ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ”

Дідковська Богдана Володимирівна

УДК [339.56 : 330.43 ](477 + 4ЄС)(043.3)

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ЄС

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в ДУ “Інcтитут економіки та прогнозування НАН України”.

Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор

Власюк Олександр Степанович,

Інститут проблем міжнародної безпеки,

директор

Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор

Черняк Олександр Іванович,

завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету

імені Тараса Шевченка;

кандидат економічних наук

Бобер Катерина Анатоліївна,

головний економіст управління курсової політики Департаменту валютного регулювання Національного банку України.

Захист відбудеться 27 листопада 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.02 ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26 .

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

Автореферат розіслано “16” жовтня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.М. Шелудько

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Європейську інтеграцію визнано пріоритетним напрямом державної політики України. Як результат, аналіз структури торгового обміну та прогнозування показників зовнішньої торгівлі України з Євросоюзом (ЄС) набувають особливого значення. Водночас виникає потреба у виявленні взаємозалежностей і тенденцій у розвитку вітчизняної торгівлі з ЄС.

Зовнішньоторговельні відносини є важливою складовою економіки будь-якої держави, а для України, яка реалізує експортоорієнтовану модель економіки, їх ефективність є визначальною для забезпечення її динамічного розвитку. Проте аналіз засвідчує, що в Україні сформувалися недостатньо ефективні товарна й регіональна структури зовнішньої торгівлі та недовикористовуються існуючі можливості поліпшення умов товарообміну. Отже, в державі відсутні надійні методи і механізми захисту економічних інтересів у сфері зовнішньоторговельних відносин, що дає підстави говорити про недостатню наукову обґрунтованість управлінських рішень в цій сфері. Розв’язати це завдання можна на основі економетричних моделей, застосування яких у процесі прийняття рішень дозволяє уникнути невиправданих (а в деяких випадках і неможливих) практичних експериментів, відобразити багатогранність зв’язків, що характеризують сучасну картину торгового обміну України з ЄС, а також спрогнозувати шляхом імітаційного моделювання можливі наслідки реалізації різноманітних заходів.

Наявність науково обґрунтованих прогнозів розвитку зовнішньої торгівлі України з ЄС відповідно до розроблених сценаріїв, пов’язаних із зміною курсу національної валюти та приєднанням України до Світової організації торгівлі (СОТ), дозволить істотно підвищити якість управлінських рішень у зазначеній сфері.

Стан розробки проблеми. Багатоаспектні проблеми розвитку зовнішньоторговельних зв’язків (ЗТЗ) нашої держави з ЄС стали предметом численних економічних досліджень та дискусій як в Україні, так і за її межами. Вагоме теоретичне й методологічне значення мають праці таких вітчизняних вчених, як В. Андрійчук, О. Барановський, І. Бурковський, Ю. Василенко, О. Власюк, Б. Данилишин, А. Гальчинський, В. Геєць, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, А. Мокій, О. Осауленко, Ю. Павленко, В. Пархоменко, В. Сіденко, В. Тітаренко, В. Точилін, В. Юрчишин та ін. Теорію економічного моделювання закладено у роботах таких зарубіжних вчених, як Р. Вінн, Д. Джонсон, Л. Клейн, К. Султан, Я. Тінберген, Д. Томпсон, Ф. Фішер, К. Холден. Методологічні питання побудови й використання економетричних моделей в Україні висвітлено в роботах вітчизняних вчених, зокрема - О. Бакаєва, В. Горбачука, Ю. Городниченка, В. Дем'яненка, І. Крючкової, І. Лук’яненко, Т. Мар’яновича, М. Скрипниченко, О. Черняка, С. Шумської, І. Ямпольської та ін.

Сучасний стан наукової розробки окресленої проблеми зумовлює необхідність подальшого дослідження питань взаємозв’язків між показниками зовнішньої торгівлі, визначення факторів впливу на обсяги та структуру зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС, а також розробки прогнозів, які імітують розвиток зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС в умовах зміни курсу національної валюти та приєднання України до СОТ.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось у рамках науково-дослідних робіт Національного інституту стратегічних досліджень “Нова хвиля економічних реформ: загальнодержавний та регіональний контекст” (№ ДР 0105U001181), “Стратегія соціально-економічних перетворень в Україні” (№ ДР 0106U002639). В рамках зазначених науково-дослідних робіт автором було проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі з ЄС за період 1996-2006 рр. та на підставі імітаційних прогнозів розроблені рекомендації щодо окремих заходів економічної політики спрямованих на покращення зовнішньоторговельного балансу з Євросоюзом та збільшення експорту до країн ЄС (лист № 293/546 від 25.06.2007 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток методичних підходів до системного дослідження проблеми розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС, розробка на їх основі комплексу макромоделей та сценарне прогнозування розвитку зовнішньої торгівлі України з Євросоюзом у середньостроковій перспективі.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання наступних завдань:

- розвинути методологію прогнозування у частині розробки методики системного дослідження динаміки зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС;

- опрацювати вітчизняний та світовий досвід підходів до перспективної оцінки зовнішньоторговельних зв’язків країн;

- виявити особливості сучасного стану і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС;

- розробити та реалізувати комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС на базі пропонованої методики;

- перевірити адекватність побудованого комплексу економіко-математичних моделей реальним процесам у зовнішній торгівлі України з ЄС;

- адаптувати рекурентні методи оцінювання параметрів регресійних рівнянь до комплексу економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС ;

-

-

-

Об’єктом дослідження є зовнішньоторговельні зв’язки України з Євросоюзом.

Предметом дослідження є економіко-математичний інструментарій прогнозування структури й розвитку зовнішньої торгівлі України з ЄС.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у дисертаційній роботі мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Методологічне підґрунтя дослідження складає теорія системного аналізу; при побудові моделей застосовано альтернативні теорії зовнішньої торгівлі, економетричні методи моделювання і прогнозування; при розробці сценаріїв розвитку зовнішньої торгівлі України з ЄС – методи експертних оцінок, методи аналізу та синтезу; при аналізі загальних закономірностей розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС – методи статистичного, логічного та системно-структурного аналізу, графоаналітичні методи.

Інформаційною базою є наукові роботи українських та зарубіжних вчених у сфері дослідження, моделювання та прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків між країнами, дані Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства економіки України, Міжнародного валютного фонду, країн ЄС, а також експертні оцінки авторських досліджень.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

вперше:

- розроблено методику системного дослідження і прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС, яка включає обґрунтування й постановку проблеми, структуризацію та параметризацію досліджуваної системи, розробку структурних схем взаємозв’язків факторних змінних функціональних підсистем, обґрунтування структури комплексу моделей, вибір математичних методів прогнозування, методів аналізу результатів розрахунків і програмного забезпечення;

- побудовано комплекс економіко-математичних моделей розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС з визначенням його структури та специфікацій регресійних рівнянь;

- отримано імітаційні прогнози (87 показників) розвитку зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС на середньостроковий період, які передбачають варіантні зміни курсу національної валюти та приєднання України до СОТ;

удосконалено:

- алгоритм покрокового відбору факторів побудови регресійних моделей у частині поєднання методів кореляційного та логіко-економічного аналізу для оцінювання процесів змін в обсягах зовнішньої торгівлі України з ЄС;

дістали подальшого розвитку:

- методичні підходи до класифікації товарної структури зовнішньоторговельних зв’язків, що дозволило використовуючи 11 товарних груп, утворених шляхом агрегування на основі класифікації Держкомстату України, виявити основні тенденції структурних зрушень у вітчизняній торгівлі з ЄС;

- методи моделювання показників зовнішньоторговельних зв’язків на основі альтернативних теорій міжнародної торгівлі, що дозволило відобразити внутрішньогалузеву торгівлю і врахувати взаємозв’язки між показниками експорту та імпорту за однойменними товарними групами;

- рекурентні методи оцінювання параметрів регресійних рівнянь, які адаптовано для комплексу економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС, що дозволило зняти обмеження щодо дисперсії та математичного сподівання збурень, визначені за основними припущеннями регресійного аналізу.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика дослідження розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС розширює наукову базу для подальшого теоретичного вивчення окресленої проблематики.

Сконструйований комплекс економіко-математичних моделей та отримані за його допомогою прогнозно-імітаційні розрахунки можуть використовуватися для прийняття раціональних стратегічних і тактичних рішень при формуванні та реалізації зовнішньоторговельної політики держави.

Аналітичні матеріали і практичні рекомендації дисертаційного дослідження щодо пріоритетів розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС (зокрема, імітаційні прогнози показників зовнішньої торгівлі з ЄС в умовах зміни курсу національної валюти) використано при підготовці текстів проекту Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”, аналітичних доповідей Національного інституту стратегічних досліджень “Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України” та “Першочергові завдання соціально-економічної політики держави: пріоритети 2007 року” (акт про впровадження від 14.05.2007 р.).

Науково-теоретичні положення дисертаційної роботи дістали відображення у навчальному процесі, при викладанні курсів “Економетрика”, “Дослідження операцій”, “Моделювання економічних процесів” на кафедрі менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, а також при розробці відповідних навчально-методичних комплексів (довідка № 978 від 26.06.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно
виконаною науковою працею, в якій запропоновано авторське вирішення
важливого наукового завдання – прогнозування розвитку зовнішньоторго-вельних зв’язків України з ЄС. Наукові результати та висновки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Авторський внесок у праці, що опубліковані у співавторстві, наведено у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати й висновки дисертаційної роботи обговорювалися на науково-практичних конференціях: Іntеrnational Соnfеrеnсе “Рrеdiction аnd Decision making under uncertainties” (м. Київ, 2001 р.); Іntеrnational Соnfеrеnсе “Рroblems of Decision making and control under uncertainties” (м. Київ, 2002 р.); Іntеrnational Соnfеrеnсе “Рrеdiction аnd Decision making under uncertainties” (м. Київ, 2004 р.); Іntеrnational Соnfеrеnсе “Рrеdiction аnd Decision making under uncertainties” (м. Бердянськ, 2005 р.).

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертацій-ного дослідження опубліковано у 10 наукових роботах (у тому числі три – у наукових фахових виданнях), загальним обсягом 8 друк. арк., з яких автору належить 2 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить - 210 сторінок, у тому числі 15 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел із 188 найменувань (на 17 сторінках), 4 додатки (на 59 сторінках).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Розділі 1 “Зовнішньоторговельні зв’язки України з ЄС як об’єкт макроеконометричного моделювання” наведено аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС, досліджено вітчизняну та світову практику прогнозування показників зовнішньоторговельних зв’язків держави, запропоновано методику системного дослідження проблеми прогнозування структури зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС.

У 1996–2006 рр. зовнішня торгівля України з ЄС розвивалася поступально, під впливом багатьох економічних, політичних і соціальних факторів, унаслідок чого спостерігалися різні тенденції змін в обсягах експорту та імпорту. До 2004 р. ЄС був другим (після Росії), а на сьогодні є першим експортним ринком для України. З огляду на це, позитивним аспектом розвитку зовнішньої торгівлі України є зростання у ній частки країн ЄС, а негативними – незначна (менше 0,5%) частка України у зовнішньоторговельному обороті ЄС, сконцентрованість вітчизняного експорту лише на декількох товарних позиціях і вразливість його головної складової – експорту металу, нестійкість позицій національних експортерів на ринках ЄС, сконцентрованість українських торговельних потоків на декількох партнерах (Німеччині, Італії, Великобританії, Польщі).

Зовнішньоторговельні зв’язки (ЗТЗ) України з ЄС можуть бути представлені як економічна система, що характеризується неоднорідністю своїх елементів і зв’язків, структурним різноманіттям.

З огляду на це, до вивчення зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС доцільно застосувати системний підхід. Останній передбачає послідовну реалізацію ряду етапів, головними серед яких є передмодельні дослідження, моделювання взаємозв’язків і сценарно-імітаційні рішення.

Як статистичні дані, що відображають розвиток ЗТЗ України з ЄС, було використано відомості Держкомстату України, які формуються у розрізі 99 товарних груп по кожній країні – торгівельному партнеру, а також щоденний курс Національного банку України.

В системі ЗТЗ України з ЄС виділено підсистеми експорту та імпорту. Подальше дезагрегування передбачає виділення експорту (імпорту) з України до (із) Західного регіону ЄС (ЄС-15 і Мальта) та Східного регіону ЄС (ЄС-10 за виключенням Мальти, а також Болгарія, Румунія). В товарному розрізі виділено наступні групи: 1 – сільськогосподарська сировина та харчові продукти (коди Державного комітету статистики від 1 до 24 включно); 2 – мінеральна сировина (коди від 25 до 27 включно); 3 – інша хімічна сировина та продукти (коди від 28 до 40 включно); 4 – натуральна сировина для легкої промисловості (коди від 41 до 43 включно); 5 – продукція лісової, целюлозно-паперової, та деревообробної промисловості (коди від 44 до 49 включно); 6 – продукція легкої промисловості (коди від 50 до 67 включно); 7 – вироби з каменю, цементу, кераміки, скла, коштовності (коди від 68 до 71 включно); 8 – чорні та кольорові метали й вироби з них (коди від 72 до 83 включно); 9 – енергетичні машини та устаткування (коди від 84 до 85 включно); 10 – рухомий склад транспорту (коди від 86 до 89 включно); 11 – інші товари (коди від 90 до 99 включно).

Оскільки теорія міжнародної торгівлі не пропонує жодних теоретично – доведених зв’язків між вищезгаданими елементами системи ЗТЗ, виникла необхідність розробити спеціальний алгоритм для їх ідентифікації. Авторські дослідження дозволили запропонувати такі етапи цього алгоритму:

-

-

-

-

- Згідно з методом покрокового відбору змінних, до отриманого рівняння поступово вводяться додаткові змінні – доти, доки зростатиме скоригований коефіцієнт детермінації. Після закінчення цього процесу рівняння набуває остаточного вигляду.

У роботі кожному з виділених елементів системи ставиться у відповідність окрема підмодель прогнозування. При цьому показники системи інтерпретуються як змінні моделі, а зв’язки між показниками – як функціональні співвідношення між її змінними. Тоді кожній з підсистем системи дослідження відповідає окрема модель прогнозування, а всій системі – комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС (рис. 1).

Модель прогнозування показників експорту з України до ЄС | Модель прогнозування показників імпорту до України з ЄС

Підмодель прогнозування показників експорту з України до Східного регіону ЄС | Підмодель прогнозування показників імпорту до України зі Східного регіону ЄС

Підмодель прогнозування показників експорту з України до Західного регіону ЄС | Підмодель прогнозування показників імпорту до України із Західного регіону ЄС

Підмодель прогнозування показників експорту з України до ЄС в товарному розрізі | Підмодель прогнозування показників імпорту до України з ЄС в товарному розрізі

Рис.1. Блок-схема комплексу економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС

У Розділі 2 “Комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС” сконструйовано комплекс економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС, оцінено точність побудованого комплексу моделей, запропоновано алгоритм застосування рекурентних методів оцінювання параметрів.

Загальну характеристику комплексу економіко-математичних моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика комплексу моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС

Назви моделей | Кількість рівнянь | у тому числі | Кількість змінних | у тому числі

регре-

сійних | тотож

ностей | ендоген

них | екзо

ген

них

Кількість рівнянь (усього) ..............................

з них: | 99 | 87 | 12 | 158 | 87 | 71

Модель прогнозування показників експорту України до ЄС, в тому числі: ..................... |

50 |

44 |

6 |

115 |

65 |

50

Підмодель прогнозування показників експорту України до Східного регіону ЄС ................... |

15 |

13 |

2 |

47 |

34 |

13

Підмодель прогнозування показників експорту України до Західного регіону ЄС ................. |

20 |

18 |

2 |

71 |

42 |

29

Підмодель прогнозування показників експорту України до ЄС в товарному розрізі ............... |

12 |

11 |

1 |

44 |

18 |

26

Модель прогнозування показників імпорту до України з ЄС, в тому числі: ....................... |

49 |

43 |

6 |

99 |

63 |

36

Підмодель прогнозування показників імпорту до України зі Східного регіону ЄС ................... |

15 |

13 |

2 |

45 |

28 |

17

Підмодель прогнозування показників імпорту до України із Західного регіону ЄС .................. |

20 |

18 |

2 |

57 |

38 |

19

Підмодель прогнозування показників імпорту до України з ЄС в товарному розрізі ................. |

12 |

11 |

1 |

41 |

24 |

17

У ширшому розумінні комплекс моделей є системою рівнянь з обмеженнями (тотожностями). Систему рівнянь для ендогенних змінних Y у матричному вигляді для T періодів можна представити в такий спосіб:

Y=YA+XB+U,

де Y – (Т ? 87)-мірна матриця ендогенних змінних, у якій i –й стовпець утворює (Т ? 1)-мірний вектор y , який має значення регресанта i-го рівняння;

Х – (Т?71)-мірна матриця даних з 71 екзогенними змінними;

А - являє собою (87?87)-мірну матрицю структурних коефіцієнтів залежних змінних;

В – матриця структурних коефіцієнтів, яка відноситься до матриці Х;

U – матриця збурень у 87 структурних рівняннях для Т періодів або для Т елементів.

Виходячи з мети дисертаційного дослідження, доцільно деталізувати матрицю ендогенних змінних. Нехай х– обсяги експорту з України до груп країн ЄС; х – обсяги експорту до країн ЄС; х– обсяги експорту до ЄС за товарними групами; m – обсяги імпорту до України з груп країн ЄС; m– обсяги імпорту до України з країн ЄС; m– обсяги імпорту з ЄС за товарними групами.

k =, l =, n = p =, q =, r =.

Тоді типова залежність для моделювання обсягів експорту з України до груп країн ЄС набуватиме наступного вигляду:

х= F (х, m, m, t, kv, curs) ,

де t – екзогенна інструментальна змінна тренду; kv – фіктивна змінна, що відображає сезонні квартальні коливання (s =); curs – показник зміни курсу гривні до долара порівняно з попереднім кварталом.

Типова залежність для моделювання обсягів експорту з України до конкретних країн ЄС матиме вигляд:

х= F (х, х, m, m, m, t, kv, curs) .

Типова залежність для моделювання обсягів експорту України до ЄС за товарними групами виглядатиме наступним чином:

х= F (х , m, t , kv , curs).

У пропонованих типових залежностях в окремих випадках доцільно застосувати в якості незалежних змінних такі показники, як загальний торговельний оборот або торговельне сальдо, тоді k = p, l = q або n = r.

За аналогією визначаються також залежності для моделювання показників імпорту, зокрема – залежність для моделювання обсягів імпорту до України з груп країн ЄС:

m= F ( х, t, kv, curs) .

Типова залежність для моделювання обсягів імпорту до України з конкретних країн ЄС отримала наступного вигляду:

m = F (х, х, m, m, t, kv).

Типову залежність для моделювання обсягів імпорту до України з ЄС за товарними групами можна показати наступним чином:

m= F (х, х, m, t).

Для кількісного визначення параметрів регресійних рівнянь у процесі їх генерації було використано метод найменших квадратів. Стохастичні регресійні рівняння згенеровано як з вільним членом, так і без нього. При моделюванні рівнянь, у яких одним з пояснюючих факторів виступав час, часова компонента описувалася за допомогою лінійних, степеневих, експоненційних, логарифмічних та інших функцій.

При побудові окремих рівнянь комплексу моделей з метою відображення впливу на досліджувані показники специфічних факторів, кількісний вимір яких або неможливий, або нераціональний, було введено фіктивні змінні, що дозволило згладити стрибкоподібний розвиток параметрів рівняння. При моделюванні використовувалися також лагові змінні, що надають економетричній моделі динамічного характеру.

Для аналізу достовірності параметрів згенерованих рівнянь і визначення міри адекватності цих рівнянь реальним процесам були дотримані критичні значення класичних статистичних характеристик. За виключенням двох випадків скоригований R по всім рівнянням системи є не меншим від 0,75, і в середньому по системі рівнянь становить 0,91. Параметри всіх рівнянь системи, а також статистичні характеристики рівнянь є статистично значущими. Для переважної більшості рівнянь статистика Дарбіна–Уотсона при рівні значущості = 0,05 потрапляє у проміжок, в якому гіпотеза про наявність автокореляції відкидається. У цілому аналіз значень наведених вище статистичних характеристик по всіх рівняннях комплексу економіко-математичних моделей дозволяє зробити висновок про достовірність згенерованих рівнянь.

Комплекс моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС реалізовано в середовищі системи економетричного моделювання E.Views, яке забезпечує єдину технологію генерації регресійних рівнянь і тотожностей, генерації комплексу моделей, його структурного аналізу і рішення системи моделей, введення інформаційних баз моделей.

З метою аналізу точності прогнозу по реалізованому комплексу економетричних моделей було здійснено ex post прогноз на період 1-й квартал 2005 р. – 2-й квартал 2006 р. При порівнянні прогнозних і фактичних значень змінних моделі було розраховано такі показники точності прогнозу:

1) нормована величина помилки - SFE;

2) середньоквадратичні нормовані помилки прогнозу: RMS-SFEp, RMS-SFEr, RMS-SFEr.p;

3) абсолютні і відносні (%) помилки прогнозу по кожному з показників і в середньому за період 1-й квартал 2005 р. – 2-й квартал 2006 р.;

4) коефіцієнт невідповідності Тейла (U58, U66) по кожному показнику;

5) часткові коефіцієнти точності прогнозу (частки невідповідності) по кожному з прогнозованих показників (UM, US, UC).

6) коефіцієнт середньої абсолютної помилки прогнозу (А.Е.).

Проведений аналіз ex post прогнозу дозволяє стверджувати, що побудований комплекс моделей є достатньо адекватним реальним економічним процесам, і сконструйовані рівняння відображають основні тенденції в українській зовнішній торгівлі з ЄС. Отже, даний комплекс моделей дозволить отримати достовірний прогноз на майбутнє.

При порушенні передумов класичного регресійного аналізу в окремих випадках доцільно оцінювати невідомі параметри з використанням мінімаксних рекурентних алгоритмів.

Методи мінімаксного оцінювання станів і параметрів лінійних динамічних систем, можна використовувати в таких інформаційних ситуаціях:

1. Збурення вважаються стохастичними процесами, а параметри – випадковими величинами з відомими статистичними характеристиками:

, , для , для , , ,

де, - відомі дисперсія і коваріаційна матриця.

2. Збурення й параметри вважаються стохастичними процесами і випадковими величинами з невідомими статистичними характеристиками, відносно яких задано квадратичні обмеження:

, ,.

3. Збурення й параметри вважаються незалежними стохастичними процесами і випадковими величинами з невідомими статистичними характеристиками, відносно яких задано квадратичні обмеження:

, ,.

4. Статистична природа збурень і параметрів невідома, разом з тим задано область, якій належать ці збурення й параметри:

.

В інформаційних ситуаціях 2–4 – задані вагові коефіцієнти, – симетрична додатно визначена матриця, – символ математичного сподівання. Використання зазначених алгоритмів для оцінювання і прогнозування в деяких рівняннях комплексу моделей прогнозування зовнішньоторговельних зв’язків України з EC дає підстави дивитись на застосування алгоритмів з перспективою – як на предмет подальших досліджень.

У Розділі 3 “Імітаційне прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС” розроблено прогноз розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС в умовах подовження існуючих тенденцій, обґрунтовано сценарії та розроблено імітаційні прогнози розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС, проаналізовано показники базового прогнозу та імітаційних розрахунків за сценаріями.

На основі комплексу економіко-математичних моделей було отримано прогнози економічних показників, які характеризують розвиток зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС у 2007–2009 рр. (в тому числі з базовим рішенням і рішенням по групах сценаріїв).

Відповідно до базового рішення у 2007–2009 рр. відбудеться зростання по переважній більшості прогнозованих показників причому темпи зростання обсягів імпорту до України з ЄС перевищуватимуть темпи зростання обсягів експорту з України до ЄС, внаслідок чого у прогнозному періоді продовжиться тенденція до зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС. Крім того, відбудеться незначне зрушення у географічній структурі зовнішньої торгівлі з ЄС в бік збільшення частки Східного регіону ЄС.

Згідно з базовим прогнозом, з 27 країн ЄС у прогнозному періоді для 10 темпи приросту обсягів імпорту до України перевищуватимуть темпи приросту обсягів експорту з України. З 8 країнами з цих 10 Україна матиме у 2007–2009 рр. від’ємне сальдо торгівлі товарами протягом усього періоду, а з 2 – відповідно додатне сальдо протягом усього періоду, проте його розмір різко скорочуватиметься.

Відповідно до базового прогнозу, для 17 країн ЄС темпи приросту обсягів експорту з України перевищать темпи приросту обсягів імпорту до України. З 9 країн ЄС Україна матиме у 2007–2009 рр. додатне сальдо торгівлі товарами, яке зростатиме протягом всього періоду, з 6 – від’ємне сальдо протягом усього періоду, а з 2 – від’ємне сальдо на початку і позитивне на кінець прогнозного періоду.

Згідно з базовим прогнозом, товарна структура вітчизняного експорту зміниться у бік зменшення частки “Сільськогосподарської сировини та харчових продуктів” і збільшення “Іншої хімічної сировини та продуктів”, проте основними статтями українського експорту до ЄС залишаться сировина та продукти з низьким ступенем обробки. До позитивних тенденцій слід віднести скорочення сукупної частки низько технологічних видів продукції, що свідчить про поступовий перехід від моно- до полікультурного експорту. На 2007–2009 рр. імпорт з ЄС до України. прогнозується достатньо диверсифікованим, з усталеною структурою і традиційним лідерством за обсягом “Енергетичних машин та устаткування”, що, у свою чергу, можна інтерпретувати як інвестиції у вітчизняне виробництво, а отже – як свідчення інтенсивного розвитку української економіки. Товарна структура на кінець прогнозного періоду продемонстрована на рис.2 та рис.3.

Рис. 2. Товарна структура експорту з Рис.3. Товарна структура імпорту

України до ЄС на 2009 р. до України з ЄС на 2009 р.

На базі розробленого комплексу економіко-математичних моделей було реалізовано, крім базового, 3 групи сценаріїв. Перша група, що містить 4 сценарії, пов’язана зі зміною курсу гривні до долару. Друга група включає 2 сценарії та пов’язана з впливом вступу до СОТ на ЗТЗ України з ЄС. Третя група складається з двох комплексних сценаріїв, що відображають сукупний вплив змін, які відображені у першій та другій групах сценаріїв.

Сценарії першої групи передбачають щоквартальне зростання (падіння) курсу гривні по відношенню до долара на 0,5% – 1% до кінця 2009 р.

Розрахунки за пропонованими в дисертаційному дослідженні сценаріями, що імітують ситуації девальвації та ревальвації національної валюти, в цілому відповідають економічній теорії: девальвація стимулює зростання експорту, а ревальвація – імпорту. Проте тісний взаємозв’язок показників експорту та імпорту призводить до того, що, з одного боку, найбільші обсяги як експорту так і імпорту будуть досягнуті за умови ревальвації гривні у прогнозному періоді на 1% щоквартально. З іншого боку, найменше (за абсолютною величиною) значення зовнішньоторговельного сальдо досягається за умови девальвації гривні на 1% щокварталу. Крім того, за умов ревальвації, величина ВВП спадатиме, порівняно з показником базового сценарію, причому темпи скорочення стрімко пришвидшуватимуться з кожним наступним кварталом, тоді як за девальваційними сценаріями очікується зростання ВВП по відношенню до результатів пасивного прогнозування.

З огляду на зазначене, та з позиції збалансування зовнішньої торгівлі з ЄС, для України більш сприятливим є поступове зниження курсу гривні у відношенні до долара, з виходом на показник 5,605 грн. за долар на кінець 2009 р.

Рис. 4. Індекси прогнозної динаміки Рис.5. Індекси прогнозної динаміки

загального обсягу експорту з України загального обсягу імпорту до України

до ЄС (1996 р.=100% ) з ЄС (1996 р.=100%)

Сценарії, пов’язані з впливом вступу України до СОТ на зовнішню торгівлю товарами з ЄС, передбачають:–

зростання обсягу експорту на 9,2%, а імпорту на 11,8%, починаючи з 2-го півріччя 2008 р.;–

зростання обсягу експорту на 13,48%, а імпорту на 13,91%, починаючи з 2-го півріччя 2008 р.

Вказані сценарії розроблено на основі “Проекту аналізу економічних наслідків вступу України до COT”, здійсненого у 2006 р. консорціумом до якого увійшли Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (Україна), компанія “Копенгаген економікс” (Данія) та Інститут Східної Європи в Мюнхені (Німеччина), а також прогнозу, розробленого Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій у 2005 р.

Відповідно до розробленого імітаційного прогнозу, вступ України до СОТ спричинить зміну географічної структури як експорту до ЄС, так і імпорту з країн Євросоюзу, зі збільшенням частки Західного регіону ЄС в порівнянні з показниками базового прогнозу. Крім того, за умови приєднання України до СОТ, згідно з прогнозом, відбуватиметься подальше зростання сукупної частки груп–лідерів в експорті до Євросоюзу, тоді як структура імпорту до України з ЄС практично не зміниться.

За даними комплексних сценаріїв, які імітують одночасну зміну курсу гривні та приєднання до COT, вступ України до цієї організації перекриє негативні ефекти у випадку ревальвації гривні, а в комбінації зі здешевленням національної валюти дозволить істотно наростити обсяги експорту і поліпшити торгівельний баланс України з ЄС.

ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано методологічні та методичні підходи, а також нове вирішення важливого наукового завдання, що полягає у моделюванні та прогнозуванні розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС. Результати дослідження дозволяють дійти таких висновків:

1. Формування та реалізація зовнішньоторговельної політики держави вимагають розробки науково обґрунтованих прогнозів розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з Євросоюзом. Враховуючи складність зовнішньої торгівлі з ЄС як економічної системи, розв’язувати поставлене завдання доцільно з використанням системного підходу і дотриманням методологічних принципів цілеспрямованості, ієрархічності, модульності та сталості системи, узгодження зв’язків і відсутності конфліктів між цілями. Сучасний стан розробки проблеми зумовлює необхідність створення методики системного дослідження прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС. Проведений аналіз зовнішньої торгівлі України з ЄС виявив, що методологічною основою дослідження, у першу чергу, мають виступати альтернативні теорії міжнародної торгівлі, а також, з огляду на специфіку об’єкта, методи економетричного моделювання, які дозволяють формалізувати складні взаємозв’язки елементів системи дослідження.

2. Комплекс моделей прогнозування розвитку зовнішньоторговельних зв’язків України з ЄС є аналітичним інструментарієм, який дозволяє прогнозувати обсяги, географічну й товарну структури її зовнішньої торгівлі з ЄС, а також відстежувати вплив на ці показники зміни курсу національної валюти та приєднання України до СОТ.

3. Для розробленого комплексу моделей, який складається з 87 регресійних рівнянь і 12 тотожностей, реалізовано ex-post прогноз за період з 1-го кварталу 2005 р. по 2-ий квартал 2006 р. Проведений аналіз показників ex-post прогнозу дозволяє стверджувати, що комплекс моделей є адекватним реальним економічним процесам: значення середньоквадратичної нормованої похибки прогнозу (RMS-SFEr.p) для всіх змінних комплексу протягом 1-го кварталу 2005 р. – 2-го кварталу 2006 р. виявилось меншим від 1, а значення коефіцієнта невідповідності Тейла (U) становить у середньому 0,088. Отже, запропоновані рівняння відображають основні тенденції у вітчизняній зовнішній торгівлі з ЄС, що дозволяє застосовувати комплекс економіко-математичних моделей для проведення прогнозних розрахунків.

4. Результати базового рішення моделі показують, що у 2007–2009 рр. відбудеться зростання по більшості прогнозованих показників, причому темпи зростання обсягів імпорту до України з ЄС перевищуватимуть темпи зростання обсягів експорту з України до ЄС. Як наслідок, у прогнозному періоді продовжиться тенденція до зростання від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС. Крім того, відбудеться незначне зрушення у географічній структурі зовнішньої торгівлі з ЄС у бік збільшення частки нових країн–членів ЄС.

5. У товарній структурі експорту з України до ЄС слід очікувати скорочення частки “Сільськогосподарської сировини та харчових продуктів” і збільшення частки “Іншої хімічної сировини та продуктів”, проте основними статтями українського експорту до ЄС залишаться сировина і продукти з низьким ступенем обробки. До позитивних тенденцій слід віднести зменшення сукупної частки трьох товарних груп, які традиційно мають найбільшу частку в структурі експорту з України до ЄС, що свідчить про поступовий процес диверсифікації та зародження тенденції до нарощування обсягів високотехнологічного експорту. У 2007-2009 рр. імпорт з ЄС до України очікується достатньо диверсифікованим, водночас збережеться його товарна структура, а першість за обсягами імпорту продовжить утримувати така товарна група, як “Енергетичні машини та устаткування”. Останнє, у свою чергу, можна інтерпретувати як постійний потік прямих іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво, отже – як свідчення технологічного розвитку української економіки.

6. Розрахунки за сценаріями, що імітують ситуації девальвації та ревальвації національної валюти, дозволяють зазначити, що девальвація стимулює зростання експорту, а ревальвація – імпорту. Найбільші обсяги як експорту, так і імпорту можуть бути досягнуті за умови ревальвації гривні у прогнозному періоді на 1% щокварталу. З позиції збалансування зовнішньої торгівлі України з ЄС, для нашої країни більш сприятливим є поступове зниження курсу гривні до рівня 5,605 грн. за долар на кінець 2009 р., оскільки за таким сценарієм досягається найменше (за абсолютною величиною) значення від’ємного зовнішньоторговельного сальдо.

7. Відповідно до розробленого імітаційного прогнозу, вступ України до СОТ спричинить зрушення в географічній структурі зовнішньої торгівлі нашої держави з Євросоюзом: частка нових країн–членів ЄС в загальних обсягах буде меншою порівняно з базовим прогнозом. Крім того, за умови приєднання України до Світової організації торгівлі, згідно з прогнозом, відбуватиметься подальше зростання сукупної частки товарних груп–лідерів за обсягами українського експорту до ЄС, тоді як товарна структура імпорту до України з ЄС практично не зміниться.

8. Відповідно до прогнозно-аналітичних розрахунків, вступ України до СОТ перекриє ефект від скорочення вітчизняного експорту за рахунок ревальвації гривні, а у випадку її девальвації дозволить істотно наростити обсяги національного експорту і поліпшити торгівельний баланс з ЄС.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у наукових фахових виданнях

1. Дідковська Б.В. Аналіз структури експорту України до Європи за допомогою регресійної моделі // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2004. - Вип.12 (43). – С. 128–132.

2. Дідковська Б.В. Деякі аспекти моделювання структури експорту України до Європи // Наук. вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - Вип. 11, економічні науки. – С. 418–427.

3. Дідковська Б.В. Стан та перспективи України на товарних ринках ЄС// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2006. - Вип.12 (67). - С. 21–25.

Публікації в інших наукових виданнях

4. Некоторые аспекты применения минимаксных методов оценивания и прогнозирования в модели экспорта Украины в Европу / Наконечный А.Г., Григоров А.В., Дидковская Б.В., Навродский В.О. // Krajowa Konferencja Naukova “Wiedza Informacja Marketing”. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. – 2006. - С. 135–141 (особистий внесок автора: сконструйована модель експорту України до Європи, розроблені специфікації рівнянь (0,2 друк. арк.)).

5. Дідковська Б.В. Про застосування мінімаксних методів оцінювання параметрів в моделі експорту України до Європи // Вісник Київського університету, серія: фіз.-мат. науки, вип.4. – К., 2004. - С. 178–184.

6. Дідковська Б.В. Застосування рекурентних алгоритмів оцінювання параметрів в моделі експорту України до Європи // Журнал обчислювальної та прикладної математики № 2 (93). – К.: “ТВіМС”, 2005. - С. 29–38.

Навчально-методичні матеріали

7. Григоров А.В., Дідковська Б.В., Навродський В.О. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Практикум для менеджерів з застосуванням можливостей Mathcad: Навч. посіб. – К.: “Дельта”. – 2006. – 512 с. (особистий внесок автора: розділ 4.4.5. (1друк. арк.)).

Тези доповідей

8. Дідковська Б.В. Моделювання структури зовнішньоторговельних зв’язків України з Європою // Тези міжнародної конф. “Problems of decision making and control under uncertainties”. – K.: “Київський Університет”, 2002.