процесу, на жаль, сьогодні застосувати не можна. Ризики нанесення збитку боржникові при стягненні також залежать від кваліфікації працівників банку, його служби по стягненню кредитів та від юридичного забезпечення стягнення.
Ризики часткового або повного неповернення кредиту складаються з усіх перерахованих вище ризиків, до яких, можливо, приєднуються ще й додаткові чинники, пов'язані зі специфікою діяльності конкретного клієнта або зі специфікою конкретної кредитної справи [9, 511].
Зупинімося спочатку на локальних ситуаціях збільшення ризиків, пов'язаних із конкретними кредитними справами, які не становлять загрози для втрати стабільності банку в цілому.
Симптомом збільшення ризиків є будь-яка негативна інформація про позичальника або його угоди, наприклад, виявлення недоліків при оформленні кредитних документів чи документів, пов'язаних з угодами клієнта, виявлення невідповідностей у статутних і розпорядницьких документах дебітора, прострочення відсотків або планових платежів, прострочення платежів підрядчикам або постачальникам клієнта, негативні відомості про поручителя, проблеми із заставою, зміни стану ринків, пов'язаних із діяльністю позичальника, зміна рівня ліквідності забезпечення кредиту, неподання чергової планової інформації – квартального балансу тощо, відомості про участь позичальника в судових процесах, інформація про невиконані зобов'язання позичальника.
В усіх цих ситуаціях банк негайно повинен починати профілактичні заходи щодо зміцнення забезпечення кредиту й ліквідації негативних тенденцій у діяльності боржника. Кредит має бути переоцінений, згідно з категоріями, описаними вище. Слід розробити план заходів щодо "порятунку" кредиту та вжити додаткових дій для зниження кредитних ризиків. У позичальника мусять бути проведені відповідні перевірки і створена база для забезпечення договірного або примусового призначення адміністрування кредитора.
Якщо кількість "поганих" кредитів збільшується і створює загрозу втрати стабільності банку, йому слід вжити заходів щодо стабілізації ситуації, зокрема щодо виправлення становища в кожній окремій кредитній справі, а загалом щодо перегляду кредитної політики і методів роботи з кредитами. Кризи неплатежів нагадують епідемічне захворювання: окремі випадки серед позичальників ще можна локалізувати, але при досягненні певної критичної поділки, індивідуальної для кожного банку, неплатежі клієнтів глобалізуються. Це призводить до недостачі коштів для виконання зобов'язань перед іншими клієнтами банку (так може статися тоді, коли банк "влазить" для підтримання кредитування у клієнтські гроші). А будь-які збої в роботі банку призводять, своєю чергою, до глобалізації пред'явлення банкові рахунків по його зобов'язаннях і до відпливу клієнтів. У цих випадках адміністрація банку повинна вжити екстрених заходів, якими є звернення до засновників для залучення субординованого капіталу, залучення вигідних для банку кредитів і позик, додаткова емісія акцій банку, продаж (цесія) кредитного портфеля банку або його гіршої частини, продаж самого банку, нарешті, оголошення банку неплатоспроможним. Слід пам'ятати, проте, що багато з цих дій можуть обмежуватися нормативами або дозволами Національного банку.
Стабілізація ситуації в банку залежить також від його акціонерів, які для збереження вкладених у банк коштів повинні йти на певні жертви для порятунку банку. У всякому разі, вилучення акціонерних вкладів у таких ситуаціях неприпустиме.
Правильним заходом є залучення до порятунку банку консалтингових та аудиторських компаній, що мають досвід боротьби як із ненадійними кредитами, так і з банківськими кризами в цілому. Такі компанії можуть помітити, запропонувати й організувати виконання таких рішень, які для керівництва банку, заглибленого в поточні проблеми цієї кредитної установи, можуть бути непомітними. У всякому разі, нечаста практика порятунку проблемних банків, як правило, пов'язана із залученням або нових акціонерів, або консалтингових компаній.
Розділ 3. Управління ризиками комерційного банку
Способи (методи), які доцільно й необхідно застосувати з метою зниження ступеня кредитного ризику, можна поділити на зовнішні та внутрішні. Основні з них наведені на рис. 3.1.
Рис. 3.. Способи зниження ступеня кредитного ризику [25, 63]
Види кредитного ризику. Кредитні ризики поділяються на основні і супутні. Розрізняють такі види основного кредитного ризику:
зовнішній ризик, або ризик позичальника, обумовлений кредитоспроможністю позичальника;
внутрішній ризик, або ризик банку, що виникає із зовнішнього й обумовлений правильністю дій банку в процесі управління кредитним ризиком.
Супутні зовнішні ризики поділяються на:
ризик країни, обумовлений рівнем політичного й економічного розвитку в країні. Ризик країни в свою чергу поділяється на:
економічний ризик (показник економічного ризику оцінює рівень економічного керівництва країною, структуру економіки, інституціональну структуру, насиченість ресурсами (включаючи робочу силу, ресурси капіталу, природні ресурси) та інші фактори. Економічний ризик визначає здатності резидентів країни обслуговувати даний рівень зовнішнього боргу);
політичний ризик (цей вид ризику пов'язаний з можливими втратами банку в результаті війни, що почалася, революції, націоналізації, приватизації, заборон на платежі за кордон, введення ембарго, скасування імпортної ліцензії та інших подій).
ризик галузі, обумовлений рівнем стану економіки в галузі.
Фактори кредитного ризику. До факторів, що впливають на зовнішній кредитний ризик (ризик позичальника) належать:
фінансовий стан позичальника: платоспроможність, ліквідність, рентабельність, стабільність грошових потоків, ділова активність і репутація, якість менеджменту, досвід роботи;
конкурентна позиція позичальника;
фактори навколишнього середовища: галузеві і державні, законодавча база, державна підтримка тощо [9, 334].
До факторів, що впливають на ризик країни, належать:
політичний режим усередині країни;
стан економіки країни;
зовнішні фактори [9, 334].
До факторів, що впливають на галузевий ризик належать:
стан економіки в галузі;
стан економіки в суміжних галузях;
фактори зовнішнього середовища.
До факторів, що впливають на внутрішній кредитний ризик (ризик банку) належать:
якість проведеного аналізу кредитоспроможності позичальника;
якість аналізу галузевих ризиків і ризиків країни;
адекватність забезпечення;
концентрація кредитної діяльності – надання великої частки кредитів одному позичальникові чи певній групі позичальників;
темпи кредитної експансії:
збільшення кредитного портфеля;
збільшення кількості кредитних продуктів;
розширення географічної області кредитування;
структура кредитного портфеля:
за термінами надання: коротко-, середньо- і довгострокові;
за видами забезпечення: забезпечені і незабезпечені, які в свою чергу можуть бути персональними чи банківськими;
за специфікою позичальників:
