Методи управління кредитним ризиком поділяються на методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики та в цілому на рівні кредитного портфеля банку.

До методів першої групи належать аналіз кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінка кредиту, структурування позики, документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом та станом застави. Головне в цих методах є послідовність в їх застосуванні, бо одночасно вони являють собою етапи процесу кредитування. Якщо ж на кожному етапі кредитування перед кредитним працівником поставлено мету мінімізації кредитного ризику окремої позики, то етапи кредитування можна розглядати як методи управління ризиком або способи захисту від кредитного ризику окремої позики. В Святошинському відділення №171 АППБ „Аваль” ці методи в процесі кредитування кожного позичальника застосовуються в повній мірі. Особлива увага приділяється аналізу кредитоспроможності позичальника, заставі, документуванню кредитної операції.

Методами управління кредитним ризиком (способи захисту від кредитного ризику) кредитного портфеля банківської установи виступають:

Ш Диверсифікація – полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняють один від одного як за індивідуальними характеристиками (розмір капіталу, форма власності), так і за сферами діяльності, географічною характеристикою (позичальники перебувають у різних регіонах, географічних територіях, країнах з різними економічними, природними умовами). Диверсифікація за географічним показником в повній мірі банку не доступна, бо він за своїм обсягами є невеликим. Застосовування цього методу дозволяє пом’якшити вплив кліматичних та погодних умов, політичних та економічних потрясінь, які впливають на фінансовий стан позичальника. Застосування галузевої диверсифікації дозволяє розподілити кредитні ресурси в багатьох галузях економіки (див. додатки). Єдиною проблемою є вибір найбільш прибуткових та найменш ризикованих галузей. З наведеної класифікації кредитів по галузям економіки можна сказати, що прибутковими галузями на даний час є торгівля (яка розвивається швидкими темпами) та промисловість (надання кредитів в ці галузі складають майже 77 % усіх кредитів). Важливим при цьому є постійний контроль за вибраними галузями, аби при економічному спаді перекинути кредитні ресурси в більш прибуткову. Застосування портфельної диверсифікації означає розосередження кредитів між різними категоріями позичальників, починаючи з окремої фізичної особи і аж до відомих великих компаній. Найвигіднішими в плані прибутковості є кредити, надані у сферу малого бізнесу бо вони обмежені у виборі кредитів і тому банк може їм диктувати свої правила, але вони є й найбільш ризикованими. При кредитуванні великих компаній ризик є мінімальним, але й прибутки є незначними. Вигодою при такому кредитуванні виступає підвищення рейтингу та популярності банку. Застосування методу диверсифікації в даній банківській установі виявляє наявність висококваліфікованого персоналу, який глибоко володіє знаннями в багатьох галузях економіки, знає специфіку різних географічних територій, має практичний досвід роботи з різними категоріями позичальників.

Ш Установлення лімітів – це встановлення максимально допустимих розмірів наданих позик, що дозволяє обмежити кредитний ризик. Завдяки застосуванню цього методу банку вдається уникнути критичних втрат внаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду ризику, а також диверсифікувати кредитний портфель банку та забезпечити стабільні прибутки. Ліміти можуть встановлюватися за видами кредитів, категоріями позичальників чи групами взаємопов’язаних позичальників за кредитами в окремої галузі, географічні території, за найбільш ризиковими напрямками кредитування. Лімітування використовується для визначення повноважень кредитних працівників різних рангів щодо розмірів наданих позик. Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального розміру кредитного портфеля, обмеження величини кредитних ресурсів філій банку. Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір позики чи напрямку кредитування і виражається як в абсолютних граничних величинах (сума кредиту у грошовому вираженні), так і у відносних показниках (коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу під час розрахунків нормативів беруть обсяг капіталу банку або розмір кредитного портфеля, чи валюту балансу. При визначенні ліміту кредитування потрібно ідентифікувати основні сфери та фактори ризику. Прикладом лімітування може також виступати норматив НБУ “Максимальний розмір ризику на одного позичальника”, який розраховується як відношення суми всіх вимог банку до цього позичальника та всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього позичальника, до капіталу банку. Нормативне значення цього показника не має перевищувати 25 %. Максимальний розмір кредиту, який може дати банк, складає 50 % від оціночної вартості заставленого майна позичальника по всім видам кредиту. Це відноситься як до фізичних так і до юридичних осіб. Але фізичним особам може надаватися кредит у розмірі 60 % або 70 % від заставленого майна якщо у позичальника високі та стабільні доходи і бездоганна репутація. Остаточна сума кредиту обговорюється індивідуально та при погодженні обох сторін підписується договір. Взагалі максимально допустимий розмір наданих позик складає 10 % від статутного капіталу (тобто більше ніж 2935,8 тис. грн. банк не може дати у кредит).

Ш Резервування – полягає в акумулюванні частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів. Це є одним з методів зниження кредитного ризику на рівні банку, слугуючи для захисту вкладників, кредиторів, акціонерів. Одночасно резерви за кредитними операціями підвищують надійність і стабільність банку в цілому. Даний метод базується на одному з принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітів – принципі обережності, згідно з яким банк оцінює кредитний портфель з погляду