Особливо важливо виміряти і/або чисельно визначити рівень якогось конкретного виду ризику або сукупного ризику.

Самим старим способом оцінки рівня ризику і його зниження є страхування.

В наш час аналіз і оцінка рівня ризику проводяться за допомогою інструментів теорії ймовірностей і методів математичної статистики. Для аналізу рівня ризику частіше за все використовується динаміка середньоквадратичного відхилення величини чистого прибутку. Якщо аналізується конкретна ситуація, то проводиться аналіз в статиці. Передусім враховується час виникнення банківського ризику.

За часом ризики розподіляються на ретроспективні, поточні і перспективні. Аналіз ретроспективних ризиків, їх характеру і способів їх зниження дає можливість більш точно прогнозувати поточні і перспективні ризики. Далі проводиться аналіз ступеня (рівня) вже існуючих ризиків.

За ступенем (рівнем) банківські ризики можна розділити на низькі, помірні і повні.

Необхідно зазначити, що в процесі своєї діяльності банки стикаються з сукупністю різних видів ризиків, відмінних між собою по місцю і часу виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливає на їх рівень, і, отже, на способи їх аналізу і методи їх опису. Крім того, всі види ризиків взаємопов'язані і впливають на діяльність банків. Зміни одного виду ризику викликають зміни майже всіх інших видів. Все це, природно, утруднює вибір методу аналізу рівня конкретного ризику і прийняття рішення по його оптимізації веде до поглибленого аналізу множини інших ризикових чинників. Тому вибір конкретного методу аналізу їх рівня, підбір оптимальних чинників дуже важливі.

Для прикладу слід детальніше розглянути ризики, пов’язані з певними країнами (міжнародні ризики). Міжнародні ризики, безпосередньо пов'язані з інтернаціоналізацією діяльності банків і банківських установ (спільні банки – СБ), наявністю глобального ризику, залежать від політико-економічної стабільності країн-клієнтів і/або країн-контрагентів, імпортерів або експортерів. Вони актуальні для всіх банків, створених з участю іноземного капіталу (спільних банків – СБ), і банківських установ, що мають генеральну ліцензію. Основні помилки, які допускає керівництво банків, пов'язані з неправильною оцінкою фінансової стійкості іноземного контрагента. Одним з способів аналізу рекомендованого рівня міжнародного ризику є індекс БЕРІ, що регулярно публікується німецькою фірмою БЕРІ. З його допомогою заздалегідь визначається рівень міжнародного ризику. Його визначенням займаються біля 100 експертів, які за допомогою різних методів експертних оцінок проводять аналіз чотири рази в рік. Таким способом аналізуються всі сторони політичної і економічної ситуації в країні партнера. Анкета, на яку анонімно відповідають фахівці різних країн, містить 15 оцінних критеріїв, кожний з яких має свою питому вагу, із загальною сумою 100 (табл. 3) [13, 35]. Кожне питання оцінюється за бально-процентною шкалою і має 5 варіантів відповідей – від 0 (неприйнятно) до 4. Чим вище кількість набраних балів, тим нижче міжнародний ризик.

Таблиця

№ п/п | Питання | Питома ва-га питання | 0 | 1 | 2 | 3 | 4

1 | Політична стабільність в країні партнера (аналізується частота і специфіка соціальних і політичних конфліктів з елементами прогнозу) | 12 %

2 | Відношення до іноземних інвестицій і прибутків (проводиться аналіз розмірів витрат на соціальні потреби, що стосуються не тільки банків, але і всіх інших підприємств, можливості швидкого розширення всієї фінансово-кредитної системи, можливості репатріації частини прибутку) | 6 %

3 | Ступінь націоналізації (межі аналізу визначаються виспропріації – 0 балів і припиняються наданням різного роду переваг – 4 бала; визначається також специфіка кожного з них) | 6 %

4 | Ймовірність і ступінь девальвації валюти і аналіз зовнішніх впливів на неї (розглядаються методи, пом'якшуючі її вплив на діяльність банків, їх філіали і інші банківських установи) | 6 %

5 | Стан платіжного балансу (результати виходять шляхом оперативного аналізу балансу рахунків і загального балансу), а також вплив різних чинни-ків на прибутки власних і іноземних інвесторів | 6 %

6 | Бюрократичні питання (рівень державного регулювання, швидкість здійснення митної формальності, валютних переказів і інших подібних операцій, оперативність діяльності всіх ланок грошово-кредитної системи) | 4 %

7 | Темп економічного зростання | 10 %

7а | Темп зростання валового продукту (ВП) нижче за 3 % в рік | 2,5 %

7б | Темп зростання ВП з 3 до 6 % | 5 %

7в | Темп зростання ВП з 6 до 10 % | 7,5 %

7г | Темп зростання ВП вище за 10 % | 10 %

8 | Конвертованість валюти | 10 %

9 | Аналіз виконання договірних зобов'язань (вибір-ковий і рідше суцільний аналіз з визначенням чинників, що впливають позитивно або негативно) | 6 %

10 | Можливість використання експертів і послуг (оцінюється реальна і кваліфікована допомога, яку банк може отримати і надати в процесі своєї діяльності в області юридичних і маркетингових консультацій, бухгалтерії, технології і ін.) | 2 %

11 | Витрати на заробітну плату і рівень продуктивності праці | 8 %

12 | Організація зв'язку і транспорту | 4 %

13 | Взаємовідносини з державними органами і громадськими організаціями | 4 %

14 | Умови отримання короткострокового кредиту | 8 %

15 | Умови отримання і використання довгострокового кредиту і власного капіталу | 8 %

Міжнародний ризик може бути структурований на ризики конвертованості, ризики трансферту або мораторію платежу.

Оригінальну методику аналізу рівня міжнародного ризику застосовує Швейцарська банківська корпорація. Ще до другої світової війни служби банків і банківських установ, уповноважені займатися визначенням ступеня міжнародного ризику, функціонально поділялися на передові і штабні. Передові займалися збором самих сучасних і актуальних оцінок, в той час як штабні розробляли незалежний науковий