Актуальность темы исследования
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інденбаум Фелікс Борисович
УДК 519.876.2:336.71
Моделювання процесів управління конкурентНоздатністю комерційного банку
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Науковий керівник – | доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Лисенко Юрій Григорович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри економічної кібернетики.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (м. Харків);
кандидат економічних наук, доцент Лепа Роман Миколайович, Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України, завідувач відділу проектування систем підготовки та прийняття управлінських рішень (м. Донецьк).
Провідна установа -– Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра економічної кібернетики (м. Київ).
Захист дисертації відбудеться 22 січня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24
Автореферат розісланий 18 грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Перехід економіки до принципово нових економічних відносин, здійснений в Україні, визначив і необхідність перетворень, направлених на рішення комплексу проблем в банківській сфері, перш за все, формування нової банківської політики з метою забезпечення адекватності діяльності банків ринковим відносинам.
Банківський сектор економіки України розвивається досить швидкими темпами: за останні 5 років обсяг коштів, залучених на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, збільшився у 5,17 разів з 25674 млн. грн. у 2001 році до 132745 млн. грн. у 2006 році, що є наслідком достатньо високого рівня конкуренції у цьому секторі.
Комерційні банки, розробляючи стратегію власного розвитку, в першу чергу, прагнуть збільшити конкурентноздатність: привертаючи ресурси, шукаючи найвигідніші умови їх розміщення, виборюючи клієнтів, відстежуючи надійність і фінансову стійкість свого банку. Проте, не дивлячись на це конкурентоспроможності як економічній категорії украй мало приділяється уваги в сучасних наукових дослідженнях. В той же час проблема забезпечення конкурентоспроможності не тільки на рівні окремого господарюючого суб'єкта (банка), але і на рівні економіки країни є вирішальній в справі забезпечення Україні гідного місця в світовій економіці, оскільки в ринковій системі господарювання конкурентоспроможність є одним з ключових моментів потенціалу розвитку. У ній концентровано виражаються економічні, науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, кадрові і інші можливості не тільки окремого підприємства або організації, але і економіки країни в цілому.
Великий внесок в розробку проблем ефективного управління діяльністю банків в сучасних умовах внесли видні учені України і Росії: В.Д. Андріанов, Г.Н. Белоглазова,
В.М. Гєєц, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, Т.С. Клебанова, Ю.И. Коробів, О.И. Лаврушин, Ю.Г. Лисенко, Г.С. Панова, Н.И. Розанова, В.Л. Петренко, В.В. Попков, Л.Н. Сергєєва, В.М. Усоськін, Р.А. Фатхутдінов, А.И. Черняк, А.Ю. Юданов, а також зарубіжні учені З. Маджаро, М. Міллер, В. Паретто, М. Портер, Дж. Робінсон, Э. Чемберлин.
Проте навіть в роботах цих авторів використовується досить вузький підхід до визначення, управління та оцінки конкурентноздатності. Ігнорування проблеми забезпечення конкурентноздатності можна пояснити складністю, міждисциплінарним та міжгалузевим характером її рішення. У вітчизняній економічній літературі цим питанням не приділяється достатньої уваги, відсутній єдиний, загальновизнаний підхід до визначення поняття й оцінки конкурентноздатності банку. Основна увага приділяється конкуренції в ринковій економіці та конкурентноздатності товарів і послуг. Таким чином, актуальність даної проблеми, що визначена об'єктивними сучасними умовами життєдіяльності банків, що функціонують в конкурентному середовищі, обумовила вибір теми дисертації, її мету і завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана за матеріалами держбюджетних тем ДонНУ: “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем” Г-00/54 (номер державної реєстрації 0100U001971), “Моделювання інформаційних та інфологічних систем” Г-00/29 (номер державної реєстрації 0100U001967), в яких автор брав участь як співвиконавець.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концепції системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, що функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено наступні завдання:
проведено аналіз особливостей функціонування комерційних банків в умовах трансформаційної економіки;
розглянуто існуючі підходи до управління конкурентноздатністю комерційного банку;
розроблено концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку;
вдосконалено динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентоспроможності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі;
вдосконалено економіко-математичну модель формування стратегії розподілу банківських ресурсів;
запропоновано механізм управління структурою банківського капіталу комерційного банку, який дозволяє мінімізувати ризик комерційного банку в умовах невизначеності динаміки процентних ставок;
розглянуто принципи синтезу інтегрованої системи інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні кредитоспроможністю комерційного банку;
проведено практичну реалізацію моделей управління конкурентноздатністю комерційного банку.
Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є процеси управління конкурентноздатністю комерційного банку, що функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Предмет дослідження. Предметом дослідження даної дисертаційної роботи є економіко-математичне моделювання системи управління конкурентноздатністю комерційного банку.
Методологія і методика дослідження. Проведені в дисертаційній роботі дослідження засновані на фундаментальних роботах вітчизняних і зарубіжних учених в області управління комерційними банками, застосування математичних методів в економіці, сучасних досягненнях економічної науки в розглянутій області.
В процесі дослідження використано принципи системного підходу, методи економічного аналізу, методи економіко-математичного моделювання, метод системної динаміки.
Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі розробки концепції адаптивної системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, що функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
При цьому одержано наступні нові наукові результати.
Вперше:
розроблена концепція системи управління конкурентоспроможністю комерційного банку, що заснована на принципах життєздатності, які сформульовані С. Біром, що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища і забезпечити стійкість показників його діяльності в довгостроковій перспективі.
Вдосконалені:
модель оптимізації управління структурою активів і пасивів комерційного банку, яку засновано на використанні методів рішення стохастичних задач і адаптивного управління та реалізація якої дозволяє забезпечити конкурентоспроможність банку в умовах невизначеності;
блоки активних і пасивних операцій, блок розрахунку основних показників діяльності банку у динамічній імітаційній моделі управління операціями комерційного банку, що побудована із застосуванням методу системної динаміки, реалізація якої дозволяє формулювати банківську політику на основі аналізу динаміки основних показників конкурентоспроможності комерційного банку з урахуванням змін, які відбуваються в зовнішньому середовищі;
модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, що заснована на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє максимізувати прибуток за рахунок визначення оптимальної структури диверсифікованого портфеля комерційного банку.
Практичне значення роботи полягає в тому, що концепція системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, що функціонує в умовах нестабільного зовнішнього середовища, яку розроблено на основі принципів життєздатних систем С. Біра, дозволяє вийти на якісно новий рівень управління кредитними установами і забезпечити адаптивний потенціал для адекватної реакції на зміну умов функціонування. Запропонований комплекс моделей і методів є значною мірою універсальним формалізованим інструментом ухвалення рішень і може бути використаний для управління комерційним банком будь-якого рівня. Основні результати дослідження пройшли наукову і практичну апробацію в АТ ВАБанк. В результаті реалізації запропонованої концепції побудови системи адаптивного менеджменту одержаний економічний ефект у розмірі 270 тис. грн., що підтверджено актом.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації докладалися і обговорювалися на Х Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики” за нагоди 40-ї річниці “Економічної кібернетики” в Україні (м. Київ, 2005 р.); на Всеукраїнський студентській науковій конференції “Проблеми фінансів, обліку, аналізу та контролю в умовах реформування економіки України” (м. Київ, 2001 р.), на наукових семінарах кафедри “Економічна кібернетика" Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Публікації. Результати дослідження опубліковані у 7 наукових працях загальним обсягом 2,9 д.а., з яких автору належить 2,1 д.а.
Обсяг і структура дисертації:
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури з 122 найменувань та 1 додаток.
Роботу викладено на 159 сторінках. Матеріал дисертації ілюструють 12 рисунків, 4 таблиці.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, відображено наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів і розроблених рекомендацій.
У першому розділі “Концептуальні основи моделювання системи управління конкурентноздатністю комерційного банку” проведено аналіз особливостей функціонування комерційних банків в умовах трансформаційної економіки, розглянуто існуючі підходи до управління конкурентноздатністю комерційного банку. Розроблено концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, яку заснована на принципах життєздатності системи, що сформульовано С. Біром, що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища і забезпечити його життєздатність в довгостроковій перспективі.
У процесі здійснення економічних реформ в Україні важливу роль відводиться формуванню і розвитку конкурентних відносин банків. Одночасно відбуваються процеси концентрації і централізації капіталу: злиття банків, поглинання сильнішими дрібних і т.д. На рис. 1 наведено динаміку кількості комерційних банків в Україні за період з 1998 по 2005 рік. З рис. 1 видно, що кількість банків за цей період зменшилася на 22,9% з 214 у 1998 році до 165 у 2005 році. Це відбулося завдяки державному регулюванню фінансової сфери яке виконує основні завдання з забезпечення безпеки, стабільності та підтримка конкуренції банків.
В ринковій економіці на одному ринку діє ціла низка кредитних організацій, що конкурують між собою за залучення і розміщення ресурсів. У такій ситуації результати функціонування банку залежать від його конкурентної позиції і конкурентноздатності, тому оцінка конкурентноздатності комерційних банків особливо важлива.
Для управління комерційним банком в умовах реального ринку необхідно:
формалізувати цілі і визначити конкретні шляхи їх досягнення;
визначити показники, які необхідно враховувати при оцінці банку як об'єкту управління;
знайти засоби і застосовувати методи, які роблять вплив на розвиток ситуації в потрібному напрямі;
оцінити можливі прямі і непрямі зв'язки між потенційними діями і результатами їх застосування в конкретних умовах.
Тому одним з найважливіших завдань є розробка комплексу моделей і методів управління банківською діяльністю, які адекватно відображають різні стани банків, а також враховують наслідки управляючих впливів.
Ґрунтуючись на основних положеннях концепції життєздатних систем, запропонованих С. Біром, представимо систему управління конкурентноздатністю банку у вигляді взаємопов’язаних систем управління її окремими функціональними підрозділами і метасистеми управління (рис. 2).
Виділення метасистеми обумовлено необхідністю адаптивного регулювання параметрів управлінської діяльності, яке може здійснюватися тільки відокремленою у відношені до об'єкту управління системою. До основних функцій, що реалізовуються в рамках метасистеми управління, віднесено:
налагодження взаємодії з інститутами соціального партнерства, що впливають на механізм ухвалення управлінських рішень, а також робота з професійними консультантами щодо управління і організаційного розвитку;
своєчасне адаптивне регулювання і оцінка ефективності механізму управління, що реалізується системою управління комерційного банку;
стимулювання процесів самоорганізації.
У другому розділі “Моделі і методи управління конкурентноздатністю комерційного банку” запропоновано динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку засновано на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентноздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі; представлено модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку; представлено модель оптимізації управління активами і пасивами комерційного банку, яку засновано на використанні методів стохастичного програмування, реалізація якої дозволяє істотно підвищити рівень конкурентноздатності банку в умовах невизначеності.
Одним із головних компонентів інформації для ухвалення управлінського рішення відповідно до умов функціонування, що змінилися, є інформація про стан навколишнього середовища. Окрім простого збору інформації про навколишнє оточення, для підвищення ефективності управлінських рішень необхідно також оцінити ефективність різних альтернативних дій за різних зовнішніх умов на основі методів імітаційного моделювання. У роботі запропоновано динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яка відноситься до класу повних моделей банківської діяльності і описує пасивні і активні операції банку, а також процес формування власного капіталу. Структурна схема взаємозв'язків основних елементів моделі представлена на рис. 3.
Кредитні операції залишаються основним джерелом доходу комерційних банків, тому для кожного з них важливим є забезпечення якісного рішення задач менеджменту ризику, орієнтованого на отримання банком максимального доходу при мінімальному значенні ризику, а також необхідна наявність методики комплексного аналізу кредитного ризику позичальника, ринкового ризику і ризику ліквідності банку.
Нехай на поточний момент часу t=0 банк-кредитор має портфель із заявок на кредити , де , – сума й термін кредиту -й заявки. При цьому поточний стан банку характеризують наступні параметри: обсяг наявних вільних кредитних ресурсів , максимально припустима ймовірність дефолта позичальника , процентна ставка , власний капітал банку мінімально припустимий рівень ліквідності банку кредитора . Потрібно визначити умови кредитування кожного позичальника й сформувати оптимальний по співвідношенню прибутковість–ліквідність портфеля виданих кредитів.
При розробці моделі прийняті такі припущення:
· банк формує кредитну програму з окремих проектів, кожний з яких має свій термін актуальності, тобто може початися у певному тимчасовому інтервалі;
· джерелом фінансових коштів може бути прибуток від проектів, що розпочаті на більш ранній стадії і так само – доходи по інших операціях. Сумарний доход від проектів на деяких етапах функціонування банку може перевищувати сумарні витрати. При цьому утворюються тимчасово вільні грошові кошти, які також можуть використовуватися банком для фінансування кредитної програми на будь-якому з подальших етапів.
Модель оперує тільки одним видом ресурсів – фінансовими ресурсами. Тому в ній використовуються дані грошових потоків, розраховані за кредитними проектами, з урахуванням таких особливостей:
· кожному проекту відповідає дискретний грошовий потік, причому плани всіх проектів складені в одному і тому ж масштабі часу (рік, квартал, місяць);
· терміни початку реалізації проектів, відповідно, також є дискретними і визначаються в тому ж часовому масштабі, в якому здійснюється планування.
Фінансова реалізуємість програми кредитного портфеля досягається в тому випадку, якщо на кожному етапі її реалізації накопичене сальдо грошового потоку програми, яке узяте з протилежним знаком, не перевершує накопиченого обсягу зовнішніх надходжень. Для вирішення поставлених завдань необхідно представити кожен проект, що допускає початок своєї реалізації в деякому часовому інтервалі, у вигляді множини взаємовиключних кредитів за числом альтернатив його початкової дати. Кожному з них ставиться у відповідність булева змінна, що показує при значенні або факт включення або відхилення проекту в портфель відповідно.
Ризик ліквідності банку по кожному з даних рішень характеризується сумою квадратів відхилень від мінімального допустимого рівня залишків засобів на рахунку, визначеного політикою банку:
.
Варіанти надання кредитів, для яких максимальний дефіцит ресурсів перевищує ліміт розриву ліквідності виключаються з подальшого розгляду. Для кожної з комбінацій, що залишилися, розраховується показник .
Мінімальне значення показника відповідає оптимальній динаміці перспективної ліквідності банку, при якій досягається максимальне значення співвідношення прибутковість-ліквідність. Таким чином, на момент часу склад кредитного портфеля визначається конкретним набором заявок на кредити, що забезпечує мінімальне значення .
Модель формування кредитного портфеля комерційного банку має вигляд: |
(1)
; | (2)
; | (3)
; | (4)
. | (5)
Цільова функція моделі (1) мінімізує суму квадратів відхилення від мінімального допустимого рівня залишків ресурсів на кореспондентському рахунку, що визначається політикою банку і є критерієм відбору оптимальних заявок. Обмеження (2) пов'язане з балансом грошових коштів. Обмеження (3) визначає, що вірогідність дефолта позичальника повинна бути менше за максимально допустиму, що встановлена банком. Обмеження (4) визначає, що загальна сума кредитів, з урахуванням відрахувань до резервного фонду, не може перевищувати об'єм вільних кредитних ресурсів банку. Обмеження (5) визначає, що максимальний дефіцит ресурсів не повинен перевищувати ліміт розриву ліквідності (максимальний обсяг ресурсів, доступний банку на фінансовому ринку).
Важливим напрямом підвищення конкурентноздатності комерційного банку є оптимізація управління активами і пасивами. Управління активами і пасивами (GAP-менеджмент) є актуальним для країн, в яких відбуваються коливання процентних ставок навколо їх рівноважних значень. Тобто величина гепу (GAP) визначається як різниця між активами та пасивами, чуттєвими до процентної ставки. Впровадження GAP-менеджменту передбачає розробку та застосування прогнозних моделей, що дозволяють передбачити тенденцію зміни процентних ставок в короткостроковому періоді і дають змогу одержувати додатковий прибуток.
Зміна відсоткової ставки носить стохастичний характер, тому для визначення оптимальної величини гепу в роботі пропонується використовувати інструментарій стохастичного програмування.
Уведемо позначення: - відсоткова ставка у період часу t, GAP – величина гепу в період часу t.
Визначення оптимальної величини гепу здійснюється шляхом вирішення задачі стохастичного програмування:
, (6)
де .
Дана проблема відноситься до завдань стохастичного програмування, які розв'язуються прямими і непрямими методами. Одним з непрямих методів рішення задач стохастичного програмування є метод стохастичних квазіградієнтів.
У третьому розділі “Реалізація ефективної системи управління конкурентноздатністю комерційного банку” запропоновано механізм управління процентної маржею комерційного банку, розглянуто шляхи удосконалення інформаційного забезпечення управління процентної маржею. Розглянуто системний підхід до синтезу інформаційно-аналітичної системи банку. Проведено практичну реалізацію моделей управління конкурентноздатністю комерційного банку.
Характерні риси розвитку української держави в умовах трансформаційної економіки, специфіка ділових відносин, суперечність законодавчої, нормативно-правової бази та інші чинники висувають перед керівниками банків нові вимоги до інформаційно-аналітичної роботи. Стає очевидним, що без використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій вийти з кризи та ефективно розвиватися не є можливим.
У роботі розглянуті особливості системного підходу до синтезу інформаційно-аналітичної системи банку, представлені основні принципи синтезу інформаційно-аналітичної системи і її підсистем.
Реалізація динамічної імітаційної моделі операцій комерційного банку, яку представлено в р. 2 дисертації, проводилась за допомогою пакету імітаційного моделювання PowerSim. Динамічну модель у форматі пакету PowerSim представлено на рис. 4.
Результати реалізації динамічної імітаційної моделі за даними АТ ВАБанк на період у 24 місяця представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Результати реалізації динамічної імітаційної моделі
операцій комерційного банку
Термін часу | Статутний фонд (тис. грн.) | Інші фонди (тис. грн.) | Власний капітал (тис. грн.) | Депозити юр. осіб (тис. грн.) | Депозити фіз. осіб (тис. грн.) | Відс. доход (тис. грн.) | Прибуток (тис. грн.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 208200,0 | 52014,0 | 260214,0 | 112302,0 | 98556,0 | 46421,1 | 29974,2
2 | 238174,2 | 52262,7 | 290436,9 | 112823,5 | 98761,0 | 46450,9 | 29947,3
3 | 268121,5 | 53014,2 | 321135,7 | 114237,2 | 98913,8 | 46975,7 | 30350,0
4 | 298471,5 | 54847,5 | 353319,0 | 115822,0 | 99258,0 | 47355,4 | 30579,2
5 | 329050,7 | 55917,4 | 384968,1 | 117081,9 | 100420,5 | 47729,0 | 30763,9
6 | 359814,5 | 57095,2 | 416909,7 | 117415,2 | 101841,1 | 47772,2 | 30670,2
7 | 390484,8 | 57634,8 | 448119,6 | 118014,1 | 102909,4 | 48272,0 | 31040,0
8 | 421524,8 | 59044,5 | 480569,3 | 118484,4 | 104262,5 | 48770,4 | 31396,1
9 | 452920,9 | 60191,3 | 513112,2 | 119114,8 | 105523,8 | 49047,2 | 31525,4
10 | 484446,3 | 62068,3 | 546514,6 | 120104,7 | 105624,2 | 49596,3 | 31989,5
11 | 516435,8 | 63696,7 | 580132,5 | 121512,0 | 106281,4 | 49655,6 | 31887,7
12 | 548323,5 | 65002,0 | 613325,6 | 121947,7 | 106563,1 | 49752,4 | 31928,6
13 | 580252,1 | 66095,8 | 646347,8 | 122638,3 | 107402,0 | 50174,3 | 32231,2
14 | 612483,3 | 67694,3 | 680177,5 | 123289,3 | 107506,5 | 50224,2 | 32222,1
15 | 644705,4 | 69211,3 | 713916,7 | 124178,2 | 107721,2 | 50295,6 | 32207,5
16 | 676912,9 | 70424,0 | 747336,9 | 124832,8 | 108411,8 | 50859,6 | 32666,5
17 | 709579,4 | 70959,7 | 780539,1 | 124965,3 | 108940,7 | 50932,9 | 32688,2
18 | 742267,6 | 70997,0 | 813264,6 | 125212,0 | 109806,9 | 51447,8 | 33116,3
19 | 775383,9 | 72210,7 | 847594,6 | 127143,7 | 110165,6 | 51907,9 | 33397,8
20 | 808781,7 | 73404,5 | 882186,2 | 128292,2 | 111660,8 | 52073,8 | 33357,5
21 | 842139,1 | 73975,6 | 916114,7 | 128709,0 | 112485,4 | 52191,0 | 33377,8
22 | 875517,0 | 74735,5 | 950252,5 | 129711,0 | 113294,5 | 52664,0 | 33709,5
23 | 909226,5 | 75709,6 | 984936,1 | 130956,1 | 114213,9 | 53161,6 | 34038,3
24 | 943264,8 | 76473,7 | 1019738,5 | 131036,8 | 114919,9 | 53504,8 | 34320,2
В якості початкових значень показників функціонування банку використано дані АТ ВАБанк на 01.01.2006. В результаті реалізації моделі було встановлені значення базових відсоткових ставок за депозитами (ставок строком на 3 місяці) та базової відсоткової ставки за кредитами, які забезпечують максимальній економічний ефект на період 2006-2007 року: базова відсоткова ставка за депозитами фізичних осіб у розмірі 10,5% у гривні та 7,5% у USD, базова відсоткова ставка за депозитами юридичних осіб у розмірі 9,5% у гривні та 5,0% у USD, базова відсоткова ставка за кредитами у розмірі 15,5% у гривні та 10,7% у USD. Такі значення керованих параметрів забезпечують зростання чистого прибутку банка на 14,5 відсотків протягом двох років (рис. 5).
Підвищення вірогідності інформації можна досягти, якщо проводити декілька імітаційних експериментів для кожної можливої множини значень керованих параметрів.
Таким чином, реалізація запропонованої імітаційної моделі дозволить суттєво підвищити ефективність прийняття управлінських рішень для забезпечення стійкого функціонування й розвитку операцій комерційного банку в довгостроковій перспективі за рахунок визначання таких значень керованих параметрів, які забезпечують найкращій економічний ефект.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі на теоретичному та методологічному рівні вирішено актуальне науково-практичне завдання розробки комплексу економіко-математичних моделей управління конкурентноздатністю комерційного банку, і відповідно до мети та задач дослідження отримано наступні результати.
1. У ситуації загострення конкуренції на ринку банківських послуг проблема забезпечення конкурентноздатності комерційного банку стає першорядним завданням, вирішення якого забезпечить не тільки його виживання, але й сталий розвиток.
2. У роботі запропоновано концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності, сформульованих С. Біром, що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища й забезпечити його життєздатність у довгостроковій перспективі.
3. Для підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень у комерційному банку необхідно проведення оцінки ефективності альтернативних дій при різних зовнішніх умовах на основі методів імітаційного моделювання. У роботі запропоновано вдосконалену динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку засновано на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентноздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі.
4. Кредитні операції залишаються основним джерелом доходу комерційних банків, тому для кожного з них важливе забезпечення якісного вирішення завдань ризик-менеджменту, орієнтованого на одержання банком максимального доходу при мінімальному значенні ризику. У роботі запропоновано модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку.
5. Важливим напрямком підвищення конкурентноздатності комерційного банку є оптимізація управління активами та пасивами. Запропоновано модель оптимізації управління активами та пасивами комерційного банку, яку засновано на використанні методів стохастичного програмування, реалізація якої дозволяє істотно підвищити рівень конкурентноздатності банку в умовах невизначеності.
6. Використання нових інструментальних засобів моделювання банківських процесів скоротить втрати неплатежів, підвищить прибутковість, рентабельність, продуктивність праці, підсилить інвестиційну привабливість та стабільність. У роботі розглянуто особливості системного підходу в синтезі інформаційно-аналітичної системи банку, представлено основні принципи синтезу інформаційно-аналітичної системи та її підсистем.
7. Основні результати дослідження пройшли наукову та практичну апробацію в АТ ВАБанк. У результаті реалізації запропонованої концепції системи управління конкурентноздатності комерційного банку отримано економічний ефект у розмірі 270 тис. грн., що підтверджено актом.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
у фахових виданнях:
1. Інденбаум Ф.Б. Вплив банківських ризиків на процентну маржу комерційного банку // Збірник наукових праць “Економіка: проблеми теорії та практики”, Випуск 151, Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 130-139.
2. Инденбаум Ф.Б., Демьянов В.М. Имитационное моделирование деятельности коммерческого банка. // Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко. Вып. 7, том 2.с – Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2004. – С. 155 – 161. (Особистий внесок здобувача: розроблено блоки динаміки фондів та розрахунку рейтингових показників динамічної моделі функціонування комерційного банку).
3. Инденбаум Ф.Б., Овечко А.В. Синтез интегрированной комплексной информационной системы банка // Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Модели управления в информационных системах. - Донецк: ДонНУ, 2005. – № 3. – С. 134-142. (Особистий внесок здобувача: запропоновано структуру інтегрованої комплексної інформаційної системи банку)
4. Инденбаум Ф.Б. Моделирование процессов управления гэпом в коммерческом банке // Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко. Вып. 8. – Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2005. – с. 323 – 331.
5. Инденбаум Ф.Б., Лех Т.А. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка // Модели управления в рыночной экономике (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2006. – Спец. вып. – С. 124 – 131. (Особистий внесок здобувача: розроблено економіко-математичну модель кредитного портфелю комерційного банку)
за матеріалами конференцій:
6. Інденбаум Ф.Б. Вплив банківських ризиків на процентну маржу банку// Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики” за нагоди 40-ї річниці “Економічної кібернетики” в Україні, м. Київ, 15-17 вересня 2005 р. – С. 187-135.
7. Інденбаум Ф.Б. Інтернет-банкінг як нова форма банківських послуг // Тези доп. Всеукр. студ. наук. конф. “Проблеми фінансів, обліку, аналізу та контролю в умовах реформування економіки України”, Київ: КНТЕУ, 2001. – С. 158-161
АНОТАЦІЯ
Інденбаум Ф.Б. Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. – Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.
У дисертації розроблено концепцію системи управління конкурентноздатністю комерційного банку, яку засновано на принципах життєздатності, що сформульовано С. Біром, та що дозволяє підвищити ефективність функціонування банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища і забезпечити його життєздатність в довгостроковій перспективі.
У рамках запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів управління конкурентноздатністю комерційного банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища: вдосконалено динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку заснована на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників конкурентноздатності комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі; вдосконалено модель формування структури кредитного портфеля комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку; вперше розроблено модель оптимізації управління активами і пасивами комерційного банку, яку засновано на використанні методів стохастичного програмування, що дозволяє істотно підвищити рівень конкурентноздатності банку в умовах невизначеності.
Ключові слова: конкурентноздатність, кредитний портфель, системна динаміка, процентна маржа, імітаційна модель.
АННОТАЦИЯ
Инденбаум Ф.Б. Моделирование процессов управления конкурентоспособностью коммерческого банка. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико-математическое моделирование. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2006 г.
В ситуации обострения конкуренции на рынке банковских услуг проблема обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка становится первостепенной задачей, решение которой обеспечит не только его выживание, но и эффективное развитие в соответствии с внешними услови-ями функционирования.
В работе предложена концепция системы управления конкурентоспособностью коммерческого банка, основанная на принципах жизнеспособности, сформулированными С. Биром, позволяющая повысить эффективность функционирования банка в условиях нестабильной внешней среды и обеспечить его жизнеспособность в долгосрочной перспективе..
Одним из главных компонентов исходной информации для принятия управленческого решения в соответствии с изменившимися условиями функционирования является информация о состоянии окружающей среды. Кроме простого сбора информации об окружающей обстановке, для повышения эффективности принимаемых управленческих решений необходимо также определение основных тенденций изменения внешней среды и расчет предполагаемых значений характеризующих ее показателей на основе моделей прогнозирования, а также – оценка эффективности различных альтернативных действий системы при различных внешних условиях на основе методов имитационного моделирования. Предложенная в работе динамическая имитационная модель операций коммерческого банка, которая относится к классу полных моделей банковской деятельности и описывает пассивные и активные операции бан-ка, а также процесс формирования собственного капитала.
Кредитные операции остаются основным источником дохода коммерческих банков, поэтому для каждого из них важно обеспечение качественного решения задач риск-менеджмента, ориентированного на получение банком максимального дохода при минимальном значении риска. В работе предложена модель формирования структуры кредитного портфеля коммерческого банка, основанная на использовании методов экономико-математического моделирования, реализация которой позволяет определить оптимальную структуру диверсифицированного портфеля коммерческого банка.
Важным направлением повышения конкурентоспособности коммерческого банка является оптимизация управления активами и пассивами. Управление активами и пассивами – GAP-менеджмент – актуален для стран, в которых при относительно стабильной ситуации на рынках активов и пассивов, происходят колебания процентных ставок вокруг их равновесных значений. Тогда разработав прогнозные модели, позволяющие предсказать тенденцию изменения процентных ставок в краткосрочном периоде, можно получать дополнительную прибыль за счет внедрения GAP-менеджмента. Представленная в работе модель оптимизации управления активами и пассивами коммерческого банка, основанная на использовании методов стохастического программирования, позволяет существенно повысить уровень конкурентоспособности банка в условиях неопределенности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, кредитный портфель, системная динамика, процентная маржа, имитационная модель.
SUMMARY
Indenbaum F.B. Modeling commercial bank borrowing power management processes. – Manuscript.
Thesis for the candidate of economic sciences academic degree by the speciality 08.03.02 – economic and mathematical modelling. – Donetsk National University, Donetsk, 2006.
In the dissertation the concept of commercial bank’s competitive control system is developed.
The concept is based on principles of viability formulated by S. Beer and allow to raise efficiency of bank’s functioning in conditions of an unstable environment and to provide its viability in long-term period.
The concept contains the complex of developed models and methods of management of commercial bank’s competitiveness in conditions of an unstable environment. The dynamic imitating model of commercial bank’s operations, based on a method of system dynamics is improved. It’s realization allows to define dynamics of the basic competitiveness parameters of commercial bank in view of changes in the environment. The model of structure’s formation of commercial bank’s credit portfolio is improved. Is based on use of methods of economic-mathematical modelling and allows to define optimum structure of deversificated commercial bank’s portfolio. It is developed the model of assets and liabilities management optimization based on utilization of stochastic programming methods that allows to appreciably arise the level of bank’s borrowing power under conditions of uncertainty
Key words: borrowing power, credit portfolio, system dynamics, percentage margin, simulation model.
