МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Руденський Роман Анатолійович

УДК 519.876.2:334.21

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ АНТИСИПАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Гузь Микола Григорович,

Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри математики та

математичних методів в економіці

(м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Харків);

кандидат економічних наук Крачковський Володимир Вікторович, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Інституту економіки та господарського права (м. Донецьк).

Провідна установа:

Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіко-математичних методів (м. Київ).

Захист дисертації відбудеться 29 січня 2003 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, ауд. 101.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24)

Автореферат розіслано 27 грудня 2002 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає від підприємств самостійного прийняття економічних рішень як в оперативному, так і в стратегічному управлінні. Лібералізація управління не запропонувала будь-якої конструктивної заміни адміністративно-командній системі з позицій економічної безпеки. В результаті чого підприємства, виробничо-економічні системи (ВЕС) та інші суб'єкти, що хазяюють опинились в зовсім нових для себе умовах господарювання, до яких вони не були готові. Більше того, розрив встановлених економічних зв'язків сприяв зростанню невизначеності, що негативно вплинуло на рівень їх економічного стану. Природно, що ситуація, яка склалась на підприємствах, відбилася і на економіці держави в цілому, і на регіонах (тут мається на увазі в основному соціальна сфера), і, у кінцевому рахунку, безпосередньо на населенні. Таким чином, питання економічної безпеки набувають системного характеру і потребують їх розробки та дослідження на системному рівні.

При цьому внаслідок дуже нерівномірного і повільного темпу ринкових перетворень, знижується науково-технічний та кадровий потенціал держави, розвивається й зміцнюється “тіньовий” сектор економіки.

Об'єктивно зрослий динамізм і складність суспільно-економічних процесів вимагають розробки і застосування принципово нових підходів до управління. Особливо це актуально для економічної безпеки, бо економічна безпека, точніше система управління економічною безпекою, в основному має справу з несприятливими впливами на систему та заходами щодо ліквідації цих впливів або їх наслідків.

За результатами досліджень проблем комплексної безпеки на території СНД тільки від техногенно-природних аварій і катастроф гинуть чи одержують важкі каліцтва більше 400 тис. чоловік на рік. При цьому прямі матеріальні втрати в середньому складають 3-5% ВНП, а непрямі – 6-10%. В останні десятиліття вони зростають щорічно на 10-30% і в 3-6 разів перевищують утрати від подібних аварій і катастроф у промислово розвинутих країнах. В більшості випадків фахівці заявляють, що втрат можна було б уникнути, якби заздалегідь ужити відповідних заходів.

Вивченню проблем економічної безпеки присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких можна відзначити: І.О.Александрова, В.Н.Амітана, О.І.Барановського, Я.А.Жаліла, В.А.Забродського, Т.С.Клебанову, Ю.Г.Лисенка, Є.А.Олейнікова, В.Л.Петренка, С.І.Пирожкова, В.К.Сенчагова, А.І.Сухорукова та ін. Однак, питання розробки комплексної, антисипативної системи управління економічною безпекою ще недостатньо розроблені.

У зв'язку з цим задача розробки антисипативної системи управління економічною безпекою є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано за матеріалами держбюджетної теми Донецького національного університету “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем” Г-00/54 (номер державної реєстрації 0100U001971).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в побудові комплексної системи антисипативного управління економічною безпекою.

Для досягнення цієї мети було вирішено такі задачі:

проаналізовано сутність категорії економічна безпека і підходи до її визначення;

проаналізовано моделі та методи, які застосовуються для визначення рівня економічної безпеки різних економічних систем;

розроблено концепцію антисипативного управління економічною безпекою;

визначено основні принципи моделювання економічної безпеки виробничо-економічних систем;

побудовано модель оптимального управління фінансовими ресурсами підприємства;

розроблено комплекс взаємозалежних моделей системи забезпечення економічної безпеки макроекономічних систем;

розроблено комплекс моделей міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою;

проаналізовано ефективність реалізації запропонованих моделей на реальному прикладі.

Об'єктом дослідження є процеси виникнення еволюції і антисипації різних видів загроз у системі управління економічною безпекою.

Предметом дослідження є моделі антисипативного управління економічною безпекою.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є розробки вітчизняних та зарубіжних учених в області управління складними системами; системного аналізу; економіко-математичного моделювання, зокрема економічної динаміки, моделей динамічного росту; економічної безпеки, зокрема підходів щодо її визначення, моделювання та управління.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою. При цьому отримано такі основні наукові результати:

концепція антисипативного управління економічною безпекою виробничо-економічних систем, яку засновану на застосуванні основних принципів системного підходу і теорії життєздатних систем, що дозволяє найбільш ефективно організувати управління економічною безпекою завдяки ранньому розпізнаванню загроз і виробленню випереджуючих управлінських дій з їх локалізації;

моделі управління економічною безпекою виробничо-економічних систем, що засновані на застосуванні нечітких оцінок загроз економічній безпеці, які описують різні аспекти їх діяльності та дозволяють підвищити рівень економічної безпеки за рахунок ефективного розподілу ресурсів;

моделі управління макроекономічною безпекою, які побудовані на ідеях виділення функціональних блоків і наявності взаємозалежності між ними, та дозволяють найбільш ефективно використовувати матеріальні, трудові й фінансові ресурси з позицій забезпечення належного рівня економічної безпеки та стійкого функціонування соціально-економічної сфери на регіональному і державному рівнях;

моделі міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою, які за допомогою основних ідей теорії ієрархічних систем дозволяють оцінити міжрівневий вплив управлінь і загроз економічній безпеці та забезпечують життєздатність і розвиток складних багаторівневих систем.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що запропоновані концепція та моделі антисипативного управління економічною безпекою дозволяють вийти на якісно новий рівень забезпечення процесів рівномірного, стабільного розвитку соціально-економічних систем.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися й обговорювалися на: IV-й Всеукраїнській конференції з проблем економічної кібернетики (1999 р., м. Донецьк); V Міжнародному конгресі українських економістів (22-26 травня 2000 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній конференції “Ризикологія в економіці та підприємництві”(27-28 березня 2001 р., м. Київ); VII Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (11-13 вересня 2002 р., м. Запоріжжя).

Публікації. За темою дисертації опубліковано самостійно й у співавторстві 12 наукових праць загальним обсягом 13,6 д.а., з них автору належить 4,9 д.а.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, 1 додатку. Роботу викладено на 157 сторінках машинописного тексту. Матеріал дисертації ілюструють 15 рисунків, 9 таблиць. Список використаної літератури містить 122 найменування.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі сформульовано актуальність, визначено мету та задачі, а також об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення.

У першому розділі “Концептуальні основи моделювання економічної безпеки” проаналізовано методологічні основи моделювання економічної безпеки, розглянуто моделі і методи визначення рівня економічної безпеки, на основі проведеного аналізу розроблено концепцію антисипативного управління економічною безпекою.

Використання категорії економічної безпеки в управлінні дозволяє оцінити, наскільки поточний стан економіки включає передумови для забезпечення її стійкості в майбутньому.

При цьому економічна безпека системи може трактуватися як сполучення економічної безпеки макрорівня та економічної безпеки мікрорівня. У роботі доведено, що економічна безпека як макрорівня, так і мікрорівня на окремих проміжках часу можуть розглядатися відокремлено. У той же час у стратегічному плані це не тільки взаємопов'язані, але й неподільні поняття. Саме суперечливість між небезпеками різних рівнів - макрорівня і мікрорівня – і є головною проблемою моделювання економічної безпеки на сучасному етапі. Тому забезпечення економічної безпеки суспільства полягає в узгодженні безпеки індивідуумів, підприємств, регіонів та держави в цілому.

Проведений аналіз показав, що на сьогодні не можна однозначно виділити універсальний підхід до моделювання економічної безпеки. Втім, найбільш широке розповсюдження одержали моделі, засновані на застосуванні експертних оцінок. Відмінності моделей цієї групи полягають у способі групування думок експертів та кількості оцінюваних показників. Також слід зазначити, що в існуючих підходах до моделювання економічної безпеки чітко простежується тенденція до декомпозиції моделей за об'єктами дослідження.

У роботі наголошено, що моделювання економічної безпеки сприятиме забезпеченню більш точної діагностики процесів, що відбуваються в суспільстві і природі, підвищенню ефективності превентивних заходів забезпечення комплексної безпеки, істотному зниженню фінансових витрат на запобігання катастроф, стихійних лих, соціальних спалахів, а також обумовлених ними людських жертв та матеріальних втрат.

Об'єктивна взаємозумовленість зовнішніх і внутрішніх щодо системи явищ в економіці і суспільстві в цілому визначає необхідність застосування системного підходу до дослідження економічної безпеки, тому доведено, що управління економічною безпекою слід спрямовувати не тільки на ефективну ліквідацію наслідків від настання загрози, але і на зменшення втрат від настання певної загрози за допомогою розробки запобіжних заходів та процедур; отже процесу вироблення керуючих впливів повинні передувати аналіз загроз економічній безпеці системи й аналіз стану керованої системи. Процес вироблення керуючих впливів у системі управління економічною безпекою повинен включати процедуру оцінки керованості множини критичних загроз, механізми протидії загрозам і задачу співставлення конкретних механізмів загрозам. На основі цієї задачі й розробляється стратегія антисипативного управління економічною безпекою.

При аналізі системи економічної безпеки треба розглядати такі складові: системи нижнього рівня, безпосередньо рівень самої системи й оточення, а також зв'язки між цими рівнями (див. рис. 1).

Припущено, що досліджувана система складається з трьох підсистем, для кожної з яких також необхідно вирішувати питання економічної безпеки. Стан усієї системи при цьому визначається станами кожної з підсистем, що входять до її складу, і співвідношенням цих станів.

Також припущено, що кожна з вхідних підсистем піддається впливу своїх внутрішніх загроз, які нікуди за її межі не поширюються, і зовнішніх (стосовно цієї підсистеми) загроз. Зовнішні загрози підсистеми, у свою чергу, можна розподілити на загрози, що виходять з оточення всієї розглянутої системи і від системи управління всією системою, тобто від блоку управління внутрішніми загрозами на рівні системи.

Досліджено, що вироблення адаптивних якостей системи до зовнішніх загроз має ту особливість, що відповідні керуючі впливи діють на всю систему в цілому, а не на кожну окремо взяту підсистему. Наприклад, це може бути зміна пріоритетів розвитку різних підсистем, зміна структури системи, тощо.

Тому результати функціонування всієї системи залежать і визначаються результатами (кількісними та якісними) функціонування усіх підсистем, що входять до її складу, і впливають на оточення системи. Тоді стан рівня економічної безпеки системи визначається станом економічної безпеки усіх її підсистем.

Твердження 1. Безпека системи припускає тривале її функціонування і максимальне задоволення інтересів усіх її підсистем.

Таким чином, безпека системи прямо зв'язана з таким поняттям як передбачуваність її поведінки, тому що саме передбачуваність поведінки дозволяє підготувати і провести комплекс превентивних заходів для тих чи інших загроз, а звідси – забезпечити стійкий розвиток та існування системи, тобто її безпеку. Тому доведено, що для ефективного управління і забезпечення економічної безпеки система управління економічною безпекою повинна включати блок антисипації, у якому здійснюється прогноз розвитку системи та її оточення.

Визначення 1. Таку систему управління економічною безпекою будемо називати антисипативною системою управління економічною безпекою, якщо вона має можливість оцінювати ступінь вірогідності прогнозів і розробляти випереджуючі реакції на негативні зміни.

Очевидно, що ефективність функціонування антисипативної системи управління визначається вірогідністю, точністю і своєчасністю прогнозів, що генеруються.

В другому розділі “Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою” розроблено моделі управління економічною безпекою виробничо-економічних систем, моделі управління макроекономічною безпекою і моделі міжрівневих взаємодій в ієрархічній системі управління економічною безпекою.

На відміну від традиційних підходів, що розглядають втрати й асоційовані з ними прямі і непрямі збитки від їх настання, у роботі доведено, що втрати треба розглядати як пару, що оцінює безпосередньо величину втрати й імовірність її виникнення. Ймовірність виникнення втрати може бути також інтерпретовано як нечітку оцінку сили загрози або функцію приналежності розглянутої загрози до множини загроз, що реалізуються. Такий підхід до оцінки загроз дозволяє реалізувати ефект антисипації.

Нехай існує нечітка функція оцінки втрати – (f(w),pw). Тоді механізм управління економічною безпекою зводиться до побудови такої глобальної реакції, щоб очікувана втрата, понесена системою в результаті дії керуючого сигналу, була б менш, ніж втрата, що наноситься системі, яка функціонує в умовах відсутності системи управління економічною безпекою.

При побудові моделі з метою урахування особливостей управління економічною безпекою за кожним видом ресурсів з множини всіх ресурсів необхідно виділити підмножини різних видів ресурсів, таких, як матеріальні, енергетичні, фінансові і т.і. Тому одним з найістотніших обмежень, що визначають і лімітують діяльність ВЕС, є баланс ресурсів:

,

де xi – кількість кінцевої продукції i-го виду, що випускається, iОY; aij – норма витрати ресурсу j-го виду, jОX, на виробництво одиниці продукції i-го виду, iОY; Aj – кількість ресурсу j-го виду, jОX; – величина, що характеризує оцінку масштабу загрози втрат j-ресурсу; B+j – обсяг ресурсів-замінників, що використовуються у виробництві даного виду продукції замість ресурсу j-го виду; B-j – вилучення ресурсу на заміщення; X – множина ресурсів; Y – множина кінцевих продуктів; R – множина матеріальних і енергетичних ресурсів; L – множина трудових ресурсів; F – множина фінансових ресурсів.

Оцінку масштабу загрози втрат ресурсу j-го виду може бути представлено у вигляді:

,

де M{} – символ математичного сподівання; – прямі втрати ресурсу j-го виду; prj – ціна одиниці ресурсу j-го виду; ?prj – випадкова величина, зміна ціни на ресурс j-го виду; C” і C' – умовно-змінні й умовно-постійні витрати на доробку ресурсу; – частка ресурсу, що вимагає доробки.

Критерієм даної моделі обрано максимізацію прибутку:

,

де – штрафні санкції за постачання бракованої продукції i-го виду; pi – ціна одиниці кінцевої продукції i-го виду; c'i – умовно-постійні витрати при виробництві продукції i-го виду; c”i – умовно-змінні витрати при виробництві одиниці продукції.

Таким чином, описана модель управління економічною безпекою в ситуаціях зриву постачань ресурсів дозволяє ВЕС не тільки мінімізувати наслідки можливих збитків, але й адекватно оцінювати масштаби загрози втрати ресурсів.

Для забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів підприємства в роботі було розроблено відповідну модель. Через те, що характер зв'язку між фінансовим станом підприємства та іншими характеристиками його функціонування не завжди лінійний, для розв'язання задачі використовувався метод декомпозиції складної задачі на локальні, рішення яких деяким чином зв'язані. Такий спосіб вирішення було здійснено на основі імітаційно-оптимізаційного підходу.

Схему декомпозиційного способу наближеного рішення задачі представлено на рис. 2.

Результаті реалізації задачі оптимізації структури активів і пасивів підприємства є їх оптимальне співвідношення на даній стадії.

Визначаючи на кожній стадії інтегральний критерій оптимальності і, потім, рухаючись в зворотному напрямку, одержуємо оптимальну стратегію розвитку підприємства (траєкторію) на період часу, що розглядається.

При моделюванні процесів забезпечення макроекономічної безпеки будемо виділяти такі блоки: 1. Блок виробництва. 2. Блок ресурсів. 3. Блок споживання. 4. Блок оцінки. 5. Блок управління економічною безпекою.

Модель оптимізації блоку виробництва може бути записана таким чином:

,

де В – множина ресурсів, які використовуються у виробництві; – граничні значення цих ресурсів, pip – прибуток виробничого сектора:

,

де Сip – середні витрати по виробництву i-го товару; jОJi – множина товарів, необхідних для виробництва i-го товару; Xip – обсяг виробництва i-го товару на підприємстві p; Qij – норма витрати j-го товару на виробництво одиниці i-го товару; Pj – ціна на j-ий товар; Yip – оплата праці по виробництву i-го товару на підприємстві p; Zip – запаси готової продукції виду i на підприємстві p; Сi'p – вартість зберігання i-го товару, qi – функція попиту на i-у продукцію; Pi – ринкова ціна в попередній період часу; - рівень доходів населення; Ii – імпорт товарів i-го виду; Xip – виробництво товарів i-го виду на підприємстві p у поточному періоді; Zip – перехідні з попереднього періоду запаси продукції i на підприємстві p; Еi – експорт товарів i-го виду; aip – частка підприємства p в експорті продукту i.

З позиції забезпечення й управління економічною безпекою на макрорівні викликає інтерес управління стратегічними ресурсами. Управління стратегічними ресурсами передбачає визначення квот на їх використання і виділення ресурсів суб'єктам господарювання з державного резерву в необхідних розмірах.

Рішення про виділення ресурсів у кожному періоді приймається на основі поточного стану економіки і соціальної сфери. Також у цьому блоку приймається рішення про зміну рівня запасів по кожному виду стратегічного ресурсу, виходячи з очікуваної соціально-економічної ситуації.

Метою функціонування даного блоку є підтримка визначеного рівня кожного виду ресурсів, і визначення пріоритетів у наданні ресурсів іншим блокам. Оцінкою потреби суміжних блоків у даному ресурсі можна вважати двоїсті оцінки відповідних оптимізаційних задач, що і будуть показувати відносну цінність кожного ресурсу для кожного конкретного блоку та його елемента. Таким чином, задачу управління ресурсами можна визначити як задачу оптимального розподілу загальносистемного ресурсу.

Математично таку задачу можна сформулювати так:

, iОIR, jОp,

де xijt – обсяг ресурсу i, який надано суб'єкту господарювання j на кроці t; yijt - оцінка ресурсу і суб'єктом господарювання j на кроці t; Qit - запас ресурсу і; - вартість зберігання i-го ресурсу:

,

де - потреби j-го підприємства в i-ому ресурсі в момент часу t.

.

При цьому для кожного періоду, що розглядається, повинен виконуватись баланс ресурсів:

,

де aki – потреба в ресурсі i для виробництва одиниці ресурсу k.

Особливим видом ресурсу є трудові ресурси. Це проявляється в тому, що при аналізі трудового потенціалу на перше місце виходять не кількісні оцінки цього ресурсу, як було в попередніх випадках, а якісний стан ресурсів, який характеризується середньою продуктивністю праці. Управління ж продуктивністю праці, у першу чергу, зв'язано з витратами на освіту, підвищення кваліфікації персоналу, освоєння високих технологій. При цьому існує досить великий лаг між здійсненням вкладень у трудові ресурси й віддачею від них.

На основі отриманих оцінок у блоку управління економічною безпекою формуються керуючі впливи, що регулюють процеси виробництва, споживання, відносини з зовнішнім середовищем уже на наступному кроці планування. Ефект антисипації відображено у розв'язанні протиріч підсистем розглянутої системи й аналізі навколишнього середовища.

Моделювання міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою забезпечує адекватність і ефективність управлінських рішень. Для цього необхідно проаналізувати особливості функціонування підприємств в умовах нестабільного зовнішнього економічного середовища і виділити основні негативні впливи на них.

Це пояснює необхідність застосування для вирішення цих питань комплексу динамічних моделей зростання як підприємств, так і виробничо-економічних систем, регіональних систем і держави в цілому.

В класичних моделях зростання є ряд обмежень, що не дозволяють їх використовувати для оцінки впливу оточення на динаміку розвитку підприємства, тобто для оцінки міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою.

При побудові моделі будемо вважати, що ефективність праці залежить від рівня кінцевого споживання. Таке припущення дозволяє врахувати існуючий вплив рівня кінцевого споживання на виробництво й оцінити більш гнучку політику управління трудовими ресурсами, яка припускає управління якістю роботи персоналу, тобто наявність інтенсивних механізмів управління трудовими ресурсами.

Загальне рівняння, що описує зміну витрат праці у виробничій функції, буде виглядати таким чином:

де L – витрати праці у виробничій функції; LQ – кількісна характеристика трудових витрат; LE – ефективність праці.

,

де С – кінцеве споживання; Q, a, b, c – параметри S-подібної кривої.

Будемо вважати, що ці параметри задані і не міняються в процесі дослідження. При цьому E = Q/c – верхня границя ефективності праці. - пропозиція на ринку праці, LQ* - бажана кількість зайнятих у виробництві.

У класичних моделях передбачається, що темп вибуття капіталу є пропорційним його величині, однак, це справедливо тільки у випадку, коли його використання здійснюється в повному обсязі.

Нехай m - ступінь використання капіталу: ( ), де YK – виробничий потенціал підприємства; Y – реальний обсяг виробництва.

Загальне диференціальне рівняння, що описує зміну капіталу підприємства, записується так:

,

де dA – норма “активного” вибуття капіталу; dР – норма “пасивного” вибуття капіталу; I – інвестиції; q - продуктивність обладнання.

Застосування подібного підходу до аналізу динамічних виробничих систем дозволяє проаналізувати вплив різних зовнішніх і внутрішніх факторів на траєкторію зростання, що робить управління економічною безпекою цілеспрямованим і ефективним.

Для оцінки міжрівневих взаємодій у роботі було досліджено вплив процесів оподаткування на стійкість розвитку динамічних економічних систем на макрорівні.

В третьому розділі “Синтез антисипативної системи управління економічною безпекою” було розглянуто формальні механізми організації складних систем і реалізовано модель управління фінансовими ресурсами на прикладі ВАТ МК “Азовсталь”.

Поняття складності розглядалося як характеристика цілого ряду неелементарних систем. Розглянуто і проаналізовано формальні закони опису складних систем. Визначено, що для складних систем можна очікувати саме гауссової статистики. Можливості управління критичними системами обмежуються їх складністю. Ми можемо впливати або на всю систему в цілому, або на певне число її окремих елементів. Цей підхід удається реалізувати в моделі з захистом мінімумів. Таким чином, відбувається динамічна стабілізація системи.

Інформаційною базою для реалізації моделі управління фінансовими ресурсами є стандартні форми бухгалтерської звітності і дані оперативного обліку по ВАТ “МК Азовсталь” за період з 1999 по 2000 рік .

Результати реалізації побудованої моделі представлено в табл. 1.

Ефективність запропонованого механізму управління фінансовою безпекою на підприємстві можна чітко простежити через значення обраних фінансових коефіцієнтів, а точніше через їх динаміку в результаті застосування запропонованої моделі.

На першому кроці реалізації моделі, використовуючи статистику розвитку підприємства і галузі за попередні періоди, визначимо основні тенденції розвитку підприємства і галузі.

На наступному кроці вирішується задача оптимізації структури активів і пасивів з урахуванням визначених вище залежностей і законів розподілу.

Далі визначаються вихідні дані для вирішення цієї ж задачі на наступний період випередження і формується її рішення.

Таким чином, на підставі даних про роботу підприємства за два роки ми побудували і реалізували модель оптимізації фінансових потоків підприємства.

Таблиця 1.

Результати застосування моделі управління фінансовою безпекою за даними

ВАТ “МК Азовсталь”

№ з.п. Найменування показника Реальні дані З використанням моделі

На 01.11.00 На 01.12.00 01.01.01 01.02.01 01.03.01 01.04.01

1 Дебіторська заборгованість 324819,20 308758,30 135824,60 95336,30 99604,86 109963,00

2 Запаси готової продукції 2,80 3,40 6,00 2,00 7,33 2,00

3 Кредиторська заборгованість 573978,30 575269,80 512534,52 513368,61 464184,65 417648,14

4 Власний капітал 748979,30 751505,50 751505,50 751505,50 751505,50 751505,50

5 Кошти 24884,70 21959,10 127430,46 158184,30 108100,05 75949,55

6 Коефіцієнт швидкої ліквідності (k1)* 0,61 0,57 0,51 0,49 0,45 0,45

7 Коефіцієнт кредитоспроможності (k2)* 1,30 1,31 1,47 1,46 1,62 1,80

8 Оборотність дебіторської заборгованості (k3)* 0,91 0,74 1,25 1,83 1,78 1,73

9 Реалізовано у кредит 228415,77 92542,03 55482,07 52053,73 59750,63 62411,87

10 Реалізовано готівкою 66631,17 136690,60 113655,44 122386,80 117482,20 128032,24

11 Всього реалізація 295046,94 229232,63 169137,51 174440,53 177232,83 190444,11

12 Виробництво (1) 240212,73 295047,54 169140,11 174436,53 177238,16 190438,78

13 Кредити на придбання ресурсів 170471,49 58249,53 107736,21 59083,63 58522,25 12547,12

14 Кошти на придбання ресурсів 132118,45 191261,10 66128,36 125925,46 115312,32 153152,84

15 Ресурси, що придбаються (V) 302589,94 249510,63 173864,56 185009,09 173864,56 165699,96

16 Виробничі запаси (Зр) 205355,10 214653,00 219377,45 229950,01 231645,29 206906,48

* значення цих коефіцієнтів, що прийняті в літературі як еталонні дорівнюють: k1=0,23; k2=2,00; k3=2,50.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

На методологічному, теоретичному й інструментальному рівнях у дисертації розроблено концепцію реалізації антисипативного підходу до управління економічною безпекою складних систем. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:

1. На підставі проведеного аналізу сутності категорії економічної безпеки та підходів до її моделювання було виявлено, що складність, що підвищується, та динамічність розвитку факторів і загроз економічній безпеці призводять до того, що існуючі підходи і методи не дозволяють правильно та вчасно вирішувати ці питання.

2. Для ефективного управління і забезпечення економічної безпеки в системі управління економічною безпекою повинний реалізовуватись принцип антисипації, що передбачає прогноз розвитку системи і її оточень, оцінку ступеня вірогідності прогнозів та розробку випереджаючих реакції на негативні зміни.

3. Розроблено концепцію антисипативного управління економічною безпекою виробничо-економічних систем, засновану на застосуванні основних принципів системного підходу і теорії життєздатних систем Ст. Біра, що дозволяє найбільш ефективно організувати управління економічною безпекою за рахунок раннього розпізнавання загроз і вироблення випереджуючих управлінь загрозами економічній безпеці.

4. Визначено, що при моделюванні економічної безпеки ВЕС особливу гостроту набуває проблема утворення втрат, при цьому треба виходити з принципу нечіткого підходу до їх оцінювання, що дозволяє також реалізувати в моделі ефект антисипації і підвищити рівень економічної безпеки підприємства за рахунок ефективного розподілу ресурсів.

5. Для забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів підприємства в роботі було розроблено відповідну модель, для розв'язання задачі використовувався метод декомпозиції складної задачі на локальні, рішення яких деяким чином зв'язані. Такий спосіб вирішення було здійснено на основі імітаційно-оптимізаційного підходу.

6. Розроблено моделі управління макроекономічною безпекою, які побудовані на ідеях виділення функціональних блоків і наявності взаємозалежності між ними, що забезпечує ефективне використання різних ресурсів з позицій забезпечення належного рівня економічної безпеки й стійкого функціонування соціально-економічної сфери на регіональному та державному рівнях.

7. Розроблені моделі міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою дозволяють оцінити міжрівневий вплив управлінь і загроз економічній безпеці і забезпечують життєздатність та розвиток складних багаторівневих систем.

8. Реалізація основних положень дисертаційної роботи на практиці дозволила одержати економічний ефект у розмірі 120 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

монографії:

1. Лысенко Ю.Г., Мищенко С.Г., Руденский Р.А., Спиридонов А.А. Механизмы управления экономической безопасностью. Донецк: ДонНУ, 2002 – 178 с. (Особистий внесок здобувача: розглянуто концептуальні підходи до аналізу та синтезу систем управління економічною безпекою. Запропоновано механізми забезпечення економічної безпеки підприємств).

у фахових виданнях:

2. Мищенко С.Г., Руденский Р.А. Моделирование процессов бюджетного регулирования в управлении экономической безопасностью региона. Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.ст./ Под общ. Ред. Проф. Лысенко Ю.Г., Донецк: ДонГУ, 2000. – Вып. 3. – С 49-54. (Особистий внесок здобувача: визначено структуру міжбюджетних взаємодій та місце економіко-математичних моделей в бюджетному регулюванні та управлінні).

3. Ганах Н.И., Руденский Р.А. Анализ устойчивости моделей макроэкономической динамики с изменением уровня налогообложения//Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч.ст.) / Под общ. ред. Проф. Лысенко Ю.Г., Донецк: ДонГУ, 2000. – Серия "Модели и методы финансового менеджмента". С. 73-77. (Особистий внесок здобувача: розроблено динамічну модель оцінки впливу податків на динаміку економічних систем).

4. Петренко В.Л., Руденский Р.А. Моделирование обеспечения экономической безопасности в процессе реинжиниринга предприятий // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч.ст.)/ Под общ. ред. Проф. Лысенко Ю.Г., Донецк: ДонГУ, 2000. – Серия "Модели и методы реинжиниринга систем управления". С 123-129. (Особистий внесок здобувача: розроблено динамічну модель зростання підприємства в умовах перехідної економіки).

5. Руденский Р.А. Моделирование процесса обеспечения финансовой безопасности предприятия. Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр./ Под общ. Ред. Проф. Лысенко Ю.Г., Донецк: ДонНУ, 2000. – Спец. вып. С 163-170.

6. Лысенко Ю.Г., Руденский Р.А. Моделирование процессов обеспечения экономической безопасности региона // Экономическая кибернетика международный журнал. – 2001. - №1-2. – С. 76-84. (Особистий внесок здобувача: запропоновано структуру імітаційної моделі управління економічною безпекою на регіональному рівні та визначено основні співвідношення в моделі).

7. Мадых А.А., Руденский Р.А. Устойчивость и экономическая безопасность. Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.ст./ Под общ. Ред. Проф. Лысенко Ю.Г., Донецк: ДонГУ, 2002. – Вып. 5. – С. 101-109. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано зв'язки категорій “стійкість” та “економічна безпека”).

8. Левицкий С.И., Кравченко В.Н., Руденский Р.А. Гибкость и адаптивность производственно-экономических систем. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Економічна серія, №535, Харків 2001. – С 287-290. (Особистий внесок здобувача: розглянуто питання оцінки адаптивності виробничо-економічних систем).

за матеріалами конференцій:

9. Мищенко С.Г., Руденский Р.А. Декомпозиция и координация моделей по обеспечению экономической безопасности региона. Тезисы IV-й Всеукраинской конференции по проблемам экономической кибернетики. – Донецк: ДонГУ, 1999 – С. 47-49. (Особистий внесок здобувача: запропоновано механізми координації моделей в системі управління економічною безпекою).

10. Руденський Р.А. Формування критеріїв оцінки рівня економічної безпеки. Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку / матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, Львів 22-26 травня 2000 р./ В двох частинах / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І.Долішній. Львів, 2000, - С 121-122.

11. Лысенко Ю.Г., Руденский Р.А. Системный анализ управления рисками. Ризикологія в економіці та підприємництві. Збірник наукових за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 року). – К.: КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. – С. 234-235. (Особистий внесок здобувача: запропоновано систему ідентифікації та групування ризиків).

12. Зима Л.Н., Руденский Р.А. Система поддержки принятия решений в системе финансовой безопасности. Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики” (11-13 вересня 2002р.) – Запоріжжя, 2002. – С. 71-73. (Особистий внесок здобувача: визначено місце систем підтримки прийняття рішень в системі управління фінансами підприємства).

АНОТАЦІЯ

Руденський Р.А. Моделювання процесів антисипативного управління економічною безпекою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк 2003 р.

В дисертаційній роботі обґрунтовано і розроблено концепція антисипативного управління економічною безпекою. Реалізація принципу антисипації дозволяє найбільш ефективно організувати управління економічною безпекою завдяки ранньому розпізнаванню загроз і виробленню випереджуючих управлінь.

Розроблені моделі управління економічною безпекою виробничо-економічних систем, завдяки застосуванню нечітких оцінок загроз економічній безпеці дозволяють підвищити рівень економічної безпеки підприємства за рахунок ефективного розподілу ресурсів. На регіональному і державному рівнях запропоновано моделі управління макроекономічною безпекою; моделі міжрівневих взаємодій у системі управління економічною безпекою дозволяють оцінити міжрівневий вплив управлінь і загроз економічній безпеці та забезпечують життєздатність і розвиток складних багаторівневих систем.

Ключові слова: економічна безпека, антисипація, загрози, система управління, моделювання.

АННОТАЦИЯ

Руденский Р.А. Моделирование процессов антисипативного управления экономической безопасностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико-математическое моделирование. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк 2003 р.

В диссертации на методологическом, теоретическом и инструментальном уровнях разработана концепция реализации антисипативного подхода к управлению экономической безопасностью сложных систем.

Принцип антисипации предусматривает прогноз развития системы и ее окружения, оценку степени достоверности прогнозов и разработку упреждающих реакции на отрицательные изменения, что обеспечивает эффективность управления экономической безопасностью.

При моделировании экономической безопасности ПЭС в работе потери рассматривались как пара, которая оценивает непосредственно величину потери и вероятность ее возникновения, что позволяет реализовать эффект антисипации и повысить уровень экономической безопасности предприятия за счет эффективного распределения ресурсов. Для обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов предприятия в работе разработана модель, обеспечивающая оптимальную структуру активов и пассивов предприятия.

В силу наличия нелинейных связей между финансовым состоянием предприятия и другими его характеристиками, для решения задачи использовался метод декомпозиции исходной задачи на локальные. Такое решение было получено на основе имитационно-оптимизационного подхода.

Разработаны модели обеспечения экономической безопасности на макроуровне, в которых отражены особенности, связанные с социально-экономической направленностью развития таких систем. Разработанные модели управления макроэкономической безопасностью, построены на идеях выделения функциональных блоков и наличия взаимозависимости между ними. Эффект антисипации при этом достигается за счет развязывания противоречий рассматриваемых подсистем и анализе окружающей среды.

Предложенные модели межуровневых взаимодействий в системе управления экономической безопасностью позволяют оценить межуровневые влияния управлений и угроз экономической безопасности и обеспечивают жизнеспособность и развитие сложных многоуровневых систем. Оценка межуровневых влияний осуществляется на основе моделей экономического роста соответствующих систем и анализе влияния динамики экзогенных параметров на их поведение. В моделях отражены особенности функционирования предприятий в условиях нестабильной внешней среды, рассмотрено влияние налоговой политики государства на экономический рост.

Реализация основных положений диссертационной работы на практике позволила получить экономический эффект в размере 120 тыс. грн.

Ключевые слова: экономическая безопасности, антисипация, угрозы, система управления, моделирование.

SUMMARY

Rudensky R. A. Modelling of anticipative management of economic security processes. – Manuscript.

Thesis for candidate degree in economic sciences on speciality 08.03.02 – economic and mathematical modelling. Donetsk national university, Donetsk 2003.

The dissertation grounds and develops the conception of anticipative management of economic security. Anticipation principle allows increasing the efficiency of the economic security management due to early threat recognition and making anticipatory controls.

The developed models of economic security of production and economic system due to the use of fuzzy threats estimates allows to raise the level of economic security at the expense of effective resource redistribution. On the regional and state levels the models of macroeconomic security were proposed. Proposed models of interlevel interactions in economic secrity management system allowed to evaluate interlevel impact of controls and threats onto entire economic security level and provide viability ond development of complex multy-level systems.

Key words: economic security, anticipation, threats, management system, modelling.