Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФІВ

ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Страхова виплата за договорами страхування життя здійснює-ться одноразово в розмірі страхової суми (її частини) і/або у ви-гляді послідовних виплат страхової суми (додаткове забезпечен-ня доходу застрахованої особи в разі її хвороби, досягнення нею віку, який визначено у договорі страхування, настання певних по-дій у її житті).

Страхові виплати здійснюються в разі:

смерті застрахованої особи;

дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії дого-вору страхування;

досягнення застрахованою особою пенсійного віку (страху-вання додаткової пенсії) або віку, який визначено в договорі страхування;

настання події в житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі страхування (укладання шлюбу, народження дитини, вступ до навчального закладу, смерть близького родича застра-хованої особи — дружини, чоловіка, дітей, батьків).

Умови договору страхування життя можуть додатково пе-редбачати обов'язок страховика здійснити страхові виплати в разі;

хвороби застрахованої особи;

тимчасової непрацездатності застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

стійкої непрацездатності (інвалідності) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

Основні статистичні параметри у страхуванні життя. Нетто-тариф за договором страхування життя для кожного з наведе-них щойно страхових ризиків (страхових подій) визначають з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків протягом дії договору страхування та інвестиційного доходу від розміщення страхових резервів.

Математичною моделлю випадкових процесів дожиття та смертності, непрацездатності, хвороби в разі переходу застра-хованих осіб з однієї вікової категорії в іншу є регіональні таблиці дожиття та смертності і відповідні регіональні чи се-лективні (за статтю, станом здоров'я, тривалістю непрацездат-ності або хвороби, професією, регіоном проживання тощо) статистичні таблиці страхових ризиків, що їх формують стра-ховики.

При визначенні нетто-тарифу за договором страхування життя використовують;

регіональну або селективну таблицю дожиття та смертності;

регіональні або селективні таблиці додаткових страхових ризиків;

річну ставку інвестиційного доходу і;

таблиці комутаційних чисел для встановленої в договорі страхування річної ставки інвестиційного доходу та ймовірнос-тей відповідних страхових ризиків.

Основні параметри таблиці дожиття та смертності:

lх — кількість осіб, що дожили до віку х років (змінна х позна-чає повну кількість років застрахованої особи на час укладення договору страхування життя);

— кількість осіб у віці х років, які не доживуть до віку х + 1 рік, при цьому:

— коефіцієнт смертності для особи у віці х років (Імовір-ність смерті протягом року для особи у віці х років), при цьому:—

імовірність дожити до віку х + 1 для особи у віці х років;—

імовірність смерті протягом t років для особи у віці х років;—

імовірність прожити не менш ніж t років для особи у віці х років, при цьому:

звідки

; ;

;

При укладанні договору страхування життя, умови якого пе-редбачають страхові ризики, які щойно визначено, для кожного із цих страхових ризиків розраховують відповідні статистичні таб-лиці, розрізняючи їх за допомогою індексів (j = 0, 1, 2 ...), при цьому індекс j = 0 використовують для таблиць дожиття та смерт-ності.

Основні параметри статистичних таблиць додаткових ризиків такі:

lх — кількість осіб, котрі дожили до віку х років (має дорівню-вати значенню такого самого параметра в таблиці дожиття та смертності);—

кількість осіб у віці х років, для яких j-та страхова подія настане протягом року (до настання віку х + 1 рік);—

кількість осіб у віці х років, для яких j-та страхова подія настане протягом t років (на проміжку часу від х до х + t років);—

імовірність настання протягом року j-ї страхової події для особи у віці х років; —

імовірність настання протягом t років j-ї страхової події для особи у віці х років, при цьому—

імовірність того, що , j-та страхова подія не на-стане протягом t років для особи у віці х років.

Розрахунки нетто-тарифів за договорами страхування життя виконують на основі статистичних таблиць страхових ризиків. При цьому для кожного страхового ризику розраховують такі комутаційні числа:

;

;

;

де щ— граничний згідно з таблицею смертності вік;

t — змінний індекс, що дорівнює повній кількості років з часу початку дії договору страхування життя;

v — дисконтувальний множник, який для встановленої річ-ної ставки інвестиційного доходу і визначається співвідно-шенням:

Таблиця комутаційних чисел складається для всіх значень віку х та ставки і річного інвестиційного доходу, застосовуваних у розрахунках нетто-тарифу.

Страхові ануїтети. Страховий ануїтет — це послідовність страхових платежів або страхових виплат двох видів:

ануїтет пренумерандо — послідовність страхових платежів або страхових виплат, що здійснюється на початку кожного обу-мовленого періоду часу;

ануїтет постнумерандо — послідовність страхових платежів або страхових виплат, що здійснюється в кінці кожного обумов-леного періоду часу.

Річні ануїтети — це послідовність страхових платежів або страхових виплат, які здійснюються один раз на рік.

Дійсна вартість страхових ануїтетів (сподівана вартість майбутніх страхових платежів або майбутніх страхових виплат на час укладення договору страхування) визначається, як правило, в розрахунку на одну грошову одиницю річних ануїтетів постнуме-рандо. Інші можливі варіанти платежів — піврічні, щоквартальні та щомісячні страхові ануїтети як постнумерандо, так і пренуме-рандо визначаються через річні ануїтети постнумерандо.

Дійсна вартість річних страхових ануїтетів постнуме-рандо на час укладення договору страхування життя для застра-хованої особи у віці х років у загальному випадку розраховується аналітичне за формулою

де Р(t) — імовірність настання страхової події для застрахованої особи за проміжок часу від t до t + 1 року дії договору;

значення цілого індексу t визначає порядок року в межах тер-міну дії договору страхування;

значення b(t) визначає розмір річного страхового платежу або річної страхової виплати.

Дисперсія таких ануїтетів визначається так:

де — ануїтет виду

Дійсна вартість страхових ануїтетів постнумерандо на час укладення договору страхування життя визначається аналітичне або за допомогою комутаційних чисел з урахуванням даних


Сторінки: 1 2 3