Другий відбиває використання ВВП і формує обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, сектору загального державного управління, валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів та експорту товарів і послуг. Обидва зазначені блоки моделі тісно пов’язані зі змінними грошово-кредитного, зовнішньоекономічного секторів, фінансів і споживання. Рівняння та тотожності моделі охоплюють основні макрогалузі національної економіки: промисловість за комплексами — паливно-енергетичним, металургійним, хімічним, будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості; сільське та лісове господарство; будівництво, транспорт та зв’язок, сферу обігу тощо.

Модель сектору споживання та доходів населення визначає функцію споживання, основні види доходів та витрат населення. Приватне споживання (кінцеве споживання домашніх господарств) характеризується динамікою його лагового значення, особистих доходів домашніх господарств, суми заощаджень та індексу інфляції. Розглядаються модельні оцінки адресних субсидій населенню (на оплату житла), особистих грошових доходів домашніх господарств до і після сплати податків, а також особисте споживання, платоспроможний попит, грошова оплата праці (у цілому), середньомісячна заробітна плата зайнятих у народному господарстві, оплата послуг населенням, купівля товарів, обов’язкові платежі та інші доходи та витрати населення.

Модель державного сектору відбиває функцію державного споживання (споживання сектору державного управління), основні види бюджетних надходжень та видатків, їх загальні суми та баланс бюджету. Прогнозування надходжень ґрунтується на наявності зворотних зв’язків між податковими ставками та податковими базами, на взаємозалежності всіх секторів економіки, а також на обчисленні доходів на основі функцій, які будуються для різних видів податків згідно з прогнозними оцінками відповідних баз оподаткування. Це означає, що сума окремих надходжень формується як функція від відповідної ставки податку, податкової бази та змінних, що характеризують ефективність функціонування податкової адміністрації.

Модель зовнішньоекономічного сектору визначає макрозмінні експорту, імпорту та їхніх складових відповідно до стандартів міжнародної класифікації: експорт та імпорт продовольства, сировини й матеріалів, проміжної та кінцевої продукції. Функція загального експорту залежить від динаміки вітчизняного й світового ВВП і паритету дефляторів ВВП та експорту. Загальний імпорт та його агрегатні складові — імпорт послуг, імпорт машин та обладнання, інший імпорт — моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних дефляторів ВВП та визначених у моделі категорій імпорту.

Модель грошово-кредитного сектору базується на припущенні щодо рівності попиту та пропонування грошей. Вихідними змінними є прогноз грошових агрегатів М1 і М3, грошової бази НБУ залежно від поставлених цілей стосовно зростання ВВП, рівня інфляції та валютного курсу. У моделі виконуються також прогнозні розрахунки показників грошового ринку, за допомогою яких можна не тільки аналізувати поточну ситуацію та оцінювати можливість застосування тих чи інших інструментів монетарної політики, а й виокремлювати фактори, динаміка яких може вплинути на виконання цільового орієнтиру з економічного зростання: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, зовнішніх активів тощо.

3. Динамічні моделі макроекономіки, пов’язані з бюджетом (практичне втілення)

У даній частині курсової роботи будуть представлені втілення моделей на практиці.

3.1. Прогнозування бюджетних доходів на основі декомпозиційного аналізу

Етапи виконання роботи

1. Постановка завдання прогнозування.

2. Перевірка ряду на наявність тенденції.

3. Перевірка ряду на наявність сезонних коливань.

4. Вибір моделі для прогнозування сезонних коливань.

5. Розрахунок сезонної складової.

5.1. Розрахунок ковзкої середньої.

5.2. Розрахунок центрованої ковзкої середньої.

5.3. Розрахунок оцінки сезонної складової.

5.4. Розрахунок середніх арифметичних значень сезонності для кожного кварталу.

5.5. Перевірка рівності 0 суми середніх оцінок сезонної складової.

6. Розрахунок десезоналізованого У.

7. Розрахунок тенденції.

8. Розрахунок випадкової складової.

9. Прогнозування бюджетних доходів на 2005 рік, перевірка точності прогнозу.

1. Постановка завдання прогнозування.

Необхідно проаналізувати наведену множину даних - доходну частину бюджету Донецької області за 20 кварталів (табл. 3.1.), та встановити, чи можна виявити тенденцію. Якщо стійка тенденція дійсно існує, потрібно використати побудовану модель для прогнозування по-казника у наступних кварталах.

Таблиця 3.1.1. Вихідні дані для прогнозування

Рік, квартал | Період (t) | Бюджетні доходи по кварталах, тис.грн.

2000 р., 1 кв. | 1 | 680,2

2 кв. | 2 | 701

3 кв. | 3 | 703,4

4кв. | 4 | 697,3

2001 р.,1 кв. | 5 | 520,4

2 кв. | 6 | 478

3 кв. | 7 | 590,1

4 кв. | 8 | 536,7

2002 р., 1 кв. | 9 | 612,1

2 кв. | 10 | 578,1

3 кв. | 11 | 650,1

4 кв. | 12 | 620,9

2003 р., 1 кв. | 13 | 763,4

2 кв. | 14 | 762

3 кв. | 15 | 812,6

4 кв. | 16 | 780,1

2004 р., 1 кв. | 17 | 942,7

2 кв. | 18 | 955,3

3 кв. | 19 | 1001,4

4 кв. | 20 | 951,3

2. Перевірка ряду на наявність тенденції.

Спочатку перевіримо, що кожний рівень ряду містить тенденцію. Використаємо для цього критерій Фостера – Стюарта.

S = 9, d = 5

м= | 5,195 | t1= | 2,268933

у1= | 1,677 | t2= | 2,193945

у2= | 2,279 | tтабл.= | 2,101

t1>tтабл., гіпотеза про наявність тенденції в середньому підтверджується.

t2>tтабл., гіпотеза про наявність тенденції в дисперсії даних відносно середнього підтверджується.

Тобто тенденція існує.

3. Перевірка ряду на наявність сезонних коливань.

Переконаємося, що присутні сезонні коливання.

Рис. 3.1.1. Доходи бюджету Львівської області по кварталах

З діаграми бачимо (попередньо), що для кожного року у ІІІ кварталі присутній пік значень, а на І квартал припадає спад значень.

Щороку ці піки і