Yt | Ct | It | At

1990 | 1,63 | 0,91 | 0,00 | 0,72

1991 | 3,11 | 1,74 | 0,00 | 1,37

1992 | 29,26 | 1,74 | 0,34 | 27,18

1993 | 792,83 | 16,35 | 5,92 | 770,57

1994 | 6468,78 | 443,03 | 172,87 | 5852,88

1995 | 29361,04 | 3614,71 | 1285,00 | 24461,33

1996 | 55540,51 | 16406,76 | 5182,69 | 33951,07

1997 | 76508,57 | 31035,68 | 5926,89 | 39546,00

1998 | 88841,55 | 42752,50 | 4747,06 | 41342,00

1999 | 108263,21 | 49644,09 | 2792,12 | 55827,00

2000 | 138544,74 | 60496,79 | 4396,96 | 73651,00

2001 | 172101,49 | 77417,91 | 6855,58 | 87828,00

2002 | 200849,27 | 96169,21 | 7597,07 | 97083,00

2003 | 231641,63 | 112233,28 | 6508,34 | 112900,00

2004 | 262311,08 | 129439,85 | 6971,22 | 125900,00

2005 | 293021,14 | 146577,74 | 6943,40 | 139500,00

На мал. 4.1. показано як відрізняються друг від друга фактичні й отримані значення ВВП. Незначна різниця в коливаннях спостерігається тому що модель Самуельсона-Хікса не враховую інфляції. З цієй причини моделювання повинно здійснюватися в період відносної стабільності.

Мал. 4.1 – Використання при моделюванні Моделі Самуельсона-Хікса

При моделюванні показників 1997-2004р. отримуємо значення дискримінанту –0,07, що характеризує тенденцію до постійного зростання ВВП. Змодельовані значення мають вигляд, зображений на мал. 3.2: Також можна спостерігати хвилеподібний процес, сповільнення економічного росту. Загасаючі коливання не видні, але це зв'язано з невеликим обсягом даним(8 років).

Мал. 4.2. - Змодельовані і фактичні значення ВВП України.

Верхня межа можливих коливань колебаний національного продукту дорівнює 330 ,17.

Таким чином, згідно з проведеним дослідженням доцільно використовувати модель, яка враховує хоча б один показник монетарної політики.

. Модель Тевеса на прикладі України

Модель Тевеса відрізняється від моделі Самуэльсона-Хікса тим, що взаємодіє з ринком благ через ставку відсотка. Динамічна функція попиту на гроші в моделі Тевеса має вид

Lt=Lyyt-1+Litmax-Liit-

тобто у поточному періоді попит на деньги для угод залежить від доходу попереднього періоду, а попит на гроші як майно – від поточної ставки відсотка. Пропозиція грошей задана экзогенно і дорівнює М.

У зв'язку з цим, що в даній моделі ставка відсотка є функцією часу, із загальної суми автономного попиту потрібно виділити величину автономних інвестицій як функцію від ставки відсотка. Тому рівняння рівноваги на ринку благ приймає вид

yt=Cyyt-1+ч(yt-1-yt-2)-Iiit-1+A’t, (2.6)

де Aґt=At+Iiit-1., або

yt=(Cy+ч)yt-1-(ч+l)yt-2+At (2.8).

Використовуючи при моделюванні статистичні дані про ставку відсотка кредитування були отримані змодельовані значення ВВП(табл.2.3).

Внаслідок того, що в 1996-1998 роках був високий рівень інфляції, це відобразилося на те, що модель Тевеса, в якій хоча й передбачена інфляція, але не на такому високому рівні майже співпадає з моделлю Самуельсона-Хікса, в якій інфляція непередбачена. Тому, якщо моделювати, починаючи з 1996 між ними не буде великої різниці.

Таблиця 4.1 – Моделювання економічних циклів, використовуючи модель

Тевеса |

Yt | Ct | It | At | відсоток, %

1996 | 76950,5278 | 42999,46 | 0 | 33951 | 61,4

1997 | 89631,5151 | 50085,52 | 0 | 39546 | 42,7

1998 | 92564,3942 | 51222,39 | 2870,91 | 41342 | 60,4

1999 | 107870,767 | 52043,77 | 663,99 | 55827 | 51,9

2000 | 136101,223 | 62450,22 | 3465,28 | 73651 | 37,3

2001 | 168379,91 | 80551,91 | 6391,22 | 87828 | 29,6

2002 | 196887,249 | 99804,25 | 7307,72 | 97083 | 21,8

2003 | 228211,535 | 115311,53 | 6453,91 | 112900 | 18

2004 | 259380,125 | 133480,13 | 7091,65 | 125900 | 16

2005 | 290649,58 | 151149,58 | 7056,4 | 139500 | 12

Мал. 3.3. – Моделювання обсягів ВВП за моделлю Тевеса.

Аналіз взаємозв’язку долі готівки в грошовій базі та ступеня монетизації агрегату МО дає підтвердження про циклічність розвитку української економіки (мал.3.4). Дані для графічного аналізу приведені в додатку Б.

Мал.4.4 – Ступінь монетизації як функція долі готівки в грошовій базі

Фактичні тенденції розвитку монетизации не можна класифікувати як прийнятні для України. Принаймні, бажано було б мати значно кращі. Через те, що головним економічним джерелом змін грошової маси в звертанні є зміна і розподіл реального ВВП, те це не може не відбитися на використанні грошей.

ВИСНОВКИ

В процессі роботи з’ясовано, що економіка України розвивається циклічно. Зараз Україна досягла піку свого росту. Після цього згідно з прогнозом має послідувати економічний спад. При моделюванню морна помітити невеликі цикци довжиною приблизно 5 років. Взагалі для економікі України доцільно використовувати моделі в яких враховується монетарне регулювання. Це пов’язене зі значною роллю банку.

При моделюванні непрямої залежності ВВП від готівки можна виявити зменшуючиїся цикли. В цілом фактичний ВВП має такі тенденції:

Уповільнення темпів росту ВВП і об'єктивне розширення виробництва в нинішньому році красномовно говорять про корінні зміни в моделі розвитку економіки в 2003 році і далі.

Інвестиційні процеси загальмувалися, але зате підсилилися сигнали внутрішнього споживчого попиту, на які зуміли відреагувати вітчизняні виробники

Особливість нинішнього етапу функціонування економіки полягає в тім, що в 2003 році уповільнення темпів росту ВВП супроводжується збільшення інфляції, а також збільшенням заощаджень громадян України.

Дана робота присвячена аналізу цих і інших економічних тенденцій. Економічний ріст відбувається в несприятливих умовах змушеного відтоку фінансових ресурсів із країни, тому отримане значення акселератора і не відповідає значенню в розвитих країнах.

Розглянуті моделі мають такі недолікі:

Для проведення аналізу динаміки розвитку держави з використанням розглянутих моделей необхідно розрахувати коефіцієнти мультиплікації й акселерації, що трудомістським процесом.

Необхідно уважно стежити за всією статистикою національного