МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Біленко Дар'я Вікторівна

УДК 519.857: 339.13: 622.691.4

МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ

ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник

кандидат економічних наук, доцент Овечко Галина Сергіївна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Сергєєва Людмила Нільсівна, Класичний приватний університет, завідувач кафедри економічної кібернетики та статистики (м. Запоріжжя);

кандидат економічних наук Прокопенко Роман Васильович, Донецький університет економіки та права, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 27 лютого 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 24 січня 2008 року.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради М.Г. Гузь

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Інтеграція України в світовий ринок призвела до усвідомлення наслідків енергоємності національного промислового виробництва і необхідності впровадження енергозбережних технологій.

Аналіз розвитку світової енергетики свідчить про те, що в перспективі домінуюче положення в енергобалансі країн світу займатиме природний газ як найбільш універсальний енергоносій. В Україні частка природного газу в енергетичному балансі в теперішній час досягає 44%. Стратегічним завданням, яке визначено національною програмою розвитку газової галузі, є розвиток внутрішнього ринку природного газу, зокрема за рахунок модернізації і розвитку газорозподільчої системи.

Для економіки сучасної України є характерною вкрай низька ефективність використання енергетичних ресурсів, що обумовлене переважанням енергоємних галузей з виробничо-технічною базою, орієнтованою на низькі ціни паливно-енергетичних ресурсів, а також великими втратами енергоресурсів при транспортуванні та розподілі. Так, питома вага паливно-енергетичних ресурсів у собівартості машинобудівної та металургійної продукції України складає 30-50%, що у декілька разів перевищує аналогічні показники зарубіжних підприємств; понад 30% газопроводів відпрацювали свій амортизаційний термін, понад 60% експлуатуються від 10 до 33 років.

У комунально-побутовому секторі на підтримку функціонування розподільчих мереж з державного бюджету витрачаються значні фінансові кошти, але в той же час підвищення ефективності енергокористування майже не фінансується.

Розвиток внутрішнього ринку природного газу вимагає залучення великих інвестицій. Тому оцінка інвестиційної привабливості об'єктів газової галузі, яка залежить від рівня економічного ризику, і оцінка стійкості інвестиційного проекту є найбільш важливими завданнями при проведенні комплексного обґрунтування вибору варіанту ефективного інвестування газового сектору української економіки, що обумовлює необхідність розробки нових методичних підходів до управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, які базуються на використанні методів економіко-математичного моделювання та сучасних інформаційних технологій.

Питанням управління складними економічними системами, що розвиваються в умовах ризику, присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких слід зазначити: І.А. Бланка, В.В. Вітлінського, В.М. Геєця, В.А. Забродського, В.Я. Зарубу, Ю.Г. Лисенка, Л.Н. Сергєєву, І. Ансофа, С. Біра, У. Ешбі, М. Месаровича, Р. Піндайка, Дж. Форестера і ін.

Однак аналіз наукових робіт свідчить про те, що проблеми моделювання процесів комплексного розвитку газової галузі як складної економічної системи і внутрішнього ринку як її важливої складової висвітлено ще недостатньо, що визначає актуальність теми дослідження, його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках держбюджетних тем ДонНУ: “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем” (Г-00/54, номер держреєстрації 0100U001971) та “Моделювання проектного управління складними економічними об’єктами” (Г-07/32, номер держреєстрації 0107U004650).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування й розробка концепції управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, яка включає моделі механізмів, що забезпечують оцінку ефективності довгострокових фінансових вкладів у модернізацію існуючого теплогенеруючого парку й розширення системи розподілу природного газу.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі задачі:

проведено аналіз сучасних умов функціонування газової галузі України, в тому числі внутрішнього ринку природного газу України;

визначено специфічні ризики розвитку внутрішнього ринку природного газу України;

розроблено концепцію управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України;

розроблено імітаційну модель комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України;

запропоновано метод побудови інтегрального показника оцінки рівня інвестиційної привабливості газової галузі України;

запропоновано модель механізму оцінки стійкості інвестиційного проекту, заснованого на збільшенні норми дисконту на величину поправки на ризик;

розроблено імітаційну модель оцінки стійкості інвестиційного проекту впровадження енергозберігаючих технологій;

запропоновано модель координації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу з метою модернізації й розширення системи розподілу газу;

проведено реалізацію розроблених моделей і методів управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України та здійснено оцінку їхньої ефективності.

Об'єктом дослідження виступають процеси функціонування і розвитку газової галузі України.

Предметом дослідження є економіко-математичне моделювання процесів управління інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дисертації мети використано методи логіки, системного аналізу й синтезу. У процесі дослідження внутрішнього ринку природного газу України, при визначенні особливостей його функціонування, у якості методологічної бази застосовано системний, структурно-функціональний підходи, кластерный аналіз морфологічних множин. Дослідження специфічних ризиків, що визначають розвиток внутрішнього ринку природного газу, здійснено за допомогою абстрактно-логічних методів; при визначенні сукупності вхідних параметрів імітаційної моделі використано експертний метод й метод аналізу ієрархій; для розробки концепції інвестиційного розвитку внутрішнього ринку природного газу України використано методи економіко-математичного моделювання; принципи функціонування й розвитку внутрішнього ринку природного газу досліджено за допомогою методів системної динаміки; розробка моделі ефективного управління інвестиційними процесами на внутрішньому ринку природного газу України здійснено за допомогою функціонально-вартісного аналізу.

Наукова новизна. У дисертації здійснено постановку й вирішення нової актуальної задачі моделювання комплексного інвестиційного розвитку внутрішнього ринку природного газу України. При цьому отримано наступні нові наукові результати:

Вперше:

розроблено концепцію управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, що ґрунтується на методах системного аналізу та синтезу, впровадження якої забезпечує можливість досягнення оптимального рівня енергозабезпечення регіонів;

розроблено імітаційну модель комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України, яку засновано на використанні методів системної динаміки та сценарного підходу, що дозволяє здійснювати прогнозування розвитку газової галузі у залежності від рівня реалізації ризиків та формує основу побудови за різними сценаріями інтегрального показника інвестиційної привабливості газової галузі України.

Удосконалено:

систему управління інвестиційними процесами на внутрішньому ринку природного газу України шляхом впровадження моделі координації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу з метою модернізації й розширення системи розподілу газу на основі чіткого розмежування виконавчо-розпорядчих функцій з урахуванням прогнозованого рівня розвитку газової галузі України, що були отримані на підставі реалізації імітаційної моделі комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України.

Дістали подальшого розвитку:

метод побудови інтегрального показника інвестиційної привабливості газової галузі України, заснований на синтезі методу системної динаміки, аналізу ієрархий та теорії нечітких множин, який дозволяє подолати обмеженість суто якісного підходу до визначення інтегральних оцінок ефективності функціонування галузі;

модель механізму оцінки стійкості інвестиційного проекту, заснований на збільшенні норми дисконту на величину поправок на ризик, із застосуванням методу імітаційного моделювання, що дозволяє оцінити ступінь стійкості проекту до можливих змін умов навколишнього середовища, ефективність інвестиційного проекту та визначити оптимальну структуру джерел фінансування.

Практичне значення отриманих результатів. Окремі теоретичні положення й рекомендації щодо визначення цілей, завдань і пріоритетів розвитку внутрішнього ринку природного газу розглянуто й враховано постійною комісією з питань архітектури, будівництва й реформування житлово-комунального господарства Донецької обласної ради при підготовці проекту рішення обласної ради “Про Програму розвитку систем газопостачання населенних пунктів Донецької області на 2006-2010 рр і на період до 2015 р”. Концепція інвестиційного розвитку внутрішнього ринку природного газу України й механізм організації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу Донецької області були використані Центром законодавчих ініціатив при розробці наступних законопроектів: “Прогноз до проекту “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Донецькою торгово-промисловою палатою при розробці Стратегії розвитку Донецької торгово-промислової палати до 2012 р. Основні результати дослідження використані в рамках реалізації інвестиційних проектів ТОВ “ Промуніверсалбуд”.

Економічний ефект від впровадження запропонованих моделей на ТОВ “Промуніверсалбуд” становить 312 тис. грн.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися: на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку фінансовій системи України” (м. Сімферополь, 2005); на Науково-практичній конференції “Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами” (м. Луганськ, 2005); на Х Науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (м. Київ, 2005); на ХІ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики”, (м. Алушта, смт. Партеніт 2006); на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк, 2002-2007 рр.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 20,5 д.а., з яких авторові особисто належить 5,7 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури з 127 найменувань і 9 додатків. Викладена на 176 сторінках, має 28 рисунків і 17 таблиць.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено обєкт і предмет, відображено наукову новізну та практичну значимість одержаних результатів і розроблених рекомендацій.

У першому розділі “Теоретичні основи комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України” розглянуто особливості розвитку газової галузі України і внутрішнього ринку природного газу; проаналізовано підходи до економіко-математичного моделювання показників

ефективності функціонування і розвитку газової галузі; запропоновано концепцію управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України.

Однією з причин енергетичної кризи в Україні є значна частина застарілого, технічно зношеного устаткування, енерговитратних технологій в промисловості, орієнтація на дешеві паливно-енергетичні ресурси, що, в решті решт, призвело до критичного рівня марнотратного і нераціонального використання паливно-енергетичного потенціалу. Перехід України до ринкової економіки та ескалація проблеми конкурентоспроможності країни на зовнішньому ринку викликали необхідність підвищення економічної ефективності в процесі здобичі, переробки, транспортування, перетворення, розподілу і споживання паливно-енергетичних ресурсів.

У паливно-енергетичному балансі України газова галузь займає ключову позицію. Використання природного газу характеризується різноманітністю: основна частина задовольняє потреби енергетики, в якості сировини і палива використовується галузями промисловості та йде на побутове споживання в комунальному господарстві.

У структурі кінцевого використання природного газу по категоріях споживачів втрати складають п'яту частину щорічно використаних енергоресурсів, що в 2-3 рази вище, ніж в промислово розвинених країнах (табл. ).

Таблиця 1

Використання природного газу в Україні в 2006 р. по категоріях споживачів

Кінцеві користувачі | Кількість використаних паливно-енергетичних ресурсів (%)

Виробництво електро-, теплоенергії на ТЕС | 20 %

Промисловість | 35 %

Агропромисловий комплекс | 1 %

Населення | 24 %

Виробничо-технологічні потреби, сировина та втрати при транспортуванні | 20 %

Високі обсяги використання природного газу як палива для галузей промисловості є наслідком істотного технологічного відставання і свідчить про відсутність енергозбережних технологій. Вирішення комплексу проблем щодо прискореного введення в експлуатацію сучасних технологій виробництва сприятиме неухильному скороченню обсягів використання природного газу в українській промисловості.

Використання природного газу в житлово-комунальному господарстві на теперішній час є найбільш ефективним з технічної, економічної і екологічної точки зору. В ході здійснення техніко-економічного аналізу альтернативних газу видів палива (деревина, торф, вугілля, електрика), що використовуються населенням, у тому числі і для опалювання житла, було виявлено, що природний газ є не тільки найбільш зручним і таким, що не вимагає додаткових витрат при експлуатації джерела палива, але і найдешевшим. Так, за умови підвищення ціни природного газу для кінцевих споживачів в три рази, вартість опалювання з використанням даного виду палива не перевищить споживчих витрат на всі відомі на сьогоднішній день види енергетичної сировини.

В Україні найчастіше використовуються системи центрального опалювання, які характеризуються наступними недоліками: подача гарячої води на значні відстані супроводжується великими тепловтратами, що обумовлене фізичним зносом устаткування. У середньому ККД газового котла централізованого опалювання складає 60–80%, при цьому під час транспортування втрачається не менше 20% проведеного тепла, ще 30–40% енергії непродуктивно витрачається в оселі.

Вихід із системної кризи житлово-комунального господарства, що виражається в наростаючому дефіциті теплових потужностей, є високовитратним і вимагає великого часу реалізації, що неминуче призведе до зростання соціальної напруженості. Як альтернативний варіант вирішення проблеми пропонується перехід від централізованого теплопостачання до децентралізованого.

Досягнення економічного ефекту функціонування внутрішнього ринку природного газу стає можливим за умов розвитку збутової інфраструктури, за рахунок газифікації демографічно перспективних територій і впровадження енергозберігаючих технологій при використанні природного газу як теплового джерела в системах центрального опалення.

Таким чином, великий обсяг проблем, їх явно виражений системний характер свідчать про те, що держава, що має керувати структурами, які здійснюють експлуатаційні функції та вирішують питання підтримки систем комунально-побутового господарства в працездатному стані, не має у своєму розпорядженні інструментарію комплексного прогнозування паливно-енергетичного балансу регіонів з урахуванням економічної ефективності використання енергетичних ресурсів.

Концепція розвитку внутрішнього ринку природного газу України має системно визначати структурні й функціональні характеристики ринку в розрізі використання природного газу в Україні по категоріях споживачів і містити кількісні оцінки синергетичного ефекту від впровадження механізмів управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України.

Запропонована в роботі концепція управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України передбачає надійне забезпечення споживачів природним газом у необхідному обсязі за цінами, які є прийнятними і разом з тим стимулюючими енергозбереження, гарантує зниження ризиків і недопущення виникнення кризових ситуацій, а також визначає розвиток ринку за рахунок комбінації централізованих і децентралізованих систем постачання споживачам природного газу (рис. 1).

У ринкових умовах господарювання концепція управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України повинна, у першу чергу, відповідати рівню інвестиційної привабливості газової галузі, забезпечувати стійкість інвестиційного проекту до впливу негативних факторів навколишнього середовища, передбачати визначення джерел фінансування інвестиційних проектів розвитку внутрішнього ринку природного газу, а також містити модель координації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу.

У другому розділі “Моделі й методи дослідження інвестиційних ризиків на внутрішньому ринку природного газу України” розроблено методи реалізації концепції комплексного інвестиційного розвитку внутрішнього ринку природного газу України; запропоновано комплекс економіко-математичних моделей комплексного інвестиційного розвитку внутрішнього ринку природного газу України; розроблено метод побудови інтегрального показника оцінки рівня інвестиційної привабливості газової галузі України.

Основною причиною застою процесів інвестиційного розвитку газової галузі є те, що не було вирішено стратегічне завдання масштабного залучення приватних інвестицій у газову галузь як альтернативи бюджетним коштам у часи планової економіки.

Перед внутрішнім ринком природного газу України постала необхідність кардинальної модернізації вибуваючих генеруючих потужностей. Рішенням даної проблеми є стрімка інтенсифікація інвестиційного процесу.

Оскільки інвестиційний процес завжди здійснюється в умовах невизначеності, то значення основних орієнтирів розвитку передбачає встановлення місця й ролі ризику в інвестиційному процесі.

Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між факторами ризиків, ситуаціями, що склалися під впливом ризиків, кризами й ризиками на ринку газу України показав, що ризик обмеженості власних ресурсів необхідно враховувати як основний, оскільки він не може бути усунутий учасниками інвестиційного проекту.

В якості екзогенних змінних імітаційної моделі комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України визначено ті змінні, які можуть змінюватися під впливом ризику обмеженості власних ресурсів: розвиток інноваційних технологій, рівень проведення геолого-розвідницьких робіт (ГРР), інтенсивність видобутку газу в Україні й за рубежем, а також ціна на природний газ.

Ендогенними змінними виступають показники щорічного загального балансу газу, загального обсягу споживання природного газу населенням, а також функція доходу виробників природного газу.

Розробку сценарних умов на 2005-2030 рр. було виконано на основі прогнозів соціально-економічного розвитку країни й динаміки ПЕК України, отриманих у рамках моніторингу Енергетичної стратегії. Значення поточного обсягу розвіданих запасів в імітаційній моделі комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України змінюється у відповідності з наступними співвідношеннями:

, (1)

, (2)

Залежно від ціни на природний газ, витрат на його видобуток і податкових платежів, рівень видобутку природного газу може змінюватися за правилом:

, (3)

Функцію грошового потоку ч визначимо як різницю між поточною виручкою і прямими виробничими витратами:

. (4)

Введемо поняття користувацьких витрат використання резерву й користувацьких витрат поповнення резерву :

, (5)

. (6)

У кожній точці оптимальної траєкторії досягається максимум відносно управляючих параметрів інтенсивності видобутку природного газу й рівня проведення ГРР, звідки:

, (7)

Динаміка експлуатації родовища описується в такий спосіб: продиференцюємо умову першого порядку та за часом, допустивши опис витрат по видобутку , використуємо та урахуємо співвідношення , тоді

, (8)

Ефективність від впровадження енергозберігаючих технологій можна розрахувати в такий спосіб:

, (9)
Для більш детального дослідження розповсюдження інновацій побудуємо математичні моделі дифузії інновацій, в яких аналітично виражається залежність масштабів розповсюдження нововведення в часі:

, (10)

при , (11)

при , (12)

, (13)

В основу розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості газової галузі пропонується покласти імітаційну модель, на основі результатів якої будуть формуватися вагові коефіцієнти ризикової складової інтегрального показника. Практична реалізація імітаційної моделі дозволяє здійснити прогнозування значень основних характеристик потенційного об'єкта інвестування і проводити аналіз впливу змін екзогенних параметрів на результуючі показники функціонування галузі. Проведені розрахунки в результаті дають один кінцевий кількісний інтегральний показник, який надалі може використовуватися для оцінки ефективності розвитку галузі й виявлення змін у її стані в різні моменти часу.

Отримані в ході реалізації імітаційної моделі дані характеризуються невизначеністю, обумовленою відсутністю загальноприйнятих одиниць вимірів, чітких границь. Інструментом, який дозволяє формалізувати лінгвістичні оцінки, є теорія нечітких множин.

Для інтерпретації результатів обчислення комплексного показника у вигляді числа з відрізка [0,1] необхідно знайти лінгвістичне середнє результуючої функції приналежності:

, (14)

Нехай – інтегральний показник інвестиційної привабливості газової галузі:

, (15)

Реалізація виявлених у дослідженні ризиків може мати негативний вплив на певні змінні інвестиційного потенціалу галузі. Для інвестора становить інтерес не тільки коефіцієнт вагомості цільового фактора інвестиційного потенціалу, але й значення ризику, що впливає та є притаманним саме даному фактору. Тому є недоцільним розглядати інвестиційний потенціал без урахування поправки на ризик. У комплексному показнику інвестиційної привабливості газової галузі змінну інвестиційного потенціалу необхідно зменшити на ризикову складову – . Отриманий інтегральний показник може приймати значення від 0 до 1.

Високий показник інвестиційної привабливості галузі (від 0,8 до 1) свідчить про те, що оцінка ефективності інвестицій за допомогою методів чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми рентабельності, індексу рентабельності інвестицій, строку окупності і т.д. дасть позитивний результат, та про наявність економічних стимулів для інвестиційної діяльності, таких, як пільгове оподатковування, кредитування, а також вплив факторів територіального розміщення. Якщо інвестиційний показник сягає значення, вищого за середнє (від 0,6 до 0,8), то всі важливі показники ефективності інвестицій будуть виконані, але галузь не є захищеною, на інвестиційну діяльність можуть впливати економічні регулятори. Якщо інвестиційна привабливість галузі є середньою (від 0,4 до 0,6), то ефективність довгострокових капіталовкладень може опинитися під загрозою. При нижче середньої і низькій інвестиційній привабливості галузі від інвестиційної діяльності слід відмовитися. Близькість інтегрального показника інвестиційної привабливості галузі до граничних значень може свідчити про недостатню стійкість інвестиційного проекту, тобто незначні коливання зовнішніх умов можуть значно погіршити показники ефективності інвестиційного проекту.

Для усунення ймовірності недоодержання передбачених інвестиційним проектом доходів необхідно збільшити норму дисконту на величину поправки на ризик.

В моделі механізму оцінки стійкості інвестиційного проекту збільшення норми дисконту на величину поправки на ризик визначається за формулою:

, (16)

Величина поправок на ризик щодо проекту оцінюється як середнє значення.

З метою оцінки ефективності інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу України використано імітаційну модель оцінки стійкості інвестиційних проектів.

Вважається, що інвестиції в економію паливно-енергетичних ресурсів є ефективними тоді, коли граничні витрати не перевищумуть дисконтовану вартість заощаджених енергоресурсів:

, (17)

,

Мінімально припустиме значення прибутковості інвестиційного проекту можна визначити за формулою:

. (18)

Імітаційна модель оцінки стійкості інвестиційного проекту дозволяє оцінити очікуваний ефект від реалізації інвестиційного проекту з модернізації газотранспортної інфраструктури й впровадження енергозберігаючих децентралізованих систем опалення для побутових потреб з урахуванням кількісних характеристик невизначеності й ризику. Схематично модель комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України й модель оцінки стійкості інвестиційного проекту представлена на рис. :

У третьому розділі “Управління процесами інвестиційного розвитку на внутрішньому ринку природного газу України” запропоновано принципи синтезу системи управління інвестиційними процесами на внутрішньому ринку природного газу України; проведено реалізацію розроблених економіко-математичних моделей.

Реалізація концепції управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України вимагає побудови системи управління, що дозволяє забезпечити ефективну взаємодію всіх учасників інвестиційного проекту щодо впровадження децентралізованих систем опалення й розширення збутової інфраструктури шляхом їхньої координації у залежності від джерел фінансування.

Модель координації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу з метою модернізації й розширення системи розподілу газу на основі чіткого розмежування виконавчо-розпорядчих функцій з урахуванням прогнозованого рівня розвитку газової галузі України потребує визначення вимог і функцій, а потім передбачає розробку системи, яка задовольняє цим вимогам і реалізує функції. Здійснити дану задачу можна в процесі розробки й аналізу функціональних моделей. Модель координації взаємодії контрагентів на внутрішньому ринку природного газу України реалізована в ППП “Bpwin”.

У ході реалізації імітаційної моделі комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України були враховані певні умови, що перешкоджають притоку інвестицій у галузь. Використання теорії нечітких множин дозволило оцінити інтенсивність ризиків у такий спосіб: “поточний обсяг ГРР” - 0,3, “інтенсивність видобутку за рубежем” - 0,26, “впровадження інноваційних технологій” - 0,185, “інтенсивність видобутку в Україні” - 0,185, “зміна ціни” - 0,07.

Відносну значимість факторів інвестиційного потенціалу галузі було визначено за допомогою методу аналізу ієрархій і оцінено таким чином: вагомість факторів “сировинна база” - 0,223, “ефективність управління” - 0,127, “технологічна база” – 0,650.

Тоді інтегральний показник інвестиційної привабливості газової галузі, буде дорівнювати

. (19)

На основі розроблених у дисертації критеріїв інтерпретації отриманих результатів оцінки інвестиційної привабливості можна зробити висновок, що інвестиційну привабливість газової галузі України можна оцінити як таку, що є вище середньої. Це означає, що всі важливі показники ефективності інвестицій буде досягнуто. Однак при такому значенні інтегрального показника не можна зневажати впливом ризиків, необхідно розробити механізм ефективного управління інвестиційними процесами на внутрішньому ринку природного газу. Близькість інтегрального показника до границі нижче середнього значення свідчить про недостатню стійкість інвестиційних проектів щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу. Поправка на ризик для фактора “сировинна база” склала 13%, для фактора “ефективність управління” – 18%, а для фактора “технологічна база” – 9%.

Реалізація моделі оцінки стійкості інвестиційного проекту дозволила виконати техніко-економічне обґрунтування будівництва теплоелектростанції на базі газопоршневих установок, автоматизованих блочно-модульних котелень: строк окупності капіталовкладень складає 3-4 роки. Собівартість виробництва електроенергії оцінюється в середньому в 4 рази нижче тарифу закуповуваної електроенергії в регіональній енергосистемі; собівартість вироблення теплової енергії є у середньому в 1,2 рази нижче тарифу, що свідчить про економічну ефективність і доцільність використання теплоелектростанцій для задоволення потреб житлових комплексів і виробничих підприємств.

На основі розробленої моделі можна також оцінити ефективність використання різних джерел фінансування інвестиційного проекту по газифікації населенних пунктів. Реалізація запропонованої моделі дозволила визначити оптимальну структуру власних і позикових коштів, необхідних для здійснення інвестиційних проектів ТОВ “Промуніверсалбуд”.

Ефект від впровадження результатів моделей становить 312 тис. грн.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на теоретичному, методологічному та інструментальному рівнях запропоновано вирішення актуальної науково-практичної проблеми управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, що дозволяє оцінити інвестиційну привабливість об'єктів газової галузі і стійкість інвестиційного проекту при різних сценаріях розвитку галузі в довгостроковій перспективі. При цьому отримані такі основні наукові і практичні результати:

Для обґрунтування необхідності інвестиційного розвитку та доцільності впровадження комплексного підходу до модернізації існуючого теплогенеруючого парку та розвитку системи розподілу природного газу визначено особливості функціонування і розвитку внутрішнього ринку природного газу як підсистеми енергетичного комплексу України.

Визначення та аналіз специфічних інвестиційних ризиків, що можуть призвести до неотримання доходу учасниками інвестиційного проекту, дозволили дійти висновку про необхідність кількісної оцінки імовірнісних негативних результатів інвестиційної діяльності щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу України.

Для оцінки інвестиційної привабливості газової галузі України та стійкості інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу розроблено концепцію управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, яка передбачає використання економіко-математичного моделювання.

Здійснення кількісної оцінки ризиків інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу виконано за допомогою імітаційної моделі комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України, яка встановлює залежність інвестиційної привабливості газової галузі від рівня інвестиційного потенціалу.

Для оцінки інвестиційної привабливості газової галузі України запропоновано метод побудови інтегрального показника, заснований на синтезі методів системної динаміки, аналізу ієрархій та нечітких множин.

Для оцінки ступеня стійкості інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу до можливих змін умов навколишнього середовища розроблено модель механізму оцінки стійкості інвестиційного проекту, що заснована на збільшенні норми дисконту на величину поправки на ризик, із застосуванням методу системної динаміки.

Для оцінки ефективності інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу України та визначення оптимальної структури джерел фінансування розроблено імітаційну модель оцінки стійкості інвестиційного проекту впровадження енергозберігаючих децентралізованих систем опалення.

Модернізація і розширення системи розподілу газу на основі чіткого розмежування виконавчо-розпорядчих функцій з урахуванням прогнозованого рівня розвитку газової галузі України здійснюється за допомогою запропонованої моделі координації взаємодії органів виконавчої влади і учасників внутрішнього ринку природного газу.

Проведено практичну реалізацію розроблених моделей управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України і обґрунтовано їх ефективність. Ефект від впровадження результатів моделей становить 312 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

підручник:

1. Лысенко Ю.Г., Овечко Г.С., Овечко А.В., Кравченко В.Н., Беленко Д.В. Имитационное моделирование экономических систем: Учебное пособие; изд.1-е / Под. ред. д-ра экон. наук., проф. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. -287 с. (Особистий внесок здобувача: глава 6, С.224-243).

у наукових фахових виданнях:

2. Белова Д.В., Овечко Г.С., Сарибекян К.Г. Проблемы моделирования рынка газа Украины // Модели управления в рыночной экономике: (Сб. науч. тр.) Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып.5. – С. 166-176. (Особистий внесок здобувача: досліджено сукупність станів газової галузі України, що характеризується рівнем розвитку ринку непоновлюваних ресурсів).

3. Овечко Г.С., Беленко Д.В. Методология проведения исследований динамики развития внутреннего рынка газа // Новое в экономической кибернетике: (Сб. научн. ст.) Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Моделирование микроэкономических систем. – Донецк: ДонНУ, 2006. - №2. – С.28-40. (Особистий внесок здобувача: запропоновано топологічну структуру проблем функціонування газової галузі України, методологію та принципи проведення дослідження динаміки розвитку внутрішнього ринку природного газу України, концепцію оцінки інвестиційної привабливості газової галузі в умовах ризиків).

4. Овечко Г.С., Беленко Д.В. Модели и методы исследования рисков на внутреннем рынке природного газа Украины // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Под общ. ред. и предисл. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац. ун-т.- Донецк: ДонНУ, 2007. – Вып.10.- С.92-104 (Особистий внесок здобувача: досліджено механізм взаємодії невизначеності, кризи і ризику, запропоновано перелік специфічних ризиків).

5. Беленко Д.В. Система организации инвестиционной деятельности газовой отрасли // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Общ. ред. и предисл. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. Донецк: ДонНУ, 2005. – Вып. 8.– С.6-14.

6. Беленко Д.В. Стимулирование развития финансового потенциала газовой отрасли // Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст./ Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко// Модели управления в системе финансового менеджмента.-Вып.1.-Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 22-28.

7. Беленко Д.В. Моделирование процессов функционирования газовой отрасли Украины // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Общ. ред. и предисл. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац. ун-т.- Донецк: ДонНУ, 2006. – Вып.9.- С.72-79.

8. Беленко Д.В. Моделирование оценки инвестиционного проекта в условиях риска. // Новое в экономической кибернетике: (Сб. научн. ст.) Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац. ун-т. // Инновации, инвестиции, кредитование: методы, модели, механизмы - Донецк: ДонНУ, 2007. - №3. - С.5-15.

за матеріалами конференцій:

9. Беленко Д.В. Инвестиционные аспекты обеспечения надежного функционирования газотранспортной системы Украины // Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов 22-26 марта 2005 г. – Симферополь: Изд МОО “Центр Стабилизации”, 2005 – С.46-47.

10. Беленко Д.В. Построение ядра экономико-математической модели транспортировки газа на территории Украины // Матеріали науково-практичної конференції “Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами”, 20-21 квітня 2005 р. – Луганськ, 2005 – С.18-23.

11. Беленко Д.В. Моделирование интегральной оценки инвестиционной привлекательности отрасли в условиях неопределенности // Тези доповідей. Х Науково-методічна конференція “Проблеми економічної кібернетики” з нагоди 40-ї річниці “Економічної кібернетики”, 15-17 вересня 2005 р. м. Київ. – Донецьк: ТОВ “АПЕКС”, 2005. – С. 46-48.

12. Беленко Д.В. Вопросы оценки эффективности управления предприятиями газотранспортной системы // Тези доповідей. ХІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”. 2-4 жовтня 2006 р. м. Алушта, смт. Партеніт. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С.20-22.

13. Беленко Д.В. Моделирование инновационных процессов в газовой отрасли Украины // Материали итоговой научной конференции Донецкого национального университета за период 2005-2006 гг.: Экономическая кибернетика (г. Донецк, апрель 2007 г.) / Отв. ред. Ю.Г. Лысенко.– Донецк: ДонНУ, 2007 – 81 с. – C.6-8.

АНОТАЦІЯ

Біленко Д.В. Моделювання комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007 р.

Дисертацію присвячено розробці моделей і методів управління розвитком внутрішнього ринку природного газу України. У роботі запропоновано концепцію управління комплексним інвестиційним розвитком внутрішнього ринку природного газу України, що дозволяє досягти оптимального рівня енергозабезпечення регіонів. У рамках концепції розроблено комплекс імітаційних моделей, що дозволяють прогнозувати розвиток газової галузі за різними сценаріями, оцінювати ефективність інвестиційного проекту щодо розвитку внутрішнього ринку природного газу України та визначити оптимальну структуру джерел фінансування, запропоновано метод побудови інтегрального показника інвестиційної привабливості газової галузі України, а також модель координації взаємодії органів виконавчої влади й учасників внутрішнього ринку природного газу.

Ключові слова: внутрішній ринок природного газу, інвестиційний розвиток, моделювання комплексного розвитку, імітаційне моделювання, модель координації, інтегральний показник інвестиційної привабливості.

АННОТАЦИЯ

Беленко Д.В. Моделирование комплексного развития внутреннего рынка природного газа Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2007 г.

Диссертация посвящена разработке моделей и методов управления комплексным инвестиционным развитием внутреннего рынка природного газа Украины.

В работе рассмотрены особенности функционирования и развития внутреннего рынка природного газа Украины, обоснована необходимость инвестиционного развития и целесообразность внедрения комплексного подхода к модернизации существующего теплогенерирующего парка и развития системы распределения природного газа.

Предложенная в работе концепция управления комплексным инвестиционным развитием внутреннего рынка природного газа Украины, основанная на методах системного анализа и синтеза, позволяет обеспечить возможность достижения оптимального уровня энергообеспечения регионов.

В рамках концепции предложены модели и методы управления комплексным инвестиционным развитием внутреннего рынка природного газа Украины:

разработана имитационная модель комплексного развития внутреннего рынка природного газа, основанная на использовании методов системной динамики и сценарного подхода, которая позволяет осуществлять прогнозирование развития газовой отрасли в зависимости от уровня реализации рисков, и формирует основу построения интегрального показателя инвестиционной привлекательности газовой отрасли Украины;

усовершенствован процесс синтеза системы управления инвестиционными процессами на внутреннем рынке природного газа Украины путем внедрения модели координации взаимодействия органов исполнительной власти и участников внутреннего рынка природного газа с целью модернизации и расширения системы распределения газа на основе четкого разграничения исполнительно-распорядительных функций с учетом прогнозируемого уровня развития газовой отрасли Украины;

предложен метод построения интегрального показателя инвестиционной привлекательности газовой отрасли Украины, основанный на синтезе методов системной динамики, анализа иерархий и теории нечетких множеств, позволяющий преодолеть ограниченность исключительно качественного подхода к определению интегральных оценок эффективности функционирования отрасли;

разработана модель механизма оценки устойчивости инвестиционного проекта, основанного на увеличении нормы дисконта на величину поправки на риск, с применением метода имитационного моделирования, позволяющая оценить степень устойчивости проекта к возможным изменениям условий окружающей среды, эффективность инвестиционного проекта и определить оптимальную структуру источников финансирования.

Основные результаты исследования были использованы при подготовке законопроектов постоянной комиссией по вопросам архитектуры, строительства и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкого областного совета, Центром законодательных инициатив, Донецкой торгово-промышленной палатой и прошли практическую апробацию на ООО “Промуниверсалбуд”. Экономический эффект от внедрения предложенных моделей на ООО “Промуниверсалбуд” составляет 312 тыс. грн.

Ключевые слова: внутренний рынок природного газа Украины, инвестиционное развитие, моделирование комплексного развития, имитационное моделирование, модель координации, интегральный показатель инвестиционной привлекательности.

SUMMАRY

Bilenko D.V. Modeling of complex development of internal market of natural gas of Ukraine.- Manuscript.

Thesis on competing scientific degree of candidate of economic sciences by specialty 08.00.11 – mathematical methods, models and information technologies in economy. Donetsk national university Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2008.

Dissertation is devoted development of models and methods of management complex development of internal market of natural gas of Ukraine. Thesis proposed the concept of management complex investment development of internal market of natural gas of Ukraine. This allowed to attain optimum level of providing by natural gas regions. Within the conception the complex of simulation models and the method of construction of integral index of investment attractiveness of gas industry of Ukraine were developed. Model of co-ordination of executive power’s organs and participants of internal market of natural gas was proposed.

Essential results of the research were used by committee on the questions of architecture, building and reformation of the Donetsk regional soviet, Center of initiations of bill, Donetsk commercial and industrial chamber, implementad at LTD “Promuniversalbut”.

Key words: internal market of natural gas, investment development, modeling of complex development, simulation modeling, model of coordination, integral index of investment attractiveness.