успіху.
З метою дослідження конфліктної ситуації будують її формалізовану спрощену модель. Аби побудувати таку модель, необхідно чітко описати конфлікт, тобто:
1) уточнити кількість учасників (учасники або сторони конфлікту називаються гравцями);
2) вказати на всі можливі способи (правила) дій для гравців, які називаються стратегіями гравців;
3) розрахувати, якими будуть результати гри, якщо кожен гравець вибере певну стратегію (тобто з'ясувати виграші або програші гравців).
Основну задачу теорії ігор можна сформулювати так: визначити, яку стратегію має застосувати розумний гравець у конфлікті з розумним противником, аби гарантувати кожному з них виграш, до того ж так, що відхилення будь-якого з гравців від оптимальної стратегії може тільки зменшити його виграш.
Центральне місце в теорії ігор займають парні ігри з нульовою сумою, тобто ігри, в яких;—
беруть участь тільки дві сторони;—
одна сторона виграє рівно стільки, скільки програє інша.
Такий рівноважний виграш, на який мають право розрахувати обидві сторони, якщо вони будуть дотримуватися своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри. Розв'язати парну гру з нульовою сумою означає знайти пару оптимальних стратегій (одну для першого гравця, а другу — для другого) і ціну гри.
Дві компанії Y і Z з метою збільшення обсягів продажу продукції розробили такі альтернативні стратегії:
Компанія Y:—
Y1 (зменшення ціни продукції);—
Y2 (підвищення якості продукції);—
YЗ (пропозиція вигідніших умов продажу).
Компанія Z.—
Z1 (збільшення витрат на рекламу);—
Z2 (відкриття нових дистриб'юторських центрів);—
Z3 (збільшення кількості торгових агентів).
Вибір пари стратегій Yi, і Z i визначає результат гри, який позначимо як Аy і вважатимемо його виграшем компанії У. Тепер результати гри для кожної пари стратегій У ІZ можна записати у вигляді матриці, в якій т рядків та п стовпців. Рядки відповідають стратегіям компанії Y, а стовпці — стратегіям компанії Z:
Таблиця 11.2. Платіжна матриця гри
Стратегії Y | Стратегії Z
Z1 | Z2 | Z3
Y1 | А11 | А12 | А13
Y2 | А21 | А22 | А23
YЗ | А31 | А32 | АЗЗ
Якщо гра записана у такому вигляді, це означає, що вона приведена до нормальної форми.
Для розв'язання гри розрахуємо верхню і нижню ціну гри та обчислимо сідлову точку.
Нижню і верхню ціну гри знаходимо, керуючись принципом обережності, згідно з яким у грі потрібно поводити себе так, аби при найгірших для тебе діях противника отримати найкращий результат (уже відомий нам критерій песимізму).
Чисті стратеги — це пара стратегій (одна — для першого гравця, а друга — для другого гравця), які перехрещуються в сідловій точці. Сідлова точка в цьому випадку і визначає ціну гри.
Ігри, які не мають сідлової точки, на практиці трапляються частіше. Доведено, що і у цьому випадку рішення завжди є, але воно знаходиться в межах змішаних стратегій. Знайти рішення гри без сідлової точки означає визначення такої стратегії, яка передбачає використання кількох чистих стратегій.
В іграх із сідловою точкою відхилення одного гравця від своєї оптимальної стратегії зменшує його виграш (у найкращому випадку виграш залишається незмінним).
В іграх, які не мають сідлової точки, ситуація інша. Відходячи від своєї оптимальної стратегії, гравець має можливість отримати більший виграш за нижню ціну гри. Але така спроба
пов'язана з ризиком: якщо другий гравець вгадає, яку стратегію застосував перший, тоді він також відступить від своєї мі-німаксної стратегії. У результаті виграш першого гравця буде меншим за нижню ціну гри. Єдина можливість завадити противнику вгадати, яка стратегія використовується — це застосувати декілька чистих стратегій. Звідси з'являється поняття "змішана стратегія".
Експертні методи прийняття рішень застосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень не можливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи:
1) метод простого ранжування;
2) метод вагових коефіцієнтів.
Метод простого ранжування (або метод надання переваги) полягає у тому, що кожен експерт позначає ознаки у порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається найважливіша ознака, цифрою 2 — наступна за ступенем важливості тощо.
Оцінки ознак (a ij), отримані від кожного експерта, зводяться в табл. 11.3 до такого вигляду:
Таблиця 11.3. Метод простого ранжування
Список літератури
1. Вень Т. Г., Довбня С. В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. — 2002. — № 6.
2. Бирман Л, Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. — М.: Банки и биржи, 1997.
3. Бланк H.A. Инвестиционный менеджмент. — К.: Ника-Центр, 2001.
4. Бланк H.A. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр; Эльга, 1999.
5. Закон України "Про інвестиційну діяльність № 1560—XII від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №47. — С. 646.
6. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" № 1201—ХН від 18 червня 1991 року.
7. Кобилянський Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.
8. Кручок С. Оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. — 2002. — № 8.
9. Маринченко Б. Підготовка та експертиза лізингових проектів // Вісник НБУ. — 1997. — № 2. — С. 31.
10. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. — 247 с.
11. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
12. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., доп. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
13. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник // Под ред. Е. С. Стояновой. — М., 1996.
14. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: Учеб. по-соб. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.
16. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. Методика финансового анализа. — М.: Инфра-М, 1995.