Крім того, створення такого середовища обумовлено також загальним (у масштабах країни) зниженням лояльності працівників, пов'язаної з підвищеною нестабільністю середовища, необхідністю демократизації управління.

Внутрішньобанківське інформаційне середовище не охоплює циркуляцію комерційної інформації й інформації для службового користування.

Відносини зі співробітниками варто будувати, керуючись наступними принципами комунікацій:

регулярне дослідження відносин працівників у банку з метою знайти проблеми до того, як вони стануть кризою;

виявлення проблем - консультації з працівниками - дії по усуненню негативних факторів;

послідовність і регулярність комунікацій, повідомлення як добрих, так і поганих новин;

персоніфікація комунікацій - необхідність особистої уваги вищого керівництва банку;

щирість комунікацій;

двосторонній характер комунікацій - розуміння того, що співробітники хочуть бути не тільки проінформованими, але і «почутими»;

інноваційність у виборі нових комунікаційних рішень.

Основними питаннями, що висвітлюються в рамках комунікацій зі співробітниками, повинні стати наступні питання: що може відбутися в банку; що і чому відбувається в банку; значення змін і досягнень для працівників персонально; прийняті в банку рішення і причини його прийняття.

Засоби внутрішньобанківських комунікацій:

внутрішній інформаційний бюлетень («новини ринку», «нові проекти», «персонал»);

управлінські публікації;

щорічні звіти для співробітників;

дошка оголошень;

внутрішнє відео;

внутрішньобанківська електронна пошта;

безпосередні комунікації з керівництвом банку;

чутки (необхідно постійне коректувати внутрішньобанківські слухів).

Комунікації зі співробітниками можуть мати синергетичний ефект, оскільки частина працівників нерідко одночасно входить у різні групи громадськості - місцевих мешканців, політичних партій. Тому, внутрішній імідж банку проектується на його зовнішнє сприйняття.

Відносини з державою і місцевою громадськістю визначаються наступними напрямками діяльності:

пошук необхідної для діяльності банку інформації;

дослідження, інтерпретація і прогноз дій держапарату;

«правильна» інтерпретація дій банку для працівників органів державного і місцевого управління.

3.3. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками

в комерційному банку

Однією з задач, що стоять перед фахівцями банків, є створення всеосяжної системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. У даному дипломному дослідженні фахівцям АКБ «ЕНЕРГОБАНК» пропонується, перш ніж проектувати таку систему, створити її логічну модель — модель банківських ризиків (МБР).

Перш ніж приступити до побудови МБР, слід зазначити наступні питання і поняття:

що таке ризик у комерційному банку і які його різновиди;

як вимірювати (оцінювати) ризик;

що значить «управляти ризиком», і які при цьому можуть виникати проблеми.

Ризик - це можливість небажаної події. Варто відрізняти «погані» події від подій, лише при деякі обставини можуть приводити до поганого результату («причинних» подій). Перші завжди є небажаними для розглянутого об'єкта. Другі самі по собі не є негативними і не обов'язково спричиняють погані наслідки.

Виходячи з цих визначень розгляд ризиків в АКБ «ЕНЕРГОБАНК» почнемо з питання: що для банку є завжди поганим? Для нього завжди небажані три речі:

незапланований відтік депозитів і/або клієнтів;

зменшення чистого прибутку;

зниження ринкової вартості банку як фірми.

Теоретично ці події незалежні, тобто кожна з них може виникнути при відсутності інших і, прийнявши широкі масштаби, привести до ліквідації банку. На практиці одна подія спричиняє іншу і, перш ніж банк збанкрутує, встигнуть проявитися всі три.

Отже, на самому верхньому рівні абстракції існують три види ризиків — по одному для кожної поганої події. Однак для побудови МБР такої простої класифікації недостатньо — її потрібно деталізувати. При цьому бажано дотримуватися загальновживаної термінології і способів класифікації ризиків (загальноприйнята класифікація ризиків поки не існує, але визначення деяких її видів у літературі вже устоялися).

Говорячи про види банківського ризику, майже завжди мають на увазі причинні події і використовують семантичну конструкцію (ризик таке-те причинної події). Наприклад, процентний ризик — це ризик зміни процентних ставок, кредитний — це ризик затримки платежів або навіть повного неповернення кредитів.

Отже, ризики звичайно класифікуються по різновидах причинних подій. Перелічимо деякі види ризиків:

затримка платежів або неповернення по активах;

зміна валютних курсів;

зміна процентних ставок;

недостача ліквідності;

недостача готівки;

зміна цін на корпоративні акції;

виникнення вимог щодо позабалансових зобов'язаннях;

падіння попиту на кредити і послуги;

розвиток альтернативних способів вкладення;

погіршення репутації банку;

технологічні помилки і шахрайство;

зміна нормативної бази, податків і тарифів;

зміна умов діяльності за кордоном;

перехід на нову АБС.

Будь-яка погана або причинна подія характеризується масштабом відповідних йому змін. Наприклад, погана подія (відтік клієнтів і/або депозитів) характеризується кількістю загублених клієнтів, сумою вилучених депозитів. Причинна подія (зміна процентних ставок) характеризується величиною цих змін. Таким чином, кожна подія можна охарактеризуватися числовим вектором змін, що відбулися, які надалі будемо називати величиною даної події.

Звичайно конкретний ризик вимірюють двома основними способами:

Визначають ймовірність виникнення причинної події, точніше, можливий розподіл його величини або, принаймні, кількісні показники цього розподілу. Приклад можливого ймовірного розподілу валютного ризику щодо долара США приведений нижче.

Зміна курсу долара протягом місяця

Діапазон зміни

0-20

20-40

40-60

60-80

більш 80

Ймовірність зміни

0,1

0,4

0,3

0,1

0,1

Найчастіше використовуваним показником ймовірного розподілу є середнє значення (математичне чекання). У розглянутому прикладі очікуване середнє збільшення курсу долара складе приблизно 44 грн., тобто.

0.1*10+0.4*30+0.3*50+0.1*70+0.1*90

Другий спосіб оцінки ризику полягає в тому, щоб виявити залежність величини поганої події від величини причинної події або визначити показники цієї залежності. Наприклад, якщо припустити лінійну залежність Пл = k Пр, де Пл і Пр — величини відповідно поганої і причинної подій, то для оцінки ризику досить оцінити значення k (назвемо його коефіцієнтом впливу).

Наприклад, у випадку процентного ризику коефіцієнт впливу на погану подію «зниження прибутку» є не що інше, як GAP, тобто різниця сум реагуючих до процентної ставки активів і суми, реагуючих до процентної ставки пасивів.

Якщо розглянути погану подію «зниження цінності банку», то в першому наближенні коефіцієнт впливу досить просто обчислюється на основі дюрації активів і пасивів. Дюрація — це середньозважена тривалість повернення засобів, отримана з