Інформацію про торгівлю опціонними контрактами на акції наведено в табл. 21.8.

Таблиця 21.8. Інформація про котирування опціонних контрактів

Option | Exp | Strike | Vol. | Exch. | Last | Net Chg. | Close | Open Int.

Intel | Nov | 125 | с 4910 | AM | 5/8 | -13/16 | 1243/8 | 14 149

Intel | Nov | 120 | p3307 | AM | 13/4 | +13/16 | 1243/8 | 3864

IBM | Dec | 135 | с 3267 | CB | 41/8 | -1/8 | 1355/8 | 3905

У першій графі — назва корпорації, акції якої виступають базовим активом опціону (Option). Після цього — дата виконання опціонного контракту (Ехр).

Strike — страйкова ціна акції, зафіксована в опціонному контракті.

Vol — обсяг торгів або загальна кількість контрактів, які були продані та куплені протягом біржового дня. Тип контракту Put чи Call може вказуватись над таблицею. В цій таблиці в окремих рядках подано інформацію по опціонах Put та Call.

Exch — біржа, на якій здійснюється торгівля таким типом контрактів.

Last — поточна премія (ціна опціону) в розрахунку на одну акцію.

Net Chg — зміни в ціні опціону в порівнянні з попереднім днем.

Close — ціна закриття, що дорівнює страйковій ціні в опціонних контрактах, які були укладені перед закриттям біржі. Якщо нові контракти протягом дня не укладалися, то ціна закриття означає ціну, що склалася в результаті котирування на біржі існуючих контрактів.

Open int. — обсяг відкритих позицій за опціонними контрактами відповідного типу.

Дані, наведені в табл. 21.8, дають інформацію про котирування опціонних контрактів Put та Call на акції компаній Intel та опціонів Call на акції IBM. Опціони на акції Intel котируються на біржі "American Stock Exchange" (AM), опціони на акції IBM — на біржі "Chicago Board Options Exchange" (CB). Ціни опціонів Call (1,3 рядки) зменшились у порівнянні з попереднім днем, ціна опціону Put (2 рядок) зросла на 13/16 дол. Обсяг торгів опціонами Call на акції Intel становить 4910 і значно перевищує обсяги торгів іншими контрактами. Обсяг відкритих позицій (14 149) за даним типом контрактів також значно перевищує обсяги відкритих позицій по інших контрактах.

Інформація про торгівлю опціонами на ф'ючерси має структуру, подібну до інформації про ф'ючерси. В розділах таблиці наводяться групи базових активів ф'ючерсних контрактів. Наприклад, у групі "метали" подається інформація про опціони на ф'ючерси, базовими активами яких є золото, срібло та інші метали. За кожним активом подано інформацію про біржу, де відбувається торгівля цим ф'ючерсним контрактом, структуру ф'ючерсного контракту, а після цього інформацію про параметри опціонного контракту — страйкову ціну, пропозицію на опціони Put та Call.

Рекомендована література

1. Боринець СЛ. Міжнародні валютно-фінансові відносини. — К., 1999.

2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. — М., 1994.

3. Фінансові звіти ЄБРР за 1997—1998 роки.

4. Хэррис ДМ. Международные финансы: Пер. с англ. — М., 1996.

5. Roy С. Smith, Ingo Walter. Global banking. — New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.

6. Sercu R. Uppal. International financial markets and the firm. — London: Chapman & Hall, 1995.