МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова
Голіков Іван Володимирович
УДК 681.518.001.33.008:629.5(05)
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ВИРОБНИЦТВА
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Спеціальність 05.13.22 – Управління проектами та програмами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Миколаїв – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник Кандидат технічних наук, професор,
старший науковий співробітник
Єганов Олександр Юхимович,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
м. Миколаїв
Офіційні опоненти Доктор технічних наук, професор
Бугаєнко Борис Андрійович,
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова,
професор кафедри морських технологій,
м. Миколаїв
Кандидат технічних наук
Семенчук Катерина Леонідівна,
Одеський національний морський університет,
доцент кафедри системного аналізу та логістики,
м. Одеса
Захист відбудеться "12" листопада 2007 р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д38.060.02 при Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України за адресою: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв
Сталінграда, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за адресою: 54025,
м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9.
Автореферат розісланий " 3 " жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор Тимошевський Б.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сутність науково-прикладної задачі, якій присвячена дисертація, полягає у вдосконаленні методології, розробки математичної моделі і інформаційної системи управління проектами виробництва в умовах невизначеності, що забезпечують вибір оптимальних параметрів проекту на всіх фазах його реалізації.
Вагомий внесок у розв’язання окремих аспектів цієї задачі внесли ряд вчених. По-перше, слід зазначити дослідження Бугаєнко Б.А., Бушуєва С.Д. і Кошкіна К.В., у яких поставлено та вирішено задача системного управління проектами. Загальні питання проектного менеджменту відображені у роботах Батенко Л.П., Гейзлера П.С., Тяна Р.Б., Ципеса Г.Л., Шапіро В.Д.,та ін. Питання оцінки ефективності інвестиційних проектів розглядаються у роботах Савчука В. П., Лівшиця В.Н , Пересади А.А. Єндовицького.Д.І. та ін. Комплекс питань, пов'язаних з оцінкою ризику інвестиційних проектів, вирішується в роботах Недосекина А.О., Балабанова И.Т. та ін.
Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку виробництва у зв'язку з ускладненням проектів перед підприємствами України виникає потреба включення передпроектних та післяпроектних робіт в область управління. Оскільки промислове виробництво найбільш сприйнятливе до нововведень, виникає необхідність урахування інноваційної складової у інвестиційних проектах. Невизначеність щодо оточення проекту породжує ризик неефективного управління та вимагає створення засобів її усунення або зниження. При цьому ефективне управління проектом повинне включати ретельне техніко-економічне обґрунтування та прийняття стратегічних рішень щодо проекту вже на передінвестиційній фазі. Різноманітні варіанти проектів, не прийнятні з економічної точки зору, повинні виключатися вже на початкових етапах передінвестиційної фази, оскільки наступні фази управління проектом керуються саме положеннями, розробленими на цій фазі.
У закордонній і вітчизняній літературі є цілий ряд публікацій, присвячених різним аспектам управління проектами у виробництві.
Однак питання, пов'язані з управлінням проектів та вибору їх оптимального варіанту на передінвестиційній фазі в умовах невизначеності не знайшли достатнього відображення. Це не дозволяє, у ряді випадків, одержати науково-обґрунтовані висновки відносно проекту.
Тому управління проектом вимагає ретельного техніко-економічного аналізу, застосування методів рівномірного сканування області існування змінних проекту, багатокритеріальної оцінки в умовах ризику, формування математичної моделі проекту та урахування динамічних грошових потоків підприємства.
Таким чином, вдосконалення методології та створення математичної моделі оптимального управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невизначеності, спрямовані на підвищення їх ефективності, є актуальними.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної роботи пов’язана з галузевими планами виробничих підприємств України, спрямованих на підвищення ефективності їх роботи. Робота виконувалась у рамках держбюджетної теми Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова "Системні дослідження методів генерації та аналізу сценаріїв інноваційних проектів" (номер державної реєстрації 0198U005951), яка входить до тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального та спеціального фонду держбюджету. Автор брав безпосередню участь у виконанні НДР на посаді молодшого наукового співробітника.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності управління проектами виробництва в умовах невизначеності.
Досягнення цієї мети обумовило необхідність розв’язання наступних задач:
- визначення сучасного стану та аналіз математичних моделей і шляхів розвитку ефективного управління проектами з урахуванням їх практичного впровадження;
- побудова математичної моделі управління проектами;
- розробка алгоритмів і програмного забезпечення управління проектами виробництва та кількісної оцінки ризику проекту;
- створення інформаційної системи оптимального управління проектами виробництва в умовах невизначеності;
- впровадження результатів дисертаційних досліджень у практику управління проектами.
Об'єктом дослідження є сукупність процесів ефективного управління проектами виробництва в умовах невизначеності.
Предметом дослідження є математичні моделі та інформаційні системи оптимального управління проектами виробництва з урахуванням факторів ризику.
Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались методи статистичного групування, математичного моделювання, багатокритеріального аналізу, імітаційного моделювання, теорії нечітких множин та експертної оцінки.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти державних органів з питань діяльності підприємств України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, дані вибіркових обстежень на підприємствах Миколаївської області та українських і закордонних фінансових порталів, енциклопедичні видання, монографії, статті і матеріали науково-практичних конференцій, спеціальна література вітчизняних та закордонних авторів тощо.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному:–
вперше побудована математична модель управління проектами в умовах невизначеності, яка дозволяє прогнозувати ефективність різноманітних варіантів проекту на передінвестиційній фазі;–
вперше виконана багатокритеріальна оптимізація параметрів проекту, що дозволяє приймати ефективні управлінські рішення на основі аналізу їх варіантів;–
теоретично обґрунтовано та чисельно підтверджено необхідність застосування розробленої математичної моделі щодо кількісної оцінки ризику в умовах невизначеності;–
вперше на основі теорії нечітких множин створено новий підхід кількісної оцінки ризику, який забезпечує дослідження усієї області існування проекту;–
вперше створена інформаційна система управління проектами, яка дозволяє визначити їх оптимальні параметри на передінвестиційній фазі в умовах невизначеності.
Практичну цінність становлять:
- інформаційна система оптимального управління проектами виробництва в умовах невизначеності;
- алгоритми та пакет прикладних програм, призначені для розрахунків і вибору оптимальних параметрів проекту на передінвестиційній фазі.
Використання математичної моделі, на базі якої створена інформаційна система, дозволило суттєво підвищити ефективність управління проектами.
Основні результати дисертаційної роботи впроваджені у Миколаївський морський торговельний порт, ТОВ "Порт Очаків", ТОВ "Дельта транспортное агентство", ТОВ "Продэкспортконтракт", а також ДСП "Миколаївська птахофабрика" ЗАТ "Аваль-Еталон", що підтверджено відповідними актами.
Окремі положення та висновки дисертаційного дослідження використаються у навчальному процесі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Математичний апарат моделювання ризиків інвестиційного проекту включений у лабораторний практикум з курсу "Системи обробки економічної інформації". Інструментарій вибору оптимального варіанту інвестиційно-інноваційного проекту та його комплексного аналізу вивчається у дисципліни "Інвестиційний менеджмент".
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки та рекомендації, які наведені у дисертації та виносяться на захист, одержані особисто здобувачем. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем запропонована методологія управління інвестиційно-інноваційними проектами підприємств на передінвестиційній фазі та побудована математична модель управління проектами в умовах невизначеності.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювались на наступних науково-технічних конференціях: міжнародній конференції "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво" (Миколаїв, 24-25 вересня 2002 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Intellec Holyday" (Львів, 11-12 жовтня 2002 р.); відкритих науково-методичних читаннях "Математика для экономики и экономистов: проблемы преподавания и применения" (Херсон, 14-19 вересня 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Соціальні та економічні проблеми мотивації праці в умовах ринкової економіки" (Миколаїв, 30 вересня-2 жовтня 2003 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі" (м. Дніпропетровськ, 22-26 березня 2004 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку" (Алушта, 1-3 жовтня 2004 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Экономические проблемы развития промышленного производства" (Одеса, 5-8 жовтня 2004 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку" (Алушта, 30 вересня - 2 жовтня 2005 р.); міжнародній науково-технічній конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми" (Миколаїв, 19-20 жовтня 2005 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю" (Черкаси, 11-13 квітня 2007 р.); першій міжнародній науково-практичній конференції "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом" (Житомир, 20-21 квітня 2007 р.);
IV международной научно-практическая конференции "Управление проектами в развитии общества" (Киев, 24 – 25 мая 2007 г.); Міжнародній науково-практичній конференції "Автоматизація суднобудівного виробництва та підготовка інженерних кадрів: стан, проблеми, перспективи" (Миколаїв, 26-28 червня 2007 р.).
Публікації отриманих результатів. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано дев'ятнадцять праць, з них тринадцять наукових статей, вісім з яких опубліковано у фахових виданнях, і шість праць – у матеріалах конференцій.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (166 найменувань) та 11 додатків в окремому томі. Основна частина роботи викладена на 125 сторінках комп'ютерного тексту, містить 26 таблиць, 66 рисунків.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано основні завдання дослідження, наведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі проведено літературний огляд та аналіз методів управління проектами.
У якості першочергових тенденцій розвитку сучасного управління проектами можна виділити управління передінвестиційною та експлуатаційною фазами в умовах невизначеності.
Показано відсутність вибору оптимального варіанту проекту на передінвестиційній фазі в умовах невизначеності, що не дозволяє одержати науково-обґрунтовані висновки відносно проекту. Фаза передінвестиційних досліджень служить підставою для подальшого розвитку проекту. Дані, отримані в передінвестиційній фазі, є базою для планування і контролю за ходом реалізації всього проекту надалі. У роботі загальна схема реалізації передінвестиційної фази представлена на. рис. 1.
Тому невідкладного рішення вимагає науково-прикладна задача, яка полягає у вдосконаленні методології та розробки математичної моделі управління проектами виробництва в умовах невизначеності, що забезпечують вибір оптимальних параметрів проекту на всіх фазах його реалізації.
У другому розділі обґрунтовано вибір напряму досліджень і поставлені їх основні задачі. Наведено загальні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на передінвестиційній фазі. Проаналізовано методи аналізу ризику інвестиційно-інноваційних проектів у виробництві, показано важливість урахування впливу невизначеності та ризику на кінцевий результат. Розроблено загальну методику дисертаційних досліджень.
Доведено, що застосування стандартизованих методів оцінки інвестиційно-інноваційних проектів дозволяє здійснити порівнянній аналіз ефективності різних проектів. Тому сумісне використання цих методів е доцільним для оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. На рис. 2. наведені методи комплексної оцінки проекту.
Управління інвестиційними проектами виробництва відбувається в умовах урахування наукової новизни та невизначеності. В роботі запропонована схема вибору методів оцінки ризику відповідно до ступеня новизни та невизначеності проекту (рис. 3).
Рис. 1. Загальна схема реалізації передінвестиційної фази проекту
Рис. 2. Методи комплексної оцінки проекту
Рис. 3. Співвідношення ступеня наукової новизни, ступеня невизначеності та методів оцінки ризику проектів
Таким чином, сформований загальний підхід до оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів.
У третьому розділі розроблена математична модель оцінки ефективності проекту на передінвестиційній фазі; запропоновані алгоритми багатокритеріальної оцінки і оцінки ризику інвестиційного проекту; розроблено блок підтримки прийняття рішень.
Математична модель базується на методах комплексної оцінки параметрів проекту (див. рис. 2). Основні елементи математичної моделі зображені на рис. 4 у вигляді структурної схеми.
Рис. 4. Схема алгоритму оцінки інвестиційно-інноваційних проектів
Вона дозволяє для одного ряду значень незалежних змінних і фіксованих параметрів розрахувати величину критеріїв ефективності і виробити ознаки виконання всіх обмежень задачі.
Таким чином, ця модель істотно розширює можливості інвестиційного проектування в плані вибору і обґрунтування області прийнятних рішень та дозволяє отримати результат при систематичному варіюванні незалежних змінних задачі в умовах знаходження оптимального рішення.
Управління інвестиційними проектами виробництва представляє складну задачу оптимізації, при якій виникає необхідність дослідження простору параметрів проекту в деякій кінцевій області. При таких умовах задача обґрунтування варіантів інвестиційного проекту розглядається як багатокритеріальна і формулюється наступним чином.
Дано: – множина критеріїв, по яких оцінюється кожен об'єкт (інноваційний проект);
для q = 1ј N – множина оцінок за критерієм Kq; wq – число градацій на шкалі критерію Kq; оцінки в Sq упорядковані від кращої до гіршої;
– простір станів об'єктів, що підлягають класифікації. Кожен об'єкт описаний набором оцінок за критеріями K1, …, KN і представлений у виді векторної оцінки:
, де y = (y1, y2,ј ,y), yq дорівнює номерові оцінки з множини Sq.
– множина класів рішень, упорядкованих від кращого до гіршого.
Використовується відношення строгого домінування:
.
Потрібно на основі переваг побудувати відображення:
, де Yi – множину векторних оцінок, що належать класові Ci, які задовольняє властивості несуперечності:
іншими словами, об'єкт із кращим набором оцінок за критеріями не може належати до гіршого класу.
При рішенні поставленої задачі використовується рівномірне покриття оптимізуємої області невипадковими варіантами, з яких вибирається найкращий за значеннями цільової функції, що в остаточному підсумку дозволяє знайти оптимальний варіант. При цьому використовувався метод ЛП пошуку, оскільки припустимі області параметрів проекту є складними.
Схема алгоритму багатокритеріальної оцінки проекту на передінвестиційній фазі представлена на рис. 5.
Рис 5. Схема алгоритму багатокритеріальної оцінки проекту
на передінвестиційній фазі
Оцінка ризику у дисертаційному дослідженні здійснюється з використанням статистичних методів і методів теорії нечітких множин за допомогою розробленого програмного забезпечення, що дозволяє кількісно визначити ризик з урахуванням ймовірнісного розподілу вектора незалежних змінних інвестиційного проекту, а також в умовах повної невизначеності.
Схема алгоритму оцінки ризику методом імітаційного моделювання наведена на рис. 6.
Рис. . Алгоритм оцінки ризику методом імітаційного моделювання
У випадку повної невизначеності щодо реалізації проекту використовувалися методи теорії нечітких множин і нечітких інтервалів, які відносяться до методів оцінки і прийняття рішень в умовах повної невизначеності з можливістю кількісного аналізу ризику. При цьому для оцінки ризику проекту використовувався розрахунок значення неефективності інвестицій:
де V&M* - ступінь інвестиційного ризику, G - визначений проектний рівень NPV, R - коефіцієнт ризику, - найбільш очікуване значення NPV; б1 - рівень приналежності значення NPV формі трикутного нечіткого числа [0...1].
У рамках розробленого програмного забезпечення проаналізовано ризик за показниками NPV, PI, DPBP в умовах використання чотирьох основних видів подання – інтервальної оцінки, симетричної трикутної, трикутної оцінки загального виду та нечіткого числа LR-виду.
Схема алгоритму модуля оцінки ризику проекту на основі нечітко-множинних описів наведена на рис. .
Рис. 7. Схема алгоритму оцінки ризику неефективності проекту
на основі нечітко-множинних описів
Вперше на основі теорії нечітких множин створено новий підхід для кількісної оцінки ризику, якій забезпечує дослідження усієї області існування проекту та характеризується "коефіцієнтом неспроможності"kn), що розраховується у такий спосіб: |
,
де r1, r2 – відповідно найменша та найбільша ставка дисконтування; S'min, S'max – відповідно площа під кривою f(NPVmin) та f(NPVmax) до перетинання з віссю r у точці NPV=0; S''min, S''max – відповідно площа над кривою та після перетинання з віссю r у точці NPV=0. На рис. 8 показані розташування зазначених площ.
Рис. 8. Область існування інвестиційного проекту,
дослідженого в межах зміни ставки дисконтування
Для вибору єдиного варіанту проекту з області припустимих рішень розроблений спеціальний блок підтримки прийняття рішень.
У якості методу, що дозволяє визначити ступінь відповідності варіанта судженню експерта про оптимальне середовище проекту, обраний метод аналізу ієрархій (МАІ) Т. Сааті.
У четвертому розділі розроблена інформаційна система управління проектами виробництва, яка дозволяє прийняття управлінських рішень на фазі передінвестиційного дослідження з урахуванням усього життєвого циклу проекту.
Інформаційна система управління проектами виробництва в умовах невизначеності включає схему алгоритму вибору оптимального варіанту проекту на передінвестиційній фазі (рис. 9) та розроблений програмний комплекс MCIExpert.
Рис. 9. Схема алгоритму розробки оптимального варіанта проекту на передінвестиційній фазі
Програмний комплекс MCIExpert функціонально виконує аналіз незалежних параметрів з використанням математичної моделі проекту, оптимізацію вихідних параметрів проекту, оцінку ризику варіанту проекту за допомогою нечітко множинного аналізу, розробку детального інвестиційного проекту та аналіз його ефективності.
У п’ятому розділі наведено результати розрахунків оптимальних варіантів реальних інвестиційних проектів та їх впровадження у виробництво. Деякі з них представлені у табл. 1 і 2.
Таблиця 1
Показники техніко-економічної ефективності начального та оптимального
варіанту розвиту ТОВ "Порт Очаків"
Найменування | Показники начального варіанту | Показники оптимального варіанту
Період окупності, міс. (PB) | 33 | 33
Дисконтований період окупності, міс. (DPBP) | 42 | 42
Середня норма рентабельності (ARR), % | 43,19 | 46,79
Чиста теперішня вартість (NPV), грн | 21 | 25
Індекс прибутковості (PI) | 1,42 | 1,51
Внутрішня ставка прибутковості інвестицій (IRR), % | 23,70 | 25,2
Таблиця 2
Показники техніко-економічної ефективності начального та оптимального варіанту інноваційного розвиту "Миколаївської птахофабриці"
ЗАТ "Аваль-Еталон"
Найменування | Показники начального варіанту | Показники оптимального варіанту
Період окупності, міс. (PB) | 27 | 25
Дисконтований період окупності, міс. (DPBP) | 33 | 30
Середня норма рентабельності (ARR), % | 59,63 | 67,08
Чиста теперішня вартість (NPV), грн | 16 | 25
Індекс прибутковості (PI) | 1,95 | 2,19
Внутрішня ставка прибутковості інвестицій (IRR), % | 35,50 | 40,30
ВИСНОВКИ
Науково-прикладна задача, якій присвячена дисертація, полягає у вдосконаленні методології та розробки математичної моделі управління проектами виробництва в умовах невизначеності, що забезпечують вибір оптимальних параметрів проекту на всіх фазах його реалізації.
1. Вперше розв’язана актуальна задача вдосконалення методології управління проектами виробництва, що передбачає урахування фази передінвестиційних досліджень.
2. Вперше розроблена математична модель оптимального управління проектами, яка дозволяє здійснювати вибір варіанту проекту на передінвестиційній фазі з урахуванням фактору ризику.
3. Теоретично доказано та чисельно підтверджено необхідність застосування запропонованої математичної моделі при розробці інвестиційних проектів виробництва.
4. Вперше на основі теорії нечітких множин створено новий підхід кількісної оцінки ризику, який забезпечує дослідження усієї області існування проекту.
5. Вперше створена інформаційна система управління проектами, яка дозволяє визначити їх оптимальні параметри на передінвестиційній фазі з урахуванням усього життєвого циклу проекту.
6. Результати проведених досліджень впроваджені у практику роботи ТОВ "Порт Очаків", а також ДСП "Миколаївська птахофабрика" ЗАТ "Аваль-Еталон" і використовуються при управлінні та визначенні оптимальних параметрів проектів із заданим рівнем ризику, що дозволило підвищити їх ефективність у середньому на 7 та 18 % відповідно.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ПО ТЕМІ ДИСЕРТАЦІЇ
Основні наукові та прикладні результати дисертаційної роботи опубліковано у таких виданнях.
У фахових виданнях:
1. Голиков И.В., Бондаренко А.В. Применение метода ЛП-поиска при проектировании научно-исследовательских судов. Збірник наукових праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – № 4(376). – С. 17-24.
Автором науково обґрунтовано використання методу ЛП-пошуку для визначення області складних нелінійних функцій.
2. Голиков И.В., Єганов А.Ю. Об одном подходе к оценке риска при исследовании области изменений инвестиционного проекта. Вісник технологічного університету Поділля (Хмельницький державний університет). Частина 1, Том 1. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – № 4. – С. 226-230.
Автором запропоновано новий науковий підхід щодо кількісної оцінці ризику інвестиційного проекту.
3. Голиков И.В. Математическая модель оценки эффективности инвестиционных проектов. Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2004. – № 6 (399). – С. 142-148.
4. Голиков И.В. Математическое моделирование оценки инвестиционных проектов. Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2004. – Спецвыпуск: в 3-х т. – Т. 1. – С. 174-178.
5. Голіков В.І., Голіков І.В. Прийняття інвестиційних рішень на підприємствах в умовах багатьох критеріїв. Збірник наукових праць НУК.- Миколаїв: НУК, 2006. - № 6(411), С.153-159.
Автором запропонована технологія вибору єдиного рішення методом аналізу ієрархій Т.Сааті.
6. Голіков І.В. Визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку птахопереробного виробництва миколаївської області" // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. № 4.– С. 121-126.
7. Голіков І.В. Програмне забезпечення оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на передінвестиційній фазі // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – №1(21).– С. 83-87.
8. Голіков І.В. Сучасний стан методології розвитку управління проектами у виробництві // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – №2(22).– С. 5-9.
В інших виданнях:
1. Еганов А.Е., Голиков И.В. Структура системы управления качеством судостроительного предприятия // Міжнародна конференція "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво" (Миколаїв, 24-25 вересня 2002 р.). – С.270-273.
2. Голиков И.В. Обеспечение конкурентоспособности товара на этапах его жизненного цикла // Экономические инновации. Выпуск 16: Конкуренция и конкурентоспособность. Сборник научных работ. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2003. – С. 243-250.
3. Голиков И.В. Решение задач инвестиционного проектирования в программном комплексе MCIExpert. Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2004. – Спецвыпуск: в 3-х т. – Т. 1. – С. 178-181.
4. Голіков І.В. Розвиток інвестиційних процесів на переробних підприємствах агропромислового комплексу // Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 42.- Херсон: Айлант, 2005.- С. 240-244.
5. Ратушняк И.А., Голиков И.В., Козырева В.А. Математическая модель оценки эффективности инвестиционных проектов постройки и последующей эксплуатации морских грузовых судов. //"Суднова енергетика: стан та проблеми" (Миколаїв, 19-20 жовтня 2005 р.). – С.41-44.
6. Голіков І.В. Особливості інвестиційних проектів у птахівництві // Економіка АПК. – 2006. № 6.– С. 73-75.
7. Голіков І.В. Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів птахопереробного виробництва // Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 50.- Херсон: Айлант, 2007.- С. 259-263.
8. Голіков І.В. Вдосконалення інвестиційно-інноваційних процесів птахопереробних підприємств АПК // VI-ї Міжнародна науково-практична конференція "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю (Черкаси 11-13 квітня 2007 р.). – С. 343-344.
9. Голіков І.В. Інноваційні фактори ефективності птахопереробного виробництва // Перша міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом" (Житомир, 20-21 квітня 2007 р.). – С. 101-103.
10. Голіков І.В., Єганов О.Ю. Урахування ризику у задачах управління інноваційними проектами // ІV Международная научно-практическая конференция "PM Kiev '07" "Управление проектами в развитии общества" (Киев 24 – 25 мая 2007 г). – С. 39-41.
11. Голіков І.В. Особливості організації ефективних проектів суднобудівного виробництва // Міжнародна науково-практична конференція "Автоматизація суднобудівного виробництва та підготовка інженерних кадрів: стан, проблеми, перспективи" (Миколаїв, 26-28 червня 2007 р).–С. 209-211.
АНОТАЦІЯ
Голиков І.В. Управління інвестиційними проектами виробництва в умовах невизначеності. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007.
У якості першочергових тенденцій розвитку сучасного управління проектами виділено управління передінвестиційною та експлуатаційною фазами в умовах невизначеності. Показано відсутність вибору оптимального варіанту проекту на передінвестиційній фазі в умовах невизначеності, що не дозволяє одержати науково-обґрунтовані висновки відносно проекту.
Наведено загальні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на передінвестиційній фазі. Проаналізовано методи аналізу ризику інвестиційно-інноваційних проектів у виробництві, показано важливість урахування впливу невизначеності та ризику на кінцевий результат.
Розроблена математична модель оцінки ефективності проекту на передінвестиційній фазі; запропоновано алгоритм багатокритеріальної оцінки та алгоритми оцінки ризику інвестиційного проекту; розроблено блок підтримки прийняття рішень. Розроблена інформаційна система управління проектом виробництва в умовах невизначеності, яка дозволяє прийняття управлінських рішень на фазі передінвестиційного дослідження з урахуванням всього життєвого циклу проекту, вона включає схему алгоритму вибору оптимального варіанту проекту та розроблений програмний комплекс MCIExpert.
Наведено результати розрахунків оптимальних варіантів реальних інвестиційних проектів та їх впровадження у виробництво.
Ключові слова: управління проектом, життєвий цикл проекту, невизначеність, математична модель, багатокритеріальна оптимізація, моделювання ризику, підтримка прийняття рішень, інформаційна система.
АННОТАЦИЯ
Голиков И.В. Управление инвестиционными проектами производства в условиях неопределенности. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 – Управление проектами и программами. – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. – Николаев, 2007.
Выявлены тенденции и приоритетные направления развития управления проектами в производстве, к которым относятся учет неопределенности и управление проектом, включая прединвестиционную и эксплуатационную фазы.
Показано, что анализ инновационно-инвестиционных проектов должен происходить в условиях многокритериальной оценки с комплексным применением основных методов. Инновационная составляющая проектов в производстве требует количественного учета риска в условиях неопределенности. Установлена взаимосвязь между степенью научной новизны проекта, степенью неопределенности и методами количественного анализа риска.
Разработана математическая модель оценки эффективности проекта в производстве. Особенностью разработанной математической модели является ее адаптивность к многовариантности исходных условий проекта.
Для исследования области изменения исходных параметров и критериев эффективности проекта используется методика равномерного сканирования пространства оптимизируемых параметров в условиях решения многокритериальной задачи.
Для количественной оценки риска проекта применяется разработанный блок имитационного моделирования, в случае полной неопределенности предлагается количественная оценка риска проекта в разработанном блоке нечетко-множественного анализа. Предложен к использованию новый способ количественной оценки риска, характеризуемый коэффициентом несостоятельности проекта.
Для выбора единственного варианта проекта разработан специальный блок поддержки принятия решений, при этом в качестве метода, позволяющего определить степень соответствия варианта суждению эксперта, выбран метод анализа иерархий Т. Саати.
Разработана информационная система управления проектом производства в условиях неопределенности позволяющая принятие управленческих решений на фазе прединвестиционных исследований с учетом всего жизненного цикла проекта, которая включает схему алгоритма выбора оптимального варианта проекта и разработанный в среде языка Visualпрограммный комплекс MCIExpert. Программный комплекс MCIExpert функционально выполняет анализ независимых параметров проекта с использованием разработанной математической модели, оптимизацию исходных параметров проекта, оценку риска варианта проекта при помощи нечетко множественного анализа, разработку детального инвестиционного проекта и анализ его эффективности.
В качестве практической реализации разработанных подходов к управлению проектами производства в условиях неопределенности представлены проекты развития ООО "Порт Очаков", а также "Николаевской птицефабрики" ЗАТ "Аваль-Еталон".
Ключевые слова: управление проектом, жизненный цикл проекта, неопределенность, математическая модель, многокритериальная оптимизация, моделирование риска, поддержка принятия решений, информационная система.
THE SUMMARY
Golikov I.V. Management investment projects of manufacture in the conditions of uncertainty. - Manuscript.
The dissertation for scientific degree of Candidate of Technical Sciences on speciality 05.13.22 – Project Management and Programs. – National University of Shipbuilding. – Mykolayiv, 2007.
Modern project management requires the analysis of concept, development and implementation phase in the conditions of uncertainty. It is shown that the absence of an optimum variant of the project in concept, development and implementation phase in the conditions of uncertainty does not allow to receive scientifically-substantiated conclusions concerning the project.
Methods of estimation the efficiency of the investment projects in concept and development phase are resulted. Methods which allow an analysis of risk in innovative and investment projects of manufacture are analyzed; importance accounting the influence of uncertainty and risk on the project is shown.
The mathematical model of project efficiency estimation was developed. The manycriteria algorithm and estimation of project risk is offered, the supporting block of decision-making is developed. The information system which account all life cycle of the manufacturing projects is developed. Results of optimum variants of real investment projects and their introduction in manufacture are shown.
Keywords: project management, life cycle project, uncertainty, mathematical model, manycriteria optimization, risk simulation, support of decision making, information system.
