Необхідність аналізу ризику. Загальні принципи аналізу ризику. Якісний аналіз ризику. Кількісний аналіз ризику. Організація робіт для аналізу.
План
Необхідність аналізу ризику.
Загальні принципи аналізу ризику.
3. Якісний аналіз ризику.
4. Кількісний аналіз ризику.
5. Організація робіт для аналізу.
6. Література.
1. Необхідність аналізу ризику.
Детерміновані сітуації, коли відсутній ризик, зустрічаються в людській діяльності та, зокрема, в економіці досить рідко. Більшість невизначених подій, що спричиняють ризик, є неповністю прогнозованими та контрольованими, їх неможливо усунути, а тому навіть на перший погляд досить ефективні рішення можуть призвести до значних збитків. Неможливо повністю звільнитися від ризику: намагаючись позбутися однієї ризикованої ситуації, можна потрапити у іншу. Навіть абсолютна бездіяльність у економічному житті спряжена з ризиком невикористаних можливостей.
Невизначеність призводить до ризику через відсутність повної інформації та неможливість точного передбачення. Суттєво впливати на його виникнення можуть такі чинники як погодні умови, науково- технічний прогрес, ринковий попит і ціни на товари тощо. Ризик виникає тоді, коли приймається рішення з кількох можливих, і є непевність в тому, що воно, це рішення, призведе до найефективніших наслідків.
Призначення аналізу ризику- дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків.
Аналізувати, ідентифікувати, оцінювати та оптимізувати ступінь ризику в менеджменті, зокрема, необхідно:
перед прийняттям стратегічних, іноваційних, інвестиційних рішень;
при стабілізації портфеля після здіснення угод, що впливають на ступінь ризику;
при профілактичній діагностиці портфеля, котра провадиться одночасно з інвентаризацією, аудитом тощо;
при необхідності одержання кредитів та залученні інвестиційних засобів;
при прогнозуванні кон’юктури і поведінки сторін;
при маркетингових дослідженнях вироблюваних товарів та послуг (прогноз попиту, поведінка споживачів);
при пошуках аргументів в конфліктних ситуаціях;
при керуванні чужим портфелем (трастові компанії);
при здійсненні діяльності у сфері аудиту (менеджменту), консалтингу) тощо.
У літературі з економіки та теорії бізнесу, а також у практиці приватного підприємництва часто можна зустрітися з термінами „жорстокий ризик”, або „низький ризик”, коли йдеться про різні рівні ризику. Рівень ризику залежить від співвідношення масштабу очікуваних втрат(збитків) до обсягу майна підприємця чи фірми, а також від імовірності настання збитків. Під вільними від ризику інвестиціями розуміють такі інвестиції, коли ймовірність настання збитків близька до нуля, а розмір збитків по відношенню до наявного майна невеликий.
Системний аналіз ризику має на меті виявлення та оцінювання усіх його аспектів, проникнення в сутність процесів, пов’язаних з ризиком.
Теорія економічного ризику дозволяє створити гнучку мережу вербальних, графічних та математичних моделей, застосувати сукупність математичних методів та широкий спектр еспертних процедур.
Використовуючи економічний аналіз, визначаючи ймовірність сподіваного результату та оцінююючи ризик за допомогою економіко- математичних методів, можна одержати можливість зменшення впливу ризику на фінансові результати та прийняття рішення щодо вибору певної програми комерційної діяльності.
Слід чітко усвідомлювати, що виключити економічний ризик повністю неможливо. Він існує через об’єктивні, притаманні економіці категорії конфліктності та невизначеності, відсутність повної (вичерпної) інформації, неможливість здіснення точного прогнозу щодо цілого ряду параметрів економічних об’єктів та процесів, що аналізуються. Основне завдання- це керування ризиком, зведення його до прийнятних величин (а не виключення), зниження можливих збитків.
Посилення впливу ризику це насправді зворотний бік свободи підприємництва, своєрідна плата за неї. Під час розвитку ринкових відносин в Україні безумовно буде посилюватися конкуренція. Щоб вижити за цих умов, необхідно впроваджувати нові технології і технічні новинки, йти на сміливі, нетрадійійні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик. Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик, йти на нього, але не переходити допустимих меж.
Слід підкреслити, що підприємницька діяльність завжди обтяжена ризиком.
Джерелом невизначеності, що призводить до ризику, є всі стадії виробничого процесу від купівлі і доставляння сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, до продажу продукції. Взаємозв’язок між ризиком і прибутком має фундаментальне значення для глибокого розуміння підприємництва та розробки ефективних методів менеджменту.
Так, зокрема, провідним принципом у діяльності комерційних банків є прагнення отримати найбільші прибутки. Але це прагнення зіштовхується з можливістю зазнати збитків. Ризик є вартісним виразом імовірної події, що призведе до збитків. Ризик виникає через відхилення фактичних даних від оціночних щодо сьгогднішнього стану і майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як сприятливими так і несприятливими, бо кожному шансу щодо одержання прибутку протистоїть можливість зазнати збитків. Отже, отримати прибуток можна лише в тому випадку, якщо можливості зазанати збитків( втрат), тобто ризик, будуть передбачені заздалегідь (зважені) та підстрахуванні.
Виправданий ризик необхідний атрибут у стратегіїї та практиці ефективного менеджменту. Прогностичний та індикативний сенс планів та економічних рішень, що містять ідею ризику, може бути виявлений лише розробкою та застосуванням методів його врахування та вимірювання.
У кожній сітуації, що пов’язана з ризиком, виникає питання: що означає виправданий (допустимий) ризик, де проходить межа, що відділяє допустимий ризик від нерозумного. Відповісти на ці запитання означає, що треба знайти рівень „ прийнятного ризику”, кількісну та якісну оцінки конкретних ризикованих рішень.
Економічний ризик- об’єктивно- суб’єктивна категорія, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру ( ступеня) досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих та зворотних зв’язків.
Все це визначає системний підхід до категорії ризику і вплив на систему внутрішніх чинників, конкуруючих систем та надсистеми в цілому.
Важливою є розробка методик стосовно оцінювання ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідного механізму контролю та керування економічним ризиком на