УДК 336.73Нетудихата К.Л.

Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи україни

Стаття присвячена виявленню впливу банків з іноземним капіталом на функціонування банківської системи України.

Ключові слова: банки з іноземним капіталом, банківська система.

В статье уделено внимание влиянию банков с иностранным капиталом на функционирование банковской системе Украины.

Ключевые слова: банки с иностранным капиталом, банковская система.

The article is dedicated to estimation of foreign banks' influence on Ukrainian bank system function.

Key words: foreign banks, bank system.Вступ. Результати досліджень вітчизняних науковців, що ґрунтуються на вивченні впливу іноземного капіталу, доводять, що роль іноземних інвестицій для розвитку банківського сектора України неоднозначна. Приток іноземного капіталу може мати різні наслідки залежно від макроекономічних передумов та інституційного середовища, що існує в країні.

Дослідженню питань присутності іноземного банківського капіталу та його впливу на функціонування банківської системи України присвячено праці вітчизняних економістів, зокрема Бутейка О., Вахненко Т., Геєця В., Савлука М., Соскіна О., Сугоняка О., Шелудько Н. та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення впливу банків з іноземним капіталом на функціонування банківської системи України. Її досягнення передбачає систематизацію та поглиблення методичного забезпечення оцінки такого впливу та його емпіричну перевірку з використанням економетричного аналізу.

У роботі використано наступні методи дослідження: діалектичний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, аналітичних порівнянь, аналізу і синтезу. Основним джерелом інформації були матеріали Національного банку України.

Виклад основного матеріалу. Аналіз методичного забезпечення оцінки впливу банків з іноземним капіталом на функціонування банківської системи країн показав, що можна виділити три основні роботи за такими критеріями: обґрунтованість методики, правильність побудови та аналізу економетричних моделей, глибина і цікавість висновків.

1. Група науковців під керівництвом К. Стіжена в роботі «Як впливає входження іноземних банків на вітчизняний банківський ринок?» досліджує міру присутності іноземного капіталу в банківських системах та оцінює її вплив на показники діяльності вітчизняних банків [1].

Об'єктами дослідження виступають банки з національним та іноземним1 капіталом 80 країн світу. Вони використовують статистичні дані, отримані протягом 1988-1995 років. До статистичної вибірки потрапили такі фінансові показники діяльності банків, як чиста маржа, невідсоткові доходи, загальні витрати, прибуток до оподаткування та їхні відношення до загальних банківських активів.

Дослідники проводять аналіз, розрахувавши показники частки іноземного капіталу (кількість іноземних банків, поділена на загальну кількість банків) та частку активів іноземних банків в активах банківської системи країни. Також наводять групування за цими ознаками за регіонами світу та країнами з різним рівнем національного доходу.

Наводяться порівняльні дані для вітчизняних та іноземних банків за рядом показників (чиста маржа/загальні активи, невідсотковий дохід/ загальні активи, сплачені податки/загальні активи, чистий прибуток/загальні активи) для кожної з вісімдесяти країн. Дійшли до висновку, що в розвинутих країнах іноземні банки отримують нижчу маржу, менші обсяги чистого прибутку та загальних витрат порівняно з країнами, що розвиваються. Якщо зниження спреду та прибутковості банків з іноземним капіталом пояснюється високим рівнем конкурентоспроможності та розвиненою ринковою інфраструктурою в розвинених країнах світу, то більші обсяги витрат, понесені в країнах, що розвиваються, пов'язані з асиметрією інформації та різним доступом до неї місцевих та іноземних банків (у перших він більший). Це пояснює різні причини експансії іноземних банків у різні групи країн.

Для кількісного визначення впливу іноземного капіталу на діяльність вітчизняних банків використовується регресійна залежність:

= а + ь ¦ + ь ¦ ВІҐ + ь3 ¦ XJ J + ,

де АІІ, ^ Т - залежна змінна, що відображає відношення прибутку до оподаткування/загальні активи для вітчизняного банку і в країні і в час ї; FSJ Т - частка іноземних банків в країні і в час ї; ВІг Т - банківська змінна для вітчизняного банку і в час ї; Х^і ?Т - змінна по країні і в час ї; а0 - константа; Ь, Ьі та Ь - коефіцієнти; Єї, і т - вектор помилок.

Дослідження довели, що входження іноземних банків на національні ринки спричиняє зменшення прибутковості вітчизняних банків, змушує їх скорочувати рівень витрат і запозичувати сучасні технології та досвід ведення бізнесу, у тому числі нові методи управління ризиками банківської діяльності та оцінки кредитоспроможності клієнтів.

Цікавим є один з висновків проведеного аналізу: замість показника частки іноземних банків в країні FSJ|T було використано показник частки активів іноземних банків до сукупних банківських активів FBA/TA (ББЛ - активи іноземних банків, ТЛ - сукупні банківські активи) і побудовано нову регресійну модель. За результатами тестування нової залежності виявлено, що кількість іноземних банків, що діють на ринку, справляє більший вплив, ніж розмір їхніх активів, забезпечуючи конкурентні умови ведення бізнесу.

Дослідники наголошують, що в цілому для економіки і споживачів вплив від збільшення присутності іноземних банків є позитивним, оскільки загострюється конкуренція, скорочуються витрати, зменшується рівень маржі місцевих банків, завдяки чому зростають можливості для кредитування, стимулюються інновації, зростає гнучкість банківської системи. Серед негативних наслідків він вказує лише на те, що місцеві банки будуть вимушені обслуговувати менш кредитоспроможних клієнтів, хоча світова практика доводить, що таких наслідків набагато більше [1].

Здійснене дослідження є ґрунтовним, його висновки є реалістичними та прогнозованими, тому зазначена методика буде використана для побудови регресійної моделі для іноземних та вітчизняних банків України.

2. У роботі О. Разанау [2] були розглянуті основні мотиви входження іноземних банків