свого зберігача повідомлення про сквитування розпоряджень на поставку та отримання цінних паперів перераховує суму угоди на грошовий рахунок, який використовує зберігач покупця, для їх подальшого перерахування зберігачем на грошовий рахунок, який використовує Депозитарій для грошового врегулювання угод по цінних паперах.
В подальшому Депозитарій перераховує суму угоди на поточний рахунок зберігача продавця, який в свою чергу розраховується безпосередньо з продавцем цінних паперів.
4.5. Депозитарій здійснює розрахунки за угодами щодо цінних паперів, які укладені на УФБ, відповідно до внутрішнього регламенту Депозитарію на підставі інформації УФБ та згідно з розпорядженнями зберігачів сторін угоди. Якщо при цьому параметри угоди, які зазначені в розпорядженнях зберігачів сторін, не співпадають з інформацією наданою УФБ, врегулювання угоди здійснюється Депозитарієм відповідно до параметрів, що указані в розпорядженнях.
4.6. Інформація щодо укладених на УФБ угод з цінними паперами, яка надається УФБ, визначається Регламентом обміну інформацією, який затверджується УФБ та Депозитарієм, і повинна містити наступні обов`язкові реквізити:
- дата укладання угоди;
- код цінного паперу;
- № біржової угоди між покупцем і продавцем;
- номер рахунку в ц/п, з якого списуються ц/п (код рахунку зберігача продавця та код рахунку продавця у зберігача);
- номер рахунку в ц/п, на який зараховується ц/п (код рахунку зберігача покупця та код рахунку покупця у зберігача);
- кількість цінних паперів;
- принцип розрахунків за угодою (поставка проти оплати/ без оплати);
- розмір платежу в обмін на цінні папери з зазначенням інформації щодо рахунків з яких (на які) здійснюється оплата (у разі розрахунків за угодою за принципом поставки проти оплати);
- дата виконання угоди.
4.7. Обмін інформацією між УФБ та Депозитарієм здійснюється у терміни, передбачені Регламентом обміну інформацією, з використанням процедури захисту інформації, що передається, від несанкціонованого доступу в електронних системах обміну даними.
4.8. В день виконання розрахунків Депозитарій надає УФБ інформацію про результати виконання розрахунків щодо угод з цінними паперами з зазначенням виконаних та невиконаних учасниками торгівлі на УФБ угод. По невиконаних угодах Депозитарій обовґязково зазначає обставини невиконання.
5. Заключні положення
5.1. Якщо за угодами щодо цінних паперів звірку розпоряджень від зберігачів сторін здійснює УФБ, інформація, що подається УФБ Депозитарію, оформлюється у вигляді відомості сквитованих та затверджених розпоряджень відповідно до вимог розділу 4 «Положення про розрахунково-клірингову діяльність», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 27.01.98 №11-а.
В цьому випадку, право Депозитарію отримувати від УФБ відомість сквитованих та затверджених розпоряджень та право УФБ надавати Депозитарію цю відомість має бути передбачено в договорі про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів та в депозитарних договорах між Депозитарієм і його депонентами. Порядок складання та надання Депозитарію цієї відомості визначається цим Порядком, у зв`язку з чим, до нього вносяться відповідні зміни та доповнення.
5.2. Цей Порядок набуває чинності з моменту його затвердження правлінням УФБ та застосовується за призначенням після його погодження з ДКЦПФР.
5.3. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться в письмовій формі та набувають чинності у порядку, визначеному п. 5.2 цього Порядку.
3. Задача
Встановити біржовий курс дня та визначити доручення купівлі та продажу, що будуть реалізовані за результатами біржових торгів.
Вихідні дані листка доручень наведені за варіантами таблиці
Таблиця 1. Листок доручень
Купівля (кількість), од. | Ліміт ціни, гр. од. | Продаж (кількість), од.
1 | 2 | 3
100 | ЗКД
5 | 80 | 150
15 | 75 | 100
25 | 70 | 35
30 | 65
200 | 60 | 30
ЗКД | 120
Для встановлення курсу біржових торгів здійснюється упорядкування доручень, отриманих всіма брокерськими конторами, шляхом складання листка доручень.
Таблиця 2 Листок доручень: зіставлення кількості контрактів, можливих до реалізації за запропонованими цінами
Купівля, од. | Ліміт ціни, гр.од. | Продаж, од. | Оборот
Кількість | Сукупна кількість | Кількість | Сукупна кількість
100 | 100 | ПКД
5 | 105 | 80 | 150 | 435 | 105
15 | 120 | 75 | 100 | 285 | 120
25 | 145 | 70 | 35 | 185 | 145
30 | 175 | 65 | 150 | 150
200 | 375 | 60 | 30 | 150 | 150
ПКД | 120 | 120
Визначимо ціну, за якої попит і пропозиція максимально зблизяться, тобто найбільше контрактів буде реалізоване. В наведеному випадку ціні 65 гр.од. і 60 гр.од. відповідає максимальний оборот біржових торгів 150 контрактів. Але попит і пропозиція максимально зблизяться при ціні 65 гр.од. Отже, ціна 65 гр.од. стає курсом дня.
Таким чином, всі доручення ЗКД, а також доручення, що містили пропози-цію ціни кращу за встановлену (вищу в разі купівлі, нижчу в разі продажу) будуть повністю реалізовані.
Але доручення, в якому запропонована ціна однакова з курсом дня, можуть бути реалізовані частково в разі наявності різниці між попитом і пропозицією.
Так, існує 2 варіанти реалізації доручень за ціною 65 гр.од.:
1) щоб урівноважити ринок, спеціалістами біржі здійснюється інтервенція та продаж 25 контрактів зі свого пулу (175 - 150) за встановленим курсом;
2) біржа відмовляється від інтервенції, а доручення купівлі за ціною 65 гр.од. реалізуються у співвідношенні 1 6 загальною кількістю 5 контрактів (30 - 25).
В цілому всі угоди залишаються в одній ціні. Це означає, що покупці, які були готові сплати 70, 75 і 80 гр.од. за контракт, заплатять 65 гр.од. Водночас
