КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Анін Віктор Іванович
УДК 69.003:658:152
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Спеціальність 08.07.03 – Економіка будівництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.
Науковий консультант – доктор економічних наук, професор
Федоренко Валентин Григорович,
Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри організації і управління будівництвом
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Ніколаєв Всеволод Петрович, Національна академія Державної податкової служби України, професор кафедри аудиту та економічного аналізу, (м. Ірпінь)
доктор економічних наук, професор Кухленко Олег Васильович,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу проблем розвитку і розміщення будівельно-виробничого комплексу, (м. Київ)
доктор економічних наук, професор Бондаренко Євген Валентинович, президент ЗАТ “Укракадемінвестбуд”, ( м. Київ)
Провідна установа:
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури міністерства освіти і науки України, (м. Дніпропетровськ )
Захист відбудеться “ 6 ” квітня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31, Київський національний університет будівництва і архітектури.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31.
Автореферат розісланий “ 15 ” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.056.03, к.е.н., доцент В.М. Погорельцев
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Піднесення загальної ефективності будівельної галузі та оптимізації економічної та виробничої структури провідних учасників будівельно-інвестиційного процесу – інвесторів, підрядників, підприємств та організацій будівельної індустрії повязано із забезпеченням виваженої стратегії діяльності в конкурентному середовищі. Аналіз джерел з галузі та предмету дослідження виявив наукову та практичну потребу підпорядкування процесу розробки стратегій зазначених субєктів ринку наступним принципам: композиції, пропорційності, найменших часткових стійкостей, онтогенезу, стратегічної гнучкості, єдності аналізу та синтезу, самозбереження. Розробка теоретичних основ формування стратегій діяльності будівельних, індустріальних та інвестиційних компаній на зазначених системно-методологічних принципах є нагальною науковою проблемою, що потребує вирішення, і визначає наукову та практичну актуальність даної дисертаційної роботи.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст та обсяг виконаних в даній дисертаційній роботі досліджень відповідають „Державній концепції економічної стабілізації України” (1996 р.), Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р., Закону України “Про фінансово-промислові групи” від 21.11.1995 р., ”Державній програмі розробки найважливіших технологій у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та будівельних матеріалів і виробів” та “Державній програмі організаційного та науково-технічного вдосконалення галузі будівництва, житлово-комунального господарства та будівельних матеріалів і виробів” (затверджені Кабміном України, відповідно, 17.10.1999 р. та 28.03.2001 р.). Тематика досліджень та одержані результати відповідають галузі та тематиці досліджень кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.
Мета роботи полягала у розробці теорії економетричного моделювання поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі, яка дала б змогу здійснити розробку, достовірну оцінку та ефективний вибір стратегічних альтернатив діяльності будівельної організації на ринку будівельних робіт та послуг. Створену на новій науковій основі методологію вибору стратегій будівельних організацій в конкурентному середовищі передбачається втілити в єдиний комплекс проблемно-орієнтованих, прикладних програм. Створений методологічний комплекс забезпечить будівельним організаціям спроможність розробити достовірні сценарії розвитку інвестиційної ситуації та відповідно до найбільш ймовірного сценарію скласти плани освоєння інвестицій та виробництва робіт.
Досягнення мети роботи було забезпечено вирішенням наступних завдань дослідження:
- аналіз впливу провідних мікро- та макроекономічних факторів впливу на результати діяльності будівельного комплексу;
- формування змістовної основи дослідження – змінних, факторів, критеріїв, алгоритмів;
- розробка теоретичних основ вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки конкурентів та інших вимог ринкового середовища;
- формування теоретичних основ розробки та вибору стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі, з врахуванням диверсифікації їх діяльності;
- об’єднання отриманих результатів дослідження в єдиний методико-програмний комплекс та його впровадження для потреб будівництва .
Об’єктом дослідження є будівельні генпідрядні й субпідрядні організації, інвестиційні компанії, замовники та інші провідні учасники будівельно-інвестиційного процесу, а предметом дослідження є наукові основи формування та вибору для цих учасників раціональних стратегій діяльності в конкурентному середовищі.
Наукова новизна роботи, значущість провідних наукових результатів і висновків здобувача. Наукова новизна роботи полягає в розробці методологічного інструментарію формування стратегії будівельних організацій, що здійснюється шляхом економетричної оцінки поведінки конкурентів та врахуванням вимог ринкового середовища у будівництві. Створений методико-алгоритмічний комплекс дає підстави визначити достовірні сценарії інвестиційної ситуації та, відповідно, до найбільш ймовірного сценарію, скласти плани освоєння інвестицій та виконання БМР.
Новими науковими результатами, що виносяться на захист, є:
I. Економіко-статистичні моделі вияву провідних мікро- та макроекономічних факторів впливу на результати виробничо-господарської діяльності будівельного комплексу; статистичний аналіз тенденцій розвитку обсягів підрядних робіт за формами власності в Україні;
II. Економіко-математична модель визначення оптимальної стратегії учасника інвестиційного процесу за критерієм – максимум функції його корисності. Залежними змінними зазначеної функції є вектори-стратегії гравців-учасників. Їх звязок з результуючою функцією здійснюється шляхом економетричного зважування наступних стратегічних обставин (умов здійснення стратегій гравців), таких, як можливість створення коаліцій гравців, наявність та повнота інформації у гравців про стратегічні альтернативи конкурентів (співучасників), правила гри та ін.;
III. Методика вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки конкурентів та інших вимог ринкового середовища, створена на основі економетричної моделі “функція корисності” та втілена у вигляді комплексу прикладних програм;
IV. Методика формування стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі (двох учасників), створена на основі теорії біматричних ігор, враховує диверсифікацію їх діяльності. Корисність учасника моделюється в умовах конфліктної ситуації яка одержана за рахунок конкурента. Оптимальними стратегіями діяльності певного учасника інвестиційного процесу є такі вектори-стратегії, які надають даному учаснику максимального виграшу, і водночас, мінімізують сукупний ризик з врахуванням прийнятого даним учасником рівня диверсифікації. Одержане рішення дає підстави здійснити оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності з урахуванням ризиків через стратегію фірми як гравця;
V. Методика вибору раціональної технології будівництва на основі теоретико-ігрового підходу. Визначивши матрицю витрат та матрицю обсягів реалізації продукції – будівельно-монтажних робіт (БМР). За даною методикою добір технології здійснюється шляхом пошуку результату гри двох гравців з нульовою сумою. Визначені ціни на будівельну продукцію (роботи), за допомогою матричних ігор з урахуванням дій конкурентів, показують на можливі максимальні збитки від виробництва та реалізації продукції.
Особистий внесок автора. Винесені на захист нові наукові результати належать особисто автору. Їх відображення в публікаціях мало виключно одноосібний характер.
Практичну цінність роботи визначає те, що за допомогою створеного методологічного комплексу “Ігрове моделювання стратегії будівельної організації” інвестори та підрядники зможуть здійснювати варіативну діагностику та раціональний відбір будівельних проектів, альтернатив календарних програм виконання БМР на тривалу перспективу.
Теоретична цінність роботи полягає у створенні інноваційної економетричної моделі прогнозування поведінки основних учасників інвестиційного процесу у вигляді функції корисності, яка дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики, виявити синергічний ефект кожної альтернативи діяльності та у відповідності з нею сформувати раціональну стратегію інвестування та календарний план виробництва будівельно-монтажних та спеціальних робіт. Здійснено значний науковий внесок у застосування теоретико-ігрових методів і моделей до потреб оцінки й вибору альтернатив стратегії діяльності суб’єктів будівельного виробництва. Інвестори та підрядники мають можливість разом з альтернативами календарного плану визначити величину синергічного ефекту як суму додаткового прибутку, одержаного за рахунок оптимального обраного набору обєктів та робіт з урахуванням встановлених ресурсних обмежень та ситуації на ринку будівельних робіт та послуг.
Апробація роботи, публікації та рівень достовірності та комплексності відображення в них одержаних результатів дослідження.
Достовірність одержаних нових наукових результатів підтверджена збіжністю розрахунків за теоретичними моделями з результатами їх впровадження в практику діяльності будівельних та інвестиційних компаній різної форми власності, а також використанням добре апробованих методів дослідження, таких як : системний аналіз, економетричне та статистичне моделювання, моделі і методи оптимізації, теоретико-ігрові моделі, стохастичні методи прийняття рішень.
Достовірності результатів та висновків здобувача підтвердження їх апробацією на 6 науково-практичних конференціях – “Теорія і практика формування корпоративного сектору економіки” (2003 р.), “Наука і молодь”, МІУ,(2003), “Устойчивое развитие городов. Проблемы и перспективы энерго-ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства”, Харків, (2003), 64-та та 65-та науково-практичні конференції КНУБА, (2003-2004 рр.), VI Міжнародна науково-практична конференція “Економічне зростання і посилення соціальної спрямованості розвитку”, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет, науково-дослідний економічний інститут, науково-дослідний фінансовий інститут,а також доповідями в Пекінському народному університеті (КНР, 2004 р.) та національному університеті Республіки Бангладеш (2004 р).
Основні результати і висновки дисертаційної роботи відображені в 24 роботах, з яких 1 монографія, 20 публікацій у фахових виданнях, які входять до затвердженого ВАК України переліку, та 4 роботи в нефахових виданнях. Всі роботи опубліковані особисто. Актуалізація наукових результатів дисертації, їх зміст та методологічна структура подана в роботах [1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21], аналіз ефективності функціонування будівельного комплексу – в роботах [2, 3, 4, 18, 22, 23], методика формування оптимальних стратегій поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі – в роботах [1, 6, 11, 12, 13, 15, 16], визначення сінергічного ефекту при формуванні портфеля замовлень для будівельної організації – в роботах [1, 5, 7, 8, 9,19,20], визначення оптимальних технологій виробництва продукції будівельної організації – в роботах [11, 12, 15], створення стратегій поведінки будівельної організації – в роботах [2, 6, 7, 11, 12, 15], обчислення в умовах невизначеності і конкуренції в термінах теорії ігор – в роботах [6, 9, 12, 13, 15, 16].
Структура роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 399 сторінок складається із вступу, шести розділів, висновків, переліку використаних джерел літератури із 343 найменувань та двох додатків, містить 11 рисунків та 34 таблиці. Обсяг основної частини роботи складає 364 сторінки, переліку використаних джерел 30 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, визначено його об’єкт і предмет, наукова новизна, теоретичну і практичну цінність роботи, обґрунтовано мету і основні завдання дослідження.
У першому розділі проведено аналіз стану, методології та практики вирішення наукових проблем за темою дисертації. Аналіз джерел виконувався за такими напрям-ками:
– інвестування в економіку України та будівельний комплекс;
– методологічні проблеми визначення ефективності реальних інвестицій;
– шляхи достовірної оцінки ризиків в економічній діяльності при функціонуванні і інвестуванні будівельних організацій, які виникають за умов конкуренції і можливості їх врахування при розробці стратегій будівельної організації.
Реалізація інвестиційних проектів в реальних умовах ринку пов’язана з можливістю виникнення ризику, який зменшує розрахунковий прибуток і протікає в конкурентному ринковому середовищі. Отже, виникає потреба вдосконалення методів зменшення ризиків і пошуку шляхів підвищення ефективності роботи будівельної організації за рахунок врахування сінергічного ефекту, розробки методів знаходження оптимальних стратегій по залученню інвестицій, впровадження нових технологій і оптимального використання наявних коштів в конкурентному середовищі. Для цього необхідно створити нетрадиційні (не класичні) методи і методологію використання теоретико-ігрових підходів і застосувати їх до визначення критеріїв ефективності і алгоритмів оптимізації рішень за цими критеріями.
За результатами аналізу джерел літератури з галузі та предмету дослідження виявлено, що провідні учасники будівельно-інвестиційного процесу потребують для власних практичних дій створення методологічного комплексу, який спроможний розробити раціональні альтернативи вирішення низки складних завдань будівельної галузі:
– системно та достовірно змоделювати процеси функціонування будівельної організації в конкурентному середовищі будівельних робіт та послуг;
– оцінити переваги та недоліки будівельної організації серед інших субєктів ринку в боротьбі за одержання замовлень на виконання БМР (за перемогу в тендері) на основі виваженої системи критеріїв з врахуванням мінливості конкурентного середовища та уподобань інвесторів;
– здійснити на основі пріоритетів конкурентного середовища дефрагментацію ринку будівельних проектів та робіт і забезпечити аналітичне обґрунтування для розробки будівельною організацією раціональної календарної програми будівельних робіт у відповідності до її маркетингових можливостей та стратегічних пріоритетів.
Отже, створення теоретичних основ до вирішення зазначених наукових проблем, їх втілення в сукупність методик і, надалі, в комплекс проблемно-орієнтованих, прикладних програм, визначає актуальність даної дисертаційної роботи.
У другому розділі здійснено постановку задачі дослідження, визначено структурно-логічну схему, етапи дослідження, його концептуально-методологічні і методико-алгоритмічні основи.
Система управління будівельною організацією в ринкових умовах повинна враховувати вплив інноваційних факторів, дію конкурентів, невизначеність інформації. Право приватної власності дає можливість будівельній організації використовувати власні підходи до розробки системи управління, яка враховує вплив державних рішень в ринкових умовах.
В ринкових умовах функціонують підприємства різних форм та обсягів. Щоб забезпечити будівельним організаціям, як субєктам ринку, належний розвиток, слід в системі управління їх операційною діяльністю належно враховувати взаємозв’язки між підсистемами управління та підрозділами організації. Схема взаємозв’язків між підсистемами операційної системи будівельної організації, подана на рис. 1.
Рис. 1. Підсистеми для системи будівельної організації і зовнішнього середовища
Відповідно до цієї системи виконувались дослідження за темою. У підсистемі 2 “Виробництво” досліджувались питання вибору раціональних технологій при функціонуванні будівельних організацій в конкурентному середовищі; в підсистемах 3 та 6 методи постачання ресурсів та збуту продукції; в підсистемі 4 – вибір джерел фінансування та шляхи раціонального розподілу коштів по об’єктам (оптимізація набору об’єктів); в підсистемах 5 та 7 – вибір методів оптимізації стратегій поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі; в підсистемах 7 та 9 – використання системної підготовки і аналізу інформації та юридичної обґрунтованості прийнятих рішень; в підсистемі 8 – проведення синтезу рішень, що отримані на основі використання інформації від обернених зв’язків.
Будівельний комплекс функціонує і розширюється за рахунок інвестицій. На рис. наведена структура схеми інвестування в будівельному комплексі.
Рис. 2. Структурна схема інвестування будівельного комплексу
Проведений аналіз статистичних даних за 1997-2003 рр. показує: інвестиції в основний капітал з року в рік збільшувались (найбільше в комунальній формі власності і найменше у приватній формі власності), а основні фонди також щорічно зростали, але найбільше у колективній формі власності і найменше у державній формі власності. Найбільше значення показник освоєння інвестицій має для державної форми власності. Динаміка приросту ділової активності будівельного комплексу України подана на рис. 3.
Викладені міркування дали підстави, відповідно до мети дослідження, здійснити постановку задачі, зміст якої викладено у вигляді структурно-логічної схеми на рис. . Схема визначає базові принципи, теоретичні основи, критерії та фактори, а також основні методичні етапи, які доцільно покласти в основу розроблюваної методології визначення конкурентних позицій провідних учасників будівельно-інвестиційного процесу – будівельних та будівельно-інвестиційних організацій.
За результатами досліджень, поданими в першому розділі, визначено, що раціональною загально-методологічною основою дослідження є теорія ігр та створені на її базі прикладні моделі та системи підтримки прийняття рішень. Доведено, що при розробці математичної моделі для визначення оптимальної стратегії учасника інвестиційного процесу слід визначити максимум функції його корисності .
Залежними змінними зазначеної функції є вектори стратегій гравців-учасників. Їх звязок з результуючою функцією здійснюється шляхом економетричного зважування наступних стратегічних обставин (умов здійснення стратегій гравців), таких як : можливість створення коаліцій гравців, наявність та повнота інформації у гравців про стратегічні альтернативи конкурентів ( співучасників), правила гри та ін.
Формувати стратегію двох будівельних організацій в конкурентному середовищі доцільно на основі теорії біматричних ігор. Корисність учасника моделюється в умовах конфліктної ситуації як одержану за рахунок конкурента. Оптимальними стратегіями діяльності певного учасника інвестиційного процесу є такі вектори-стратегії, які надають даному учаснику максимального виграшу, і, водночас, мінімізують сукупний ризик з врахуванням прийнятого даним учасником рівня диверсифікації. Одержане рішення дає підстави здійснити оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності з урахуванням ризиків через стратегію фірми як гравця.
Адресність
дослідження | Критеріальна основа вибору
стратегій | Системно-утворюючі
принципи
Будівельні
генпідрядні та субпідрядні організації.
Інвестиційні компанії,
замовники,
кредитори
проектів | Локальні (проміжні) критерії | Остаточний (сукупний) критерій | – композиції;
– пропорційності;
– онтогенезу;
– стратегічної гнучкості;
– єдності аналізу та синтезу;
– самозбереження;
– розвитку
– максимум прибутку;
– індекс приросту оборотності обігових коштів;
– мінімум інтенсивності адміністративно-управлін-сь-ких, комерційних та інших витрат організації при
втіленні стратегії. | Визначенні часток
локальних рішень ігровим шляхом та їх сполучення
в остаточне
Призначення методології
– забезпечити достовірне моделювання поведінки будівельних організацій серед інших конкурентів;
– визначити достовірні сценарії інвестиційної ситуації;
– скласти плани освоєння інвестицій та виробництва робіт відповідно до найбільш
ймовірного сценарію.
Економіко-математична
основа дослідження | Основні етапи дослідження
Модель визначає оптимальну стратегію учасника шляхом пошуку максимуму функції його корисності | 1 Статистичний аналіз впливу провідних мікро- та макроекономічних факторів впливу на результати діяльності будівельного
комплексу
Теорія ігр є загальнометодологічною основою при формуванні моделі разом
з програмними продуктами,
що забезпечують спроможність
її застосування для потреб будівництва | 2 Формування модельно-змістовної
основи дослідження – змінних факторів, критеріїв, алгоритмів
Залежними змінними зазначеної функції
є вектори стратегій гравців-учасників. | 3 Розробка методики вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки
конкурентів та інших вимог ринкового
середовища
Звязок з результуючою функцією
здійснюється шляхом економетричного зважування умов здійснення стратегій гравців, таких як : можливість створення коаліцій гравців, наявність та повнота інформації, правила гри та ін. |
4 Розробка методики формування стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі (двох учасників), з врахуванням диверсифікації їх діяльності.
5 Обєднання отриманих результатів в єдиний методико-програмний комплекс та його впровадження для потреб будівництва.
Рис. 4. Структурно-логічна схема організації дослідження
Встановлено економіко – математичну основу вибору на основі теорії ігр раціональної технології будівництва. Визначивши матрицю витрат та матрицю обсягів реалізації продукції (БМР), за даною методологією добір технології здійснюється шляхом пошуку результату гри двох гравців з нульовою сумою. Визначені ціни на будівельну продукцію (роботи) за допомогою матричних ігор з урахуванням дій конкурентів показують на можливі максимальні збитки від виробництва та реалізації продукції.
В третьому розділі викладено важливу методичну складову – економіко-математичну формалізацію пристосування будівельної організації до умов конкуренції, забезпечення її виживання та зростання прибутковості господарювання. В ігровій постановці розглянуто один з найраціональніших засобів ефективної адаптації будівельної організації до умов конкуренції – диверсифікація. В даній роботі диверсифікація розглядається як шлях пристосування будівельної організації до виживання і оптимального функціонування в середовищі з наявними ризиками. Для цих потреб розроблено алгоритм диверсифікації (його змістовна схема подана на рис. 5), змістовно та структурно адаптований до потреб теоретико-ігрового визначення стратегії будівельної організації в конкурентному середовищі.
Рис. 5. Застосування методу диверсифікації в теоретико-ігровій формі
при визначенні стратегії будівельної організації
Застосування цього методу обумовлено тим, що при великих ймовірностях ризиків різної природи організації слід створити план поступового розгортання своєї діяльності з постійним контролем, з метою розробки подальшої стратегії. Задача диверсифікації тісно пов’язана з вибором оптимальних технологій виробництва продукції. Прийняття рішення в умовах ризику характеризується наявністю непевності в отриманні запланованого ефекту. Тобто, отримання величини ефекту залежить не тільки від прийнятого рішення фірмою, а й від навколишнього середовища. Це значення може бути з певною ймовірністю, яка і є кількісною мірою ризику.
Така ситуація описується функцією корисності Z (xi, yi), в якій хі означає прийняте рішення будівельною фірмою, а yi – прийняте рішення навколишнім середовищем (конкурентами), а ризики задаються ймовірностями Р (xi, yi) того, що фірма прийняла рішення хі, та навколишнє середовище – yi. Тоді загальна корисність буде вираховуватись як математичне очікування випадкових корисностей:
Z (x,y) = Z (xi, yj) Р(xi, yj), (1)
де n – кількість рішень хі фірми, m – кількість рішень навколишнього середовища.
Корисність рішення хі визначається за формулою:
Zmax = Z (xi) ?? Z (xi) = Z(xi, yj) Р(xi, yj), (2)
Якщо таку ситуацію розглядати як конфліктну: тобто хі це стратегії фірми, а yj – це стратегії конкурентів, корисність фірми враховувати як прибуток фірми за рахунок конкурентів, то можна розглядати цю ситуацію у вигляді гри двох гравців з нульовою сумою. В цій ситуації буде виграш фірми aij в залежності з прийнятої нею і-ї стратегії і прийнятої j-ї стратегії конкурентом. Цю гру доцільно подати як матричну гру двох гравців з нульовою сумою: першим гравцем є досліджувана будівельна організація, що має стратегії і=1,2,...,n, які вона використовує з ймовірністю Рі, другим гравцем є конкуренти, що мають стратегії j = 1,2,...,m, які використовують їх з ймовірністю qj . Виграші і-го гравця має значення aij в залежності від обраних гравцями своїх стратегій.
Тоді середній виграш фірми дорівнює:
Е (А,Р,Q) = aij piqj (3)
Оптимальними стратегіями цієї гри є такі значення ймовірностей Р = (Р1, Р2, ..., Рn), Q = (q1, q2, ..., qm), за яких досягається рівність:
aij piqj = aij piqj (4)
Такі оптимальні стратегії визначаються як рішення задачі лінійного програмування за допомогою симплекс-методу .
Використання ігрового підходу для визначення критерію ефективності будівельної організації має велике значення при формуванні інвестиційного проекту її розвитку. Так, якщо величина залучених інвестицій є В, а стратегії фірми визначають напрямки діяльності фірми, то оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності фірми з урахуванням ризиків можна визначити за формулою: Ві = ВРі,
де Ві – величина інвестицій для і-го напрямку розвитку фірми. Якщо Рі – це оптимальна стратегія фірми, як гравця, тобто Рі = Рi?, то Ві визначає оптимальний розподіл інвестицій з мінімальним ризиком. Отже, критерії, які базуються на мінімаксній концепції, дають можливість оцінити роботу організації в умовах існування ризиків і тому їх використання і удосконалення є перспективним напрямком продовження досліджень в цій галузі.
Впливи технологій на теоретико-ігровий вибір стратегії будівельної організації в умовах конкуренції наведена на рис. .
Рис. . Вплив технологій на теоретико-ігровий вибір стратегії
будівельної організації в умовах конкуренції
В залежності від життєвого циклу продукції визначаються оптимальні інтенсивності технологій, диверсифікація і стратегія підприємства щодо застосування нових технологій. Формалізація цієї задачі приводить до такої економіко-математичної моделі: знайти такі інтенсивності використання технологій за використанням яких буде найбільший прибуток будівельній організації.
За цих позначень знаходяться такі xj (j = 1, ..., m), які надають максимуму цільовій функції Р від застосування всіх технологій за умови додержанння обмежень (5 )
(4)
(і = 1,2, ...,n); (s=1,2, …, Q), (5)
де i – індекс продукту, який виробляється за технологіями;
n – кількість всіх видів продукції,
aj – замовлення на вироблення j-го продукту
j – номер технології, які використовуються,
m – кількість видів технологій,
Pj- прибуток, який отримає будівельна організація, якщо вона застосує j-ту технологію з одиничною інтенсивністю;
aij – кількість продукції і-го виду, яку випустить будівельна організація, застосува вши j-ту технологію з одиничною інтенсивністю,
s – номер виду ресурсу, який використовує будівельна організація,
Q – кількість всіх видів ресурсів;
вjs – ліміт s-го ресурсу для будівельної організації;
вs – загальний ліміт s-го ресурсу,
xj –інтенсивність застосування j-ї технології, яка встановлюється.
Для проведення більш глибокого аналізу співвідношень між випуском продукції, прибутку та ресурсами застосовуються двоїсті задачі лінійного програмування. Кожному виду s використаних ресурсів зіставляється Us двоїста ціна цього ресурсу, а кожному виду і-ї продукції зіставляється Vi двоїста ціна цієї продукції. Тоді двоїста задача лінійного програмування наступна:
(6)
за умов
( j=1,2, ..., m); vi = 0 (i=1,2, …,n),vs = 0,(s=1,2, …,Q) (7)
за системи нерівностей, що виражають умови основне значення мають ті, які досягають рівності. Нехай така рівність виконується для якоїсь k-тої продукції, тоді справедлива рівність:
(8)
Для отримання двоїстої оцінки певного ресурсу, з останньої рівності виділяється складова для цього ресурсу:
(9)
s ? е
звідси
(10)
З цього рівняння маємо, що двоїста оцінка е-го ресурсу Ue пропорційна різниці між двоїстою вартістю продукції та вартістю продукції і двоїстою ціною всіх інших ресурсів. Двоїсті оцінки продукції та ресурсів можна отримати шляхом диференціювання цільової функції Ф по відповідним параметрам:
(s=1,…,Q); (11)
Розв’язок конкретних таких задач для будівельної фірми дає змогу отримати оптимальні інтенсивності технологій, оптимальні двоїсті ціни на продукцію та ресурси.
Метою дослідження є визначення оптимальних стратегій застосування організацією технологій виробництва продукції в умовах протидій конкурентного середовища. Розглядається використання фірмою певного набору технологій для виробництва продукції за рахунок використання ресурсів на протязі певного часу. Для формалізації якісної постановки задачі використано такі позначення:
t – номер періоду,
i – номер технології,
m – кількість всіх технологій,
j – номер продукції, яка виробляється організацією,
n – кількість видів продукції,
li – кількість праці, яка витрачається при застосуванні і-ої технології з одиничною інтенсивністю,
L – вектор-стовбчик коефіцієнтів трудових витрат li,
aij – кількість j-ої продукції, яка використовується при застосуванні і-ої технології з одиничною інтенсивністю, тобто витрати,
bij – обсяг випуску j-го виду продукції при застосуванні і-ої технології з одиничною інтенсивністю.
Іншими словами аij та bij характеризують відповідно витрати та виробництво j-ої продукції при застосуванні i-ої технології з одиничною інтенсивністю. Якщо позначити через qi – величини інтенсивностей застосування технологій (і = 1,2,...m), а рi – ціни на продукцію (i =1,2,...n), то можна ставити задачу на визначення таких значень Q = (q1,q2,...qm), Р = (р1, р2,...,рn), за яких організація бажає досягти максимум ефекту за рахунок своїх стратегій
Е (В,Р,Q) = bij pj qi (12)
А конкуренти – за рахунок своїх стратегій досягнути мінімум цього ефекту, тобто потрібно знайти такі Q,P, за яких буде
E (B,P,Q). (13)
Якщо пронормувати величини рj, qi
xi = , yj = , (14)
де qi = С1 = Const; pi = С2 = Const, то величина E (B,P,Q). буде дорівнювати
Е (В,Р,Q) = С1С2bij хi yj, (15)
де хi слід трактувати як ймовірність застосування першим гравцем (організацією) своїх змішаних стратегій х = (х1,х2,...хm), а другим гравцем – власних змішаних стратегій у = (у1, у2,...,уn). Тому рішення гри буде знаходитись як досягнення сідлової точки :
С1С2bij хi yj, = С1С2bij хi yj (16)
Ця задача вирішується за допомогою лінійного програмування і знайти оптима-льні стратегії х та y обох гравців і ціну гри V (B). Підставивши одержані значення у формулу для витрат, визначаємо інтенсивність технологій qi (i=1,2,...m) та ціни pj
(j =1,2,…n) як пропорційні С1 та С2 : qi = С1xi, рj = С2yj.
Позначивши через
W (t) – грошову ставку заробітної плати в період t,
(t) – коефіцієнт економічного зростання (t) = 1+ ,
– норму зростання в період t,
P(t) – вектор стовпець P(t) = (р1(t), ..., рn(t)) цін в період t,
Q(t) – вектор стовпець інтенсивностей технологій в період t, Q(t) = (q1(t), q2(t), ..., q m(t)),
Здійснимо пошук рівноваги за умов, що не буде зверхприбутків, тобто буде виконуватись нерівність
ВР (t+1) (t) [AP(t)+W(t)L]. (17)
Процес є безприбутковим, якщо
Q(t) ВР (t+1) = (t) Q(t) [AP(t)+W(t)L] (18)
Доход організації в період t+1 дорівнює
E (t+1) = Q(t) [ВР(t+1) – AP(t) – W(t)L] (19)
або
E (t+1) = [(t) – 1] Q(t) [AP(t)+W(t)L]. (20)
Якщо E(t+1) 0, споживання не може відбутися, а при E(t+1)>0 споживання може відбутися пропорційно цьому прибутку.
Виробництво продукції організацією, яке відбувається за реальних ринкових відносин можна розглядати як матричну гру двох гравців з нульовою сумою. Це дає змогу визначати оптимальні технології, які організація може застосовувати з максимальним для себе ефектом. Визначені ціни на продукцію за допомогою матричних ігор з урахуванням дій конкурентів показують на можливі максимальні збитки від виробництва та реалізації продукції. Можливо також визначити оптимальні затрати організації.
Викладені методологічні підходи дозволять особам, що приймають рішення на інституційному рівні, обґрунтовано здійснити оцінку та вибір альтернатив технології та організації будівельно-монтажних робіт при формуванні виробничої програми будівельних організацій.
Поведінку будівельної організації в конкурентному середовищі доцільно розглядати як гру двох гравців Для розв’язку ігрових задач можна застосовувати розроблену теорію, але при визначенні оптимальних стратегій будівельної організації потрібно враховувати особливості галузі і навколишнього середовища. Виникнення постановок нових ігрових задач потребує подальших досліджень в теоретичному і практичному аспектах.
У четвертому розділі розглянуті питання ефективності реальних інвестицій, шляхи і методи діагностики ризиків у будівництві.
Проаналізовано визначення норми ефективності капітальних вкладень як максимальні значення випуску чистої продукції по фондам. Залежність чистої продукції виражається через витрати на працю і капітальні вкладення за виробничою функцією Кобба-Дугласа. Також, визначені переваги і недоліки інших показників: зведених витрат і строку окупності.
Рівень конкурентноздатності і іміджу організації формується під впливом конкурентної стратегії і мобілізації її можливостей: політичне зростання, ринкова, товарна та продуктова диференціація. Статус організації визначається також стратегічним нормативом
, (21)
де – стратегічний норматив,
SF – успіх прийнятої стратегії F,
S0 – успіх оптимальної стратегії,
b – фактор можливостей, як відношення поточного потенціалу до оптимальних можливостей,
QF – капітальні вкладення за стратегії F,
Q0 – оптимальні капітальні вкладення,
QK – капітальні вкладення в критичній точці.
Змістовну схему алгоритму прийняття рішення про визначення іміджу організації наведено на рис. 7.
Рис. 7. Змістовна схема алгоритму формування іміджу будівельної організації
в теоретико-ігровій формі
Алгоритм ґрунтується на науковому передбачені перспективи, факторів успіху і позицій, які можуть забезпечити організації успіх. Передбачення прогнозуються за допомогою інтегрованих в алгоритм розрахункових процедур найпоширеніших методів дослідження, серед яких – балансово-структурні, фінансово-аналітичні, багатофакторні моделі оптимізації, ймовірностні, статистичні.
Як передумову формування ігрової постановки задачі вибору стратегії будівельної організації у конкурентному середовищі, здійснено класифікацію ризиків у будівництві (вона стисло подана на рис. 8) за різними ознаками та відповідно до поданої класифікації розглянуті методи та алгоритми їх достовірного обчислення.
Проаналізовані такі методи обчислення ризиків: метод експертних оцінок, середні збитки, дисперсія величин ризикових значень досліджуваного показника, критерій Чебишева, коефіцієнт чутливості, величина збитків з певною ймовірністю, ризик ліквідності, ймовірність виконання будівельних робіт не пізніше домовленого строку.
Рис. 8. Інтеграція елементів класифікації ризиків в методологію
теоретико-ігрового формування стратегії будівельних організацій
В даній роботі обовязковою складовою методико-програмного комплексу є алгоритм розрахунку сукупного виробничого, організаційного, комерційного та форс-мажорного ризику, що супроводжує ту чи іншу стратегічну альтернативу – варіант календарної програми будівельної організації. Розраховується підсумковий показник ризику у ймовірнісній оцінці в спосіб, наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Градація ризиків
Якісна оцінка ризику | Кількісна (імовірнісна) оцінка ризику
Гарантовані збитки | 1,0
Критичний ризик | 0,9-1,0
Підвищений ризик | 0,5-0,9
Припустимий ризик | 0,3-0,5
Мінімальний ризик | 0,05-0,3
Гарантований прибуток | 0
У п’ятому розділі подано зміст та алгоритмічні процедури наступних результатів дослідження – методики вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки конкурентів та інших вимог ринкового середовища та створена на основі теорії біматричних ігор методика формування стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі (двох учасників), з врахуванням диверсифікації їх діяльності.
Перша методика в якості оптимальної стратегії певного учасника інвестиційного процесу визначає такі вектори-стратегії, які надають йому максимального виграшу, і водночас, мінімізують сукупний ризик з врахуванням прийнятого даним учасником рівня диверсифікації. Одержане рішення дає підстави здійснити оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності з урахуванням ризиків через стратегію фірми як гравця.
Друга методика здійснює вибір раціональної технології будівництва, визначаючи матрицю витрат та матрицю обсягів реалізації продукції (БМР) шляхом пошуку результату гри двох гравців з нульовою сумою. Визначені ціни на будівельну продукцію (роботи) за допомогою матричних ігор з урахуванням дій конкурентів показують на можливі максимальні збитки від виробництва та реалізації продукції.
Абстрактне поняття гри вкладається в сукупність опису її правил, а партія гри – визначається як кожна реалізація гри. В іграх також можуть використовуватися ходи, які визначають вибір з наявних альтернатив кожним гравцем у відповідності до правил гри. Тобто ходи використовуються як елементи гри. Якщо вибрана конкретна альтернатива в партії гри, то вона має характер вибору. Гра складається з послідовності ходів, а партія гри – з послідовності виборів. За правилами гри визначаються стратегії гравців. Кожний гравець обирає свою стратегію сам. Правила гри – це абсолютні накази, розпорядження. Якщо вони порушуються, то перестає існувати визначена гра.
Отже, гра Г – це послідовність ходів Мк, а кількість усіх ходів N. Кожний хід Мк має декілька альтернатив, з яких проводиться вибір. В кожному ході Мк налічується Рк альтернатив (k=1,2,..., N). Ходи можуть бути детерміновані і випадкові. Детерміновані ходи обираються гравцями за своїм розсудом, а випадкові – за допомогою механізму, який відтворює процедуру вибору ходу випадково з певними ймовірностями. Через ік позначають номер гравця, який виконує k-тий хід. Для випадкового ходу використовується позначення k=0, отже, ік=0,1,2,...n. Коли виконується випадковий хід, потрібно задати ймовірності Р = {Pк (1), Рк(2), ... Рк(Ак)}.
Вибір заходом Мк визначає вказівку на деяку альтернативу Ак(1), Ак(2),...,Ак(Ак), з номером Ак, який позначається через Sк. Таким чином, вибір характеризується числом Sк. Партія гри описується вказівкою всіх виборів у відповідності до всіх ходів Мк, тобто вона описується послідовністю виборів 1,2,..., Sк.
За правилами гри Г потрібно визначити результат для кожного гравця у відповідності до обраної послідовності виборів усіх гравців. У результаті здійснення будь-якої партії кожний гравець повинен знати свій виграш Fк (к=1,2,...,n).
За означенням гри гравців з нульовою сумою Fк>0 означає виграш, а Fк<0 означає програш, Fк=0 означає відсутність виграшу або програшу. Таким чином, функція виграшів Fк повинна бути визначена в залежності від S1,S2,…,Sк : Fк = Fк(S1, S2, ..., Sк) (к=1,2,...,n). На випадковий вибір не впливає нічия воля і ніяка інформація (обіз-наність). Коли Мк є особистим ходом k-го гравця, то стає важливим стан інформації цього гравця в процесі формування його рішення Мк, тобто формування його вибору Sк Важливою особливістю гри Г є обсяг інформації відносно попередніх виборів S1, S2, …, Sк-1, яка може бути відома k -му гравцю, коли йому треба робити наступний хід. Формалізація цих можливих знань впроваджується наступним чином : визначається множина Lк, яка складається з деяких чисел л=1,2...,?-1. Вважається, що k -ий гравець знає значення Sл, якщо воно належить Lк і нічого не знає відносно Sл за інших л.
У відповідності до ступеня володіння інформацією про здійснені попередні вибори ігри поділяються на ігри з повною і неповною інформацією. Якщо в кожному наступному ході гравець знає, які вибори були зроблені гравцями у всіх попередніх ходах, то така гра є грою з повною інформацією. Якщо це не так, то така гра Г є грою з неповною інформацією. Можливо побудувати багато видів ігор з неповною інформацією. Стан інформації гравця К при тому, що він робить хід Мк буде описуватись шляхом перечислення тих функцій змінних Sл, які є попередніми до цього ходу, тобто змінними S1, S2, …,Sк-1 числові значення яких в момент здійснення наступного ходу відомі гравцеві, ця система функцій позначається через Фк і представляє множину функцій Н (S1, S2, …,Sк-1). Функція Фк залежить тільки від k, оскільки величини S1, S2, …,Sк-1 відомі к-му гравцеві, коли він здійснює хід Мк, функції Ак=Ак(S1, S2, …,Sк-1), k=k(S1, S2, …,Sк-1) повинні належати до Фк.Таким чином, замість множини Lк можна розглядати більш широке поняття Фк.
Гравець може розглянути всі можливі випадки розвитку гри і скласти план, за яким буде визначено ті вибори, які він буде робити в будь-якій можливій ситуації і стану можливої фактичної інформації, який йому буде відомий у відповідності до інформаційної схеми за правилами гри у цьому випадку. Такий план є стратегією гравця. Стратегія визначає кожне конкретне рішення тільки як функцію того об’єкту фактичної інформації, який був би доступний з цією метою у фактичній партії. Випадковий хід може виконуватися спеціальним посередником. Він і сповіщає результати випадкового вибору. Стратегія k-го гравця здійснює такий алгоритм: розглядається хід Мк, якщо він є особистим ходом гравця k, то в залежності від фактичної інформації для гравця к, він визначає вибір за цих обставин.
Кожний гравець має тільки один хід, який він повинен здійснити. Після здійснення своїх ходів кожному гравцеві стає відомим виграш кожного гравця. Залишається проблема знаходження оптимальних стратегій і оптимального виграшу. Ця проблема вирішується в залежності від виду гри.
Робота будівельної організації в ринкових умовах обумовлюється необхідністю співпрацювати
