При застосуванні методу конверсії фондів необхідно:*

розподілити всі кошти по джерелах формування в залежності від обороту по рахунках і резервних вимогах;*

розподілити кошти з кожного джерела на фінансування відповідних активів.

Таким чином, дилема "ризик - прибутки" вирішується окремо для кожного джерела коштів, начебто це - окремий банк; звідси інша назва цього методу - метод мінібанку.

Схема 2

Метод конверсії фондів

Інші підходи до управління ліквідністю

Метод управління резервною позицією є методом із великими перевагами і великими недоліками. Його зміст полягає в наступному: визначаємо резервну позицію, тобто не формуємо заздалегідь вторинні резерви, а лише прогнозуємо кількість фондів, що ми можемо купити на грошовому ринку і тим самим профінансувати можливий відтік коштів. У першу чергу мова йде про придбання коштів на міжбанківському ринку і запозиченні в НБУ.

Переваги методу очевидні:*

скорочується частка низкодоходних і недоходних активів;*

у випадку вилучення депозитів валюта балансу банка не зменшується або зменшується в меншому ступені, тому що вторинні резерви не ліквідуються, а навпроти, банк залучає додаткові кошти.

Але при використанні даного методу ризик ліквідності заміщується іншими видами ризику:*

ризиком зміни процентних ставок;*

ризиком доступності фондів (який визначається в першу чергу ємкістю міжбанківського ринку).

Метод управління кредитною позицією полягає у визначенні особою кредитної позиції - того обсягу коштів, котрий банк одержить у короткостроковому періоді, якщо не буде відновляти короткострокові кредити. При цьому підході до управління ліквідністю також є присутнім чинник ризику доступності фондів і, як і в попередньому випадку, його актуальність буде зростати в міру розвитку грошового ринку.

Ключове слово при використанні методу активного управління портфелем - сек'юритизація. Термін "сек'юритизація" відбувається від англ. securities - цінні папери й означає обертання банківських активів у цінні папери. При сек'юритизації активів розміщення кредитних ресурсів здійснюється не тільки за допомогою укладання кредитного договору, але і шляхом використання векселів (при короткостроковому кредитуванні) і облігацій (при довгостроковому кредитуванні). Близький до сек'юритизації альтернативний шлях - застосування права переуступки, наприклад переуступки кредиту. Таким чином, сек'юритизація в широкому змісті означає не тільки перетворення кредитів у цінні папери, але і будь-яке переведення їх у таку форму, коли їх можна реалізувати третім особам на ринку.

Українськими банками використовується в основному метод фондового пулу, оскільки детальний аналіз залучених коштів не проводиться і формується фонд коштів, який потім розподіляється по видам активів.

Використана література: