МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний морський університет

КОБЕЦЬ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 519.865

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИМЕТРІЇ ТА АСИМЕТРІЇ

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі

та інформаційні технології в економіці

AВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Одеса - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі “Економічна теорія і кібернетика” Одеського національного морського університету Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент

ХОЛОДЕНКО Анатолій Михайлович,

Одеський національний морський університет,

доцент кафедри “Економічна теорія і кібернетика”.

Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор

ПОСТАН Михайло Якович,

Одеський національний морський університет,

завідувач кафедри “Менеджмент і маркетинг”;

кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник

СОКОЛОВСЬКИЙ Дмитро Борисович,

Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), старший науковий співробітник відділу проблем моделювання економічних систем.

Захист дисертації відбудеться 19 лютого 2008 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.060.02 в Одеському національному морському університеті за адресою: 65029, м.Одеса, вул.Мечникова, 34.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного морського університету за адресою: 65029, м.Одеса, вул.Мечникова, 34.

Автореферат розісланий 14 січня 2008 року

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради Д 41.060.02,

доктор економічних наук, професор |

Г.С.Махуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку, що характеризується збільшенням масштабів виробництва, посиленням взаємозв’язків і взаємозалежностей підприємств, певними інтеграційними тенденціями, стає доцільним розглядати діяльність виробничих і транспортних (зокрема, морських) компаній у рамках виробничо-транспортних систем (ВТС) з відповідними матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками.

Конкурентоспроможність та прибутковість діяльності учасників ВТС істотно залежать від наявності достовірної інформації щодо виробничих і транспортних витрат та параметрів ринкового попиту. В умовах постіндустріального суспільства, коли інформація стає товаром, інтеграція між учасниками ВТС стає засобом усунення невизначеності інформації щодо витрат учасників інтеграції та ринкового попиту. Точна інформація дозволяє об’єднанню одержувати більший прибуток у порівнянні з сумарним прибутком незалежних учасників. Одним із засобів розкриття інформації неінтегрованим учасником стає всесвітня мережа Інтернет, в якій загальновизнані у світі незалежні аудитори за згодою компанії надають інформацію про її основні показники фінансової звітності.

В умовах нерівномірного розподілу інформації щодо якості продукції між виробниками і споживачами, щодо витрат виробництва та ринкового попиту між учасниками ВТС стає неадекватним припущення про однаковий і повний доступ до інформації всіх учасників системи. Це поклало початок розвитку нової інформаційної парадигми на мікрорівні з наступним переглядом існуючих економіко-математичних моделей, які будувалися на основі припущення про симетричний розподіл інформації. Перші найсуттєвіші зміни при побудові економічних моделей на основі нової парадигми торкнулись галузей промислового виробництва.

Проблема впливу інформаційної асиметрії на ринкову рівновагу вперше ґрунтовно була досліджена вченими-економістами Д.Акерлофом, М.Спенсом і Д.Стігліцем, першими нобелівськими лауреатами з економіки у XXI ст. Наступні дослідження у цій галузі пов’язані з роботами К.Вайвза, Е.Гал-Ор, Р.Гарднера, К.Шапіро.

Питанням діяльності виробничо-транспортних і логістичних систем в умовах інформаційної симетрії велику увагу приділяють Є.В.Крикавський, І.О.Лапкіна, В.С.Лукінський, Г.С.Махуренко, І.В.Морозова, М.Мотта, М.Я.Постан, В.І.Сергєєв, Д.Б.Соколовський, Ж.Тіроль, А.М.Холоденко, О.Шай.

Ситуація неоднорідного розподілу інформації щодо якості продукції між ланцюжками поставок і кінцевими споживачами зумовила явище інформаційної асиметрії, вплив якого на ВТС досі не досліджувався. Окрім цього, приховування інформації щодо власних витрат від конкурентів задля збереження своєї частки ринку та прибутків обумовлює виникнення інформаційної асиметрії в межах самих ВТС. Тож постає проблема дослідження впливу інформаційної асиметрії на рівноваги ВТС з наступним їх порівнянням із рівновагами при інформаційній симетрії.

Відсутність досліджень впливу інформаційної асиметрії на діяльність ланцюжків поставок у цілому і транспортних компаній зокрема обумовила актуальність теми дослідження, мету і низку задач, які розглядаються в дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках розробки за держбюджетною темою Науково-дослідного інституту фундаментальних і прикладних досліджень Одеського національного морського університету “Теоретичні засади стратегічного управління логістичними системами” (номер держреєстрації 0106 U 001347), пов’язана з Програмою соціально-економічного розвитку морських портів України до 2010 року, затвердженою Колегією Мінтрансу України 18.02.2002 р., і Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період до 2020 р., а також із програмою Європейської комісії за підтримкою TEMPUS-TACIS “Мережа стажувань “Європа–Чорне море”” (M-JEP-21224-2000), в межах якої проводилося наукове стажування в університеті Коїмбра (Португалія) та обмін досвідом щодо підготовки дисертаційних досліджень (15.03.2001-14.03.2004).

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні впливу інформаційної симетрії та асиметрії на рівноважні стани учасників виробничо-транспортних систем і добробут споживачів.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність розв’язання наступних задач:

- дослідити наслідки переходу одного з перевізників на лідерську позицію для учасників ВТС і ринку в цілому;

- розглянути вплив тарифної дискримінації виробників перевізником-монополістом на прибутки учасників ВТС та добробут споживачів в умовах інформаційної симетрії;

- визначити та обґрунтувати причини виникнення інформаційної асиметрії в межах ВТС і товарних ринків;

- побудувати економіко-математичні моделі ВТС та встановити їх рівноважні стани в умовах інформаційної асиметрії;

- встановити рівноважні величини транспортних тарифів, обсягів продаж, ринкових цін та прибутків для різних типів інтеграцій учасників ланцюжків поставок при інформаційній асиметрії;

- оцінити вплив розкриття (приховування) інформації щодо власних витрат виробником на рівноважний стан учасників ВТС;

- визначити вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на рівень податкових надходжень та рівноважні показники ВТС в умовах інформаційної асиметрії;

- розробити практичні рекомендації для перевізників в умовах інформаційної симетрії та асиметрії.

Об'єктом дослідження є матеріальні, інформаційні та фінансові потоки у виробничо-транспортних системах.

Предметом дослідження є рівноважні стани виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження в роботі використовувалися метод оберненої індукції (розрахунок прибутку учасників ланцюжків поставок у висхідному порядку); граничний аналіз (встановлення впливу параметрів ВТС і ринкового попиту на частку якісного товару); теоретико-ігрові методи (застосування чистих та змішаних стратегій в умовах інформаційної симетрії та асиметрії); багатопараметрична оптимізація (визначення диференційованих тарифів транспортної компанії, за яких вона максимізує свій прибуток); імітаційне моделювання (використання пакету символьних розрахунків Maple та пакету прикладних програм MS Excel для дослідження зміни рівноважного стану ВТС).

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає у визначенні впливу інформаційної асиметрії між ВТС та споживчими ринками і всередині ВТС на рівноважний стан їх учасників за допомогою порівняння рівноваги при інформаційній асиметрії з рівновагою при інформаційній симетрії для однакових ВТС із наступною рекомендацією найкращих стратегій для їх учасників.

До конкретних результатів дисертаційного дослідження, отриманих особисто автором, відносяться:

вперше:

- розроблений комплекс моделей, які включають цільові функції прибутку кожного учасника ВТС з одним і двома перевізниками і дозволяють обґрунтувати доцільність для перевізника-монополіста тарифної дискримінації виробників та перевагу послідовницької стратегії транспортної компанії у порівнянні з лідерською в умовах інформаційної симетрії;

- визначені умови, за яких зростання обсягу якісної продукції зумовлює підвищення ціни на ринку з інформаційною асиметрією, із застосуванням граничного аналізу, що дозволяє з’ясувати закономірності функціонування відповідних ринків продукції;

- розроблений комплекс моделей ВТС з інформаційною асиметрією щодо якості продукції та витрат конкурентів, що враховує різні типи інтеграцій учасників ВТС і дозволяє оцінити вплив тарифної політики перевізника та варіантів інтеграції на рівноважні величини обсягів виробництва і прибутків учасників ВТС, рівень податкових надходжень, ціну продукції та добробут споживачів в умовах змішаної рівноваги;

удосконалено:

- поняття інформаційної симетрії у ВТС, яке ґрунтується на однаковому розподілі інформації, що дозволяє знаходити рівновагу ВТС у чистих стратегіях;

отримали подальший розвиток:

- модель ВТС, що дозволяє перевізнику-монополісту визначити єдиний тариф для виробників з метою максимізації прибутку при інформаційній симетрії;

- модель ВТС з двома перевізникам, яка дає можливість встановити рівноважні величини продаж, ціни та прибутків учасників ВТС в умовах інформаційної симетрії.

Практичне значення одержаних результатів. Теоретико-прикладні результати дослідження, опубліковані в наукових статтях і викладені в дисертації, є внеском в розвиток теорії та практики економіки галузевих ринків та економіки інформації як складових частин мікроекономіки. Ці результати використовуються в навчальному процесі Херсонського державного університету в дисциплінах “Мікроекономіка”, “Мікроекономічна теорія виробництва і витрат”, “Мікроекономічний аналіз державної політики”, “Економічна кібернетика” та “Моделювання економічної динаміки”, що підтверджується відповідним актом впровадження.

Розроблені в дисертації економіко-математичні моделі та практичні рекомендації до них використовуються у наукових розробках Науково-дослідного інституту фундаментальних та прикладних досліджень Одеського національного морського університету, а також можуть застосовуватися транспортними компаніями при обгрунтуванні їх тарифної політики, виборі стратегії конкурентної боротьби, визначенні доцільності інтеграційних процесів.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які представлені в дисертації та опубліковані в наукових працях за темою дослідження, отримані автором самостійно. В статті [2], яка опублікована в співавторстві, здобувачу належить побудова моделі вертикальних інтеграцій у ВТС в умовах інформаційної асиметрії та знаходження її рівноваги, а також визначення умов, за яких зростання обсягу якісної продукції зумовлює підвищення цін на ринку з інформаційною асиметрією.

Апробація результатів дисертації. Одержані наукові результати дисертаційного дослідження були представлені у доповідях здобувача на 11-ти міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких є: міжнародні науково-практичні конференції “Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні” (Херсон, 2004 р.), “Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє” (Львів, 2005 р.), “Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти” (Запоріжжя, 2005 р.), “Економічна теорія: інноваційні методи викладання та роль досліджень у навчальному процесі” (Київ, 2006 р.), “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (Черкаси, 2007 р.); міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи” (Львів, 2005 р.); всеукраїнські науково-практичні конференції “Проблеми підготовки фахівців на новому етапі розбудови української держави” (Херсон, 2002 р.), “Регіональні проблеми становлення ринкових економічних відносин в Україні” (Херсон, 2003 р.), “Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2006 р.); “Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки” (Херсон, 2007 р.); професорсько-викладацька науково-технічна конференція ОНМУ (Одеса, 2005 р.).

Результати дисертаційного дослідження обговорювалися та одержали схвалення на літніх школах з “Економіки фірми”, організованих Консорціумом економічної освіти і досліджень при Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” та Київській школі економіки (Київ, 2005-2007 рр.).

Публікації результатів дисертаційного дослідження. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 7 наукових статей у фахових виданнях (загальним обсягом 93 сторінки), які входять до відповідних переліків ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 166 найменувань, 5 додатків і включає 8 таблиць та 29 рисунків. Повний обсяг дисертації налічує 218 сторінок, у тому числі таблиці займають 5 сторінок, рисунки – 10, список використаних джерел – 14, додатки – 31.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі розкрита актуальність обраної теми дисертації й ступінь дослідженості наукової проблеми; сформульовано мету та завдання дослідження; відображено наукову новизну одержаних результатів і визначено особистий внесок дисертанта в їх розробку; показане практичне значення дисертаційної роботи; виділено результати апробації її основних положень.

У розділі 1 „Розвиток виробничо-транспортних систем в інформаційному суспільстві” розкриті передумови розвитку та становлення інтеграційної концепції діяльності ланцюжків поставок як засобу зниження невизначеності інформації щодо ринкового середовища з використанням аналізу публікацій із досліджуваної проблеми. Своє відображення інтеграційна концепція знаходить у категорії “ланцюжка поставок”, який сполучає всі рівні ВТС від постачальників до споживачів. Інтегруючим компонентом для кожного ланцюжка поставок виступає низхідна та висхідна інформація, зокрема щодо витрат учасників і попиту на продукцію, яка опосередковує рух даної продукції.

Рух інформаційних потоків в ланцюжках поставок потрібно розглядати з урахуванням транспортної складової. Це дозволяє уникнути обмеженості та недоліків відповідних економіко-математичних моделей ВТС.

Зростання невизначеності зовнішнього середовища бізнесу ускладнює одержання високого і стабільного прибутку, що спонукає учасників ланцюжків поставок до злиттів та поглинань. Метою цих заходів є підвищення надійності поставок; стабільності тарифів і цін ресурсів; зниження непередбачуваності в діях конкурентів, що в кінцевому рахунку сприяє зростанню прибутків учасників цих об’єднань. Злиття відбуваються у формі горизонтальних, вертикальних та конгломератних інтеграцій. З усіх форм інтеграцій найбільш небезпечними для конкуренції є горизонтальні інтеграції, які підвищують концентрацію фірм на ринку, що дозволяє їм підвищувати ціни за рахунок скорочення обсягу продаж. При забороні утворення інтеграцій з боку держави, вони продовжують існувати у вигляді вертикальних обмежень або горизонтальних угод (явних та неявних).

Для визначення такого рівня ціни або обсягів продаж, за яких прибуток інтеграції максимальний, здійснюється координація дій між учасниками інтеграцій у вигляді обміну інформацією щодо власних витрат, рівня запасів, величини ринкового попиту.

Побудова моделей горизонтальних та вертикальних інтеграцій ґрунтувалася на традиційних припущеннях про інформаційну симетрію між учасниками ринку, тобто на однаковому доступі до відповідної інформації для всіх учасників ринку. Але наявність ринкових провалів доводить, що традиційні моделі ринкової рівноваги, які не враховують інформаційну складову, стають все більш неадекватними реальній дійсності й обмежені у використанні.

Теорія асиметричного розподілу інформації спростувала фундаментальний закон єдиної ціни (однорідні товари продаються за однаковою ціною), встановлений традиційною теорією, та її положення про те, що різниця в цінах на подібні товари відображає відмінність в їх якості. Коли одні ринкові учасники інформовані краще, ніж інші, виникає інформаційна асиметрія, що спричинює продаж однакових товарів за різними цінами, а різноякісних – за однаковими цінами.

Синтез теорії інформаційної асиметрії й теорії фірми став наступним кроком у дослідженні впливу інформаційної асиметрії на рівноважний стан ринкових учасників.

Відсутність стимулів у продавців неякісної продукції розкривати інформацію про її справжню якість призводить до створення єдиного споживчого ринку, на якому за однаковою ціною продається якісна і неякісна продукція (змішана рівновага), оскільки покупці не можуть визначити якість товару перед його покупкою. Дослідження таких типів ринку проводиться за допомогою теорії корисності, що збагачує теоретичні моделі новими видами рівноваги, але не дозволяє використовувати їх на практиці.

Пошук рівноваги на конкурентних та монополізованих ринках при нерівномірному розподілі інформації здійснювався для абсолютно еластичних функцій попиту або для конкретних числових параметрів без побудови узагальнених моделей ринкової рівноваги в умовах інформаційної асиметрії, що обумовлює актуальність проведення саме таких досліджень.

У розділі 2 „Рівноваги виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії” встановлено, що конкуренція між фірмами поступається конкуренції між ланцюжками поставок, і побудовані економіко-математичні моделі з одним і двома перевізниками при інформаційній симетрії у чистих стратегіях, що означає використання кожним учасником єдиної оптимальної стратегії з одиничною ймовірністю.

В умовах інформаційної симетрії щодо витрат і попиту досліджена тарифна політика перевізника-монополіста, яка визначається встановленням єдиного або диференційованих тарифів на доставку продукції, при якій перевізник одержує максимальний прибуток.

Позначимо , – загальні витрати -го виробника (для визначеності ) на випуск продукції в обсязі , - питомі витрати -го виробника; (де ) – загальні витрати перевізника-монополіста, - його питомі витрати на перевезення. Функцію попиту на споживчому ринку вважатимемо лінійною , де - ринкова ціна, - галузевий обсяг продаж, - ринковий потенціал, - зміна ціни при одиничній зміні обсягу продаж. Через відсутність інтеграцій кожен із учасників ВТС з двома виробниками однорідної продукції і перевізником-монополістом (рис.1) буде максимізувати свій власний прибуток (- тариф на перевезення одиниці продукції):

, , (1)

. (2)

Методами математичного аналізу отримали єдиний рівноважний тариф, при якому максимізується прибуток перевізника:

, (3)

де - середні витрати виробництва в галузі.

При цьому рівноважний прибуток перевізника-монополіста становить:

. (4)

Методами багатопараметричної оптимізації одержано, що при тарифній дискримінації виробників величина рівноважних тарифів та прибуток перевізника відповідно становитимуть:

, , (5)

. (6)

Після порівняльного аналізу прибутків виробників на ринку дуополії встановлено, що виробник з вищими питомими витратами одержить менший прибуток і навпаки – виробник з нижчими витратами отримає більший прибуток.

Перехід перевізника (наприклад, Української залізниці) до тарифної дискримінації виробників з різними питомими витратами зумовить зміну деяких рівноважних показників ВТС:

1) для виробника, витрати якого вищі середньогалузевих, тариф знизиться, а для виробника з витратами, нижчими за середні по галузі, тариф зросте;

2) зміниться структура поставок кожного з виробників: якщо витрати виробника вище середніх по галузі, його обсяг продаж при тарифній дискримінації зросте, і навпаки;

3) збільшиться розмір прибутку перевізника-монополіста;

4) зменшиться прибуток виробника, питомі витрати якого нижчі за середньогалузеві. Для виробника з витратами, вищими за середні по галузі, встановлені умови, при яких його прибуток може як зрости, так і впасти при тарифній дискримінації.

Разом із тим, при переході перевізника-монополіста від єдиного до диференційованих тарифів залишаться незмінними галузеві обсяги поставок і, відповідно, ціна продукції на ринку. Тож незалежно від виду тарифної політики добробут споживачів залишиться незмінним. Оскільки прибуток транспортної компанії при тарифній дискримінацій виробників зростатиме, коли витрати обох виробників не співпадатимуть, перевізнику у цьому випадку доцільно диференціювати тарифи.

Одержані результати знайшли своє підтвердження при проведенні відповідних розрахунків для попиту на стальний прокат спільного підприємства “Метален” (м. Донецьк) та його конкурентів з відповідними питомими витратами виробництва грн. та грн. за тонну продукції та питомими витратами на перевезення грн. (табл.1). При відомих співвідношеннях ціни та попиту на товар була визначена ринкова функція попиту на стальний прокат: .

У наступній моделі ВТС ринок перевезень представлений двома транспортними компаніями, кожна з яких обслуговує окремого виробника однорідної продукції в дуополістичній галузі (рис.2). Припущення щодо лінійності функцій витрат і попиту та інформаційної симетрії щодо них зберігаються для даної моделі. Між виробниками продукції відбувається конкуренція за Курно.

У цій моделі досліджена доцільність переходу одного з перевізників на лідерську позицію і вплив лідера-перевізника на рівноважний стан учасників ВТС. Після оптимізації функцій прибутку всіх учасників даної системи як в умовах конкуренції Штакельберга між перевізниками, так і в умовах відсутності лідера-перевізника, одержано, що тарифи як лідера, так і послідовника зростуть у порівнянні з ситуацією відсутності лідера на ринку перевезень.

Відбудеться також і підвищення прибутків обох перевізників, причому зростання прибутку послідовника завжди буде більшим, ніж у лідера, в якого прибуток зросте лише на 0,5 %. Виробник, перевізник якого стане лідером, втратить 12 % свого прибутку у порівнянні з ситуацією, коли жоден із перевізників не є лідером. Разом із тим, виробник, перевізник якого залишиться послідовником, збільшить величину власного прибутку.

При появі лідера-перевізника скоротиться галузевий обсяг продаж, що зумовить підвищення ціни і скорочення добробуту споживачів. Тож в умовах даної ВТС транспортній компанії доцільніше залишатися послідовником, коли на ринку з’явиться лідер-перевізник.

У розділі 3 „Рівноваги виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної асиметрії” побудовані і досліджені економіко-математичні моделі ВТС з інформаційною асиметрією щодо якості продукції або витрат виробництва.

При дослідженні ВТС введено припущення про інформаційну асиметрію між виробниками і споживачами щодо якості продукції, коли виробники знають якість своєї продукції, а споживачам відома лише ймовірність придбання якісного товару. При цьому продавці неякісного товару видають його за якісний. Через те, що покупці не можуть визначити якість товару перед покупкою, і якісний, і неякісний товари продаються на одному ринку за однаковою ціною Неякісний товар не завжди означає поганий товар, це свідчить лише про те, що даний товар має нижчу споживчу цінність у порівнянні з якісним. Ціна на товар формується як середня зважена цін неякісного та якісного товарів за їх частками на ринку:

, (7)

де () – функція попиту на якісний (неякісний) товар;

, , (, , ) – відповідно ринкова ціна, обсяг продаж та ринковий потенціал якісного (неякісного) товару; ціна якісного товару завжди не менша ціни неякісного ();

() – гранична зміна ціни при одиничній зміні обсягу продаж якісного (неякісного) товару;

- частка якісного товару на ринку.

Коли на ринку продаються два товари різної якості за однаковою ціною, виникає новий ефект залежності між ціною та обсягом якісного товару (рис.3).

Зі збільшенням на даному ринку обсягу якісного товару відбувається зростання ціни завдяки підвищенню загальної репутації продукції. При досягненні межі ринкова ціна стає максимальною, після чого, при подальшому зростанні обсягів поставок якісного товару, спостерігається вже традиційний ефект оберненої залежності ціни від обсягів товару. Це пояснюється насиченням ринку якісною продукцією, коли вже не репутація товару має визначальну роль, а саме кількість якісного товару. Отже, в умовах ринку з інформаційною асиметрією існує два важелі впливу на ціну товару – обсяг поставок і частка якісного товару. Для неякісного товару на ринку з інформаційною асиметрією зберігається обернена залежність між ціною продукції і обсягом поставок.

На рис.3 показано, що при сталих (відмінних від нуля) обсягах поставок неякісної продукції, із зростанням обсягу поставок якісної, ціна на всю продукцію спочатку зростає (новий ефект), досягає свого максимуму, після чого починає спадати (традиційний ефект).

В умовах інформаційної асиметрії досліджена діяльність двох вертикально інтегрованих ланцюжків поставок, між якими відбувається горизонтальна конкуренція (рис.4) й загальні витрати яких задаються функціями , , (), де і – обсяги виробництва неякісної та якісної продукції відповідно, – питомі витрати -го ланцюжка на виробництво і доставку продукції.

З урахуванням (7) прибуток -го ланцюжка становитиме .

Для кожного з ланцюжків була визначена необхідна умова максимуму прибутку, що описується кубічним рівнянням:

(8)

де

Розв’язок системи двох кубічних рівнянь за допомогою алгебраїчних методів зводиться до розв’язання поліному п’ятої степені, для якого не існує розв’язку в загальному вигляді. Тому для знаходження розв’язку застосовується пакет символьних розрахунків Maple, який дозволяє знайти рівноважні обсяги продаж обох ланцюжків поставок. З одержаних за допомогою Maple розв’язків обираються лише ті, для яких виконується достатня умова максимуму функцій прибутку ланцюжків: , .

Кожне з кубічних рівнянь (8) розв’язується за допомогою формул Кардано, які дозволяють визначити функції реагування ланцюжків поставок у вигляді:

, коли , , (9)

, коли , , (10)

де

, , , , .

На рис.5 показаний графічний вигляд функцій реагування ланцюжків поставок, одержаний за допомогою виразів (9) і (10) при різних питомих витратах кожного з них. Під рівноважними обсягами продукції розуміється така пара обсягів , для якої виконується рівність , , , .

Рівновага на ринку з інформаційною асиметрією була знайдена на основі статистичних даних фінансової звітності українсько-швейцарського підприємства “Метален” для відомих параметрів попиту на його продукцію та питомих витратах ланцюжків на виробництво і доставку якісної та неякісної продукції. Одержані результати показали, що інформаційна асиметрія призводить до зниження ціни та прибутку ланцюжка поставок з якісним товаром підприємства “Метален”, підвищення ціни та прибутку ланцюжка з неякісним товаром та зменшення добробуту споживачів, які змушені купувати неякісний товар за вищою ціною, ніж у випадку інформаційної симетрії.

При горизонтальній та повній інтеграції у ВТС (рис.6) знайдені рівноважні показники

обсягів продаж та прибутків усіх учасників. Причому прибуток горизонтальної інтеграції перевізників у два рази перевищуватиме прибуток горизонтальної інтеграції виробників , величини яких відповідно становлять:

,

.

Рівноважна частка якісного товару в умовах інформаційної асиметрії складає:

. (11)

Було встановлено, що факторами прямого впливу на рівноважну частку якісного товару є відповідно квадратична та лінійна складова виробничих витрат () та питомі витрати на перевезення (), граничний вплив обсягу товару на його ціну () для неякісного товару, потенціал ринку якісного товару (); а оберненими – квадратична та лінійна складова виробничих витрат () та питомих витрат на перевезення (), граничний вплив обсягу товару на його ціну () для якісного товару, потенціал ринку неякісного товару ().

Наступним рівнем розгляду впливу інформаційної асиметрії є міжфірмовий рівень, коли один із виробників ВТС (рис.7) знає витрати решти учасників – конкурента та перевізника , а щодо його витрат відомий лише їх імовірнісний розподіл (відомі лише ймовірності та відповідно його низьких і високих витрат ) на основі попередніх спостережень.

Прибутки , і відповідно становитимуть:

,

,

.

У цьому випадку рівновага ВТС описується рівновагою Байєса-Неша, і рівноважні тарифи та прибуток перевізника-монополіста становитимуть:

, , (12)

, , (13)

де - обернена функція попиту; - питомі витрати виробника , які можуть бути як низькими (), так і високими (); - середнє значення витрат виробника ; - питомі витрати виробника ; - питомі витрати перевізника.

Перевізник встановлює вищий тариф й одержує більший прибуток, коли витрати виробника – низькі, і менший тариф і нижчий прибуток – у протилежному випадку (чим менше витрати виробника, тим більше його обсяг продаж і тим вище його попит на транспортні послуги, і, відповідно, тим вище для нього тариф). Виробник , витрати якого відомі всім учасникам ВТС, як при низьких, так і при високих витратах конкурента недоотримує прибуток у порівнянні з ситуацією інформаційної симетрії. Виробник , точні витрати якого невідомі решті учасників даної системи, а відомо лише їх середнє значення , розкриватиме достовірну інформацію про свої низькі витрати для максимізації власного прибутку і приховуватиме інформацію про свої високі витрати. Ціна товару при інформаційній асиметрії буде нижче, коли витрати виробника низькі, і вище – у протилежному випадку.

Інформація може бути розподілена асиметрично і між виробниками та державою, що стягує непрямі податки з інтеграції виробників (рис.8).

Коли держава не може відрізнити товари за якістю, то рівень непрямих податків встановлюється на однаковому рівні для різноякісних товарів. Метою держави є максимізація бюджету від оподаткування, який становитиме:

, (14)

де - ставка непрямого податку, - обсяг продажу товару -ї якості.

Метою інтеграції виробників і перевізника-монополіста є максимізація власних прибутків. Тарифна політика перевізника буде суттєво впливати на рівень податкових надходжень до бюджету , які при єдиному та диференційованому тарифах відповідно становитимуть:

, (15)

, (16)

де , - узагальнений ринковий потенціал для виробника товару -ї якості.

Тарифна дискримінація перевізника призведе до зменшення надходжень до державного бюджету (). Окрім цього, при встановленні як єдиного, так і диференційованих тарифів обсяг продажу якісної продукції буде вищим, ніж неякісної. Але у разі тарифної дискримінації обсяг продажу якісної продукції впаде, а неякісної – збільшиться. Галузевий обсяг продаж в умовах інформаційної асиметрії після встановлення диференційованих тарифів перевізником зменшиться за рахунок того, що зростання продаж неякісної продукції буде меншим, ніж скорочення якісної за абсолютною величиною. Розмір ставки оподаткування у результаті дискримінації за тарифами зменшиться, у порівнянні з єдиним тарифом перевізника.

Розглянуті моделі в умовах інформаційної симетрії та асиметрії систематизовані на рис.9.

Отже, інформаційна асиметрія між учасниками ринку та в межах ВТС змінює їх стратегії поведінки, рівноважні прибутки, тарифи, ставки податків і рівні податкових надходжень, обсяги виробництва, ринкові ціни товарів та добробут споживачів, у порівнянні з ситуацією інформаційної симетрії.

ВИСНОВКИ

Таким чином, у дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі економіко-математичного моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії.

За результатами проведених досліджень, моделювання та розрахунків є підстави сформулювати такі основні висновки:

1. При інформаційній симетрії перехід перевізника-монополіста від єдиного тарифу до тарифної дискримінації виробників призведе до зменшення величини тарифу для виробника, витрати якого вищі за середньогалузеві, і до зростання тарифу для виробника з витратами, нижчими за середні по галузі. Тариф не зміниться для виробників, витрати яких співпадають із середньогалузевими. Структура поставок кожного з виробників зміниться, якщо їх витрати відмінні від середньогалузевих. Якщо витрати виробника вище середніх по галузі, його обсяг продаж при тарифній дискримінації зросте, і навпаки. Збільшиться величина прибутку перевізника-монополіста, якщо питомі витрати обох виробників у галузі не співпадатимуть. Зменшиться прибуток виробника, питомі витрати якого нижчі за середньогалузеві; для виробника з витратами, вищими за середні по галузі, встановлені умови, за яких його прибуток може як зрости, так і зменшитися при тарифній дискримінації.

2. Доведена доцільність послідовницької позиції на ринку перевезень для перевізника, коли на ринку діє перевізник-лідер. Визначено негативний вплив на прибуток виробника у випадку, коли його перевізник займає лідерську позицію, і позитивний – для виробника, перевізник якого залишається послідовником при наявності лідера в умовах інформаційної симетрії.

3. В умовах інформаційної асиметрії визначений новий важіль впливу на ціну продукції – частка якісної продукції. Із зростанням обсягу якісної продукції до певної межі буде збільшуватися ціна всієї продукції (якісної та неякісної) завдяки збільшенню частки якісної продукції на ринку, після чого ціна досягне свого максимуму і почне спадати через насичення ринку якісним товаром і дію традиційного важеля – зростання обсягу продаж якісної продукції.

4. На ринку з інформаційною асиметрією існує змішана рівновага в умовах горизонтальної, вертикальної та повної інтеграції між учасниками ВТС, коли на одному ринку продаються товари різної якості за однаковою ціною, причому неякісні товари не витісняють з ринку якісні.

5. Встановлені рівноважні показники ВТС в умовах горизонтальної та повної інтеграції учасників при інформаційній асиметрії щодо якості товару, визначена частка якісного товару й прямі та обернені фактори впливу на неї.

6. При порівнянні ринків з інформаційною симетрією та асиметрією встановлено, що при горизонтальній та повній інтеграції учасників ВТС відповідно рівноважні тарифи, обсяги продаж і прибутки учасників інтеграцій залишаються незмінними, тобто інформаційна асиметрія не впливає на зміну рівноважного стану виробників і перевізників. Впливу інформаційної асиметрії зазнає добробут споживачів, який зменшується, коли споживачі, які бажають придбати якісний товар, купують товар невідомої якості.

7. При інформаційній асиметрії щодо витрат одного з виробників дуополістичної галузі розглянута рівновага Байєса-Неша, при якій перевізник підвищує величину тарифу і розмір власного прибутку, коли справжні витрати даного виробника – низькі, в протилежному випадку – розмір тарифу і прибутку перевізника знижуються. Виробник, витрати якого відомі всім учасникам ВТС, недоотримує прибуток як при низьких, так і при високих витратах конкурента, в порівнянні з інформаційною симетрією щодо витрат.

8. Державі недоцільно дозволяти дискримінацію за тарифами перевізнику, оскільки це призведе до зменшення обсягу продаж якісної і збільшення обсягу неякісної продукції на ринку, скорочення надходжень до державного бюджету. Тож державі слід втрутитися у тарифну політику транспортної компанії у разі запровадження останньою тарифної дискримінації для виробників в умовах інформаційної асиметрії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

1. Кобець В.М. Ринок землі в умовах асиметричної інформації // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Херсон, 2004. – С. 255 – 258.

2. Холоденко А.М., Кобець В.М. Конкуренція та інтеграція логістичних ланцюжків в умовах інформаційної асиметрії // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип. 8. – Одеса, 2004. – С. 32 – 56.

3. Кобець В.М. Рівновага логістичної системи при горизонтальній інтеграції учасників в умовах інформаційної асиметрії // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Одеса, 2005. – С. 83 – 101.

4. Кобець В.М. Порівняння різних видів цінової політики перевізника-монополіста // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Одеса, 2005. – С. 106 – 119.

5. Кобець В.М. Рівновага Байєса-Неша в логістичній системі // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип.216 (Том IV). – Дніпропетровськ, 2006. – С. 742-748.

6. Кобець В.М. Модель конкуренції Штакельберга між перевізниками в межах логістичної системи // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип.11. – Одеса, 2006. – С.50-63.

7. Кобець В.М. Вплив цінової політики перевізника на рівновагу логістичної системи і доходи державного бюджету в умовах інформаційної асиметрії // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 5. – С.113-119.

В інших наукових виданнях:

8. Кобець В.М. Олігополія та її стратегічна поведінка // Печатное слово. – 2003. – №2. – С. 87 – 90.

9. Кобець В.М. Теорія ігор: гра з нульовою або постійною сумою // Проблеми підготовки фахівців на новому етапі розбудови української держави: Зб.наук.-метод. праць. – Херсон, 2003. – С. 98 – 102.

10. Кобець В.М. Вплив асиметричної інформації на рівновагу ринку // Регіональні проблеми становлення ринкових економічних відносин в Україні: Зб.наук.-метод. праць. – Херсон, 2004. – С. 31 – 34.

11. Кобець В.М. Конкуренція та інтеграція у логістичних системах в умовах інформаційної асиметрії // Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях: Всеукр. науч.-практ. конф. Донецк, 20-21 мая 2004 г. – Донецк, 2004. – С. 372-373.

12. Кобець В.М. Модель рівноваги логістичних систем в умовах асиметричної інформації // Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: стан і перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 13-14 травня 2005 р. – Львів, 2005. – С. 155.

13. Кобець В.М. Моделі конкуренції логістичних систем в умовах симетричної та асиметричної інформації // Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє: Міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 жовтня 2005 р. – Львів, 2005. – С. 152-153.

14. Кобець В.М. Моделі конкуренції логістичних ланцюжків в умовах інформаційної асиметрії // Економіко-правові проблеми розвитку підприємництва в Україні: Зб.наук.-метод. праць. – Херсон, 2005. – С. 54 – 58.

15. Кобець В.М. Модель рівноваги логістичної системи при горизонтальній інтеграції в умовах інформаційної асиметрії // Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 20 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. 5. – С. 4-8.

16. Кобець В.М. Моделі рівноваги логістичних систем з одним та двома перевізниками в умовах інформаційної асиметрії // Дні науки 2005: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 39-41.

17. Kobets V. Price policy of the transport enterprise under symmetry information // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 16 березня 2006 р. – Київ, 2006. – Т.2. – С. 76-77.

18. Кобець В.М. Умови застосування різних видів цінової політики перевізником-монополістом // Формування сучасної стратегії розвитку підприємництва в Україні: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. Херсон, 30 листопада - 1 грудня 2006 р. – Херсон, 2006. – С. 74-86.

19. Кобець В.М. Вплив посередницької діяльності на рівновагу логістичного ланцюжка // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницької діяльності: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Черкаси, 11-13 квітня 2007 р. – Черкаси, 2007. – С. 367-368.

АНОТАЦІЯ

Кобець В.М. Економіко-математичне моделювання виробничо-транспортних систем в умовах інформаційної симетрії та асиметрії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Одеський національний морський університет, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена теоретико-прикладним проблемам моделювання впливу інформаційної симетрії та асиметрії на рівноваги учасників виробничо-транспортних систем і добробут споживачів.

Обґрунтована необхідність диференціації тарифів перевізником-монополістом та показана доцільність збереження послідовницької позиції перевізника при наявності на ринку перевезень транспортної компанії-лідера при інформаційній симетрії.

Досліджений вплив інформаційної асиметрії на ціну продукції, рівноважні тарифи, обсяги продаж і величину прибутків учасників ВТС. Проведений порівняльний аналіз ВТС та сформульовані практичні рекомендації для їх учасників при інформаційній симетрії та асиметрії.

Ключові слова: виробничо-транспортна система, ланцюжок поставок, інформаційна симетрія, інформаційна асиметрія, горизонтальна інтеграція, вертикальна інтеграція, оптимальний тариф, рівноважний тариф, конкуренція Курно, конкуренція Штакельберга.

АННОТАЦИЯ

Кобец В.Н. Экономико-математическое моделирование производственно-транспортных систем в условиях информационной симметрии и асимметрии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Одесский национальный морской университет, Одесса, 2008.

Диссертация посвящена теоретическим и прикладным проблемам моделирования влияния информационной симметрии и асимметрии на равновесия участников производственно-транспортных систем и благосостояние потребителей.

Проведено исследование влияния единого и дифференцированных тарифов, устанавливаемых перевозчиком-монополистом при доставке однородной продукции на рынок в условиях информационной симметрии, на равновесные состояния всех участников производственно-транспортных систем. В ходе исследования обоснована необходимость проведения тарифной дискриминации транспортной компанией с целью увеличения собственной прибыли, если удельные издержки обоих производителей на рынке дуополии не совпадают. При тарифной дискриминации снижается прибыль производителя, удельные издержки которого ниже средних по отрасли, а для производителя с издержками выше среднеотраслевых определены условия, при которых его прибыль