ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

УДК:338.432:336.531.200.494.2

Бабенко Альбіна Іванівна

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Дніпропетровськ – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Гуманітарному університеті “Запорізький інститут державного та муніципального управління”

Науковий керівник – | доктор технічних наук, професор

Марюта Олександр Микитович,

Дніпропетровський національний університет,

завідувач кафедри економічної інформатики

та статистики

Офіційні опоненти - | доктор економічних наук, професор

Клєбанова Тамара Семенівна,

Харківський державний економічний університет,

професор кафедри економічної кібернетики

кандидат економічних наук, доцент

Волкова Валентина Володимирівна,

Дніпропетровський національний університет ,

доцент кафедри економічної кібернетики

Провідна установа – | Львівський національний університет ім. І.Франка

Міністерства освіти і науки України,

кафедра економічної кібернетики, м. Львів.

Захист відбудеться "_8_"_квітня____2003 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.03 у Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, ауд. _317_

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.

Автореферат розісланий "_05_"__березня___2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.К.Василевський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ефективний розвиток аграрних підприємств в умовах ринкових перетворень в Україні неможливий без активізації інвестиційного процесу, істотного збільшення обсягу інвестицій, обрання найефективніших джерел фінансування. Аграрне виробництво у даний час є інвестиційно непривабливим. Інвестори вважають за краще вкладати свої кошти у більш ліквідні галузі економіки, тому в 2000 р. інвестиції в основний капітал сільського господарства у 11,4 рази менші, ніж у промисловості і займають лише 3,7% загального обсягу інвестицій в економіку України.

Сучасні вимоги ведення господарства потребують оптимізації використання ресурсів з урахуванням екологічних вимог, що не можливе без застосування економіко-математичних методів, зокрема моделювання інвестиційно-фінансових процесів.

Проблеми інвестування завжди знаходились у центрі уваги українських та зарубіжних вчених-економістів. Фундаментальний економіко-теоретичний аналіз інвестиційного процесу в умовах ринку проводиться у працях П.Самуельсона, М.Кейнса, Т.Фішера, Г.Койка, Ю.Йоргенсона, В.Літа, О.Гонтера та інших. Питання вирішення проблеми ефективності залучення інвестицій привертає увагу багатьох вітчизняних науковців: О.М.Голованова, М.Я.Дем’яненка, М.І. Кісіля, Ю.О.Кудрі, І.І.Лукінова, Г.М.Підлісецького, В.В.Радченка, І.І.Сталєва.

Питання моделювання фінансових процесів, в тому числі інвестиційно-фінансових, розглянуті в роботах Д. Форрестера, Е. Балтенспергера, Р. Белмана, П. Роуза, С. Сілі, Д. Сінкі, О’Хари, Є.Ф. Жукова, О.І. Лаврушина, О.М. Марюти, А.М. Мороза, О.А. Петрова, І.Г. Поспєлова, В.М. Усакіна та інших.

Проте, окремі питання вимагають детальнішого опрацювання. На даному етапі недостатньо досліджено узгодження етапів проектування та реалізації інвестиційних проектів в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу. Наукою й практикою майже не розроблені моделі критеріїв чутливості інвестиційних проектів в АПК.

Актуальність теми, її практичне значення і недостатня теоретична розробленість обумовили вибір теми дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до напрямків науково-дослідних робіт Гуманітарного університету “ЗІДМУ”. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження було використано при виконанні теми “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур – системи ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер держ. реєстрації 0102U003197).

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка моделей процедур параметричного аналізу та узгодженої взаємодії замовника і виконавця на етапах розробки та реалізації інвестиційних проектів в АПК на підставі реалізації концепції екологічного маркетингу.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішувались наступні завдання:

-

- визначення сучасного становища інвестиційного процесу та забезпечення екологобезпечного режиму функціонування АПК;

-

-

-

-

-

Предмет і об’єкт дослідження.

Об’єктом дослідження є інвестиційні процеси в агропромисловому комплексі.

Предметом дослідження є економіко-математичні моделі інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі.

Методи дослідження. В процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: економіко-математичне моделювання (розробка алгоритмів та моделей), апарат теорії чутливості (розробка моделей чутливості критеріїв ефективності), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану інвестування сільського господарства та ефективності залучення інвестицій), монографічний (поглиблене вивчення стадій реалізації інвестиційних проектів аграрних підприємств), розрахунково-конструктивний (розробка ефективних інвестиційних проектів) та інші.

Матеріалами для дослідження стали спеціальна література з проблем теорії та практики моделювання інвестиційних процесів в економіці, зокрема, в сільському господарстві; нормативні документи, статистичні дані.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження полягає в розробці та опрацюванні інвестиційних проектів підприємств Запорізької та Донецької областей: Дочірнього підприємства ТОВ “Ольга” “Діанівської птахофабрики”, АТЗТ "Екопрод А. Т.", ТОВ “Еталон”.

Основні положення, висновки й пропозиції дисертаційної роботи використані в практичній діяльності аграрних підприємств Запорізької та Донецької областей. Результати дослідження застосовуються в навчальному процесі Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління” при викладанні таких курсів: “Інвестиційний менеджмент”, “Проектний аналіз”, “Аналіз інвестиційних проектів”.

Особистий внесок здобувача до праць, опублікованих із співавторами, полягає в наступному: [8] - застосування алгебраїчних рівнянь з дискретно-змінними коефіцієнтами при моделюванні інвестиційних процесів.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались й обговорювались на Міжнародних науково-практичних конференціях: "Наука і освіта'99", м. Дніпропетровськ (1999 р.), “Сучасні проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу: соціально-економічні та правові аспекти", м.Запоріжжя (2000 р.), “Актуальні проблеми управління та місцевого самоврядування”, м.Запоріжжя (2001 р.), “Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні”, м.Запоріжжя (2001 р., 2002 р.) , "Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті", м. Рівне (2002р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 8 статтях, у наукових збірниках наукових праць та матеріалів науково-практичних конференцій, загальним обсягом 1,3 обл.вид.арк., з них 5 - у наукових фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 209 сторінок, в тому числі: 33 рисунки займають 20 сторінок, 19 таблиць – 12 , список використаних джерел (109 найменувань) – 8, 7 додатків – 54 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі “Моделювання узгодженого управління інвестиційними процесами в АПК з використанням концепції екологічного маркетингу ” виявлено, що відбулося істотне зростання інвестиційної активності одночасно із переорієнтацією інвестиційних ресурсів з довгострокових інвестиційних проектів на задоволення короткотермінових потреб в предметах праці (добривах, паливно-мастильних матеріалах тощо) в межах одного виробничого циклу. Якщо в цілому по Запорізькій області та по основних галузях АПК у останні роки відбувається збільшення темпів росту інвестицій в основний капітал, то у сільському господарстві, навпаки - відбувається зниження.

Основними факторами, що визначають рівень інвестиційної активності в умовах розвитку ринкових відносин є:*

наявність (чи відсутність) прибутку як основного джерела накопичення;*

розмір ставки банківського відсотка;*

привабливість операцій з державними цінними паперами;*

наявність (чи дефіцит) в економіці ліквідних ресурсів.

З метою екологізації аграрного виробництва пропонуємо проводити сертифікацію з екологічних вимог, ввести екологічні паспорти для всіх суб’єктів-природокористувачів на базові технології та окремі види продукції. Для послаблення негативного антропогенного навантаження на довкілля з боку агропромислового виробництва та підтримки його екологобезпечного режиму функціонування обґрунтовано необхідність переходу до концепції екологічного маркетингу.

Сформульовані в аналітичному вигляді задачі узгодження етапів проектування та реалізації інвестиційних проектів в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу.

Виходячи з поняття критеріїв чутливості інвестиційних проектів в АПК, запропоновано блок-схему моделі прийняття рішень з вибору проекту. Така блок-схема дозволяє обґрунтувати узгодженість проекту з усіма наявними обмеженнями (технічними, фінансовими, економічними і іншими), кількісно оцінити результати, що досягаються проектом та потрібні для його реалізації витрати і обрати з усіх можливих варіантів проекту найкращій, з урахуванням різних критеріїв його оцінки.

Розроблено схему узгодженого управління проектом (рис.1). На відміну від діючої схеми функціонування проекту, вона враховує екологічні потреби та має процедуру стимулювання учасників проекту, причому ця процедура може бути як заохочуюча (премії, подяки і т.і.), так і штрафуюча (при невиконанні обов’язків).

Згідно з запропонованою схемою, менеджер проекту здійснює оптимальне проектування параметрів проекту і в результаті вирішення цієї задачі визначає оптимальні значення обсягів продукції і робіт, а виконавець, реалізуючі проект, виконує ці роботи. При виконання робіт проекту використовуються різні ресурси, ціни на які фіксовані на кожний проміжок часу.

Вирішення цієї задачі визначаються наступною сукупністю взаємодіючих моделей:

, (1)

,(2)

де - чутливість цільової функції виконавця, що забезпечує максимум на етапі вибору оптимальних параметрів (без стимулювання), до зміни вартості j-ї роботи, яку він виконує.

У другому розділі “Розробка моделі процедури аналізу критеріїв ефективності інвестиційних проектів з застосуванням методів теорії чутливості” отримані основні моделі критеріїв ефективності інвестиційних проектів.

Зовнішнє середовище

Науково-технічний потенціал регіону

Соціально-економічне становище країни

Податки

Фінансова система

Законодавство

Інвестори | Конкуренти

Екологічні потреби

Замовники | Мета проекту | Проектування | Реалізація | Аналіз

Фінансування | Менеджер

проекту | Стимулювання

Виконавець

Постачальники

Рис.1. Схема узгодженого управління проектом

Функція чутливості до розміру поточного капіталу Р матиме наступний вигляд:

, (3)

Отримана функція є функцією чутливості першого порядку до параметра P, залежить від терміну інвестицій N і відсоткової ставки доходу (i) й не залежить від поточного вкладання капіталу Р. Економічний зміст даної функції полягає в тому, що при зміні лише одного параметра - первісних інвестицій на 1 ГО, майбутня вартість зміниться на (1+Ni) ГО.

При завчасно відомих параметрах N та (і) можна розрахувати фактор чутливості майбутньої вартості разового вкладення капіталу до параметра Р.

Помноження даного фактора на приріст параметру в кінцевому результаті даватиме приріст оцінки проекту :

, (4)

Необхідно відзначити, що розрахований в такий спосіб приріст буде викликаний зміною лише одного параметра Р.

При реалізації концепції екологічного маркетингу оцінимо чутливість до додаткової потреби в коштах Р:

, (5)

Тотожність кінцевих виразів для чутливості до різних компонентів інвестицій віддзеркалює той економічний факт, що для інвестора реалізація концепції екологічного маркетингу – це додаткова витрата грошей, тому він сподіватиметься на додаткову майбутню вартість капіталу, яку можна виразити у такий спосіб:

, (6)

де

Функції чутливості критерію майбутньої вартості періодичного вкладення капіталу мають такий вигляд:

, (7)

, (8)

, (9)

де Р – поточна вартість капіталу,

N – термін інвестування (в роках),

і – відсоткова ставка прибутку від інвестиції

Функції еластичності для майбутньої вартості періодичного вкладання капіталу при складному відсотку мають наступний вигляд:

, (10)

, (11)

,(12)

де Р – поточна вартість капіталу,

N – термін інвестування (в роках) , що визначає час повернення вкладених коштів від поточного моменту,

і – відсоткова ставка прибутку від інвестиції.

Підсумком аналізу проекту за критерієм чистої приведеної вартості (формули 10-12 та інші, що випливають з неї) є табл. 1, яка рекомендується інвестору для користування.

У третьому розділі “Моделювання процедури узгодження управління інвестиційними процесами в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу” розроблено алгоритм оцінки проектів та прийняття рішення щодо реалізації концепції екологічного маркетингу в АПК, розглянуто вирішення задачі управління інвестиційним проектом в АПК та розроблено динамічну модель взаємодії підприємств АПК. Запропонований алгоритм наведено на рис. 2.

Таблиця 1

Вплив змін параметрів на оцінку проекту

Параметр | Зменшення параметру | Збільшення параметру

R1 – доходи першого періоду | Оцінка проекту істотно погіршується. Ситуація дуже небезпечна. Для компенсації необхідно зменшити витрати цього періоду на величину зменшення прибутків | Оцінка проекту істотно покращується

RN – доходи останнього періоду | Оцінка проекту незначно погіршується. Ситуація не є небезпечною. Для її покращення необхідно зменшити витрати цього періоду на розмір зменшення прибутків | Оцінка проекту покращується неістотно

С1 – витрати першого періоду | Оцінка проекту значно покращується | Оцінка проекту дуже погіршується. Ситуація небезпечна. Для її покращення необхідно збільшити прибутки цього періоду на розмір збільшення витрат

СN – витрати останнього періоду | Оцінка проекту неістотно покращується | Оцінка проекту неістотно погіршується. Ситуація не є небезпечною. Для її покращення необхідно збільшити прибутки цього періоду на розмір збільшення витрат

Ставка дисконту (і) | Оцінка проекту покращується. Ситуація стабільна. Фінансові потоки минулого впливають на проект однаково з потоками майбутніх періодів | Оцінка проекту погіршується. Ситуація вкрай нестабільна. Фінансові потоки минулого мають найбільший вплив на проект.

Фінансові потоки майбутнього неістотно впливають на проект

1 Обрання нової мети та напрямків

діяльності

так | 2 Пошук інвесторів | ні

3 Оцінка ефективності проектів

(привабливість інвестицій)

Проект з реалізацією концепції екологічного

маркетингу | Традиційний проект

4 Порівняльний аналіз

5 Вибір проекту

так | 6 Оцінка ризику проекту | ні

7 Рішення щодо

інвестування

Рис.2. Алгоритм оцінки проектів та прийняття рішення щодо

інвестування

На першому етапі, враховуючи обмеженість матеріальних та фінансових засобів, важливо встановити мету та напрямок діяльності для залучення інвестицій. Раціональний напрямок базується на максимально отриманій продукції та прибутку, оптимальний – на тих самих принципах, але з урахуванням конкретних місцевих умов. Це включає уточнення структури виробництва, обрання у процесі господарської діяльності найбільш вигідного варіанту системи ведення господарства, тобто можливість з урахуванням кон’юнктури ринку змінювати одну технологію на іншу. При цьому основна галузь може залишатись тією, що відповідає спеціалізації, обумовленої природньо-кліматичними умовами, а напрямок діяльності виробництва визначається з урахуванням можливості.

Причини, що обумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути найрізноманітнішими, проте основні з них такі: модернізація та оновлення матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів виробництв. Таким чином, якщо мова йде про заміну виробничих потужностей, необхідно визначитись з обсягом та характеристиками основних засобів, їх відповідністю тій чи іншій технологічній схемі виробництва. Завдання ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, пов’язані з розширенням виробництва або новими видами діяльності. В даному випадку потрібно враховувати доступність додаткових обсягів матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, а також можливість освоєння нових ринків збуту продукції.

Динамічну модель взаємодії підприємств АПК та торгівлі подано відповідно системою диференційних рівнянь:

(13)

Розроблена математична модель може бути застосована при плануванні розвитку акропромислового виробництва та при проектуванні комплексу "Підприємство-торгівля". При цьому, вкрай необхідно враховувати питання про термін, в який комплекс досягне проектної потужності, та яким буде вихід товарності продукції протягом попереднього періоду.

Рішення досліджено аналітичними та чисельними методами. Запропоновано алгоритм застосування математичної моделі (рис. 3).

Отримана модель використовувалась безпосередньо в ТОВ “Еталон” Запорізької області.

Вхідні дані

Коригування | Вхідні дані | Д –грошовий потік

CЗ –грошова ємність підприємства

ТЗ – товарний потік підприємства

ЗД- провідність від підприємства до підприємства торгівлі

СД – грошова ємність підприємства торгівлі

ТД - товарний потік від підприємства торгівлі

Д – провідність від підприємства торгівлі до споживача

ні | Аналіз

СЗСД | так

Часова залежність товарних потоків ТД(),.

ТЗ()

Порівняння результатів з плановими | Планові значення результатів порівнюються з розрахунковими

ні | так

Кінець розрахунків

Рис.3. Алгоритм застосування математичної моделі

ВИСНОВКИ

1. Відбулося істотне згортання інвестиційної активності одночасно із переорієнтацією інвестиційних ресурсів з довгострокових інвестиційних проектів на задоволення короткотермінових потреб в предметах праці (добривах, паливно-мастильних матеріалах тощо) в межах одного виробничого циклу.

Основними факторами, що визначають рівень інвестиційної активності в умовах розвитку ринкових відносин є: наявність (чи відсутність) прибутку як основного джерела накопичення; розмір ставки банківського відсотка; привабливість операцій з державними цінними паперами; наявність (чи дефіцит) в економіці ліквідних ресурсів.

2. З метою екологізації аграрного виробництва, пропонуємо проводити сертифікацію з екологічних вимог, ввести екологічні паспорти для всіх суб’єктів природокористувачів на базові технології та окремі види продукції. Для послаблення негативного антропогенного навантаження на довкілля з боку агропромислового виробництва та підтримки його екологобезпечного режиму функціонування обґрунтовано необхідність переходу до концепції екологічного маркетингу. Сформульовано в аналітичному вигляді задачу узгодження етапів проектування та реалізації інвестиційних проектів в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу.

3. Запропоновано блок-схему моделі прийняття рішень щодо вибору проекту, виходячи з поняття критеріїв чутливості інвестиційних проектів в АПК. Така блок-схема дозволяє обґрунтувати узгодженість проекту з усіма наявними обмеженнями (технічними, фінансовими, економічними і іншими), кількісно оцінити результати, що досягаються проектом та потрібні для його реалізації витрати і обрати з усіх можливих варіантів проекту найкращий з урахуванням різних критеріїв його оцінки.

4. Розроблено схему узгодженого управління проектом. На відміну від діючої схеми функціонування проекту вона враховує екологічні потреби та має процедуру стимулювання учасників проекту, причому ця процедура може бути як заохочуюча (премії, подяки і т.і.), так і штрафуюча (при невиконанні обов’язків).

Згідно з запропонованою схемою, менеджер проекту здійснює оптимальне проектування параметрів проекту і в результаті вирішення цієї задачі визначає оптимальні розміри обсягів продукції і робіт, а виконавець, який реалізує проект, виконує ці роботи. При виконанні робіт проекту використовуються різні ресурси, ціни на які є фіксованими на кожний проміжок часу.

5. Розроблено моделі процедури аналізу критеріїв ефективності інвестиційних проектів із застосуванням методів теорії чутливості при простих та складних відсотках. Отримано вирази для застосування методів теорії чутливості до додаткових потреб у інвестиціях при реалізації концепції екологічного маркетингу. Значення факторів чутливості майбутньої вартості одноразового вкладення капіталу до зміни кожного з параметрів різні. Це свідчить про те, що вплив одних параметрів більший, ніж інших. З їх допомогою можна ефективно керувати проектом, впливаючи на відповідні умови, або компенсуючи ринкові зміни.

6. Проведено аналіз чутливості критерію майбутньої вартості періодичного вкладення капіталу до змін параметрів проекту. Функція еластичності до поточних інвестицій, як і раніше, дорівнює одиниці, це засвідчує факт, що поточні інвестиції є мультиплікатором в одиниці проекту майбутньої вартості періодичного вкладання капіталу при складному відсотку та зростанні параметру Р на 1% призводить до зростання критерію G також на 1 %. Функції еластичності до терміну інвестицій та ставки прибутку мають вигляд, близький до лінійного.

7. Розглянуто чутливість критеріїв поточної вартості одноразової сплати та поточної вартості періодичних платежів. Функції еластичності не залежать від напрямку приведення капіталу за часом. Немає різниці, приводиться майбутня вартість до поточного моменту часу, чи навпаки, розраховується майбутня вартість поточного капіталу, абсолютні значення еластичностей тотожні.

8. Проведено моделювання процедури аналізу критерію чистої приведеної вартості. Розглянуто вплив змін параметрів на оцінку проекту. Функція чутливості проекту до ставки дисконту залежить від усіх параметрів, оскільки зміна ставки дисконту призводить до зміни у кожному з складових суми під знаком диференціювання. Негативний знак даної функції показує, що при зростанні ставки відсотку оцінка проекту зростатиме, і навпаки. Мультиплікатор при цьому розподіляє вагу складових у сумі, надаючи перевагу останнім. Це означає, що зміна ставки дисконту найбільше впливатиме на останні складові у сумі.

9. Запропоновано алгоритм прийняття рішення про інвестування сільськогосподарського виробництва при реалізації концепції екологічного маркетингу, який складається з сьоми етапів: встановлення мету та напрямків діяльності; пошук інвесторів; оцінка ефективності проекту; порівняльний аналіз; розрахунки економічних та екологічних показників; оцінка ризику проекту; рішення про інвестування.

Запропонований нами алгоритм було застосовано при розробці інвестиційного проекту “Відновлення, модернізація та експлуатація птахофабрики з вирощування бройлерів” на птахофабриці “Діанівська” Волноваського району Донецької області.

10. Вирішення задачі управління інвестиційним проектом в АПК підтверджено реалізацією інвестиційного проекту "Будівництво комплексу для прийому, переробки й збереження 20 тис. тонн зерна" на базі АТЗТ "Екопрод А. Т." Донецької області, вартістю 2 млн. дол. США. За своєю суттю - це елеватор, - створений за останнім словом техніки. При цьому, створено 30 нових робочих місць. Річний плановий обсяг робіт і послуг за цим проектом складає 2750 тис. грн.

11. Розроблено динамічну модель взаємодії підприємств АПК, яку досліджено чисельними та аналітичними методами. Проведено аналіз практичних аспектів застосування отриманої математичної моделі взаємодії підприємств АПК. Ця модель використовувалася безпосередньо ТОВ “Еталон” Запорізької області. При плануванні та проектуванні комплексу “Підприємство – торгівля” неабияке значення мають процеси на етапі становлення. Запропоновано алгоритм застосування розробленої моделі при плануванні діяльності агропромислових підприємств.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

АНОТАЦІЯ

Бабенко А.І. Економіко математичне моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі при реалізації концепції екологічного маркетингу.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2003.

Дисертація присвячена розробці математичної моделі та алгоритмів інвестиційних процесів в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу. Сформульовано в аналітичному вигляді задачу узгодження етапів проектування та впровадження інвестиційних проектів в АПК при реалізації концепції екологічного маркетингу. Визначено сучасне становище інвестиційного процесу та забезпечення екологобезпечного режиму функціонування АПК. Удосконалено схему та алгоритм взаємодії замовника та виконавця на стадіях розробки та реалізації проектів. Дістало розвитку модель чутливості критеріїв ефективності інвестиційних проектів в АПК та модель процедур параметричного аналізу критеріїв ефективності інвестиційних проектів в АПК з використанням апарату теорії чутливості. Розроблено алгоритм прийняття рішення щодо інвестування при реалізації концепції екологічного маркетингу. Розроблено та реалізовано модель, алгоритм та задачі узгодження економічних інтересів між замовником та виконавцем на етапі впровадження інвестиційних проектів в АПК.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, алгоритм, інвестиції, критерії чутливості, моделювання, проект, екологічний маркетинг.

АННОТАЦИЯ

Бабенко А.И. Экономико-математическое моделирование инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе при реализации концепции экологического маркетинга. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико-математическое моделирование. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2003.

Диссертация посвящена разработке модели и алгоритмов инвестиционных процессов в АПК при реализации концепции экологического маркетинга.

Основными факторами, которые определяют уровень инвестиционной активности в условиях развития рыночных отношений являются: наличие (или отсутствие) прибыли как основного источника накопления; размер ставки банковского процента; привлекательность операций с государственными ценными бумагами; наличие (или дефицит) в экономике ликвидных ресурсов.

Сформулированы в аналитическом виде задачи согласование этапов проектирование и реализации инвестиционных проектов в АПК при реализации концепции экологического маркетинга.

Предложена блок-схема модели принятие решений из выбора проекта, исходя из понятия критериев чувствительности инвестиционных проектов в АПК. Подобная блок-схема разрешает обосновать согласованность проекта со всеми имеющимися ограничениями (технические, финансовые, экономическими и другими), количественно оценить результаты, которые достигаются проектом и нужны для его реализации затраты и избрать из всех возможных вариантов проекта наилучший с учетом разных критериев его оценки.

Разработана схема согласованного управления проектом. В отличие от действующей схемы функционирования проекта, она учитывает экологические потребности и имеет процедуру стимулирования участников проекта, причем эта процедура может быть как поощрительная (премии, благодарности и т.і.), так и штрафующая (при невыполнении обязанностей).

В соответствии с предложенной схемой, менеджер проекта осуществляет оптимальное проектирование параметров проекта и в результате решения этой задачи определяет оптимальные значения объемов продукции и работ, а исполнитель реализующий проект, выполняет эти работы. При выполнение работ проекта используются разные ресурсы, цены на которые фиксированы на каждый промежуток времени.

Разработана модель процедуры анализа критериев эффективности инвестиционных проектов с применением методов теории чувствительности при простых и сложных процентах. Получены выражения для применения методов теории чувствительности к дополнительным потребностям в инвестициях при реализации концепции экологического маркетинга.

Значение факторов чувствительности будущей стоимости одноразового вложения капитала к изменению любого из параметров. Это удостоверяет тот факт, что влияние одних параметров больше, чем других. Зная, что фактор чувствительности к изменяемому параметру имеет маленькое значение, можно рассчитывать, что значительные изменения рыночных условий будут незначительно влиять на проект и его результат. Но в том случае, если фактор чувствительности имеет высокое значение, следует уделять особое внимание этим рыночным условиям, их стабильности, а также компенсировать изменения, которые они вносят. Таким образом, можно эффективно руководить проектом, влияя на соответствующие условия, или компенсируя рыночные изменения.

Проведен анализ чувствительности критерия будущей стоимости периодического вложения капитала к изменениям параметров проекта. Рассмотрена чувствительность критериев текущей стоимости одноразового платежа и текущей стоимости периодических платежей. Проведено моделирование процедуры анализа критерия чистой приведенной стоимости; рассмотрено влияние изменений параметров на оценку проекта. Предложен алгоритм принятия решения об инвестировании сельскохозяйственного производства при реализации концепции экологического маркетинга. Предложенный нами алгоритм был применен при разработке инвестиционного проекта “Восстановление, модернизация и эксплуатация птицефабрики по выращиванию бройлеров”, реализацию которого начато в 2000 году на птицефабрике “Диановская” Волновахского района Донецкой области.

Решение задачи управления инвестиционным проектом в АПК подтверждено реализацией инвестиционного проекта "Строительство комплекса для приема, переработки и хранения 20 тыс. тонн зерна" на базе АОЗТ "Екопрод А. Т." Донецкой области, стоимостью 2 млн. долл. США. По своей сути - это элеватор, - созданный за последним словом техники. При этом, создано 30 новых рабочих мест. Годовой плановый объем работ и услуг за этим проектом составляет 2750 тыс. грн.

Разработана динамическая модель взаимодействия предприятий АПК, которая исследована численными и аналитическими методами. Проведен анализ практических аспектов применения полученной математической модели взаимодействия предприятий АПК. Предложен алгоритм применения разработанной модели при планировании деятельности агропромышленных предприятий. Разработанная динамическая модель непосредственно использована ООО “Эталон” Запорожской области.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, алгоритм, инвестиции, критерии чувствительности, моделирование, проект, экологический маркетинг.

ANNOTATION

Babenko A.I. Economic-mathematical modelling of investment process in agro-industrial complex (AIC) under ecological marketing concept implementation. - Manuscript.

Thesis for Candidate Degree (Economics) - speciality 08.03.02 - Economic-Mathematical Modelling – Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk, 2003.

The Thesis is devoted to a mathematical model and algorithms of investment processes in agro-industrial complex under the concept of ecological marketing. The problem of coordination of stages of working out and implementing investment projects in agro-industrial complex under the realization of the ecological marketing concept was drawn up as analitic survey. Up-to-date state of the investment policy and provision of ecologically safe regime of AIC functioning were determined. The structure and algorithm of the customer and supplier at the stages of the development and realization of the projects were improved. The model of response of investment projects efficiency criteria in AIC with the use of the theory of response were developed. The algorithm of decision making concerning investment under implementation of ecological marketing concept was worked out; the pattern algorithm and aims of correlation of economic interests between the customer and supplier at the stage of investment project realization into AIC were developed.

Key words: algorithm, agro-industrial complex (AIC), perception criteria, investments, ecological marketing, modelling, projects.

Підписано до друку 20.02.2003 р. Формат 6090/16

Папір друкарський. Обл.-вид.арк. 1. Тираж 100 прим.

Видавництво

Гуманітарного університету

"Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДК №338 від 28.03.2001 р.

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б