НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

МАКАРА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 338.92.011

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВВП З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ

08.03.02 – економіко-математичне моделювання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України.

Науковий керівник академік НАН України, професор, доктор економічних наук Геєць Валерій Михайлович, Інститут економічного прогнозування НАН України, директор.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Тимчук Микола Федорович, Інститут муніципального менеджменту і бізнесу, ректор;

кандидат економічних наук Лук'яненко Ірина Григорівна, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, доцент, завідувач кафедри фінансів.

Провідна установа Київський національний економічний університет, кафедра економіко-математичних методів, Міністерство освіти і науки України (м. Київ).

Захист відбудеться “30” січня 2002 р. о 12 годині 00 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

Автореферат розісланий “29” грудня 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

В дисертаційній роботі поставлено наукове завдання розробити методи короткострокового прогнозування динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП) в економіці України з урахуванням впливу вагомих факторів соціальної сфери на основі ідеології композиційних випереджаючих індикаторів.

Актуальність теми. Тенденції реального зростання вітчизняної економіки, що з'явилися в 2000 р. та продовжуються в 2001 р., свідчать про появу можливості відродження стабільного економічного зростання. Вперше за роки незалежності досягнуто значних приростів реального ВВП. Поряд з цим, мають місце і негативні процеси, особливо у соціальній сфері. Поки що в Україні, не дивлячись на процеси зростання, рівень особистого споживання залишається низьким, існує високий рівень безробіття, динаміка інвестицій у виробничу сферу, та особливо їх структура, не гарантує стабільного економічного зростання у майбутньому. Тобто фактори капіталу та праці, як основа для економічного підйому, ще не працюють на рівні потенційних можливостей економіки. Це свідчить про нестійкість позитивних тенденцій в економіці. Тому важливо оцінювати не тільки довгострокові можливості економічного зростання, а і бачити короткострокові перспективи. Останнє є вкрай необхідним, оскільки дозволяє вживати упереджуючих заходів з тим, щоб не втратити перші ознаки позитивного характеру, що намітилися в розвитку економіки. З іншого боку, зокрема на ранніх стадіях зародження окремих негативних тенденцій, важливо їх вчасно розпізнавати. Саме це і доводить необхідність короткострокового прогнозування економічних процесів. Розв'язання задач, що виникають у процесі таких економічних досліджень, можливе за наявності надійних моделей та методів, і насамперед економетричних.

Проблемою розвитку методів прогнозування в свій час займалися багато провідних науковців. Серед найвідоміших дослідників чільне місце займають І. Бестужев-Лада, Г. Тейл, Г. Хауштейн, Ф. Там, Д. Мур. На сьогодні в Україні тематику короткострокового прогнозування на постійній основі розробляють в Інституті економічного прогнозування НАН України та деяких інших спеціалізованих установах. Свій вагомий внесок в теорію і практику прогнозування зробили вітчизняні науковці Ю. Архангельський, О. Бакаєв, В. Бесєдін, О. Власенко, В. Геєць, В. Голіков, І. Євдокімова, О. Ємельянов, Н. Костіна, І. Крючкова, Ф. Кушнірський, В. Михалєвич, М. Михалєвич, В. Науменко, Б. Панасюк, А. Ревенко, М. Тимчук, В.  Юрчишин.

Проте аналіз наукових праць та практики прогнозування, яка склалася за останні 10 років внаслідок змін в економіці України, свідчить про недостатність розробки прогнозних методів, що дозволяють врахувати вплив на економічний розвиток факторів, які характеризують соціальну сферу. Відсутні методичні підходи щодо економічної оцінки наслідків соціальної політики та соціальних процесів в країні. Недооцінка таких факторів зменшує надійність прогнозів основних макропоказників, необхідних для обґрунтування результативної економічної політики.

З огляду на особливості розвитку економіки у перехідних умовах, а також з метою врахування у макроекономічних модельних розробках саме факторів, що характеризують розвиток соціальної сфери, в роботі запропоновано нові підходи щодо аналітичної оцінки ефективності заходів соціальної політики в державі. Розроблено відповідні моделі, які дозволяють здійснювати прогнозування динаміки ВВП на короткострокову перспективу з урахуванням соціальних факторів та дослідженням їх впливу на економіку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота безпосередньо пов'язана з виконанням науково-дослідної роботи в Інституті економічного прогнозування НАН України за темами: 3.1.7.4 “Розробка комплексу моделей та методики короткострокового прогнозування основних макроекономічних показників” за номером державної реєстрації 0198U000252 та 3.1.7.16 “Методологія короткострокового макроекономічного прогнозування з урахуванням особливостей трансформаційних процесів в Україні” за номером 0100U002144.

У рамках роботи за вказаними темами автор проводила всебічний аналіз даних і наукових матеріалів, розробляла моделі короткострокових макроекономічних прогнозів.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка інструментарію економіко-математичного моделювання для оцінки впливу соціальної сфери на розвиток економіки та побудова макроекономічних моделей короткострокового прогнозування динаміки реального ВВП з врахуванням факторів соціального розвитку.

Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань:–

виявлення позитивних і негативних сторін у методах і підходах щодо короткострокового макроекономічного прогнозування;–

відбір та аналіз показників, що характеризують соціальну сферу, та вияв їх впливу на динаміку ВВП;–

розробка методології кількісної оцінки характеристик соціального розвитку та економічної ситуації в державі на основі композиційного індексу; –

виявлення функціонального економічного зв'язку між показником ВВП та соціальними показниками з метою прогнозування обсягів ВВП на базі оцінки динаміки композиційного індексу соціальної сфери;–

побудова економетричної моделі, що враховує основні компоненти ВВП за методом кінцевого використання для прогнозування його динаміки (модель А);–

формування альтернативного підходу щодо короткострокового прогнозування ВВП на базі методів економічних композиційних індикаторів та реалізація модельних розрахунків з метою оцінки динаміки зростання обсягів виробництва в Україні;–

обґрунтування та розрахунок композиційного індексу соціальної сфери та індексу економічної кон'юнктури;–

розробка рівновноважних моделей короткострокового прогнозування ВВП за допомогою композиційного індексу соціальної сфери (модель В) і композиційного індексу економічної кон'юнктури (модель С);–

оцінка надійності розроблених моделей та результатів прогнозу.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, що визначають новизну, полягають у наступному:

1. Розроблено методологію та методику індексної оцінки характеристик соціальної політики та соціально-економічної ситуації в державі в цілому за допомогою композиційного індикатора. До цього часу не існувало безпосереднього числового виміру рівня загальної соціальної захищеності в суспільстві. Обґрунтований та розрахований композиційний індекс соціальної сфери дозволяє комплексно проводити аналітичну оцінку рівня соціальної спрямованості економічних змін в країні.

2. Проведено комплексний аналіз економіко-математичних методів і методології прогнозування та запропоновано власний підхід, який поєднує методи економічних індикаторів та економетричні методи і дозволяє звільнитися від похибок, що притаманні виключно екстраполяційним підходам.

3. Здійснено моделювання функціональних залежностей (з використанням запропонованих композиційних індикаторів соціальної сфери та економічної кон'юнктури) на базі вперше проведеного аналітичного і економетричного аналізу зв'язків між більш ніж 20 факторами, що характеризують соціальний стан країни, та їх впливу на виробництво ВВП.

4. Розроблено економетричні моделі для короткострокового прогнозування динаміки реального ВВП України, що ґрунтуються на класичному (модель А) та альтернативному підходах (моделі В та С). Класичний підхід дозволяє оцінити вплив змін основних складових валового продукту (за методологією кінцевого використання) на його динаміку. Альтернативний підхід у моделюванні ВВП дозволяє враховувати випереджуючі композиційні індекси соціальної сфери та економічної кон'юнктури, з одного боку, та інвестиційний показник формування капіталу, з іншого, і на основі цього прогнозувати майбутні зміни ВВП .

5. На основі розроблених моделей здійснено прогноз, який свідчить про продовження позитивної динаміки розвитку економіки України. В результаті факторного аналізу моделей зроблено висновок про те, що протягом найближчих 12–16 місяців вирішальним фактором економічного зростання має стати розширення попиту, а надалі основним чинником економічного підйому можуть поступово стати інвестиції в реальний сектор економіки.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропоновані в роботі методологічні підходи, інструментарій, а також моделі аналізу та прогнозування можуть використовуватись для наукового обґрунтування соціальної політики Уряду та підготовки матеріалів прогнозного характеру, оцінки ефективності економічної та соціальної політики, а також сприятимуть розвитку методів економіко-математичного моделювання та короткострокового прогнозування в Україні. Результати дослідження використано під час підготовки наукових доповідей Інституту економічного прогнозування НАН України за завданнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження обговорено на декількох наукових та науково-практичних конференціях. Серед них міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики” (1998 р., м. Шкло, Україна); четвертий конгрес Міжнародної української економічної асоціації “Ефективність реформування української економіки” (1998 р., м. Київ, Україна); міжнародна науково-практична конференція “Статистика праці та зайнятості дітей в Україні” (1999 р., м. Ялта, Україна); міжнародний семінар “Прикладні макроекономічні дослідження” (2000 р., Університет Нантер, Париж, Франція); міжнародний симпозіум з питань реформування соціально-економічних відносин в державі (2000 р., м. Торонто, Канада); науково-практична конференція “Статистика в країнах з перехідною економікою” (2000 р., с.м.т. Гурзуф, Україна).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в чотирьох одноосібних публікаціях у наукових виданнях загальним обсягом 1,5 друкованих аркушів.

Структура та зміст дисертації. Робота складається із змісту, вступу, трьох розділів, висновків, 7 додатків; містить 14 таблиць та 10 ілюстрацій. Матеріали дисертації викладено на 192 сторінках машинописного тексту, з яких додатки займають 26 сторінок. Список використаних літературних джерел включає 125 найменувань і розміщено на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі “Теоретичні складові прогнозування розвитку економіки України” розкрито мету і завдання короткострокового прогнозування в економіці України, викладено всебічний комплексний аналіз існуючої методології прогнозування та підходів щодо короткострокового прогнозування в Україні та світі, особливості їх застосування. Уточнено місце макроекономічного моделювання та короткострокового прогнозування в сучасній економічній думці. Встановлено основні завдання економічного прогнозування як засобу, що дозволяє перейти від стратегії наздоганяючої адаптації до стратегії випереджаючої адаптації в економіці перехідного періоду.

Основним змістом економічного прогнозування є якісний та кількісний аналіз економічних процесів та вияв і оцінка тенденцій їх розвитку. Макроекономічні прогнози необхідні для здійснення ефективної політики державного регулювання економіки і соціальної сфери. Прогноз повинен визначати ефективність механізмів реалізації політики в економічній і соціальній сферах та давати оцінку наслідків управлінських рішень, котрі будуть приймати.

У контексті трансформації економічної системи в країні особливого значення набуває проблематика короткострокового і надкороткострокового прогнозування. Визначено основні статистичні перешкоди для розробки короткострокових прогнозів на базі існуючої методології та опрацьовано досвід передових західних країн з розробки щомісячних прогнозів.

Розгляд та вивчення класифікації методів прогнозування, типів прогнозів дозволив визначити серед них найбільш перспективніші для подальшого застосування в дослідженні. Передбачається, що подальший розвиток методів прогнозування йтиме шляхом поєднання вже відомих методів, і найкращого результату можна очікувати у випадку комбінування прогнозів, які належать до різних типів. Обумовлено доцільність використання власне статистичних, економетричних методів, які за необхідності можуть доповнюватися іншими методами (економічних індикаторів, експертних оцінок). Такий підхід дозволяє скористатися окремими функціональними елементами різних методів для конкретного дослідження.

Підвищення рівня та якості життя населення країни – першочергове завдання економічної політики. У розділі запропоновано теоретичне обґрунтування системи соціальних індикаторів, яка далі застосовується у моделюванні. Виділено та розглянуто так звану соціальну складову активізації економічного зростання. Першочергово необхідними є існування попиту на вироблену продукцію та збалансованість витрат на її виробництво, що досягається продуктивною зайнятістю за оптимального розподілу витрат між працею та капіталом. Для ефективного відтворення необхідно щоб зайнятість населення забезпечувала дохід, який би частково розподілявся на задоволення власних потреб шляхом споживання виробленої продукції.

Розроблено підхід щодо прогнозування динаміки ВВП за допомогою факторів, що характеризують різні елементи соціально-економічної сфери. Динаміка економічного розвитку суттєво залежить від можливості розширення елементів кінцевого попиту, включаючи обсяги споживання. Випереджуюче збільшення споживання домашніх господарств має потенційні можливості перетворитися на так званий локомотив економічного зростання. В свою чергу зростання рівня державного споживання забезпечує відродження соціальних інститутів, першочергово необхідних для підняття рівня життя населення.

На підставі розгляду моделей добробуту західного та пострадянського типу визначено необхідність трансформації вітчизняного суспільства до суспільства масового споживання. Основними елементами західної моделі добробуту є високий рівень насичення первинних потреб населення, наявність певного середнього прошарку, який би забезпечував ефективне споживання та існування можливості самофінансування соціальних послуг, що визначається рівнем продуктивності праці.

Крім того в економіці паралельно з ринковою трансформацією повинна існувати інституційна трансформація. Потрібно мати систему інститутів і механізмів для забезпечення соціальної захищеності та належного рівня споживання населення. Така модель спонукає подальше зростання виробництва.

Запропонована трансформація на сучасному етапі реформування економіки надзвичайно актуальна для створення дійсно міцного підґрунтя подальшого розвитку. Для переходу від однієї моделі добробуту до іншої необхідно забезпечити основні елементи захищеності в суспільстві: підняти рівень життя населення, надати можливість працевлаштування, відновити роботу соціальних інститутів. У результаті з'явиться можливість досягти економічного зростання за рахунок підвищення соціальної захищеності та задіяння продуктивної функції споживання.

У другому розділі “Методи прогнозування динаміки ВВП у короткостроковому періоді” подано методологічні та теоретичні засади розробки соціально-економічного прогнозу динаміки ВВП, обґрунтовано вибір факторів для розробки моделей надкороткострокового прогнозування.

Представлено схему, що відображає основні етапи системного дослідження модельної оцінки і прогнозування економіки України, серед яких виділено ключові:

·

· відокремлення об'єкта прогнозування, його аналіз;

· формалізацію представлення об'єкта, попередні модельні розрахунки;

· оцінку точності моделі;

· реалізацію рішення запропонованої моделі та сценарних варіантів прогнозування.

Для побудови робочої прогнозної моделі ВВП необхідно виявити фактори, що суттєво впливають на динаміку ВВП. У сучасній економіці фактори впливу на макропоказники різноманітні. Розглядаючи методи розрахунку ВВП та аналізуючи основні фактори впливу на нього, підтверджено доцільність прогнозування даного показника за допомогою набору соціальних індикаторів. Дослідження свідчать, що основні тенденції та характеристики змін у соціальній сфері, на ринку праці необхідно враховувати та розвивати в сучасних моделях розвитку економіки.

Для забезпечення прогнозних цілей моделювання, основні фактори повинні враховуватись під час побудови моделі з певним лагом. Ця теза лежить в основі методології статистичних прогнозних індикаторів. Об'єднання економічних індикаторів у систему, шляхом побудови композиційних індикаторів за критерієм їх економічного змісту та характеру статистичного зв'язку з ВВП, є одним із методів прогнозування зміни економічної кон'юнктури. Одночасно передбачається, що показник індексу реального ВВП може адекватно відображати економічну кон'юнктуру в країні.

Система статистичних прогнозних індикаторів (ССПІ) або в світовій літературі LCLg-система (Leading, Coincident and Lagging indicators) застосовується для досліджень економічних циклів. Розглянуті приклади застосування таких систем в різних країнах (США, Польщі, Росії) доводять ефективність використання композиційних індикаторів для прогнозних досліджень. Представлений аналіз підтверджує наукову новизну та об'єктивність таких методів. Якщо один індикатор дає непогану оцінку, два – кращу, то система індикаторів, зведених в один композиційний індекс, дозволяє отримувати загальнішу картину.

Запропоновано підхід щодо прогнозування ВВП, котрий враховує основні його складові згідно з методом кінцевого використання. Такий підхід є досить перспективним і застосовується в інших країнах як для розрахунку ВВП, так і для прогнозування цього показника, і дає надійні результати.

Серед соціальних індикаторів, що пропонуються для дослідження, виділяються дві основні групи. Перша характеризує структуру та обсяги споживання, а друга – основні фактори ринку праці. В результаті дослідження цих груп факторів зроблено висновок, що зміни на ринку праці та соціальні фактори в цілому мають значний вплив на темпи економічного зростання і повинні лежати в основі композиційного індикатора, що використовується для прогнозування ВВП. У розділі обґрунтовано засади поєднання в одному індексі змін на ринку праці, основних компонентів соціального захисту та характеристик споживчого попиту для прогнозування динаміки економічного розвитку. Запропонований соціальний композиційний індикатор можна використовувати одночасно для відстеження результативності реформ, що проводяться в економіці, та для прогнозування ВВП, який синтетично віддзеркалює занепад або підйом економіки країни.

У третьому розділі “Моделі аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку України” побудовано композиційні економічні індикатори соціальної сфери та економічної кон'юнктури і на їх основі розроблено моделі, що дозволяють прогнозувати динаміку ВВП на короткостроковий період.

Першим запропоновано композиційний індекс – це індекс соціальної сфери (ІСС), складений з п'яти індексів, кожен з яких відповідає конкретній формі захищеності населення (табл. 1). Оскільки п'ять складових індексів розраховано в реальному обчисленні до відповідного місяця попереднього року, то й композиційний індекс вимірює реальні зміни, що відбулися за цей самий період.

Таблиця 1

Типи захищеності населення та відповідні їм статистичні показники

Тип захищеності Індекс для обрахунку

Наявність можливості працевлаштування на ринку праці Індекс кількості вакансій в економіці

Наявність стабільної зайнятості Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні (для розрахунку інтегрованого індексу брали в оберненій формі)

Гарантія отримання заробленого доходу Індекс заборгованості з виплат заробітної плати (для розрахунку інтегрованого індексу брали в оберненій формі)

Наявність задекларованих соціальних гарантій та можливість отримання всього спектра соціальних благ Індекс загальних бюджетних витрат за винятком обслуговування державного боргу

Існування адекватного рівня доходів населення Індекс грошових доходів населення

Другим варіантом композиційного індексу є індекс економічної кон'юнктури (ІЕК), що додатково включає дві компоненти, котрі мають посилити випереджувальні характеристики індексу. Серед цих компонент виділено – реальний індекс цін на бензин як такий, що раніше за економіку в цілому реагує на зміни економічної активності. До того ж цей індекс успішно використовується під час розрахунку композиційних індексів в інших країнах (США, Франція). Показано, що серед претендентів до системи випереджуючих індикаторів найчастіше використовуються індекси цін на товари малоеластичного попиту, постачальники яких не можуть бути замінені швидко.

Іншою додатковою компонентою є індекс, що характеризує зміни на кредитному ринку. Зважаючи на статистичні характеристики, відібрано ряд процентних ставок по кредитах у гривнях. Цей показник обернено корелює з показником ВВП, оскільки чим вищі ставки, тим менше банки кредитують реальну економіку. Розглянуто зв'язок між ставкою кредитування, реальним попитом суб'єктів господарювання на позички і нарощуванням обсягів виробництва та реалізації товарів і послуг. Існування цього зв'язку використано для відбору показника, що відображає зміни середньозваженої процентної ставки по кредитах до нашого другого композиційного індексу.

Індекси розраховують таким чином, що коли їх значення більше одиниці, то соціально-економічна захищеність населення в країні підвищується, якщо ж менше одиниці, то – знижується.

Композиційний індекс побудовано на базі методології вагових індексів. Критерієм для розрахунку коефіцієнтів-ваг кожного елементу є кореляція значень складових індексів із значенням індексу ВВП, як такого, що найкращим чином характеризує добробут нації. Значення першого індексу розраховується за формулою:

де k – композиційний індекс соціальної сфери;

s – кількість компонентів;

wі – коефіцієнт-вага і-го індексного компонента;

хі – значення і-го індексу компонента.

Аналогічним чином розраховували ІЕК. В першому випадку маємо п'ять компонентів, тому і змінюється від одиниці до п'яти (s=5), у другому – сім (s=7). Головне обмеження щодо коефіцієнтів ваг полягає у тому, що їх сума має дорівнювати одиниці. Це пояснюється наступним чином: коли не змінюється значення кожного індексу композиту, тобто при їх рівності одиниці, тоді розрахований композиційний індекс теж має не змінюватися і не може не дорівнювати одиниці.

У результаті кореляційного аналізу та розрахунку значень вагових коефіцієнтів отримуємо наступні рівняння. Для першого індексу:

k = 0,26iVAC + 0,24/iRB + 0,23/iZPZAB + 0,16iBUDG + 0,10iDOH,

де k – композиційний індекс соціальної сфери;

iVAC – індекс зміни кількості вакансій;

iRB – індекс рівня безробіття;

iZPZAB – індекс заборгованості по заробітній платі;

iBUDG – індекс видатків з бюджету;

iDOH – індекс доходів населення.

Розрахований таким чином композиційний індекс продемонстрував набагато кращу кореляцію з основним корелянтом ВВП на душу населення, порівняно із середнім значенням кореляції кожного окремого індексу з індексом ВВП. Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,91. Цей факт свідчить про правильність статистичного підходу щодо підбору компонентів композиційного індексу.

Композиційний індекс економічної кон'юнктури (ІЕК) позначається m і розраховується за формулою:

m = 0,18iVAC + 0,17/iRB + 0,16/iZPZAB + 0,16iPBENZ+

+0,13/iPROC+0,10iBUDG + 0,10iDOH,

де m – композиційний індекс економічної кон'юнктури,

iVAC – індекс зміни кількості вакансій,

iRB– індекс рівня безробіття,

iZPZAB– індекс заборгованості по заробітній платі,

iBUDG – індекс видатків з бюджету,

iDOH – індекс доходів населення,

iPBENZ – індекс цін на бензин,

iPROC– індекс зміни середньозваженої процентної ставки по кредитах.

Отриманий індекс за своєю природою є вдалим інструментом для прогнозування змін економічної кон'юнктури та ВВП. Значення кореляції індексу m з індексом зміни ВВП становить 0,91, що відповідає розрахованій кореляції для індексу k. Динаміка цих двох індексів представлена на рисунку 1.

Рис 1. Композиційні індекси соціальної сфери та економічної кон'юнктури до відповідного місяця минулого року.

Для прогнозування ВВП запропоновано три моделі, які враховують основні фактори впливу на цей показник. Всі три моделі враховують категорії кінцевого використання в системі національних рахунків. Модель А враховує компоненти-складові відокремлено, модель В та модель С як фактори впливу враховують композиційні індикатори соціальної сфери та економічної кон'юнктури.

Модель А:

ІGDP = F(IDOHOD, IBUDGET, IKAPVLOG, IGDP),

або у формалізованому вигляді:

lnІGDP = 0,205lnIDOHOD{–1}+ 0,04lnIBUDGET {–4}+0,143lnIKAPVLOG{–16}–

(7,24) (3,69) (6,65)–

0,213lnIGDP{–12}+0,001TREND+AR(2)+MA(2),

(–4,86)

де ІGDP – індекс ВВП до відповідного періоду минулого року;

IDOHOD – індекс доходів населення до відповідного періоду минулого року;

IBUDGET – індекс бюджетних витрат уряду до відповідного періоду минулого року;

IKAPVLOG – індекс капіталовкладень до відповідного періоду минулого року;

AR – авторегресивна компонента другого порядку;

MA – компонента похибки змінного середнього другого порядку.

Модель В:

ІGDP = F( K, IKAPVLOG),

або у формалізованому вигляді: a

lnІGDP = 0,284lnK{–1} + 0,047lnIKAPVLOG{–16} + MA(1)+AR(1),

(27,7) (1,71)

де К – індекс соціальної сфери;

MA – компонента похибки змінного середнього першого порядку;

AR – авторегресивна компонента першого порядку.

Модель С:

ІGDP = F( М, IKAPVLOG),

або у формалізованому вигляді:

lnІGDP=0,256lnМ{–3}+0,098lnIKAPVLOG{–16}–0,27lnІGDP{–12}+AR(2)–MA(2),

(13,42) (1,96) (–3,08)

де M – індекс економічної кон'юнктури;

MA – компонента похибки змінного середнього другого порядку;

AR – авторегресивна компонента другого порядку.

На базі економетричних моделей зроблено ретроспективний прогноз динаміки ВВП. Для двох моделей статистично доцільно розробити два варіанти прогнозу: перший для найвірогіднішого варіанта за песимістичного розгортання подій, а другий для більш оптимістичного сценарію. Дані представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Значення факторних змінних двох варіантів прогнозу

для моделей А і В, розрахованих для двох наступних місяців

Варіант 1 Варіант 2

iDOH k (ІСС) iDOH k (ІСС)

березень 2001 р. квітень 2001 р. березень 2001 р. квітень 2001 р. березень 2001 р. квітень 2001 р. березень 2001 р. квітень 2001 р.

Модель А 1,12 1,14 – – 1,10 1,11 – –

Модель В 1,12 1,14 1,19 1,20 1,10 1,11 1,18 1,18

Лагова структура моделі С, побудованої на основі індексу економічної кон'юнктури, дозволяє розробити один варіант прогнозу на квартал вперед. Додаткове введення в композиційний індикатор кількох випереджуючих компонентів дозволяє отримати кращі прогнозні властивості для моделі, яка враховує цей випереджуючий індикатор. Результати прогнозу за трьома моделями представлено в табл. 3.

Всі побудовані багатофакторні регресійні рівняння для місячних моделей прогнозування ВВП мають достатній рівень адекватності, що становить 86–95 %, та відповідають основним вимогам щодо економетричних прогнозних моделей.

Таблиця 3

Прогнозна та фактична динаміка індексу реального ВВП України

Період Фактичні значення* Прогнозні значення

Модель А Модель В Модель С

варіант 1 варіант 2 варіант 1 варіант 2 –

2000:03 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,04

2000:04 1,05 1,04 1,04 1,06 1,06 1,03

2000:05 1,05 1,05 1,05 1,03 1,03 1,05

2000:06 1,03 1,036 1,036 1,04 1,04 1,05

2000:07 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04

2000:08 1,07 1,04 1,04 1,06 1,06 1,05

2000:09 1,03 1,04 1,04 1,06 1,06 1,05

2000:10 1,06 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06

2000:11 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08

2000:12 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08

2001:01 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08

2001:02 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08

2001:03 1,078 1,09 1,088 1,07 1,07 1,082

2001:04 1,108 1,09 1,086 1,08 1,08 1,094

2001:05 1,109 1,10 1,093 1,08 1,09 1,102

* Дані отримані з експрес-доповідей Держкомстату України.

Як і передбачалося, найвдаліший прогноз отримано завдяки моделі С, де основним параметром є композиційний ІЕК (див табл. 3). Незважаючи на найнижчий рівень адекватності моделі С, прогноз, побудований на її основі, був найточнішим. Це досягається за рахунок прогнозної функції композиційного індексу економічної кон'юнктури. В даному випадку відсутні похибки зовнішньої оцінки параметрів екстраполяційними та експертними методами. Всі три моделі адекватно передбачили головну лінію тренду: подальше зростання індексу ВВП до відповідного місяця минулого року. Таким чином, соціальні фактори, що характеризують споживчий сектор економіки, є вагомими складовими елементами економічного розвитку і мають суттєвий вплив на його динаміку.

ВИСНОВКИ

У дисертації одержано наукові та практичні результати, які розкривають значення соціальних факторів у забезпеченні ефективного та сталого економічного розвитку шляхом побудови короткострокових прогнозних моделей зміни ВВП, запропоновано нові методи оцінки соціальної сфери та економічної кон'юнктури за допомогою композиційних індикаторів, обґрунтовано їх використання у прогнозуванні, розроблено пропозиції щодо створення умов активізації економічного зростання за рахунок соціальної складової.

1. Аналіз перспективних методів короткострокового прогнозування та практики їх застосування на прикладі економік різних країн дозволив встановити необхідність урахування основних особливостей розвитку економіки конкретної країни. Серед таких особливостей в Україні на даному етапі нами виділено існування впливу соціальних факторів на потенційні можливості ефективного розвитку економічної системи. Визначено необхідність впровадження чіткої політики, спрямованої на використання основних важелів стимулювання економічного зростання, врахування дії фактору споживання та розвиток соціальної сфери.

2. Визначено причини актуалізації короткострокового та надкороткострокового прогнозування для обґрунтування політики поточного регулювання розвитку економіки України. Прийняття рішень у політичній та економічній сферах стосовно використання основних ресурсів в економіці базується на прогнозі показника ВВП. Встановлено необхідність прогнозних розрахунків даного показника за допомогою методів, що дозволяють врахувати соціальні складові стабільного економічного зростання.

3. Еволюція методології економіко-математичного моделювання відбувається внаслідок розвитку та модифікації методів прогнозування. Один з напрямів побудови нових методів прогнозування полягає у поєднанні вже існуючих методів, шляхом комбінування їх найвдаліших характеристик. Запропоновано комбінувати аналітичні, статистичні та випереджуючі методи таким чином, щоб позбавити їх окремих недоліків.

4. Розроблено спеціальну методику побудови композиційних індексів, що можуть застосовуватись для прогнозування. Першим композиційним індексом є індекс соціальної сфери (ІСС), побудований на основі розгляду більш ніж 25 показників, що характеризують ситуацію на ринку праці, попит на товарному ринку, бюджетну сферу, та проведення їх кореляційного аналізу з показником ВВП. Моделювання впливу соціальної сфери на стан та розвиток економіки і розробка композиційного індексу базується на відібраних п'яти основних типах захищеності населення:–

наявності можливості працевлаштування на ринку праці;–

наявності стабільної зайнятості;–

гарантії отримання заробленого доходу;–

наявності задекларованих соціальних гарантій та можливості отримання всього спектру соціальних благ;–

існуванні адекватного рівня доходів населення.

Аналіз динаміки змін розробленого індексу показує існування тенденції стабільного зростання загального рівня захищеності населення та передумов підвищення якості життя в Україні на короткострокову перспективу.

5. Другим композиційним індексом є індекс економічної кон'юнктури (ІЕК), що розвиває перший композиційний індекс, і побудований на базі відібраних соціальних параметрів та окремих кон'юнктурних показників, що дозволяють оцінити зміни на грошовому та товарному ринках. Даний індекс – за природою свого розрахунку – дозволяє побудувати досить надійний безумовний щомісячний прогноз ВВП на три місяця вперед, що доводить можливість використання методології економічних індикаторів для короткострокового прогнозування.

6. Запропоновані та розроблені три моделі, що відображають зміни у динаміці ВВП, дозволяють прогнозувати поведінку цього показника на короткострокову перспективу. Перша модель базується на крос-кореляційному та регресійному аналізах окремих соціальних показників з урахуванням динаміки індексу капіталовкладень (на базі основних складових показника ВВП за методом кінцевого використання). На відміну від першої, друга та третя моделі базуються не на розрізнених соціальних показниках, а на розрахованих композиційних індикаторах соціальної сфери та економічної кон'юнктури (ІСС та ІЕК), що характеризують соціальний добробут. Всі моделі побудовано як багатофакторні регресійні рівняння з використанням економетричних методів оцінки параметрів. Розроблені щомісячні моделі прогнозування ВВП мають достатній рівень адекватності (R2=0,93 для першої, R2=0,95 і 0,86 для другої і третьої) та відповідають основним вимогам щодо економетричних прогнозних моделей.

7. Встановлено, що моделі, які базуються на композиційних індикаторах, дозволяють робити короткостроковий прогноз, який більш адекватно описує реальні зміни ВВП. Такий висновок зроблено завдяки проведеному порівняльному аналізу результатів згідно з першою, другою та третьою моделями, на базі ex-post прогнозу, тобто після отримання можливості порівняння прогнозованих значень індексів з фактичними даними.

8. Аналіз результатів, отриманих за допомогою моделей, дозволив встановити, що одним з основних факторів прогнозованого зростання ВВП є пожвавлення внутрішнього попиту, зумовленого поступовим зростанням реальних доходів населення та нівелюванням соціальних наслідків перехідного етапу. На більш віддалену перспективу через – 12-16 місяців – вирішальним фактором економічного підйому стануть інвестиції в реальний сектор економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Макара О. Сучасний стан статистики ринку праці в Україні // Зайнятість та ринок праці.– 1998.– Вип. 8.– С. 88 – 94.

2. Макара О. Про перехід статистики праці в Україні на міжнародні стандарти та її використання у прогнозуванні // Проблеми статистики: Щорічник.– 1999.– №1.– С. 120 – 122.

3. Макара О.В. Побудова загальної інформаційної системи ринку праці для прогнозування зайнятості та безробіття в Україні // Ефективність реформування української економіки. Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України.– 1999.– Київ: ІЕ НАН України. – С. 178 – 181.

4. Макара О.В. Композиційний індекс соціальної сфери та його використання в короткостроковому прогнозуванні // Економіка і прогнозування.– 2001.– №3.– С. 63–79.

АНОТАЦІЯ

Макара О.В. Макроекономічне короткострокове прогнозування динаміки ВВП з урахуванням впливу соціальних факторів.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.–Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 2001.

У дисертації досліджено проблеми прогнозних розрахунків ВВП за допомогою показників соціальної сфери. Обґрунтовано необхідність та актуальність короткострокового економічного прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень. Значну увагу приділено дослідженню соціальної сфери економіки України в перехідний період, ситуації на ринку праці та проблемам попиту і споживання. Удосконалено методику оцінки соціальної захищеності та економічної кон'юнктури шляхом побудови спеціальних композиційних індексів. Розроблено кілька моделей короткострокового прогнозування ВВП, які враховують композиційні індекси та базуються на методології системи національних рахунків. Проведено аналіз результатів прогнозу та встановлено основні фактори економічного зростання.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, соціальна сфера, споживання, ринок праці, прогнозування, композиційні індекси.

АННОТАЦИЯ

Макара О.В. Макроэкономическое краткосрочное прогнозирование динамики ВВП с учетом влияния социальных факторов.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико-математическое моделирование.– Институт экономического прогнозирования НАН Украины, Киев, 2001.

Диссертация посвящена вопросам прогнозирования динамики ВВП с помощью показателей социальной сферы. Определены причины актуализации краткосрочного прогнозирования для проведения политики текущего регулирования развития экономики Украины. Особое внимание уделено исследованиям показателя ВВП как объекта прогнозирования, методам его расчета, динамике изменений, основным факторам влияния. Проведена оценка роли показателя ВВП для принятия решений в политической и экономической сферах относительно использования и распределения основных ресурсов в экономике.

Ключевое место отведено изучению состояния социальной сферы, процессов происходящих на рынке труда, проблемам спроса и потребления в экономике Украины на переходном этапе развития. В результате анализа социальных факторов и изучения механизмов их влияния на экономическое развитие сделан вывод о необходимости трансформации отечественной потребительской модели к модели массового потребления, которая предполагает существенное укрепление эффективной роли социальной сферы для возможного роста производства.

Рассмотрены и обобщены основные методы экономико-математического моделирования и прогнозирования, эволюция их развития, основные сходные черты и различия применяемых методов в разных странах. Сформулированы выводы относительно важности выявления текущих тенденций и потенциальных возможностей конкретной экономической системы при ее моделировании. Обоснована необходимость прогнозирования ВВП при помощи методов, которые позволяют учитывать социальные составляющие стабильного экономического роста. В рамках развития методов краткосрочного прогнозирования предлагается проведение отбора и объединения наиболее перспективных из них для выработки новых подходов, которые бы обладали более позитивными свойствами и характеристиками.

Предлагается новая специальная методика построения композиционных индексов, которые отражают определенные процессы в экономике и могут применяться для прогнозирования ВВП. С целью проведения оценки изменений в уровне социальной защищенности населения Украины и перспектив повышения качества жизни предлагается ввести композиционный индекс социальной сферы (ИСС). Данный индекс был построен на основании анализа взаимодействия более 25 показателей, характеризующих потребление, ситуацию на рынке труда, в бюджетной сфере, на товарном рынке и т.д. с показателем ВВП. В результате выделено несколько основных типов социальной защищенности населения, которые отразились при построении ИСС. Среди них: наличие работы, возможность трудоустройства, возможность потребления социальных благ и существование социальных гарантий, адекватный уровень доходов.

Предлагаемый второй композиционный индекс – это индекс экономической конъюнктуры (ИЭК). Данный индекс развивает индекс социальной сферы, путем включения дополнительных конъюнктурных составляющих, которые позволяют оценить изменения на денежном и товарном рынках. Этот индекс имеет опережающий характер по отношению к индексу ВВП и может быть удачным инструментом для прогнозирования изменений экономической конъюнктуры и ВВП.

На основании выделенных функциональных зависимостей и использования методологии композиционных индикаторов, а также многофакторных регрессионных методов моделирования, построены несколько краткосрочных прогнозных моделей с адекватными статистическими характеристиками. Построенные модели базируются на категориях конечного использования в системе национальных счетов и дают возможность учитывать цели и задачи экономической политики с помощью экзогенных переменных.

Разработанные модели позволили сделать прогноз ВВП на краткосрочную перспективу. Проведенный сравнительный пост-анализ прогнозных результатов моделей в сравнении с фактическими данными доказал перспективность использования композиционных индикаторов с опережающими свойствами для прогнозирования макропоказателей.

На основании проведенного анализа сделан вывод, что одним из основных источников прогнозируемого роста ВВП на Украине в краткосрочной перспективе является укрепление внутреннего спроса, обусловленного постепенным ростом доходов населения. На более длительную перспективу решающим фактором роста производства должны стать инвестиции в реальный сектор экономики.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, социальная сфера, потребление, рынок труда, прогнозирование, композиционные индексы.

ANNOTATION

Makara O.V. Macroeconomic short-term forecasting of the GDP dynamic with social factors influence.- Manuscript.

Dissertation for the Candidate's Degree in Economics by speciality 08.03.02- Economical-mathematical modeling.-Institute for Economic Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2001.

The thesis contains research of the problem of GDP forecasting with the help of social sphere parameters. The author grounds the necessity and actuality of the short-term forecasting in the decision making process. Special attention is devoted to the social sphere of Ukraine in transitional period, labor market situation and the problems of demand and consumption. The author creates special methodic to estimate social and economical conjunction through the special composite indicators. There were proposed several short-term forecasting models of GDP, which based on composite indexes and National Accounts methodology. The author conducts analyses of forecasting results and describes the major factors of the economic growth.

Key words: gross domestic product, social sphere, consumption, labor market, forecasting, composite indexes.