МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШУМЛЯНСЬКА Ольга Ігорівна

УДК 621.879.443:656.61:338.26

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ

ОСНОВНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ

Спеціальність 08.03.02

Економіко-математичне моделювання

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Одеса - 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному морському університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент

Лапкіна Інна Олександрівна,

Одеський державний морський університет,

професор кафедри “Системний аналіз і логістика”.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Соколовська Зоя Миколаївна,

Одеський державний економічний університет,

в.о. професора кафедри “Обчислювальна техніка

та інформаційні системи в економіці”;

кандидат економічних наук, доцент

Мороз Віктор Степанович,

Технологічний університет Поділля

(м. Хмельницький), доцент кафедри “Економіка та

менеджмент”.

Провідна установа: Харківський державний економічний університет

Міністерства освіти і науки України, кафедра

“Економічна кібернетика”, м. Харків.

Захист відбудеться “ 3 ” липня 2001 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.060.02 в Одеському державному морському університеті за адресою 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного морського університету за адресою 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34.

Автореферат розісланий “ 1 ” червня 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Холоденко А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Водний транспорт України, з огляду на особливості її геополітичного положення, є важливою складовою народногосподарського комплексу країни. Підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній являє собою економічну проблему, розв’язання якої має значною мірою вплинути на добробут народу і становище української держави на міжнародній арені.

Діяльність вітчизняних судноплавних компаній здійснюється на ринку транспортних послуг, де компанії повинні вести конкурентну боротьбу. Однак методи управління, що застосовуються, та інформаційна база, яка використовується, недостатньо адаптовані до ринкових умов. Так, недостатня робота з вивчення ринку транспортних послуг і виявлення займаних судноплавними компаніями маркетингових позицій. Вкрай обмежено використовуються економіко-математичні методи. Оптимізаційні планові розрахунки, якщо і проводяться, то тільки за одним критерієм, що призводить до неповного використання виробничо-фінансового потенціалу компаній. Не здійснюється заснована на маркетингових дослідженнях оцінка ризику планових рішень. Недостатнє відповідне методичне забезпечення.

Як видно, для підвищення ефективності діяльності судноплавних компаній існують резерви, для реалізації яких необхідні перегляд, удосконалення і впровадження нових методів управління, зокрема методів планування. Це вимагає проведення відповідних теоретичних і експериментальних розробок. Найбільш перспективними в цьому напрямку є комплексні дослідження, що у своїй основі сполучають створення методів визначення маркетингових позицій судноплавних підприємств, побудову обґрунтованих економіко-математичних моделей задач планування, що забезпечують багатокритеріальну оптимізацію, і вивчення результатів рішення з точки зору оцінки ризику.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати дисертаційної роботи використовуються при розробці науково-дослідної теми “Методологія прогнозування та оптимального планування розвитку підприємств водного транспорту України в ринкових умовах” (номер держреєстрації 0100U003867, ДБ 49-00), що виконується за участю здобувача в Одеському державному морському університеті відповідно до плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності судноплавних компаній за допомогою розробки системи економіко-математичних моделей планування, а також методичного забезпечення їхнього застосування в практиці судноплавних компаній.

У роботі поставлені і розв’язані відповідні до мети такі задачі:

1. Розробка методу оцінки рівня конкурентоспроможності судноплавної компанії.

2. Розробка методики одержання узагальнених характеристик виробничо-фінансового стану судноплавної компанії і її маркетингових позицій.

3. Економіко-аналітичне обґрунтування вибору цілей судноплавної компанії і відповідних критеріїв оцінки досягнення цілей.

4. Побудова системи економіко-математичних моделей задачі виробничого планування в умовах багатокритеріальної оптимізації при різних можливих цілях розвитку судноплавної компанії.

5. Розробка на базі загальної теорії векторної оптимізації, лінійного і нелінійного програмування методики розв’язування актуальних багатокритеріальних оптимізаційних задач (БОЗ), як з лінійними, так і нелінійними критеріями, орієнтованої на практичне використання апаратом управління судноплавних компаній.

6. Розробка методики оцінки ризику планових рішень.

7. Розробка рекомендацій з удосконалення інформаційного забезпечення планових розрахунків судноплавної компанії.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є планування виробничої діяльності транспортного флоту судноплавних компаній, що функціонують у ринкових умовах. Предметом дослідження є економіко-математичне моделювання планування виробничої діяльності судноплавних компаній з врахуванням їхніх маркетингових позицій.

Методологія досліджень. Теоретичною і методологічною основою роботи є системний підхід у вивченні об'єкта дослідження, опубліковані праці вітчизняних і закордонних вчених в області теорії планування, економіко-математичного моделювання, маркетингових досліджень, теорії багатокритеріальної оптимізації, лінійного і нелінійного програмування, теорії матриць і її застосувань до економічних досліджень в умовах ринку, теорії імовірностей і математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

1. Визначено нову формулу рейтингу судноплавної компанії в полі дії групи компаній-конкурентів. Величина введеного рейтингу лінійно залежить від показників і додатна; значимість рейтингу тим більше, чим більше його чисельне значення. Рейтинг одночасно враховує показники і позитивної, і негативної спрямованостей. Він зручний у розрахунках і при аналізі, є комплексним показником, що дозволяє всебічно оцінити маркетингові позиції судноплавної компанії на ринку транспортних послуг.

Відомі в літературі формули рейтингу не містять перерахованої сукупності властивостей введеного рейтингу.

Запропонована також модифікація вихідної формули рейтингу судноплавної компанії, що дозволяє виражати його у відсотках.

2. Уперше запропоновано економіко-аналітичне обґрунтування вибору цілей судноплавної компанії і критеріїв оцінки їх досягнення. Новизна полягає в тому, що вибір спирається на економічний аналіз побудованої системи узагальнених характеристик виробничо-фінансового стану і маркетингових позицій компанії та на глобальні пріоритети намічених цілей і критеріїв у їхній ієрархії, що обчислюються за допомогою методу аналізу ієрархій (Analytic Hierarchy Process, АНР-метод).

3. Уперше побудовані і досліджені з застосуванням сучасних програмних продуктів (Mathcad, Excel) економіко-математичні моделі багатокритеріальних оптимізаційних задач виробничого планування роботи транспортного флоту, адекватні маркетинговим позиціям судноплавної компанії, з лінійними і нелінійними критеріями. Можливість практичного використання нелінійних критеріїв, якими є якісні показники, особливо важлива для планування в умовах конкуренції.

Сформульовано БОЗ з заданим зв'язком між критеріями. Розроблено метод дослідження коректності її постановки.

4. Запропоновано апостеріорний вибір найкращих вагових коефіцієнтів у згортках критеріїв двох- і трьохкритеріальних з лінійними і нелінійними критеріями оптимізаційних задач планування роботи флоту. Вибір спирається на аналіз вперше побудованих залежностей оптимально-ком-промісних значень критеріїв від вагових коефіцієнтів; при цьому не використовується традиційна попередня експертна оцінка – процедура складна як у теоретичному обґрунтуванні, так і в практичному застосуванні.

5. Здійснено якісну і кількісну оцінку ризику планових рішень судноплавної компанії. Новизна полягає в тому, що якісна оцінка більш повно, на відміну від відомих, враховує специфіку ринку транспортних послуг, а кількісна оцінка вперше проведена з використанням поняття точки беззбитковості в сполученні з поняттями і методами теорії імовірностей і математичної статистики.

6. Спрощено дослідження сумісності системи нерівностей і обчислення вектора зважування при використанні АНР-методу. Новизна полягає в зведенні задач до оптимізаційних, що легко розв’язуються шляхом застосування доступного програмного забезпечення.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в дисертації результати призначені для впровадження в практику планових органів судноплавних компаній. Їхнє застосування спрямоване на удосконалення виробничого планування, що дозволяє в ринкових умовах найбільш повно використати виробничо-фінансовий потенціал судноплавної компанії і цим підвищити ефективність її діяльності.

Результати дисертаційного дослідження передані і використовуються в планових органах судноплавних компаній “УКРФЕРРІ”, “КАСПІНФЛОТ”, “МОРІНКАСП СЕРВІС”, у ВАТ “ЧОРНОМОРТЕХФЛОТ”, застосовуються в Одеському державному морському університеті в науково-дослідній роботі й у навчальному процесі на факультеті “Економіка і управління” при читанні курсів лекцій і проведенні практичних занять з дисциплін “Планування й організація діяльності підприємств морського транспорту”, “Управління проектами”, в дипломному проектуванні, а також в навчальній роботі кафедри “Ринкова економіка” Інституту післядипломної освіти керівних працівників та спеціалістів водного транспорту.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертації, отримані здобувачем самостійно. У статті “Вибір критеріїв та векторна оп-тимізація в плануванні діяльності судноплавних компаній в ринкових умовах” у збірнику “Розвиток методів управління та господарювання на транспорті” (Випуск 8. Одеса: ОДМУ. 2001. С. 135 148), виконаної у співавторстві з І.О. Лапкіною, здобувачу належить побудова узагальнених характеристик судноплавної компанії, розробка і застосування методики використання АНР-методу для аналітичного обґрунтування вибору критеріїв оптимізації, постановка і розв’язання БОЗ планування з лінійним і нелінійним критеріями.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на спеціалізованому науковому семінарі ОДМУ “Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в транспортних системах” (2000, 2001 рр.), на Українській науково-методичній конференції “Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України” (1998, 2000 рр., м.Одеса), а також на науковій конференції професорсько-викладацького складу ОДМУ (2000 р.).

Публікації результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 4 статтях у спеціалізованих збірниках наукових праць, включених до списку, затвердженого ВАК України, а також у 2 статтях у збірниках матеріалів наукової конференції.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та шести додатків. Дисертація викладена на 214 сторінках. Робота містить 21 таблицю та ілюстрована 16 рисунками. Таблиці і рисунки, що повністю займають площу сторінки, розташовані на 23 сторінках. Обсяг додатків і переліку використаних джерел зі 111 найменуваннями відповідно складає 30 і 10 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У першому розділі розглянуті наукові розробки і діюча практика планування на водному транспорті. Вивчена роль планування в умовах ринку. Велика увага приділена бізнес-плануванню як перспективній методології планування в ринкових умовах.

Розкрито резерви удосконалення процесу планування, пов'язані з недостатньою його адаптацією до ринкових умов, недостатністю застосування економіко-математичних методів планування. Особлива увага звернена на багатокритеріальну оптимізацію, яка сприяє найбільш повному використанню потенціалу підприємства, що функціонує в ринковому середовищі. Установлено напрямки підвищення ефективності планових розрахунків судноплавних компаній.

В другому розділі досліджено застосування методології бізнес-планування до розробки планів основної виробничої діяльності судноплавних компаній на ринку транспортних послуг. Планування подається як процес, організований на підставі системного підходу, що містить в собі маркетинг, виробниче планування й оцінку ризику планових рішень як важливі складові. Процес планування починається маркетинговими дослідженнями ринку транспортних послуг, аналізом виробничо-фінансового стану судноплавної компанії, супроводжується визначенням переважних напрямків і цілей її діяльності, обґрунтуванням критеріїв досягнення цілей. Він містить розробку оптимального плану роботи транспортного флоту з компромісними значеннями критеріїв оптимальності і закінчується аналізом ризику планових рішень.

Для обґрунтованого вибору цілей судноплавної компанії і критеріїв оптимізації запропонована система досліджень, яка заснована на економічній мотивації (рис.1).

Розглянуто систему експлуатаційних і фінансових кількісних та якісних показників діяльності судноплавної компанії. Вивчено характеристики і значимості основних показників, проаналізовані взаємозв'язки між ними, можливі шляхи їхніх змін.

Система показників, сформована за багато років у науці про планування діяльності судноплавних компаній, поповнена трансформованими з інших галузей, основаними на інтегральних уявленнях показниками, що виражають конкурентоспроможність. Розроблено методику їхнього розрахунку.

З метою організації й упорядковування досліджень станів судноплавної компанії і ринку транспортних послуг з використанням засобів обчислювальної техніки складений ряд таблиць: “Експлуатаційні показники діяльності судноплавної компанії”, “Фінансові показники діяльності судно-

плавної компанії”, “Прогнозований попит на транспортну продукцію в приведених тонно-милях за типами суден”, “Прогнозований ризик у зв'язку з військово-політичною і соціально-економічною ситуацією”.

Для визначення маркетингових позицій компанії в групі компаній-конкурентів використовується зручна для практики агрегована оцінка - порівняльний рейтинг. Обчислення рейтингу провадиться за розробленою автором формулою. Складається матриця з показників судноплавних компаній, що діють на досліджуваному ринку, де -й показник -ї компанії. У

Рис.1. Система досліджень для вибору цілей судноплавної компанії

і критеріїв оптимізації.

-му стовпці () виділяється найбільший показник і здійснюється перехід до нормованих показників ():

якщо показник позитивної спрямованості, ;

якщо показник негативної спрямованості, .

Рейтинг -ї компанії в групі m компаній визначається за формулою:

. (1)

Порівняльний рейтинг можна визначити дещо інакше, виразивши його у відсотках:

. (2)

Складена система перелічених вище таблиць значень і оцінок виробничо-фінансових показників і характеристик ринку являє собою дійовий апарат дослідження, дозволяє зробити порівняння і виявити можливості компанії і ринку. Результати цього аналізу для одержання доступної для огляду картини пропонується виражати за допомогою розробленої автором системи узагальнених характеристик виробничо-фінансового стану і маркетингових позицій судноплавної компанії (табл.1). Вивчення запропонованих таблиць, що складають інформаційну базу, дає можливість сформулювати цілі, що повинна поставити перед собою компанія на плановий період, а також критерії досягнення цих цілей.

Таблиця 1

Можливі узагальнені характеристики виробничо-фінансового стану і маркетингових позицій судноплавної компанії

Характеристики | Значення

Рейтинг | Відсотки

Загальна характеристика фінансового стану | Надміцний

Міцний

Неміцний

Критичний

Провізна спроможність транспортного флоту | Надлишкова

Достатня

Недостатня

Охоплена частка ринку | Велика

Середня

Мала

Конкурентоспроможність | Висока

Помірна

Низька

Аналіз закордонного досвіду показує, що для ринкових умов типовими є комплексні цілі підприємства. Для судноплавної компанії такими можуть бути підвищення або підтримка конкурентоспроможності, розширення або збереження охопленої частки ринку транспортних послуг, поліпшення або підтримка рівня фінансового стану та ін. Шляхи і ступінь їхнього досягнення визначаються виробничо-фінансовим станом компанії, а також суб'єктивним фактором.

У тісному зв'язку з призначенням цілей та підцілей знаходиться вибір критеріїв оптимізації діяльності компанії, які багато в чому визначають якість оптимального плану. У роботі не ставиться задача вибору найкращої комбінації критеріїв у загальному випадку. Навпаки, акцент у цьому питанні переноситься на ретельне дослідження конкретної ситуації, у якій знаходиться компанія на ринку транспортних послуг. Для цього використовуються запропоновані система таблиць, формула рейтингу компанії (1), система узагальнених характеристик компанії (див. табл.1). У виборі критеріїв оптимізації доцільно використовувати експертів, а також АНР-метод. Основна ідея методу складається в декомпозиції проблеми.

Другий розділ завершується методичним викладом основ теорії багатокритеріальної оптимізації.

У третьому розділі поставлено і досліджено три характерні БОЗ планування роботи флоту судноплавних компаній, у тому числі і нелінійні з прийнятими за критерії якісними показниками, особливо важливими при плануванні в умовах ринку. Розроблено методики розв’язування цих задач, доступні для використання в планових органах.

Розглянуто умовну судноплавну компанію № 1. Як видно з табл.2, компанія знаходиться в критичному стані і займає слабкі маркетингові позиції. За головну ціль судноплавної компанії є сенс обрати збереження чи незначне підвищення рейтингу компанії. Для поліпшення виробничо-

Таблиця 2

Узагальнені характеристики виробничо-фінансового стану

і маркетингових позицій судноплавних компаній №1, №2, №3

Характеристики | Значення

Компанія №1 | Компанія №2 | Компанія №3

Рейтинг R | 10% | 80% | 45%

Фінансовий стан | Критичний | Надміцний | Міцний

Провізна спроможність | Недостатня | Надлишкова | Достатня

Охоплена частка ринку | Мала | Велика | Середня

Конкурентоспроможність | Низька | Висока | Помірна

фінансового стану компанії і зміцнення її позицій на ринку потрібні якомога великі доходи від перевезень, збільшення рентабельності. В умовах фінансового дефіциту необхідне зменшення експлуатаційних витрат. Тому намічаються такі критерії оптимізації: експлуатаційні витрати (S); доходи (D); рентабельність перевезень (Р).

Намічений вибір цілі і критеріїв оптимізації обгрунтовується й уточнюється за допомогою АНР-методу. Виходячи з узагальнених характеристик компанії №1 і їхнього аналізу, складемо ієрархію: головна ціль (Ц) – підцілі – критерії (рис.2). В ієрархії введена система докладних позначень елементів, зручна для подальших обчислень.

Розглянуто ієрархічний рівень критеріїв. У відношенні до підцілі другого рівня “збереження частки ринку” (12) складена матриця V оцінок результатів попарних порівнянь критеріїв S, D, Р :

. (3)

Рис. 2. Ієрархія цілей і критеріїв для судноплавної компанії № 1.

Потім установлені відносні пріоритети критеріїв стосовно підцілі (12) як компоненти вектора відносного зважування , котрий відшукується як власний вектор матриці V, що відповідає найбільшому її власному значенню. Це приводить до системи трьох

рівнянь , де Е – одинична матриця. Для її розв’язання запропонована і використана зручна процедура: задача зведена до оптимізаційної; ліва частина третього рівняння приймається за цільову функцію, що прямує до нуля, а перші дві рівності розглядаються як обмеження. В результаті знаходиться один із планів, тобто один з множини розв’язків, що потім нормується. У підсумку знаходяться компоненти вектора зважування W: . Обчислений показник органічності (прийнятності розрахунків) . Оскільки (0,1 граничне число), оцінки з матриці V досить органічні (прийнятні).

Такі ж розрахунки здійснені у відношенні до всіх елементів ієрархії. Для їхнього представлення розроблені спеціальні таблиці, на основі яких обчислені глобальні (щодо головної цілі) пріоритети:

1. Глобальний пріоритет критерію “експлуатаційні витрати”

2. Глобальний пріоритет критерію “доходи”

.

3. Глобальний пріоритет критерію “рентабельність перевезень”

Пріоритет WP значно менше пріоритетів WS і WD, тому критерій Р виключений з розгляду в процесі оптимізації.

Прийняті критерії оптимізації D, S і обмеження, що відповідають даним табл.2, породжують БОЗ 1 планування роботи флоту.

Судноплавна компанія №2 (див. табл. 2) займає сильні маркетингові позиції. Вона може (на відміну від компанії №1) піклуватися про довгострокове успішне функціонування, підтримуючи свій рейтинг. Економічний аналіз відповідних даних табл. 2 із застосуванням АНР-методу за вищевикладеною схемою привів до висновку, що за критерії оптимізації варто прийняти: прибуток; рентабельність перевезень. Сформульовано БОЗ 2 планування роботи флоту. Відмітною особливістю БОЗ 2 є її нелінійність.

Аналогічно сформульовано БОЗ 3 планування роботи флоту судноплавної компанії №3 із середніми маркетинговими позиціями (див.табл.2):

; (4)

; (5)

; (6)

; (7)

де , , відповідно прибуток, експлуатаційні витрати, рентабельність перевезень;

– бюджет часу суден i-го типу на j-му напрямку в експлуатації;

– прибуток від перевезень, що приходиться на одну тоннажо-добу суден i-го типу на j-му напрямку;

– експлуатаційні витрати, що приходяться на одну тоннажо-добу суден i-го типу на j-му напрямку;

– область допустимих вектор-розв’язків , що визначається обмеженнями на бюджет часу транспортного флоту, на кількість виробленої транспортної продукції й умовами невід’ємності .

Для розв’язання БОЗ застосовані наступні згортки критеріїв: лінійна комбінація окремих критеріїв (БОЗ 1), квадрат різниці вектора ідеального і вектора, що оптимізується, (БОЗ 1, 2, 3), мінімаксний критерій (БОЗ 2). При цьому використано метод стискуючого симплексу, що зводить нелінійні обмеження до лінійних, розроблена зручна методика дослідження сумісності системи нерівностей, побудовані розрахункові форми для розв’язання оптимізаційних задач за допомогою програмних продуктів. Отримано Парето-оптимальні плани при різних наборах Г вагових коефіцієнтів у згортках і відповідні компромісно-оптимальні значення критеріїв. Результати представлені у вигляді таблиць і діаграм (рис.3), що дозволяє особі, яка приймає рішення (ОПР), вибрати найкращий розв’язок згідно з її системою переваг. Цим a posteriori вирішується питання про вибір найкращих вагових коефіцієнтів без звичайної попередньої участі експертів.

Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2

0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8

0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0

Рис. 3. Діаграма залежностей компромісно-оптимальних значень прибутку,

витрат і рентабельності від наборів Г ваг , , при розв’язанні

БОЗ 3 за допомогою згортки “квадрат різниці векторів”.

Сформульовано БОЗ планування роботи флоту з заданим зв'язком між критеріями / = , де задане число. Розроблено метод визначення області допустимих значень .

Здійснено якісну і кількісну оцінку ризику планових рішень судноплавної компанії. Запропоновано наступне визначення показника ризику:

ПR = , (8)

де > 0 - кількість транспортної продукції, є , що відповідає точці беззбитковості. Відповідно до значень ПR введені зони та підзони ризику (рис. 4). Розроблена методика розрахунку імовірності відхилень від планової кількості транспортної продукції і тим самим імовірності попадання в ту чи іншу зону чи підзону ризику.

Рис.4. Зони та підзони ризику втрати беззбитковості планових рішень.

Запропоновано рекомендації з удосконалення інформаційного забезпечення планових органів судноплавних компаній, необхідного для ефективного планування.

ВИСНОВКИ

1. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності вітчизняних судноплавних компаній являє собою важливу економічну проблему галузевого значення. Одним з основних шляхів її розв’язання є удосконалення планування роботи флоту.

Сучасне планування недостатньо адаптоване до ринкових умов. Так, недостатня робота з проведення маркетингових досліджень ринку транспортних послуг і виявлення маркетингових позицій судноплавних компаній, недостатнє використання економіко-математичних, у тому числі оптимізаційних, методів. З цим пов'язаний резерв підвищення ефективності планових рішень, що приймаються.

2. В основу ефективного планування діяльності судноплавної компанії має бути покладений комплексний підхід, що сполучає маркетингові дослідження з векторною оптимізацією. Це необхідно для обґрунтованого вибору головних напрямків діяльності компанії, більш повного використання потенціалу її флоту і підвищення конкурентоспроможності.

3. Розроблено метод визначення маркетингових позицій судноплавної компанії, що містить в собі побудовану систему узагальнених характеристик її виробничо-фінансового стану і нову формулу рейтингу компанії, яка одночасно враховує показники протилежних спрямованостей, є простою і зручною для практичного використання.

4. Розроблено методику економіко-аналітичного обґрунтування вибору цілей судноплавної компанії і критеріїв оцінки їх досягнення, яка заснована на аналізі системи узагальнених характеристик компанії і застосуванні АНР-методу.

5. Значимість виконаних теоретичних розробок практично підтверджена їх реалізацією на прикладах планування роботи флоту судноплавних компаній з різними маркетинговими позиціями. Визначено цілі і критерії їх досягнення. Побудовані економіко-аналітично обґрунтовані моделі відповідних БОЗ планування роботи флоту, що містять лінійні і нелінійні критерії, які виражені кількісними і якісними показниками.

6. Розроблені на базі загальної теорії векторної оптимізації методики розв’язання поставлених БОЗ. При цьому використані різні згортки критеріїв: лінійна комбінація окремих критеріїв; квадрат різниці ідеального вектора і вектора, що оптимізується; мінімаксний критерій. Методики, що широко використовують сучасні програмні продукти, орієнтовані на застосування в планових органах компаній. За їхньою допомогою отримані Парето-оптимальні плани роботи флоту розглянутих судноплавних компаній і відповідні компромісно-оптимальні значення критеріїв оптимізації.

Для БОЗ із заданим зв’язком між критеріями запропоновано метод дослідження коректності її постановки.

7. Рекомендовано при застосуванні у процесі планування роботи флоту двох- і трьохкритеріальних оптимізаційних задач використовувати запропонований апостеріорний вибір найкращих (з точки зору переваг ОПР) вагових коефіцієнтів у згортках критеріїв цих задач. Вибір спирається на аналіз вперше побудованих залежностей оптимально-компромісних значень критеріїв від вагових коефіцієнтів; при цьому не використовується традиційна попередня експертна оцінка – процедура складна як у теоретичному обґрунтуванні, так і в практичному застосуванні.

8. У процес удосконалення планування роботи флоту має бути включена оцінка ризику планових рішень. У зв’язку з цим запропоновано якісне і кількісне визначення ризику. В основі якісного визначення лежить широкий спектр особливостей роботи флоту на ринку транспортних послуг. Кількісне визначення використовує поняття точки беззбитковості, поняття і методи теорії імовірностей і математичної статистики.

9. Подані рекомендації щодо удосконалення інформаційного забезпечення процесу планування на базі сучасних методів збору, обробки, передачі і збереження інформації.

10. Практична цінність і достовірність отриманих в дисертації результатів підтверджуються практикою їх використання в планових органах судноплавних компаній, в науковій роботі і навчальному процесі ОДМУ та Інституту післядипломної освіти керівних працівників та спеціалістів водного транспорту.

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Шумлянская О.И. Трансформация планирования на морском транспорте в условиях перехода к рыночным отношениям // Розвиток методів управління та господарювання на морському транспорті. Випуск 3. Одеса: ОДМУ. 1998. С. 18 22.

2. Шумлянська О.І. Оцінка ризику планових рішень в управлінні судноплавними компаніями // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Випуск 5. – Одеса: ОДМУ. – 1999. – С. 142 – 154.

3. Шумлянська О.І. Порівняльний рейтинг конкурентоспроможності судноплавної компанії на ринку транспортних послуг // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Випуск 6. – Одеса: ОДМУ. – 2000. – С. 108 – 112.

4. Лапкіна І.О., Шумлянська О.І. Вибір критеріїв та векторна оптимізація в плануванні діяльності судноплавних компаній в ринкових умовах // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Випуск 8. – Одеса: ОДМУ. – 2001. – С. 135 – 148.

5. Шумлянская О.И. Экономико-математическое моделирование при изложении вопросов планирования деятельности судоходных предприятий // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. Одеса: Астропрінт. 1998. С. 113 116.

6. Шумлянская О.И. Подходы к оценке гибкости функционирования судоходных предприятий // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. Одеса: Астропрінт. 1999. С. 98100.

АНОТАЦІЯ

Шумлянська О.І. Економіко-математичні моделі планування основної виробничої діяльності судноплавних компаній. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 Економіко-математичне моделювання. Одеський державний морський університет, Одеса, 2001.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності вітчизняних судноплавних компаній шляхом удосконалення планування роботи флоту на основі методології бізнес-планування. До процесу планування здійснено комплексний підхід, що сполучає маркетингові дослідження з векторною оптимізацією. Це дозволяє обґрунтовано визначати цілі судноплавної компанії і будувати економіко-математичні моделі багатокритеріальних оптимізаційних задач планування виробничої діяльності, адекватні маркетинговим позиціям, які займає компанія на ринку транспортних послуг. Поставлені і розв’язані задачі з лінійними та нелінійними критеріями оптимізації, які виражені кількісними і якісними показниками, особливо важливими при плануванні в ринкових умовах. Розроблена методика оцінки ризику планових рішень.

Ключові слова: судноплавна компанія, планування, маркетинг, цілі, критерії, моделі, векторна оптимізація, ризик.

АННОТАЦИЯ

Шумлянская О.И. Экономико-математические модели планирования основной производственной деятельности судоходных компаний. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 Экономико-математическое моделирование. Одесский государственный морской университет, Одесса, 2001.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности отечественных судоходных компаний путем совершенствования процесса планирования работы флота с использованием методологии бизнес-планирования. Актуальность темы диссертации следует из анализа современного состояния планирования.

В настоящее время планирование деятельности судоходных компаний недостаточно адаптировано к рыночным условиям. Так, недостаточна работа по проведению маркетинговых исследований рынка транспортных услуг и выявлению маркетинговых позиций судоходных компаний, недостаточно использование экономико-математических методов, в том числе оптимизационных. С этим связан резерв повышения эффективности принимаемых плановых решений.

В основу эффективного планирования деятельности судоходной компании впервые положен комплексный подход, сочетающий маркетинговые исследования с векторной оптимизацией, охватывающей линейные и нелинейные критерии, выраженные количественными и качественными показателями. Ориентация на маркетинг необходима для обоснованного выбора главных направлений деятельности судоходной компании. Многокритериальный оптимально-компромиссный подход к принятию плановых решений позволяет более полно использовать потенциал флота, повысить конкурентоспособность компании.

Разработан метод определения маркетинговых позиций судоходной компании, включающий в себя построение предложенной системы обобщенных характеристик ее производственно-финансового состояния и предложенную новую формулу рейтинга компании в поле действия группы компаний-конкурентов. Формула рейтинга одновременно учитывает показатели положительной и отрицательной направленностей. Значение введенного рейтинга линейно зависит от показателей и положительно. Значимость рейтинга тем больше, чем больше его значение. Он удобен в расчетах и при анализе.

Разработано экономико-аналитическое обоснование выбора целей судоходной компании и критериев оценки их достижения, опирающееся на изучение введенной системы обобщенных характеристик компании и применение метода анализа иерархий (АНР-метода). Основная идея метода состоит в декомпозиции проблемы. С помощью аналитического АНР-метода определяются глобальные приоритеты целей и критериев в построенной их иерархии.

Произведенные теоретические разработки практически реализованы на примерах планирования работы флота судоходных компаний с разными маркетинговыми позициями. Определены цели и критерии их достижения. Построены экономико-аналитически обоснованные модели соответствующих многокритериальных оптимизационных задач (МОЗ) работы флота, содержащие линейные и нелинейные критерии, представленные количественными и качественными показателями. Разработаны на базе общей теории векторной оптимизации методики решения этих задач с использованием современных программных продуктов, ориентированные на применение в плановых органах компаний. С их помощью получены Парето-оптимальные планы работы флота рассмотренных судоходных компаний и соответствующие оптимально-компромиссные значения критериев.

Сформулирована МОЗ работы флота с заданной связью между критериями. Разработан метод исследования корректности ее постановки.

Построенные для двух- и трехкритериальных линейных и нелинейных оптимизационных задач зависимости оптимально-компромиссных значений критериев от весовых коэффициентов в свертке критериев позволяют лицу, принимающему решения, апостериорно выбирать наилучшие весовые коэффициенты в соответствии со своей системой предпочтений, не прибегая к традиционной предварительной экспертной оценке.

В процесс совершенствования планирования работы флота включен такой важный элемент, как оценка риска плановых решений. В связи с этим предложены качественное и количественное определения риска. В основе качественного определения лежит широкий спектр особенностей работы флота на рынке транспортных услуг. Количественное определение использует понятие точки безубыточности, понятия и методы теории вероятностей и математической статистики.

Предложены рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения процесса планирования на базе современных методов сбора, обработки, передачи и хранения информации.

Ключевые слова: судоходная компания, планирование, маркетинг, цели, критерии, модели, векторная оптимизация, риск.

SUMMARY

Shumlyanskaya O. I. The economic and mathematical models of planning of the main production activity of the shipping companies. Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.03.02 – “Economic and Mathematical modeling”. Odessa State Maritime University, Odessa, 2001.

The thesis is dedicated to the problem of raising effectiveness of the domestic shipping companies’ production and economic activity by means of improvement of planning of the fleet work on the basis of methodology of business-planning. The complex approach to the process of planning has been carried out that combines both the marketing researches and vector optimization. It allows to carry out the grounded choice of the shipping company’s objectives and to draw the economic and mathematical models of multi-criteria optimization problems of production planning adequate to the marketing positions of the shipping company. The multi-criteria problems with linear and nonlinear criteria represented by quantitative and qualitative indices, that are especially important in planning in market conditions, have been advanced and solved. The method of the estimation of plan decision risk has been worked out as well.

Key words: shipping company, planning, marketing, objectives, criteria, models, vector optimization, risk.