- скороченні строків та обсягів операцій і стрімкому зростанні вартості ресурсів на міжбанківському ринку;

- ажіотажі на ринку банківських вкладів (різкий відплив коштів фізичних осіб).

Як показали події останніх двох місяців 2004 року, важливим фактором можливої нестабільності руху банківських ресурсів (особливо у поєднанні з інфляцією) є фактична "двовалютність" національної грошової системи. Міграція гривневих заощаджень у валютні та (залежно від динаміки валютного курсу) у зворотному напрямі призводить до розбалансування гривневих і- валютних банківських активів і пасивів, що посилює загрозу втрати банками ліквідності на відповідних сегментах фінансового ринку.

Певне зменшення обсягів кредитування та підвищення переважною більшістю банків відсоткових ставок за депозитами навряд чи додало оптимізму вкладникам і було дещо запізнілим, оскільки темпи інфляції під кінець року прискорилися. До того ж ці дії стали непрямим доказом того, що "зайвих" грошей у банківській системі України немає.

У листопаді — грудні 2004 року кожен конкретний банк одержав можливість перевірити себе на спроможність працювати у нестандартних умовах. Це дало змогу кожному з них виявити потенційно небезпечні ділянки бізнес-процесів та оцінити ефективність власного ризик-менеджменту.

Ймовірно, найближчим часом може дещо посилитися міграція клієнтів до банків, що меншою мірою залежать від умов вітчизняного ринку, тобто до банків з іноземним капіталом. Інша очевидна тенденція ринку — майбутнє укрупнення та злиття банківських установ, що є одним зі способів ефективного розвитку в конкурентних умовах ринку.

Позитивними наслідками "стрес-тесту" для банківської системи стала поява на ринку нових банківських продуктів, зокрема нових депозитних програм, які пропонують кращі умови для вкладників. Це наприклад депозит у гривнях для юридичних осіб з прив'язкою до курсу іноземної валюти з метою компенсації втрат пов'язаних із можливою зміною курсу національної валюти. Ще один приклад — запроваджені окремими банками спеціальні "конверсійні" депозити, які дають змогу вкладникам що мають гривневі депозити, або клієнтам, які володіють готівковою гривнею, конвертувати її в долари США з обов'язковим розміщенню на строковому депозиті у даному банку. Для захисту заощаджень населення від знецінення деякі банки пропонували "металевий" вклад у золоті.

У найближчій перспективі — запровадження безвідкличних депозитних внесків, за якими нараховуватимуться підвищені відсотки. Ці вклади безумовно, сприятимуть стабілізації ресурсної бази банків.

Тепер розглянемо особливості антикризового менеджменту. Ризик-менеджмент українських банків постав перед потребою вирішення цілої низки актуальних проблем. Деякі з них — специфічні, пов'язані з відсутністю перевіреного практикою алгоритму розв'язання професійних завдань на основі набутого раніше досвіду, адже банківський ринок в Україні з'явився відносно недавно.

Не досконалість національних фінансових ринків зумовлює вузький вибір похідних фінансових інструментів, що не дає банкам змоги ефективно хеджувати індивідуальні ризики. Аналітикам, скажімо, фондового ринку важко оцінювані фінансовий результат, а отже, й ризики щодо акцій, торги за якими проводяться нерегулярно. Так же непросто визначати криві прибутковості, якщо в країні не діє форвардний ринок. [55, с.29]

За таких умов важливим елементом банківського антикризового менеджменту є складання конкретного плану дій, спрямованих на подолання несподіваної фінансової скрути. Він передусім має передбачити всі можливі способи відновлення ліквідності. При цьому слід пам'ятати про основні причини, через які найчастіше порушуються графік та обсяги руху грошових потоків усередині банку. Серед них - дострокове пред'явлення клієнтами вимог до банку, невиконання контрагентами зобов'язань перед банком в обумовлений угодами строк, відсутність зовнішнього (з боку центрального або інших банків) рефінансування.

Основні способи пом'якшення дії зовнішньо-банківських шоків полягають у збільшенні обсягів резервів, зменшенні непроцентних витрат та у відповідному перегляді лімітів кредитування.

Збільшення обсягів резервів - доволі складне завдання, оскільки воно вступає у суперечність з потребою зростання банківського капіталу. Зважаючи на це, резерви варто створювати поетапно відповідно до спеціально розробленого графіка. Що стосується не процентних витрат українських банків, то на сьогодні вони пов'язані переважно з утриманням персоналу та забезпеченням програмно апаратними засобами. В особливих ситуаціях зазначені витрати слід певною мірою скорочувати, але так щоб це мінімально впливало на якість обслуговування клієнтів.

У процесі визначення лімітів кредитування особливу увагу слід звертати на здатність головних партнерів банку швидко реагувати на зміну ринкової ситуації та адаптуватися до кризових явищ.

Після останніх подій на фінансовому ринку країни актуальною для вітчизняних банків стає розробка системи внутрішніх індикаторів можливої кризи (наприклад, моніторинг динаміки повалютної структури вилучених за день ресурсів, обсягу достроково закритих депозитних рахунків тощо). Зрозуміло, це тема для окремого дослідження. Ми ж лише зауважимо: обов'язкові економічні нормативи не можуть претендувати на роль індикаторів банківських проблем, оскільки ідентифікують не наявність проблеми, а можливість її виникнення.

Украй важливо оцінювати ризики не лише щодо проведення активних, але й щодо пасивних операцій. Як і у випадку з активами, кожен кредитор банку може стати для нього джерелом своїх специфічних ризиків. Підприємства-резиденти формують для банку ризик ліквідності, оскільки переважна частина їхніх коштів - це залишки на розрахункових рахунках.

Кошти населення формально є терміновими, проте вітчизняне законодавство дозволяє вкладникам у будь-який момент вимагати повернення своїх грошей, що породжує для банківських установ доволі специфічний «ризик фізичних осіб».

У разі нестабільності внутрішнього грошового ринку свої ресурси, як правило, вилучають і клієнти-нерезиденти. Таким чином вони теж привносять у вітчизняну банківську систему ризики. У даному випадку - зовнішні.

Однією із найгостріших проблем банківської системи України є структурна недосконалість, і повними проявами цього є:

- різке скорочення обсягу операцій на міжбанківському ринку в разі виникнення нестандартних ситуацій. Зауважимо, що сьогодні сам міжбанківський ринок є чи не єдиним інструментом оперативного вирішення