Наявність мультіколінеарності перевіряють за допомогою коефіцієнтів кореляції. Чим ближче коефіцієнт коло одиниці, тим сильніший взаємозв’язок між факторами. При наявності мультиколінеарності один фактор необхідно виключити. Наприклад, якщо між обсягом виробництва і фактором праці існує дуже сильний зв’язок, це свідчить про значну роль фактора праці в виробництві: виробництво в Україні є працемістким. При виборі з двох факторів, краще виключити той, який є нееластичним.

Висновок

До числа типових економіко-математичних моделей, що на сьогоднішній день розробляє і вивчає економетрія, відносяться: функції попиту різних груп споживачів і цільових функцій споживання, виробничі функції, а також міжгалузеві моделі виробництва, розподілу і споживання продукції.

Побудова економетрічних моделей супроводжується рішенням безлічі питань: чи немає перемінних, котрі варто було б додатково включити в модель; чи немає необхідності виключити з моделі якісь перемінні; чи вірно, що модель лінійна; чи є модель повною; чи досить обмежитися макроекономічною моделлю чи її варто доповнити мікроекономічними дослідженнями; обійтися статичною моделлю або провести оцінку в динаміку і т.і.

Потрібно особливо відзначити, що в практичних дослідженнях економетрічні методи використовуються не тільки в економіці. Вони поширені в біології, медицині, соціології й інших суспільних і природничих науках, де необхідно розробляти й оцінювати моделі. Так виникли нові напрямки - біометрія, кваліметрія і т.п.

Економетрія може розглядатися в двох ракурсах: теоретична і прикладна. Теоретична економетрія займається розвитком і обґрунтуванням методів, виявленням всіх особливостей і умов. Практична економетрія націлена на використання вже створеного інструментарію. Очевидно, що при підготовці фахівців в області економіки увага повинна бути приділена прикладним аспектам.

Етапи проведення економетричного аналізу:

1. Формулювання проблеми, задачі, гіпотези.

2. Розробка економетрічної моделі для реалізації проблеми.

3. Оцінка параметрів обраної моделі.

4. Перевірка моделі на адекватність і надійність. Статистичні оцінки і висновки.

5. Прогнозування на основі отриманої моделі.

6. Використання моделі (для контролю і т.п.).

Кожний з цих етапів реалізується за визначеною схемою, з використанням тієї чи іншої методики. При цьому неможливо уявити собі економетрічний аналіз без використання комп'ютерних технологій. У пакеті Ехсеl закладено багатий набір програм для реалізації математико-статистичного аналізу.

Важливою складовою для рішення задач економетрії є використовувана інформаційна база. При моделюванні економічних процесів зустрічаються з двома типами даних:

- ряди динаміки (чи тимчасові ряди);

- просторові дані.

Прикладами тимчасових даних можуть бути щоквартальні дані по інфляції, середній заробітній платі, національному доходу, товарообігу, прибутку, витратам і т.д. Прикладом просторових даних є набір зведень по різних фірмах у той самий момент часу - наприклад, обсяг виробництва, кількість працівників, продуктивність праці, доход, витрати і т.д. Відмітною рисою рядів динаміки є те, що вони природним образом упорядковані за часом, крім того, спостереження в близькі моменти часу часто бувають залежними.

Література.