МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дем'яненко Володимир Віталійович
УДК 330.46:336.71
МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Спеціальність 08.03.02 - економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Ситник Віктор Федорович,
Київський національний економічний університет, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці
Офіційні опоненти | доктор економічних наук, професор
Вітлінський Вальдемар Володимирович,
Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів
кандидат економічних наук
Ревін Віктор Андрійович,
Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України,
старший науковий співробітник відділу соціально-економічних систем та інформаційних технологій
Провідна установа | Львівський національний університет ім. І. Франка
Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики
м.Львів
Захист відбудеться “ 7 ” лютого 2002 р. о 16-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.01 у Київському національному економічному універитеті за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “ 3 ” січня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.т.н., професор О.Д.Шарапов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Банківська система України, яка б відповідала умовам ринкової економіки, знаходиться на стадії становлення. Реальний розвиток системи з урахуванням ринку розпочався приблизно десять років тому після отримання Україною своєї незалежності. Основу банківської системи складають комерційні банки, яких в Україні більше сотні. Одні банки працюють успішно, деякі посередньо, а інші знаходяться на межі банкрутства. За цих умов вкрай актуальним є питання: за якими напрямами має здійснюватись вдосконалення діяльності комерційних банків. Щоб відповісти на це запитання, є сенс звернутися до накопиченого багаторічному досвіду розвитку банків за кордоном, особливо в країнах з розвинутою ринковою економікою. За останні десятиріччя банківською системою цих країн робилися значні зусилля щодо вдосконалення напрямків своєї діяльності. Основним напрямком цього вдосконалення є використання методу реінжинірингу бізнес-процесів. Реінжиніринг - це радикальне перепроектування бізнес-процесів для отримання відчутного ефекту в зниженні вартості, в підвищенні якості і рості обсягу послуг. Зазначимо, що уряд США з 1994 року організував понад 200 проектів з реінжинірингу, а понад 75% з 400 найбільших північноамериканських банків розширили масштаби застосування реінжинірингу бізнес-процесів. У 1997 році 100 найбільших банків США планували витрати на реінжиніринг в розмірі 3,9 млрд. доларів. Цей досвід є основним аргументом для визначення актуальності досліджень в цьому напрямку. Другим аргументом є та обставина, що банківській системі України, яка проходить етап становлення, неминуче потрібно пройти шлях розвитку для збільшення своєї потужності і продуктивності. Тільки за цієї умови вона буде відповідати вимогам ринкової системи господарювання. Розвиток банківської системи України не повинен бути заснований на екстенсивних засадах, а має передбачити застосування сучасних прогресивних методів розвитку до числа яких і належить реінжиніринг бізнес-процесів.
Слід зазначити, що в світовій практиці реінжиніринг застосовується не тільки до організацій, які працюють погано або банкрутують, але і до тих, які працюють добре, але хочуть працювати ще краще.
Маємо констатувати, що у вітчизняній літературі методологічним та прикладним аспектам реінжинірингу бізнес-процесів у банківській сфері не приділяється належної уваги і на практиці вони не отримали широкого застосування.
Відсутність цілісного і методологічного обгрунтування механізму застосування реінжинірингу бізнес-процесів у банківській сфері зумовлює необхідність та актуальність системного дослідження цієї проблеми.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету (тема “Дослідження і розробка комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень у банках і фінансових установах, менеджменті і маркетингової діяльності”, реєстраційний № 0196U023342). Особисто автором розроблений комплекс економіко-математичних моделей, що використовуються при управлінні активними операціями комерційного банку).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є розвиток концепції реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку на підгрунті формування та застосування комплексу економіко-математичних моделей.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні теоретичні і методологічні задачі:
ѕ
здійснено аналіз функціональних задач менеджменту комерційного банку на основі досвіду функціонування діючих банків і нормативних документів НБУ;
ѕ
досліджено існуючі організаційні структури побудови банківського менеджменту та проаналізована їх придатність для застосування реінжинірингу;
ѕ
сформульовано перелік бізнес-процесів банку, що забезпечують рішення функціональних задач і реалізують місію комерційного банку, розроблено технологію першочергового відбору бізнес-процесів для реінжинірингу;
ѕ
досліджено особливості моделей банківських бізнес-процесів і запропоновано обчислювальну схема визначення їх характеристик;
ѕ
розроблено модель оптимального розподілу кредитних ресурсів банку між напрямами діяльності і клієнтами з метою максимізації прибутку банку з урахуванням ризику банківських операцій;
ѕ
адаптовано математичний апарат теорії портфеля до практики його використання у здійсненні диверсифікації кредитних операцій комерційного банку в їх динаміці;
ѕ
розроблено модель аналізу ефективності участі банку в інвестиційних проектах;
ѕ
досліджено і запропоновано шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій для реалізації реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку та визначено склад і структуру бази знань експертної системи підтримки реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку;
ѕ
проведено реінжиніринг бізнес-процесу “Кредитування” і обґрунтована структура бізнес-процесу;
ѕ
розроблено технологію проведення реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку і показано перспективи його розвитку.
До захисту подаються:
ѕ
концепція формування структури бізнес-процесів комерційного банку, ключових факторів успіху бізнес-процесів та їх взаємозв'язки;
ѕ
виявлені особливості побудови комплексу економіко-математичних моделей бізнес-процесів комерційного банку;
ѕ
модель оптимального розподілу банківських ресурсів між напрямками діяльності і клієнтами;
ѕ
модель диверсифікації кредитних операцій;
ѕ
сформовані принципи щодо складу, структури бази знань експертної системи підтримки реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку;
ѕ
технологія реінжинірингу бізнес-процесу “Кредитування”.
Об'єктом дослідження є комерційні банки України.
Предметом дослідження є методи, моделі, бізнес-процеси і технології їх реінжинірингу. Основними інструментами дослідження є економіко-математичні моделі, методи порівняльного аналізу варіантів, технологія застосованих алгоритмів і процесів банківської діяльності.
Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційного дослідження полягає у використанні для рішення намічених задач, методів і результатів теорії ймовірностей і інформації, теорії системного аналізу, динамічного програмування, штучного інтелекту. Широко використовуються роботи, авторами яких є вчені: Бусленко Н.П., Глушков В.М., Вітлінський В.В., Заруба О.Д., Ільдеменов С.В., Мединский В.Г., Ойхмен Є.Г., Первозванський А.А., Попов Е.В., Поспєлов Г.С., Робсон М., Уллах Ф., Хаммер М., Чампі Д. та інші.
Науковою новизною одержаних результатів дослідження є розробка таких положень:
ѕ
методологічні аспекти застосування методу реінжинірингу бізнес-процесів для вдосконалення банківського менеджменту на підґрунті сформованого комплексу економіко-математичних моделей;
ѕ
визначення системоутворюючих бізнес-процесів комерційного банку, які сприяють втіленню його місії, ключових факторів успіху та їх взаємозв'язків;
ѕ
дослідження особливостей моделей бізнес-процесів комерційного банку;
ѕ
комплекс моделей та технологія дослідження бізнес-процесів у складі:
ѕ
моделі оптимального розподілу ресурсів між напрямами банківської діяльності і клієнтами комерційного банку;
ѕ
моделі визначення ефективності інвестиційних проектів;
ѕ
моделі процесу диверсифікації кредитних операцій банку;
ѕ
технології проведення реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку.
Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові положення дисертації доведено до рівня методичних розробок, що дозволяє використати їх у практиці застосування реінжинірингу бізнес-процесів в банківській сфері. Зокрема, в комерційному банку “Андріївський” (Довідка №09/3219 від 31.08.2000 p.), впроваджені конкретні рекомендації стосовно трансформації функціональної організаційної структури АБ “Андріївський” в організаційну структуру процесного типу; запропоновані інформаційні та економіко-математичні моделі, що застосовані при розробці комплексної інформаційної системи підтримки діяльності Управління активно-пасивних операцій даного банку, які суттєво підвищують якість прийняття як стратегічних, так і оперативних управлінських рішень. Практичні розробки, що містяться в дисертації, також впроваджувались в Акціонерному комерційному банку “ТК КРЕДИТ” (Довідка №11/968/1 від 18.09.2001). За рекомендаціями дисертанта були внесені пропозиції по вдосконаленню менеджменту банку і підвищенню продуктивності його роботи.
Результати досліджень були включені в курс лекцій по дисципліні "Експертні системи" кафедри інформаційного менеджменту КНЕУ (Довідка №01/20-1042 від 25.09.2001).
Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації доповідались на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях: Перша міжнародна науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі" (Ірпінь, травень 2000 p.), Міжнародна науково-практична конференція "Ризикологія в економіці і підприємництві" (Київ, березень 2001 p.), “Маркетинг: теорія і практика”, IV міжнародна науково-практична конференція (Ялта, травень 2000 р.).
Публікації. Основні положення досліджень опубліковані в 6 наукових працях, в тому числі в 4 наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій, які відображають основний зміст дисертації і належать особисто авторові, становить 1,4 друк.арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків і додатку. Загальний обсяг дисертації становить 169 сторінок друкованого тексту, у тому числі 7 таблиць на 6 сторінках, 21 рисунок на 14 сторінках, 1 додатку на 4 сторінках, список використаних джерел із 101 найменування на 8 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, показано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.
У розділі 1 – “Актуальні проблеми функціонування комерційних банків” показані основні проблеми вітчизняних банків, проаналізовані недоліки в їх діяльності і основні напрямки їх усунення. Одним із таких перспективних направлень є використання методу реінжинірингу банківських бізнес-процесів. В роботі намічені основні заходи на шляху зазначеного вище методу, а також основні інструментальні засоби проведення досліджень.
Показана роль і значення банківського менеджменту і його організаційної структури при реалізації місії банку, виходячи з якої будується дерево цілей, а також приведені критерії оцінки ефективності організаційних структур менеджмента. В роботі наведено аналіз існуючих організаційних структур банківського менеджмента і виконана їх класифікація.
На основі даного аналізу, відмічені недоліки організаційних структур, побудованих по суто функціональному принципу і виділені дивізіональні структури, які найбільш відповідають потребам банківських організацій, причому найбільше прийнятною для банків визнана організаційна структура дивізіонального типу, побудована на продуктових принципах. Схема такої структури показана на рис.1.
Рис. 1. Дивізіональна структура банку, побудована на продуктових принципах.
При проведенні реінжинірингу менеджмент комерційного банку орієнтується на управління бізнес-процесами (БП) і в цих умовах перспективними є процесні організаційні структури комерційного банку. При цьому враховується, що об'єктом реінжиніринга є не організації, а процеси, не відділи і інші підрозділи менеджменту, а виконувана ними робота.
Однією з основних задач, що вирішуються при проведенні реінжинірингу є формулювання складу бізнес-процесів, що віддзеркалюють діяльність менеджменту. При цьому необхідно враховувати особливості виробничо-технологічної структури банківської діяльності. В складі банку відсутня виробничо-технологічна структура і всі види виробничої діяльності банку виконує його менеджмент. Для обґрунтування складу БП використовують досвід рішення задач в рамках менеджменту існуючих банків, а також положення НБУ: “Положення про порядок видачі банком ліцензії на здійснення банківських операцій”.
В дисертації сформульовано визначення, основне поняття і основні риси бізнес-процесів. Розглянуто недоліки структур менеджмента, заснованого на функціональному принципі. Обґрунтовані основні шляхи управління бізнес-процесами, показані технологія реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), склад команд по проведенню реінжиніринга і розглянуті ролі учасників команд. Сформульовані і визначені поняття ключових факторів успіху і приведені технології відбору першочергових бізнес-процесів і ключових факторів успіху. В роботі складено перелік бізнес-процесів, ключових факторів успіху комерційного банку і показаний їх взаємозв'язок, розроблена алгоритмічна процедура першочергового відбору БП для проведення реінжиніринга.
У розділі 2 – “Економіко-математичне моделювання реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку” відмічено особливості економіко-математичних моделей РБП, а також приведена схема побудови моделі банківського бізнес-процесу.
Розроблена модель ефективного розподілу ресурсів комерційного банку між активними операціями. Ця модель має вигляд: |
(1)
(2)
де j – ідентифікатор об’єкту активної операції;
Fj – ефективність кредитування j-ого об'єкта;
M – загальна кількість об’єктів;
xj - ресурс, виділений j-му об'єкту (j=1, 2,…...,М);
Nj – ефективність використання ресурсу j-м об’єктом;
pj – ризик втрати одиниці ресурсів на j-ому об’єкті;
R - загальний ресурс банку.
Дослідження виразу (1) на екстремум при фіксованих значеннях Nj і pj дозволило визначити значення Хjmax, що забезпечує максимум функції Fj:
,
де qj = 1 - рj.
При розподілі ресурсу R між двома об'єктами (М = 2) отримаємо оптимальний розподіл F1,2, представлений на рис.2 при значенні параметрів:
R = 10; R = 20; N1 = 0,1; N2 = 0,5; q1 = 0,99; q2 = 0,9.
Рис.2. Графіки залежності F1,2
Вираз для F1,2(х) має вигляд:
F1,2 = xN1(1-p1)x + (R – x)N2(1 – p2)R-x.
При достатньо великому М для оптимізації розподілу ресурсу R по М об'єктах може бути використаний М-кроковий процес оптимізації за допомогою використання функціональних рівнянь динамічного програмування.
- ефективність інвестування М-об'єктів при обмеженні
.
Для визначення будується система функціональних рівнянь
(3)
Після визначення системи (3) при заданому значенні R у зворотному порядку визначаються
Використовуючи вищерозглянуті формули, можна знайти оптимальний розподіл ресурсу R при будь-якій кількості об'єктів М.
До найбільш дієвих заходів зниження ризику банківської діяльності слід віднести диверсифікацію активів комерційного банку в цілому і кредитних послуг зокрема. Напрямком розв'язання задачі диверсифікації активів є застосування основних положень теорії портфеля.
Під умовною ринковою вартістю кредитного портфеля можна розуміти певну величину, що залежить від номінальної вартості портфеля (R), складової, що змінює цю вартість з часом (г) ?а складової, що характеризує ризиковість портфеля (). У загальному вигляді її можна визначити наступним чином:
R=R+г, де R=A+Д .
Виділяємо величину r, яку можна назвати, як ступінь окупності портфеля:
.
Нехай ri - випадкова величина, що характеризує ступінь окупності і-го кредиту, і = 1, 2, ...... n, хі - частка і-го кредиту в кредитному портфелі,
хі ;
Позначимо через mi=M(rі) - сподівану ступінь окупності і-го кредиту, - середньоквадратичне відхилення ступеня окупності і-го кредиту .
За цих умов, сподівана ступінь окупності портфеля та ризик кредитного портфеля відповідно дорівнюють:
mp=x1m1+…... .+xnmn, (4)
, (5)
де у ij - коваріація між ступенем окупності і-го та j-го кредиту.
Залежність кредитів у портфелі можна брати до уваги за умови, коли частина кредитів надана різним підрозділам одного корпоративного клієнта. У цьому випадку кредитоспроможність позичальника по одному з таких кредитів безумовно впливає на погашення іншого. Для випадкової величини R
М(R)=АМ(r) +А;
(R)=А(r).
В роботі міститься адаптований до умов банківської діяльності алгоритм експрес-аналізу кредитного портфелю, а також алгоритмічна процедура перевірки виконання умов диверсифікації:
при заключенні чергової (n+1)-ої кредитної угоди перевіряється виконання умови успішної диверсифікації шляхом розрахунку характеристик відповідної таблиці і запису (n+1)-го стовпчика, моніторингу змісту таблиці і реалізації алгоритму перевірки умов диверсифікації:
1.
При оформленні нового (n+1)-го кредитного договору виконується моніторинг характеристик таблиці і визначається
.
2.
Визначаються можливі втрати Sn+1 при невиконанні умов (n+1)-ої кредитної угоди
.
3.
Успішність диверсифікації визначається шляхом перевірки умови:
, (6)
де - ризик кредитування n+1-того позичальника;
- імовірність втрати банком кредитних ресурсів ;
- розмір кредита n+1-ого позичальника;
- дохід n+1-ї кредитної угоди.
При виконанні вищезазначеної умови диверсифікація вважається успішною і угода з цієї точки зору схвалюється. Коефіцієнт визначає “запас міцності” успішності диверсифікації і зростає зі зменшенням значення .
До проблем, що ускладнюють діяльність банку в умовах зростаючої конкуренції відноситься невідпрацьованість оптимізаційних моделей інвестиційної діяльності банку. За цих умов ефективним засобом вирішення проблеми є використання методу імітаційного моделювання. Концептуально опрацьована в роботі імітаційна модель (рис. 3) дозволяє визначити доцільність участі банку в інвестиційному процесі, прогнозувати розмір плати за інвестовані ресурси, а також визначати доцільність супроводження інвестиційних процесів на протязі тривалого періоду їх реалізації.
У розділі 3 – “Інформаційні технології забезпечення РБП комерційного банку” розглянуто застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні реінжинірингу банківських БП.
Реалізація теоретичних і методологічних положень щодо застосування реінжинірингу бізнес-процесів, що обґрунтовані в першому і другому розділах, потребує розробки прикладних засад функціювання інформаційних систем. Практичним втіленням цієї задачі є розробка автоматизованих функцій інформаційної системи підтримки реінжинірингу БП і їх подальша декомпозиція на відповідні автоматизовані процедури. В роботі виділені наступні автоматизовані функції інформаційної системи.
1.
Робота з документами клієнта, оцінювання його кредитоспроможності.
2.
Аналіз вільних кредитних ресурсів та їх перерозподіл між групами клієнтів з різним рейтингом.
3.
Вибір клієнтів.
4.
Нарахування процентів за кредитами та формування відповідної документації.
5.
Аналіз використання кредитних ресурсів.
Зокрема, в автоматизованій функції “Вибір клієнтів” запропонована наступна економіко-математична модель.
На основі розрахунку показників кредитоспроможності кожному клієнту присвоюється відповідний рейтинг. В залежності від обраної методики використовуються діапазони оцінок (1, 2, 3, 4) або (1, 2, 3, 4, 5). Клієнтам з найнижчим значенням рейтингу кредит не надається. Розглядаються кредити за трьома основним групами: короткострокові, середньострокові та довгострокові.
Нехай N потенційних клієнтів мають рейтинг 1-4 (за 5-бальною шкалою).
і - індекс виду кредиту
j- індекс клієнта, ;
r - індекс рейтингу
Yijr - об'єм кредиту, що зажадав j-ий клієнт з рейтингом r за і-м видом кредиту;
Ріr - процентна ставка по і - й групі кредитів для клієнтів з рейтингом r;
,
де bir – обсяг кредитних ресурсів, що виділяється по і-му виду кредиту клієнтам з рейтингом r.
Для визначення попереднього обсягу кредиту можна використати розрахунки на моделі ефективного розподілу ресурсів комерційного банку між активними операціями, що розроблено в даній дисертаційній роботі.
Дана задача належить до класу задач цілочисельнного програмування з булевими змінними і може бути вирішена відомими методами.
В дисертації визначена роль маркетингових досліджень в процесі формування оптимальної вартості банківських послуг та запропоновано підхід до алгоритмізації даного процесу.
Розроблена в дисертаційній роботі структура бази знань експертної системи підтримки реінжинірингу банківських БП дозволяє підняти на якісно новий рівень практичну значимість процесу реінжиніринга, а також ефективне функціонування БП після його проведення, зокрема для автоматизації інформаційних процедур БП "Кредитування".
Основну увагу в роботі приділено реінжинірингу БП “Укладення кредитної угоди”. Досліджено варіанти вдосконалення традиційного процесу та його реінжинірингу. Показано, що удосконалення БП може привести до скорочення часу оформлення угоди в 2-3 рази, після реінжинірингу цей час скорочується на порядок.
Використання БП підтримки ліквідності комерційного банка, реалізованого на базі використання алгоритма моніторингу і засобів експертної системи, дозволяє виявляти невідповідність значень нормативів ліквідності вимогам НБУ і оперативно регулювати їх в разі порушень.
ВИСНОВКИ
Одним із напрямків підвищення ефективності комерційних банків є впровадження інструментарію реінжинірингу у банківську діяльність. Перепоною до широкого його застосування в практику менеджменту комерційних банків є невідпрацьованість методичних засад та відсутність прототипів і досвіду у цьому напрямку науково-практичної діяльності.
Основні науково-практичні результати дисертаційної роботи дозволяють зробити наступні висновки.
1.
Аналіз існуючих організаційних структур менеджменту комерційних банків засвідчив, що банківські системи менеджменту мають істотні відмінності від систем менеджменту організаційних систем керування, функціональні принципи не є основними при побудові менеджменту, склад функціональних задач управління має істотну специфіку, властиву банківській діяльності.
2.
Концепція бізнес-процесів викликає необхідність реорганізації (реструктуризації) організаційної структури менеджменту комерційного банку. Аналіз організаційних структур комерційних банків показав, що найбільш придатною є дивізіональна структура продуктового типу, а після проведення реінжинірингу більшості бізнес-процесів слід орієнтуватися на використання в банку процесної організаційної структури.
3.
Перелік функціональних задач, які вирішує менеджмент комерційного банку визначається складом основних послуг, що банк пропонує клієнтам. Рішення банківських задач здійснюється реалізацією бізнесів-процесів. У дисертації розроблений склад бізнес процесів, що реалізуються у комерційному банку та виконано їх декомпозицію. Поряд з цим обгрунтовані ключові фактори успіху місії банку та показано їх взаємозв'язок з основними бізнес-процесами.
4.
Обґрунтовано технологію відбору першочергових бізнесів-процесів для реінжиніринга і технологію проведення реінжиніринга.
5.
Для вирішення проблеми структурування моделей, що описують організаційно-економічні процеси функціювання банківської сфери, принципово важливого значення набуває опрацювання вимог до моделей, що забезпечують реалізацію бізнес-процесів банківської діяльності з урахуванням специфічних властивостей та загальних характеристик. Обґрунтована в дисертаційній роботі схема вирішення оптимізаційних моделей банківських бізнес процесів дозволяє забезпечити універсальність реалізації моделей розподільчого характеру, що описують відповідні банківські бізнес-процеси.
6.
При вирішенні задач кредитування найважливіше значення має задача розподілу ресурсів в умовах ризику. Для цього розроблено розподільний алгоритм оптимального розподілу ресурсів комерційного банку, що максимізує прибуток банку з врахуванням ризику.
7.
До найбільш дієвих заходів зниження ризику банківської діяльності слід віднести диверсифікацію активів комерційного банку в цілому і кредитних послуг зокрема. В роботі розроблений адаптований до умов банківської діяльності алгоритм експрес-аналізу кредитного портфелю, а також алгоритмічна процедура перевірки виконання умов диверсифікації.
8.
До таких теоретичних і практичних проблем, що ускладнюють діяльність банку в умовах зростаючої конкуренції відноситься невідпрацьованість оптимізаційних моделей інвестиційної діяльності банку. За цих умов ефективним засобом вирішення проблеми є використання методу імітаційного моделювання. Концептуально опрацьована в роботі імітаційна модель дозволяє визначити доцільність участі банку в інвестиційному процесі, прогнозувати розмір плати за інвестовані ресурси, а також визначати доцільність супроводження інвестиційних процесів на протязі тривалого періоду їх реалізації.
9.
Реалізація теоретичних і методологічних положень щодо застосування реінжинірингу бізнес-процесів, що обґрунтовані в даній роботі, потребує розробки прикладних засад функціювання інформаційних систем. Практичним втіленням цієї задачі є виконана розробка автоматизованих функцій інформаційної системи підтримки реінжинірингу бізнес процесу і їх подальша декомпозиція на відповідні автоматизовані процедури.
10.
Проблеми, що виникають при проведенні реінжинірингу, нерідко пов'язані з невизначеністю багатьох параметрів та характеристик тих чи інших бізнес-процесів. У даних умовах ефективним інструментальним засобом підвищення якості реінжинірингу є застосування експертних систем. Розроблена структура бази знань експертної системи підтримки реінжинірингу банківських бізнес-процесів дозволяє підняти на якісно новий рівень практичну значущість процесу реінжинірингу, а також ефективне функціювання бізнес процесу після його проведення. Зокрема, експертна система широко застосовується при автоматизації інформаційних процедур бізнес процесу "Кредитування".
11.
Проведено реінжиніринг бізнес-процесу “Кредитування”. У процесі РБП визначена доцільність виділення БП “Заключення кредитної угоди”. БП реалізується на основі застосування експертної системи. БП реалізується одним виконавцем-координатором робіт. Термін виконання перепроектованого БП значно зменшується, і потребує меншої кількості виконавців.
12.
У зв'язку з проведенням реінжинірингу БП банківської діяльності виникає потреба в реорганізації організаційної структури менеджменту комерційного банку. В роботі обґрунтовані зміни до організаційної структури менеджменту комерційного банку, що обумовлені запровадженням реінжинірингу, а також проведено оцінку продуктивності функціональних підрозділів.
13.
Однією з ключових позицій діяльності комерційного банку є забезпечення рівня його ліквідності на належному рівні. Складовою виконаного дослідження є розробка технологічної схеми регулювання рівня ліквідності комерційного банку.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
У наукових фахових виданнях:
1.
Дем'яненко В.В. Про один підхід до автоматизації функціональних процесів кредитного відділу комерційного банку // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - К.: КНЕУ. - 2000. - Вип. 64.- С.190-195. - 0,3 друк.арк.
2.
Дем'яненко В.В. Про один підхід до експрес-аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - К.: КНЕУ. - 2001. - Вип. 65.- С.98-103. - 0,25 друк.арк.
3.
Бушуєва І., Дем'яненко В. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа. - 2000, №6. - С. 20-22. - 0,35 друк.арк. (особисто автору належить 0,25 друк.арк., визначення особливостей кредитного портфеля та умов його формування, алгоритм диверсифікації кредитного портфеля комерційного банку).
4.
Бушуєва І., Дем'яненко В. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку // Вісник НБУ. - 2001, №3. - С.20-23. - 0,4 друк.арк. (особисто автору належить 0,3 друк.арк., аналіз організаційних структур комерційних банків, визначення та декомпозиція переліку банківських бізнес-процесів та їх зв'язок з ключовими факторами успіху).
В інших виданнях:
5.
Дем'яненко В.В. Дослідження оптимального розподілу ресурсів комерційного банку при формуванні довгострокових активів в умовах ризику// Праці міжнар. науково-практичної конф. “Ризикологія в економіці та підприємництві”. - К.: КНЕУ, Академія ДПС України. - 2001. - С.120-122. - 0,15 друк.арк.
6.
Дем'яненко В.В. Маркетингові дослідження в процесі формування оптимальної вартості банківських послуг при реалізації стратегічних цілей розвитку комерційного банку // Праці IV Міжнар. конф. “Маркетинг: теорія і практика”. - Том 1. - Луганськ: Видавництво СУДУ. - 2001. - С.76-77 - 0,15 друк. арк.
АНОТАЦІЯ
Дем’яненко В.В. Моделі і технології реінжинірингу бізнес-процесів комерційного банку. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Київський національний економічний університет, Київ, 2001.
Дисертація присвячена розробці та застосуванню метода реінжинірингу бізнес-процесів в банківській сфері. Сформульовані основні напрямки практичного застосування цього метода. Проведено аналіз організаційних структур менеджменту комерційних банків. Для визначення складу виконано аналіз функціональних задач і операцій комерційного банка, складено їх перелік. Сформульовано основні положення методу реінжиніринга бізнес-процесів і технології його практичного застосування.
Досліджено особливості моделювання банківських бізнесів-процесів. Розроблено модель ефективного розподілу ресурсів комерційного банку. Досліджено модель диверсифікации активних операцій комерційного банку. Розроблено модель керування інвестиційними проектами. Визначені шляхи застосування сучасних інформаційних технологій і маркетингових досліджень у процесі формування оптимальної вартості банківських послуг. Розроблено структуру бази знань експертної системи підтримки процесів реінжинірингу банківських бізнес-процесів.
Ключові слова: організаційна структура, функціональні задачі, бізнес-процеси, реінжиніринг, ефективний розподіл ресурсів, диверсифікація, інвестиційний проект.
АННОТАЦИЯ
Демьяненко В.В. Модели и технологии реинжиниринга бизнес-процессов коммерческого банка.- Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02. – экономико-математическое моделирование. - Киевский национальный экономический университет, Киев, 2001.
Диссертация посвящена разработке технологии применения метода реинжиниринга бизнес-процессов в банковской сфере.
При использовании метода реинжиниринга бизнес-процессов важным моментом является определение состава и содержания бизнес-процессов. В диссертационной работе содержится анализ функциональных задач, которые решаются менеджментом коммерческого банка и их классификация. Результаты проведенного исследования являются основой для формирования состава и содержания банковских бизнес-процессов. Предпосылкой проведения реинжиниринга банковских бизнес-процессов является определение тех из них, которые являются приоритетными по значению и первоочередными по времени реализации. Для решения поставленной задачи в работе обоснован состав бизнес-процессов и выполнена их декомпозиця. Разработана алгоритмическая процедура и технология первоочередного отбора бизнес-процессов для проведения реинжиниринга.
Разнообразие моделей, которые описывают организационно-экономические процессы функционирования банковской сферы, нуждается в соответствующем их структурировании с учетом специфических свойств и общих характеристик. Для разрешения этой проблемы принципиально важное значение приобретает определение требований к моделям, которые обеспечивают реализацию бизнес-процессов банковской деятельности. Определенная в диссертационной работе схема решения оптимизационных моделей банковских бизнес-процессов позволяет обеспечить универсальность реализации моделей, которые описывают банковские бизнес-процессы..
При кредитовании важнейшее значение имеет задача распределения ресурсов в условиях риска. Для этого разработан распределительный алгоритм оптимального распределения ресурсов коммерческого банка, который максимизирует прибыль банка с учетом риска.
К наиболее действенным мерам снижения риска в банковской деятельности следует отнести диверсификацию активов коммерческого банка в целом и кредитных услуг в частности. Направлением решения задачи диверсификации активов является применение основных положений теории портфеля. В работе содержится адаптированный к условиям банковской деятельности алгоритм экспресс-анализа кредитного портфеля, а также алгоритмическая процедура проверки выполнения условий диверсификации.
К таким теоретическим и практическим проблемам, которые усложняют деятельность банка в условиях растущей конкуренции, относится недостаточная проработанность оптимизационных моделей инвестиционной деятельности банка. В этих условиях эффективным средством решения проблемы является использование метода имитационного моделирования. Концептуально проработанная в работе имитационная модель позволяет определить целесообразность участия банка в инвестиционном процессе, прогнозировать размер выплат по инвестированным ресурсам, а также определять целесообразность сопровождения инвестиционных процессов в течение длительного периода.
Определены пути применения современных информационных технологий и маркетинговых исследований в процессе формирования оптимальной стоимости банковских услуг.
Проблемы, которые возникают при проведении реинжиниринга, нередко связаны с неопределенностью многих параметров и характеристик бизнес-процессов. В таких условиях эффективным инструментальным средством повышения качества реинжиниринга является применение экспертных систем. Разработанная в диссертационной работе структура базы знаний экспертной системы поддержки реинжиниринга банковских бизнес-процессов позволяет поднять на качественно новый уровень практическую значимость процесса реинжиниринга, а также эффективное функционирование бизнес-процессов после его проведения.
Ключевые слова: организационная структура, функциональные задачи, бизнес-процессы, реинжиниринг, эффективнoе распределение ресурсов, диверсификация, инвестиционный проект.
ANNOTATION
Demyanenko V.V. “Reengineering models and technologies of business processes of commercial bank”. – Manuscript.
Thesis for a candidate’s degree by speciality 08.03.02 – economic-mathematical modelling. – Kyiv National Economic University, Kyiv, 2001.
The dissertation concerns to the technology of adaptation of the method of reengineering of business process in banking system. Basic trends of practical use of given method were defined. The organizational structure of commercial bank management was analyzed out. To specificate the list of banking business processes the analysis of functional systems and operations of commercial bank management carried out and their list was made up. Basic concepts of the method of reengineering of business process was defined.
The peculiarities of business process modelling where investigated. The model of effective allocation of commercial bank resources was designed. Te model of diversification of banking operations was studied. The model of investment project management was made. The ways of application of current information technologies and marketing research in the process of formation of optimal cost of banking services were defined. The expert support system of the reengineering of business process and its knowledge base were designed.
Key words: organizational structure, functional tasks, business processes, reengineering, effective allocation of resources, diversification, investment project.
