можливість банкові функціонувати за кордоном без побоювань за долю своїх проектів.
Управління ризиками комерційного банку має задовольняти дві умови: відповідати загальній ризиковій політиці банку, зорієнтованій на оцінку інтегрального ризику; відповідати цілям спеціальної ризикової політики, в межах якої оцінюються політичні, господарські, ринкові ризики та ризики, пов'язані з платоспроможністю клієнтури.
Рис. . Методи та інструментарій управління банківськими ризиками на макрорівні [12, 159]
Методи (способи) зниження банківських ризиків можна поділити на загальні та часткові.
До загальних методів (способів) зниження ризиків комерційних банків можна віднести [12, 163]:
диверсифікацію кредитів;
кредитування на консорційних засадах;
страхування кредитів і депозитів;
введення права застави;
розширення переоблікових операцій;
періодичну перевірку (контроль) кредитоспроможності позичальника.
До часткових методів слід віднести:
визначення максимальних обсягів позики, яку раціонально надати певному позичальнику;
страхування (хеджування) валютних операцій;
застосування плаваючих відсоткових ставок;
ретельне вивчення попиту і пропозиції щодо цінних паперів;
забезпечення раціонального рівня показників ліквідності;
встановлення питомої ваги коштів одного вкладника в загальній сумі банківських депозитів;
включення особливих умов у депозитні договори тощо. Теоретичне вивчення, а потім і впровадження конкретних методів управління ризиками в практику дасть можливість:
поліпшити функціонування комерційних банків;
підвищити ефективність усієї системи банківського менеджменту.
Рис. . Система банківського менеджменту [12, 174]
висновки
Отже, ризик – це ситуативна характеристика діяльності будь-якого виробника, в тому числі банку, що відображає невизначеність її виходу і можливі несприятливі наслідки у разі неуспіху. Ризик виражається імовірністю отримання таких небажаних результатів, як втрати прибутку і виникнення збитків внаслідок неплатежів по виданих кредитах, скорочення ресурсної бази, здійснення виплат по забалансових операціях і т. п. Але в той же час чим нижче рівень ризику, тим нижче і імовірність отримати високий прибуток. Тому, з одного боку, будь-який виробник старається звести до мінімуму степінь ризику і з декількох альтернативних рішень завжди вибирає те, при якому рівень ризику мінімальний; з іншого боку, необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і степені ділової активності, прибутковості.
Банківські ризики, як і всі банківські операції, можна поділити на дві групи: ризики активних операцій і ризики пасивних операцій. Але особливе значення мають ризики активних операцій, оскільки саме ці операції є основним джерелом доходу комерційного банку, отримання якого є головною метою банківської діяльності.
Можна визначити наступні основні етапи методології аналізу банківських ризиків:
1. Вид і специфіка банку, що аналізує рівень якогось певного виду або сукупного ризику своєї діяльності, діяльності свого партнера, контрагента, клієнта, постачальника, посередника та ін.
2. Сфера впливу окремого ризику, що аналізується або сукупності ризиків.
3. Методика розрахунку, аналіз рівня погрішностей, абсолютних і відносних відхилень.
4. Можливість управління конкретним ризиком, що аналізується.
5. Кошти і методи управління ризиковими ситуаціями загалом.
6. Оцінка ефективності аналізу і запропонованих на основі його результатів рекомендацій.
В наш час аналіз і оцінка рівня ризику проводяться за допомогою інструментів теорії ймовірностей і методів математичної статистики. Для аналізу рівня ризику частіше за все використовується динаміка середньоквадратичного відхилення величини чистого прибутку. Якщо аналізується конкретна ситуація, то проводиться аналіз в статиці. Передусім враховується час виникнення банківського ризику.
Методи (способи) зниження банківських ризиків можна поділити на загальні та часткові.
До загальних методів (способів) зниження ризиків комерційних банків можна віднести:
диверсифікацію кредитів;
кредитування на консорційних засадах;
страхування кредитів і депозитів;
введення права застави;
розширення переоблікових операцій;
періодичну перевірку (контроль) кредитоспроможності позичальника.
До часткових методів слід віднести:
визначення максимальних обсягів позики, яку раціонально надати певному позичальнику;
страхування (хеджування) валютних операцій;
застосування плаваючих відсоткових ставок;
ретельне вивчення попиту і пропозиції щодо цінних паперів;
забезпечення раціонального рівня показників ліквідності;
встановлення питомої ваги коштів одного вкладника в загальній сумі банківських депозитів;
включення особливих умов у депозитні договори тощо. Теоретичне вивчення, а потім і впровадження конкретних методів управління ризиками в практику дасть можливість:
поліпшити функціонування комерційних банків;
підвищити ефективність усієї системи банківського менеджменту.
Література
Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 480с.
Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996. – 192 с.
Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМІУР, 1996. – 212 с.
Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
Вітлінський В. В., Наконечний С. І.. Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. – К.: ІЗМН, 1996. – 400 с.
Вітлінський В.. Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2000. – № 1. – С. 39-42.
Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.
Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1997. – 172 с.
Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997. – 256 с.
Кредитний ризик комерційного банку / Вітлінський В.. Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. – К.: Знання, 2000 – 251 с.
Севрук В. Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 72 с.
Шарова Т. Управление валютными рисками. – К.: ВІПОЛ, 1994. – 200 с.
Шульга Н. П., Гаманкова О. О., Ковганич I. М. Оцінка кредитоспроможності клієнта: Рекомендації банкіру при видачі кредиту. – К.: Київ. ін-т банкірів банку «Україна», 1995. – 59 с.