Change — зміни в ціні відносно попереднього дня.

Ask Yield — очікуваний дохід.

Prior Yield — очікуваний дохід за попередніми угодами (табл. 21.4).

Числові дані в табл. 21.3 дають інформацію про котирування облігацій з терміном погашення 2 лютого 2007 р. з купонною ставкою 75/8% , або 7,625% . Ціна пропозиції 106:03 означає 106 цілих і 3/32 від номіналу. Ціна попиту — 10% від номіналу. Зміни в ціні також відображені в 32 частках. Порівняно з попереднім котируванням ціна облігації зросла на 10/32 від номіналу. Очікувана дохідність облігації в даний момент становить 6,23% .

Дані табл. 21.4 дають інформацію про котирування облігацій корпорації Е.І.В. з купонним процентом 8У4% і датою погашення 20 грудня 2004 р. Поточна ціна облігації становить 111 цілих і 14/16 від номіналу. Ціна облігації порівняно з попереднім котируванням зросла на 6/І6 від номіналу. Очікувана дохідність облігації 6,36% менша від очікуваної дохідності за попередніми угодами, яка становила 6,39%. У табл. 21.5 подано інформацію про міжнародні інвестиційні компанії.

Таблиця 21.5. Інформація про міжнародні інвестиційні компанії

Fund Name — назва інвестиційної компанії.

GF — географічна концентрацію портфелю, наприклад ЕЕ — Східна Європа, AU — Австрія, CD — Канада тощо.

AT — тип активів. Основні типи активів (напрям та ціль інвестування) — це акції (EQ), конвертовані облігації (CV), мультиактивні або збалансовані (BL), інструменти з фіксованим доходом (FI), інструменти грошового ринку (MM), нерухомість (RE), гарантовані або для захисту капіталу (GU).

LB — країна, в якій зареєстрований фонд. Позначення країн збігаються з позначеннями географічної концентрації портфеля.

NAV Date — остання дата оцінювання чистих активів компанії. Часто чисті активи оцінюються щодня.

CR — валюта, в якій виражені чисті активи та ціна цінних паперів компанії.

NAV — величина чистих активів, що припадає на одну акцію, розрахована на основі цін закриття. Це ціна, за якою акції пропонуються до продажу, тобто ціна bid на дату оцінювання чистих активів.

"% Return" — загальна дохідність акцій фонду, %: YTD — очікувана дохідність, 12-Мо — дохідність 12 міс. тому, 2-Yr — дохідність 2 роки тому.

Дані таблиці 21.5 надають інформацію про інвестиційні компанії WAM та CLACG, управляючою компанією яких є CITIBANK PARIS. Обидві компанії зареєстровані у Франції (FF), у обох компаній активи пономіновані в доларах СІЛА (US), компанія WAM вкладає кошти в акції корпорацій (EQ), які розташовані по всьому світу, про що свідчить абревіатура GL. Два роки тому компанія не існувала, про що свідчить абревіатура NS. Інвестиційна компанія CLACG вкладає кошти в цінні папери з фіксованим доходом (FI), географічна концентрація портфеля — Латинська Америка (LA).

Інформація про котирування акцій інвестиційних компаній містить дані про вартість чистих активів, що припадають на одну акцію компанії (NAV), та ціна продажу акції (Offer price), яка визначається на основі вартості чистих активів, що припадають на одну акцію (табл. 21.6).

Таблиця 21.6. Котирування акцій інвестиційних компаній

Fund Name | NAV | Offer price

А | 15,1 | 16,2

В | 9,5 | NL

При ціні продажу акції, що дорівнює вартості чистих активів, у колонці Offer price зазначається абревіатура NL (no load found), яка означає, що акції компанії продаються без навантаження.

Дані про котирування акцій інвестиційних компаній А і В свідчать про те, що вартість чистих активів компанії А, які припадають на одну акцію, дорівнює 15,1 гр. од. Ціна продажу акції становить 16,2 гр. од. Акції компанії А продаються з навантаженням, що дорівнює 16,2 - 15,1 = 1,1 гр. од. Акції компанії В продаються без навантаження за ціною, що дорівнює вартості чистих активів, і становить 9,5 гр. од.

Інформацію про торги ф'ючерсними контрактами наведено в табл. 21.7.

Таблиця 21.7. Інформація про торги ф'ючерсними контрактами

Найбільш поширені базові активи ф'ючерсних контрактів серед матеріальних активів цукор, соєбоби, какао, кава, метали (в тому числі срібло, золото), нафтопродукти, газ тощо. Серед інших базових активів — цінні папери, процентні ставки, валюта, індекси.

У першому рядку — дані про тип базового активу ф'ючерсного контракту, біржа, на якій проводяться торги, обсяг базового активу в одному контракті та грошова одиниця виміру одиниці базового активу.

У графах табл. 21.7 наводяться такі дані: місяць виконання контракту (дата поставки); ціна, за якою укладено контракт, — ціна поставки (Open); найвища ціна протягом дня (High); найнижча ціна дня (Low); остаточна ціна (Settle); зміни в ціні в порівнянні з попереднім днем (Change); найвища (High) та найнижча (Low) ціни за весь термін життя контракту (Lifetime); обсяг відкритих позицій, або кількість контрактів, що не мають закритої протилежної позиції (Open interest).

У табл. 21.7 подано дані про котирування ф'ючерсних контрактів на соєбоби (SOYBEANS) на Чиказькій біржі "Chicago Board of Trade" (CBT). Обсяг базового активу в одному контракті — 5000 бушелів (5,000 bu). Ціну одного бушеля розраховують у центах (cents per bu). Місяць виконання контракту — листопад (Nov). Ціна, за якою було укладено контракт, або ф'ючерсна ціна на день відкриття позиції, — 680 дол. Найвища та найнижча ціни, зафіксовані протягом біржового дня — відповідно 689 та 666 дол. Остаточна ціна, за якою клірингова палата буде здійснювати розрахунки з власниками контрактів, — 688 Ѕ Дол. У порівнянні з попередніми торгами ф'ючерсна ціна зросла на 81/2 дол. Найвища та найнижча ціни, зафіксовані за весь період життя контракту (від дати відкриття