Процентний ризик виражає втрати, які можуть понести комерційні банки внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Як відомо, зростання ринкової ставки процента зумовлює зниження курсової вартості цінних паперів, особливо облігацій з фіксованим процентом. При підвищенні процента може початись також масове викидання на ринок цінних паперів, емітованих під низькі (фіксовані ) проценти і за умовами випуску яких вони можуть бути достроково викуплені емітентом.

Процентний ризик несе комерційний банк, що вклав свої кошти в середньо- і довгострокові цінні папери з фіксованим процентом при поточному підвищенні середньо ринкового процента в порівнянні з фіксованим рівнем.

В інфляційній економіці ( такій як українська) при швидкому зростанні процентних ставок цей вид ризику має особливе значення для короткострокових цінних паперів, що вимагає особливої уваги до якості їх портфеля.

Відзивний ризик – це ризик для інвестора у випадку, коли емітент відзиває відзивні облігації в зв’язку з первищенням рівня процентних виплат по них над поточним ринковим процентом.

Ризик країни інвестування полягає в ризику вкладень банківських коштів в цінні папери підприємств чи структур, що знаходяться під юрисдикцією країни з нестійким соціальним і економічним станом, з недружнім її відношенням до країни, резидентом якої є інвестор. Ризик країни інвестування включає політичний, соціальний, економічний та інші ризики. Зокрема, політичний ризик – ризик фінансових втрат в зв’язку зі зміною політичної системи, розстановки сил в суспільстві, політичною нестабільністю. Це стосується і відносин з деякими республіками колишнього СРСР.

Регіональний ризик – це ризик, особливо властивий монопродуктовим районам, коли внаслідок природно-кліматичних обставин, прорахунків в економічній, соціальній політиці виникають об’єктивні та суб’єктивні умови падіння виробництва. Безумовно, інвестори, що вклали свої кошти в цінні папери господарств такого регіону, понесуть суттєві збитки.

Галузевий ризик – ризик,пов’язаний зі специфікою роботи підприємств окремих галузей. З позицій цього виду ризику всі галузі можна розділити на ті, на які суттєво впливають циклічні коливання виробництва ( виготовлення устаткування, конструкційних матеріалів тощо), і галузі, де вплив циклічних коливань менш значний (виробництво споживчих товарів, надання послуг, зокрема, транспортних). Доцільний і поділ з точки зору ризику на ’’вмираючі ’’ галузі, тобто ті, що стабільно працюють, інові галузі, які швидко прогресують, спираючись на використання сучасних технологій.

Галузеві ризики проявляються в змінах інвестиційної якості та курсової вартості цінних паперів і відповідних втратах інвесторів в залежності від віднесення галузі до того я чи іншого типу та правильності оцінки цього фактору інвестором.

Ризик підприємства ( фінансовий і не фінансовий) багато в чому схожий з галузевим і в значній мірі від нього похідний. Разом з тим свій вклад в зміну ризиків вносить тип ’’поведінки’’ підприємства. Це може бути ’’консервативне’’ підприємство, яке не переслідує стратегію розширення, універсалізації і віддає перевагу тому, щоб, зайнявши одну або декілька ’’ніш’’ на ринку, одержувати всі вигоди від максимальної спеціалізації своїх робіт, високої якості продукції та стабільної клієнтури. Інша ступінь ризику буде властива паперам ’’агресивного ’’ підприємства, можливо, тільки що створеного, яке вибрало стратегію розширення, освоєння нових типів технологій та продуктів. Нарешті, поведінці підприємства на ринку може бути властива ’’ помірність’’ , яка дозволяє узгоджувати ’’агресивні та ’’ консервативні’’ типи поведінки.

Ризик підприємства включає в себе і ризик шахрайства ( створення фіктивних підприємств для обманного залучення коштів населення, створення акціонерних товариств для спекулятивної гри на підвищення курсів цінних паперів тощо). Все це стало дійсністю і для України.

Валютний ризик – це ризик валютних втрат, пов’язаних з і зміною курсу однієї з іноземних валют відносно іншої, у тому числі й національної, під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, розрахунків, кревних операцій, операцій купівлі-продажу валют та інших валютних операцій. За умови нестабільності національної грошової одиниці такий ризик досить високий, і тому його вивчення та управління ним – важливий момент регулювання ризиків взагалі.

Якщо комерційні банки зберігають свої валютні резерви на рахунках Національного банку, а підприємства та організації – на рахунках комерційних банків, виникає валютний ризик двох типів:

а) падіння курсу гривні відносно всіх інших іноземних валют;

б) зміни курсів усіх інших валют відносно одна одної, що впливає на зміну крос-курсу.

15.Ризик при формуванні депозитів. Появі втрат у діяльності банків при формуванні депозитів може сприяти дострокова вимога вкладу. На його дострокове вилучення, крім різкої, несподіваної зміни фінансового стану вкладника, можуть вплин

16. Капітальний ризик – ризик суттєвого погіршення якості портфеля цінних паперів комерційного банку, що зумовлює необхідність масштабних списань втрат і, як наслідок,веде до значних збитків. Це може негативно вплинути на капітал банку, викликаючи необхідність його поповнення шляхом випуску нових цінних паперів.

17.Кредитний ризик –ризик понесення комерційним банком збитку в результаті невиконання договірних зобов’язань клієнтами або контрагентами. Кредитний ризик тісно пов'язаний з такими ризиками як ризик ліквідності, процентний та валютний . Кредитний ризик виникає не тільки стосовно кредитів, а й інших балансових і позабалансових статей, таких як банківська гарантія, ікцепт, вкладення в цінні папери. Сукупний кредитний ризик поділяється за такими напрямами:

а) ризик концентрації у розрізі бізнесу(корпоративний бізнес, індивідуальний бізнес, міжбанківський бізнес тощо);

б) ризик концентрації в розрізі споріднених та системних клієнтів, пов’язаних із банком через відносини власності або