міністерство освіти і науки україни

Донецький національний УНІВЕРСИТЕТ

Пугачов Ігор Генріхович

УДК 519.876.2:336.71

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО

БІЗНЕСУ В СТРУКТУРУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі

та інформаційні технології в економіці

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя).

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Лисенко Юрій Григорович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Румянцев Микола Васильович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри математики та математичних методів в економіці (м. Донецьк);

кандидат економічних наук Дем’янов Віталій Михайлович, Донецька філія ЗАТ “Альфа Банк”, керуючий філією (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 23 січня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти та науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти та науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 21 грудня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко

Загальна|спільна| характеристика роботи

Актуальність теми. Сфера електронного бізнесу є|з'являється,являється| однією з тих, що на цей час найбільш динамічно розвиваються в світі. Швидка оборотність, відсутність географічних обмежень кола|кола| споживачів, низькі витрати, широкий набір унікальних маркетингових інструментів і інші переваги визначають інтерес до електронного бізнесу з боку виробників товарів і послуг.

Динаміка розвитку електронного бізнесу в цілому|загалом| по СНД хоч і із|із| запізнюванням, але|та| повторює загальносвітові тенденції. Проте|однак| темпи зростання|зросту| цієї сфери в Україні дещо нижчі, ніж можна було б очікувати. Значною мірою це пояснюється пасивною позицією тих суб'єктів економіки, які за своєю суттю мають бути зацікавленими в перевагах, які надає електронний бізнес. В першу чергу|передусім,насамперед| до таких суб'єктів можна віднести банки. Порівняльний аналіз банківської сфери Росії і України показує, що в Росії послуги інтернет-банкінгу| надають 60 банків, а в Україні тільки|лише| 10. З|із| них повноцінний інтернет-банкінг|, що включає можливість|спроможність| здійснення платежів, за станом на кінець 2006 року, надавало тільки|лише| 3 банки.

Проте|однак| відставання від світових тенденцій може негативно позначитися на вітчизняних банках, особливо з урахуванням|з врахуванням| очікуваного|сподіваного| найближчим часом|ближчим часом| відкриття|відчинення| в Україні філіалів крупних|великих| іноземних банків. Маючи в своєму розпорядженні розвинені і налагоджені системи електронного бізнесу, вони здатні|здібні| швидко монополізувати порожні|порожніти| ніші електронного ринку, тим самим різко ускладнивши вхід на ринок нових учасників. У цих умовах українським банкам необхідно активізувати роботи по інтеграції послуг електронного бізнесу в існуючу структуру, що обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.

Науковою базою дослідження є|з'являються,являються| результати роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених в таких областях, як моделювання систем (В. Христіановський, В. Петренко,
Л. Сергєєва, М. Лепа, М. Румянцев), прийняття |прийняття,приймання|рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| (Ю. Лисенко, М. Гузь, Т. Клебанова,
В. Вітлінський, В. Вовк, В. Заруба, В. Дем’янов), інформаційна безпека (А. Родіонов, В. Галатенко, Ф. Хисамов, Ю. Макаров), штучний інтелект (Е. Хантер, С. Хайкін, М. Іванов,
Є. Кравчук, А. Єжов, С. Шумській).

Разом з тим|в той же час|, аналіз наукових публікацій показує, що роботи в даному напрямку|направленні| носять розрізнений характер|вдачу| і багато |суттєвих|проблем так і залишилися невирішеними|нерозв'язаними|. Так, відсутній комплексний підхід щодо оцінки і впровадження різних напрямів|направлень| електронного бізнесу. Вимагають удосконалення інформаційні моделі систем віддаленого|віддаленого| обслуговування клієнтів і системи безпеки операцій. Недостатньо досліджено процес прийняття|прийняття,приймання| управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в даній сфері.

Наявність вказаних проблем і зумовила вибір теми, мету|цілі| і завдання|задач| дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з|із| науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана за матеріалами держбюджетних тем ДонНУ: “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем” Г-00/54 (номер державної реєстрації 0100U001971), “Моделювання інформаційних та інфологічних систем” Г-00/29 (номер державної реєстрації 0100U001967), в яких автор брав участь як співвиконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою|ціллю| дисертації є|з'являється,являється| розробка комплексу моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено і вирішено|розв'язані| такі завдання|задачі|:

проаналізовано особливості використання електронного бізнесу в системі послуг комерційних банків;

проаналізовано основні інструментальні засоби моделювання і управління процесами інтеграції електронного бізнесу;

розроблено концептуальні положення|становища| моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку;

розроблено моделі і методи оптимізації структури інформаційних систем обробки банківської інформації;

розроблено імітаційну модель роботи відділень|відокремлень| комерційного банку для визначення оптимальних параметрів інформаційних систем;

розроблено адаптивну систему безпеки транзакцій комерційного банку;

розроблено організаційні заходи щодо впровадження послуг електрон-ного бізнесу з урахуванням|з врахуванням| специфіки комерційного банку;

розроблено комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення процесів впровадження і просування послуг електронного бізнесу;

розглянуто|розгледіти| практичне використання|вживання| запропонованих моделей і методів в рамках|у рамках| комерційного банку.

Об'єктом дослідження є|з'являються,являються| процеси інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Предметом дослідження є|з'являються,являються| моделі і методи управління процесами інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Методи дослідження. Теоретичними і методологічними основами дослідження послужили розробки вітчизняних і зарубіжних вчених: в області моделювання і аналізу інформаційних систем – для побудови моделей і методів оптимізації структури інформаційних систем обробки банківської інформації; роботи з імітаційного моделювання – в процесі розробки імітаційної моделі роботи відділення комерційного банку; з інформаційної безпеки при розробці адаптивної системи забезпечення безпеки транзакцій банку; з використання|вживанню| методів штучного інтелекту – при створенні інтелектуальної системи моніторингу транзакцій електронного бізнесу з використанням адаптивних нейронних мереж. Інформаційну базу дослідження склали статистичні дослідження державних і комерційних інститутів США, Росії і України, бази даних найбільших пошукових систем мережі|сіті| Інтернет, результати дослідження роботи відділень|відокремлень| ЗАТ КБ ПриватБанк.

Наукова новизна|новинка| одержаних|отриманих| результатів полягає в розробці теоретичних і методичних аспектів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. При цьому до основних наукових результатів роботи можна віднести такі|слідуючі|:

Вперше|уперше|:

розроблено концепцію моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру послуг комерційних банків, яка заснована на принципах системного підходу і функціонального моделювання складних структур, реалізація концепції дозволяє істотно|суттєво| скоротити операційні витрати|затрати| і одержати|отримати| додаткові доходи за рахунок розширення спектру послуг;

розроблено імітаційну модель роботи відділення|відокремлення| банку, в якій одним з основних ресурсів є|з'являється,являється| пропускна спроможність каналів зв'язку, що дозволяє оптимізувати характеристики інформаційної системи, оцінити якість обслуговування клієнтів і підвищити прибутковість роботи відділень|відокремлень|.

Удосконалено:

модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє в 15-20 разів скоротити інтенсивність інформаційних потоків і тим самим знизити|знизити| витрати|затрати| на апаратне забезпечення системи;

методи інформаційного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у сфері електронного бізнесу, які базуються на використанні Інтернет-орієнтованих технологій та які дозволяють проводити оперативний моніторинг кон'юнктури, оцінювати ефективність маркетингових заходів і таким чином підвищують прибутковість електронного бізнесу комерційного банку.

Дістала подальшого|дальший| розвитку:

модель системи безпеки електронних операцій, яку побудовано з використанням інтелектуальних методів виявлення підозрілих транзакцій, що дозволяє знизити|знизити| кількість помилкових спрацьовувань і підвищити ефективність роботи системи безпеки в цілому|загалом|, що веде до зниження ризику втрат банку від несанкціонованого доступу до інформаційної системи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані в дисертаційній роботі модель організації інтерфейсних взаємодій, імітаційна модель роботи інформаційної системи, модель системи безпеки, а також методи інформаційного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у сфері електронного бізнесу дозволяють скласти комплексне методологічне забезпечення інтеграції і експлуатації послуг електронного бізнесу в українських комерційних банках. Використання|вживання| цих моделей і методів дозволяє оптимізувати структуру банківських інформаційних систем і інтегрувати послуги електронного бізнесу в комплекс традиційних банківських послуг, що знижує витрати|затрати| банку, підвищує його конкурентоспроможність і дає можливість|спроможність| одержання|здобуття| додаткових доходів від розширення спектру послуг за рахунок електронних ринків. Це й визначає практичну значущість результатів дисертації.

Одержані|отримані| в дисертації наукові результати, концептуальні положення|становища|, принципи моделювання, а також розроблені моделі і методи знайшли практичне застосування|вживання| в ЗАТ КБ ПриватБанк. Економічний ефект від впровадження результатів дослідження склав 300 тис. грн.

Апробація|випробування| результатів дисертації. Основні результати дисертації докладалися|доповідалися| і обговорювалися на ХII Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (3-5 жовтня 2007 р., м. Львів, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта “2003” (Дніпропетровськ, 2003 р.), наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які містяться в дисертації, отримано автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті положення, що належать особисто автору.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, загальним|спільним| обсягом|обсягом| 5,3 д.а., з|із| яких автору належить 4,6 д/а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу|вступу|, трьох розділів, висновків|укладення,ув'язнення|, списку використаних джерел зі|із| 130 найменувань, 3 додатків|застосувань|. Робота викладена на 151 сторінці машинописного тексту, матеріал дисертації ілюструють 24 таблиці, 38 рисунків.

Основні положення|становища| дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і завдання|задачі| дослідження, об'єкт, предмет і методологічну основу дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано інформацію щодо апробації та кількості публікацій за результатами дисертації, наведено структуру дисертації.

У першому розділі “Теоретичні основи інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку в Україні” проведено аналіз особливостей сфери електронного бізнесу. Розглянуто|розгледіти| динаміку розвитку електронного бізнесу, як в цілому|загалом|, так і за основними напрямами|направленнях|. Виділено інструментальні засоби вирішення задач, що виникають при інтеграції електронного бізнесу в систему послуг комерційного банку, і запропоновано концепцію інтеграції, що дозволяє скоротити операційні витрати|затрати| банку і одержати|отримати| додаткові доходи за рахунок розширення спектру послуг.

Дослідження показують, що сфера електронного бізнесу сьогодні|нині| демонструє високі темпи зростання|зросту|. На рис. 1 наведено|уявлений| графік зміни обсягів|обсягів| операцій сфери електронного бізнесу в світі за останні 10 років.

Проте|однак| змінюється не тільки|не лише| абсолютне значення обсягів|обсягів| |скоюваних,чинених|операцій, що здійснюються. Тенденції до зміни спостерігаються і в структурному аспекті|вираженні|. Так, частка|доля| електронної комерції в загальних|спільних| обсягах|обсягах| споживчих продажів США за період з 1999 до 2006 рр. зросла з 0,67% до 3,27%, тобто|цебто| майже в 5 разів. Аналогічні процеси спостерігаються в цей час |нині|практично в усіх країнах, включаючи Україну. Сьогодні український ринок електронної комерції в споживчому класі B2C можна оцінити в $600 млн., а в корпоративному класі B2B – $700 млн. Тому організація і обслуговування операцій у сфері електронного бізнесу є|з'являється,являється| перспективним напрямком|направленням| у діяльності українських комерційних банків.

Електронний бізнес в деяких джерелах визначають як інтеграцію систем, процесів, організацій, каналів обміну інформацією, ринків і ланцюгів|цепів|, що створюють вартість, в яких використання Інтернету і пов'язаних з ним телекомунікаційних мереж|сітей|, інформаційних технологій і методологій грає ключову|джерельну| роль в одній або декількох стадіях підприємницької діяльності.

Система електронного бізнесу взаємодіє з|із| внутрішніми і зовнішніми об’єктами|сутністю,єством|. Під зовнішнім об’єктом розуміють суб'єкти, що не входять до системи даного комерційного банку, але|та| безпосередньо впливають на стратегію і тактику розвитку електронного бізнесу, визначаючи правове поле його розвитку і кон'юнктуру ринку. До внутрішнього об’єкту|сутності,єства| відносяться підрозділи банку, з|із| якими система електронного бізнесу взаємодіє в процесі своєї діяльності.

Концепція інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку, що забезпечує адекватний взаємозв'язок компонентів системи електронного бізнесу із|із| зовнішнім і внутрішнім об’єктами|сутністю,єством|, наведено на рис. 2.

Таким чином, інтеграція електронного бізнесу в систему комерційного банку передбачає створення|створіння| відокремленої організаційної структури, виділення в її рамках ряду|лави,низки| підсистем і організацію їх взаємодії з|із| існуючими банківськими структурами за допомогою відповідних внутрішніх інтерфейсів.

У другому розділі “Інформаційне забезпечення систем підтримки електронного бізнесу в комерційному банку” запропоновано моделі організації банківської інформаційної системи (ІС), яка відповідає концепції електронного бізнесу, імітаційну модель для визначення оптимальної пропускної спроможності каналів зв'язку банківських відділень|відокремлень|, а також моделі організації інформаційної безпеки систем електронного бізнесу.

На сьогодні деякі банки України перейшли від локальних до централізованих систем обробки інформації і зокрема – до систем підтримки електронних платежів (СПЕП), які за концепцію побудови|шикування| повторюють систему інтернет-банкінгу| (рис. 3).

Обмін інформацією між ІС і інтерфейсом ІС на рис. 3 відбувається|походить| у внутрішньому форматі програмного забезпечення. Потік – це інформація, яка витікає з терміналу , потік – інформація, що входить|надходить| в ІС. Між інтерфейсом ІС і терміналом обмін інформацією відбувається|походить| у форматі клієнтського терміналу. Відповідно інформацію, що витікає, наведено потоком, а що входить – потоком .

Використання такої організації інтерфейсу робить|чинить| можливим використання для обох систем однієї і тієї ж програмної платформи та істотно|суттєво| зменшує витрати|затрати| на програмне забезпечення кінцевих|скінченних| терміналів, але|та| в той же час збільшує навантаження на канали зв'язку, яке на рівні головного відділення|відокремлення| (ГВ|) може бути визначено за формулою:

, (1)

де l0 – необхідна пропускна спроможність каналів зв'язку на рівні ВО|; – мінімально припустима для стійкої роботи пропускна спроможність каналу зв'язку -го територіально-відокремленого безбалансового відділення| -го філіалу|філії| -го регіонального управління.

Для вирішення цієї проблеми на практиці зазвичай застосовують екстенсивні заходи, підвищуючи пропускну спроможність каналів зв'язку і обчислювальну потужність серверів. У дисертації запропоновано метод, пов'язаний зі зміною структури інтерфейсів (рис. 4).

При цьому дані від центрального серверу до серверів філіалів передаються в компактному внутрішньому форматі системи, а там вже здійснюється перетворення в гіпертекстовий формат html, зручний для відображення на терміналах користувачів. При цьому необхідна пропускна спроможність на рівні ГВ| визначається вже таким чином:

, (2)

де .

Розрахунки доводять, що інтенсивність інформаційних потоків при такій організації інтерфейсу може бути зниженою|знижена| в 15-20 разів. Проте,|однак| для систем, що вже знаходяться|перебувають| в експлуатації, цей шлях|колія,дорога| не завжди підходить|пасує,личить|, оскільки він пов'язаний з|із| істотними|суттєвими| структурними змінами. Тому в дисертації запропоновано модель, що дозволяє оцінити стійкість роботи системи електронних платежів і вибрати оптимальні параметри її компонентів, достатні для забезпечення стійкої роботи. При цьому канал реалізації послуг електронного бізнесу розглядається|розглядується| як система масового обслуговування (СМО|).

Очевидно, що пропускна спроможність каналів зв'язку буде достатньою для забезпечення будь-яких потреб щодо передачі інформації, якщо виконано умову:

, (3)

де – максимальна кількість квантів інформації в одиницю часу, що генеруються підсистемами каналу обслуговування при обміні даними з|із| ГВ|; F – пропускна спроможність каналу зв'язку.

Проте|однак| умова (3) є|з'являється,являється| дуже|занадто| жорсткою, і на практиці канал з|із| пропускною спроможністю, що задовольняє (3), ніколи не буде повністю задіяний. Тому необхідно знайти таке значення F, при якому перевантаження каналу зв'язку були б можливі, але|та| досить|досить| рідкісні|рідкі|.

Цю задачу |задача|можна вирішити|розв'язане| аналітичними і імітаційними методами. Розглянемо|розгледимо| аналітичне вирішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|. Для більшої визначеності, у якості каналу реалізації послуг електронного бізнесу будемо розглядати відділення|відокремлення| комерційного банку.

Нехай|нехай| у відділенні|відокремленні| працює n операціоністів, що виконують деякий набір однотипних банківських операцій, кожна з яких характеризується однаковим часом виконання l і часом роботи з|із| сервером m. Знайдемо вірогідність|ймовірність| різних станів завантаження|загрузки| каналів зв'язку. Вірогідність|ймовірність| того, що система знаходиться|перебуває| в початковому стані, тобто коли всі канали вільні, дорівнює:

(4)

де – інтенсивність вхідного потоку, – інтенсивність потоку обслуговування.

Вірогідність|ймовірність| того, що система знаходиться|перебуває| у стані|спроможний|, коли каналів зайнято можна визначити таким чином|позичено,посісти|:

(5)

Припустимо|передбачимо|, що відділення|відокремлення| працює з|із| максимально можливою інтенсивністю, тобто|цебто| всі операціоністи протягом всього робочого часу зайняті|позичені,посісти| обслуговуванням клієнтів. Нехай|нехай| при цьому обмін інформацією між терміналом і сервером займає|позичає,посідає| 50% загального|спільного| часу виконання клієнтської заявки, тобто m=0,5l. Результати обчислень|підрахунків| по формулах (4) -(5) для n=3,4,5, наведено у
табл. | 1.

Таблиця 1

Вірогідність|ймовірність| завантаження|загрузки| каналів зв'язку при різній
кількості потоків обробки вхідних заявок

Параметр | Значення n

3 | 4 | 5

P0 | 0,608 | 0,607 | 0,607

P1 | 0,304 | 0,303 | 0,303

P2 | 0,076 | 0,076 | 0,076

P3 | 0,013 | 0,013 | 0,013

P4– | 0,00158 | 0,00158

P5–– | 0,000158

З|із| аналізу табл|. 1 видно|показно|, що при збільшенні кількості терміналів вірогідність|ймовірність| максимального завантаження|загрузки| каналів зв'язку Pn зменшується із|із| зростаючою інтенсивністю. Так, вже при п'яти терміналах, що є характерним|вдача| для невеликого відділення|відокремлення| комерційного банку, значення P5 для каналів зв'язку з|із| пропускною спроможністю, обраною згідно з (3), складе 0,016%. Таким чином, можна затверджувати|стверджувати,ухвалювати|, що пропускна спроможність каналів зв'язку є|опиняється| критичною не на рівні відділень|відокремлень|, а на рівні філіалів. Оскільки для філіалів, як правило, справедливо n>100, використовувати для оцінки каналів зв'язку філіалів вираз|вираження| (3) некоректно.

Розглянемо|розгледимо| імітаційну модель руху потоку заявок на прикладі|зразку| міні-відділення банку (відділення|відокремлення|, штат якого складають 3-4 людини, що виконує обмежений набір найбільш затребуваних|зажадати| банківських операцій). Модель для чотирьох категорій виконуваних операцій, наведено на рис. 5.

У якості обмежених ресурсів в наведеній моделі розглядаються|розглядуються| операційні співробітники, які обслуговують клієнтів, і пропускна спроможність каналів зв'язку, яку виражено|виказана,висловлена| в обсязі|у кількості| часу на передачу 1 кванта інформації. Банківські операції в моделі характеризуються вірогідністю|ймовірністю| вибору клієнтом, кількістю квантів інформації на одну операцію і терміном виконання. Результати моделювання в програмі Arena 9.0 для різної пропускної спроможності каналів зв'язку наведено у табл|. 2.

Аналіз даних табл. 2 показує, що із|із| зменшенням часу передачі кванта даних відбувається|походить| різке зниження часу обслуговування клієнта, яке потім стає більш плавним. Оскільки в середньому клієнти згодні чекати не більше 0,5 години, то згідно з табл|. 2, необхідно забезпечити час передачі кванта інформації на рівні не більше 0,75 хвилини (45 сек.). При величині кванта інформації 100 кБайт|, це еквівалентно вимогам до пропускної спроможності каналів на рівні 2200-2300 байт в секунду, що може бути забезпечено за допомогою звичайного модемного зв'язку.

Аналіз причин уповільнення на початку 2000-х років темпів зростання|зросту| сфери електронного бізнесу дозволив встановити, що однією з причин може бути|з'являтися,являтися| зростання|зріст| недовіри з боку клієнтів у зв'язку з великою кількістю шахрайських транзакцій. Тому в роботі розглянуто|розгледіти| питання організації системи безпеки електронних операцій. Сукупність заходів безпеки, що вживають банки, при цьому класифіковано на пасивні, які покликані утруднити несанкціонований доступ до рахунку,|лічби| і активні, які покликані виявляти транзакції, що здійснюються|скоюються,чиняться| у випадку, якщо|у разі , якщо,в случае | такий доступ все ж таки|все же| було отримано.

Таблиця 2

Результати моделювання пропускної спроможності відділення|відокремлення| банку

№

з/п | Час передачі 1 кванта, хвил. | Час очікування, годин | Всього часу на обслуговування, годин | Прим.

хвил. | мінім. | сер. | макс. | мінім. | сер. | макс.–

1 | 1,5 | 0,016 | 2,44 | 59,7 | 0,34 | 2,8 | 59,98–

2 | 1,25 | 0,005 | 0,95 | 11,8 | 0,29 | 1,31 | 12,13–

3 | 1 | 0,014 | 0,6525 | 3,6 | 0,27 | 1,01 | 3,88–

4 | 0,9 | 0,003 | 0,58 | 4,2 | 0,26 | 0,94 | 4,5–

5 | 0,75 | 0,005 | 0,5 | 2,7 | 0,23 | 0,86 | 3,12–

6 | 0,5 | 0,004 | 0,42 | 2,9 | 0,23 | 0,78 | 3,25–

7 | 0,25 | 0,00006 | 0,31 | 2,19 | 0,22 | 0,67 | 2,52–

В даний час|нині| підсистема активної безпеки будується зазвичай на основі евристичних методів детектування підозрілих транзакцій. Істотним|суттєвим| недоліком|нестачею| такої системи є|з'являється,являється| її нездатність самостійно адаптуватися до змін зовнішнього середовища|середи|. Для поліпшення|покращання| роботи активної системи безпеки пропонується організація інтелектуальної системи моніторингу транзакцій електронного бізнесу з використанням нейронних мереж|сітей|, що самоорганізуються. При цьому вектор вхідних даних включає інформацію за 25 базовими і похідними характеристиками транзакції, що дозволяє одержати|отримати| високу якість навчання|вчення| нейронної мережі|сіті|, результатом якого є|з'являється,являється| проекція вхідних даних на двовимірну матрицю – карту Кохонена. На цій карті можна виділити так звані “зони ризику”, тобто|цебто| кластери, що містять|утримують| найбільшу кількість несанкціонованих транзакцій (рис. 6).

У залежності від того, в яку зону потрапляє|попадає| поточна транзакція, інтелектуальна система безпеки дозволяє визначити вірогідність|ймовірність| того, що вона є|з'являється,являється| несанкціонованою.

У третьому розділі “Організаційно-економічні питання інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку” розглянуто|розгледіти| питання, пов'язані з практичною організацією надання послуг електронного бізнесу. Проаналізовано роботу каналів реалізації послуг, методи визначення ефективності їх використання, бізнес-моделі впровадження послуг, методи оцінки кон'юнктури ринку і просування послуг банку до ринку. Проведено|вироблений,справлений| розрахунок ефективності впровадження послуг електронного бізнесу в ПриватБанку.

Відповідно до визначення електронного бізнесу, до нього можна віднести досить|досить| велику кількість різних напрямів|направлень|. З|із| них в даний час|нині| найбільш динамічно розвиваються обмінні|змінні| операції з|із| електронними валютами, продаж електронних товарів і послуг, що передплачено, електронні магазини і торгові|торгівельні| майданчики, системи електронних платежів, віддалений|віддалений| продаж банківських послуг, інтернет-аукціони.

На відміну від традиційних банківських послуг, що надаються через систему відділень|відокремлень| і філіалів, послуги електронного бізнесу можуть надаватися через значно більшу кількість каналів (відділення|відокремлення|, банкомати, POS-термінали, Call-центри, Інтернет-сайти банку, мережа|сіть| агентів). Тому ефективність послуг електронного бізнесу залежить також і від повноти використання каналів їх реалізації.

Будемо вважати|лічити| ефективністю каналу реалізації послуги прибуток, який банк за деякий стандартний період одержить|отримає| від реалізації i-ої послуги через j-ий канал. Тоді ефективність реалізації i-ої послуги можна визначити як:

(6)

де А – матриця припустимих каналів реалізації, причому aij=1, якщо i-а послуга може бути реалізована через j-ий канал; інакше aij=0; b – матриця використовуваних каналів реалізації, причому bij=1, якщо i-а послуга реалізується через j-ий канал; інакше bij=0.

Очевидно, що значення eij залежить від багатьох чинників|факторів|. Оскільки жоден з перерахованих каналів не володіє істотними|суттєвими| перевагами перед іншими, можна припустити, що потенційно всі канали мають однакову ефективність. В цьому випадку формула (6) може бути спрощеною:

. (7)

На підставі|основі,заснуванні| (7) можна розрахувати матрицю ефективності реалізації послуг. Для ПриватБанку вона має такий |такий|вигляд|вид| (табл|. 3).

Таблиця 3

Матриця ефективності реалізації послуг

електронного бізнесу Приватбанку

Види послуг | Канали реалізації послуг | Ефективність реалізації послуг

Відділення | Банкомати | POS-термінали | Call-центр | Інтернет-сайт | Агенти

Продаж ел. товарів і

передопл. послуг | 100%

Обмінні операції

з ел. валютами | 0%

Електронні магазини | 20%

Системи електронних платежів | 100%

Віддалений продаж

банківських послуг | 50%

Інтернет-аукціон | 0%

де поєднання послуга/канал є можливим, але|та| в ПриватБанку не використовується; поєднання послуга/канал є можливим, і використовується в ПриватБанку; поєднання послуга/канал є неможливим, або недоцільним.

У роботі побудовано|споруджені| бізнес-моделі впровадження послуг електронного бізнесу, які ще не задіяні в ПриватБанку.

Для інформаційного забезпечення роботи центру електронного бізнесу розроблено комплекс методів оцінки маркетингових заходів, аналізу рейтингових позицій банку і розрахунку ефективності різних каналів реалізації послуг. В цілому|загалом|, ПриватБанк відноситься до найбільш часто згадуваних в ЗМІ, проте|однак| дослідження показали, що ефективність просування окремих послуг банку є|з'являється,являється| надто|надто| низькою. Так, за важливішими з погляду електронного бізнесу запитами “Переклад|переведення,переказ| на рахунок|лічбу|”, “Код поповнення”, “Електронний платіж”, “Інтернет-банкінг”, сайт Приватбанку знаходиться|перебуває| в межах ста найбільш популярних. Це означає низьку ефективність використання інструментів електронного маркетингу.

У дисертації розроблено метод порівняльного аналізу ефективності різних маркетингових інструментів, що дозволяє використовувати найбільш ефективні з|із| них.

Питання економічної ефективності інтеграції комплексу моделей і методів, розглянутих|розгледіти| в рамках|у рамках| даної роботи, в систему комерційного банку можуть бути розглянуті|розгледіти| з декількох позицій:

- отримання|здобуття| прямого доходу від розширення спектру послуг банку;

- скорочення операційних витрат|затрат| на надання існуючих банківських послуг через електронні канали;

- збільшення оборотів|зворотів,обертів| традиційних послуг за рахунок підвищення пропускної спроможності відділень|відокремлень|.

Аналіз табл|. 3 дозволяє виявити, що такі напрями|направлення| електронного бізнесу, як операції з|із| електронними валютами і організація інтернет-аукціонів дотепер|до цих пір| абсолютно|цілком| не охоплені ПриватБанком. Дослідження кон'юнктури ринку і можливостей|спроможностей| банку дозволило визначити економічну ефективність від впровадження цих послуг на базі Запорізького РУ| ПриватБанку таким чином (табл|. 4).

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження, з урахуванням|з врахуванням| разових витрат, склав 300 тис. грн.

Питання скорочення операційних витрат|затрат| і підвищення пропускної спроможності підрозділів банку було досліджено на базі імітаційної моделі відділення|відокремлення| групи В, Запорізького РУ| КБ ПриватБанк. Одержані|отримані| результати дозволили розробити рекомендації щодо|відносно| кадрового і технічного забезпечення роботи відділення,|відокремлення| що дозволяють підвищити його пропускну спроможність і прибутковість.

Таблиця 4

Ефективність впровадження послуг електронного бізнесу

№

з/п | Вид операції | Очікуваний доход,

тис. грн. | Витрати | Прибуток, тис. грн.

Маркетинг, щорічно, тис. грн. | Разові витрати, тис. грн.

1. | Обмін електронних валют | 500 | 150 | 150 | 200

2. | Інтернет-аукціони | 190 | 50 | 40 | 100

Всього | 690 | 200 | 190 | 300

ОСНОВНІ Висновки|виведення| ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. Аналіз статистичних даних про споживчі продажі провідних країн світу показує зростання|зріст| частки|долі| послуг, що надаються за допомогою телекомунікаційних мереж|сітей|, в порівнянні із звичайними|звичними|. Проте|однак| український ринок, що має для цього великий потенціал, все ще недостатньо охоплений послугами електронної комерції. Це робить|чинить| його перспективним для комерційних банків, які володіють значними ресурсами і можуть в короткий час одержати|отримати| значну частку|долю| на ринку електронних послуг.

2. До основних методів і інструментальних засобів даного дослідження можна віднести елементи теорії масового обслуговування, методи моделювання процесів бізнесу, прикладні напрями|застосування| штучного інтелекту, що дозволило розробити вимоги до інтеграції послуг електронного бізнесу в комерційних банках.

3. Запропоновано концепцію моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Відповідно до неї передбачається|припускається| створення|створіння| відокремленої організаційної структури, виділення в її рамках ряду|лави,низки| підсистем і організація їх взаємодії з|із| існуючими банківськими структурами і зовнішніми суб'єктами за допомогою системи інтерфейсів.

4. Запропоновано комплексний підхід до формування інформаційної системи комерційного банку, реалізація якого істотно|суттєво| знижує навантаження на її канали зв'язку і підвищує загальну|спільну| її надійність.

5. Запропоновано модель роботи підрозділів банку, яка призначена для визначення оптимальних параметрів апаратних компонентів інформаційної системи. Задачу|задача| розглянуто|розгледіти| з позицій теорії масового обслуговування. Аналіз різних підходів до вирішення задач в рамках|у рамках| цієї теорії виявив переваги імітаційних методів моделювання перед аналітичними. Результати моделювання підтверджують, що шляхом оптимізації каналів зв'язку можна знизити|знизити| показники середнього і максимального часу знаходження клієнтів в черзі до прийнятних|допустимих| значень.

6. Аналіз існуючих систем безпеки, заснованих на евристичних алгоритмах, дозволив виявити такий недолік|нестачу|, як неможливість автоматичної адаптації до зміни навколишнього середовища, зокрема до появи нових методів шахрайства. Для вирішення цієї задачі|задачі| запропоновано використовувати нейронні мережі|сіті|, що самоорганізуються, як компонент активних систем банківської безпеки. Запропонована модель системи безпеки дозволяє не тільки|не лише| виправити|справити| недоліки|нестачі| евристичних алгоритмів щодо виявлення підозрілих транзакцій, але й зберегти їх основні переваги, такі, як прозорість і простота внесення змін в роботу системи.

7. Розроблено заходи щодо організаційного забезпечення інтеграції послуг електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Для цього проаналізовано найбільш затребувані|зажадати| на ринку послуги і канали їх реалізації, розроблено і застосовано для аналізу діяльності ЗАТ КБ ПриватБанк метод оцінки ефективності реалізації послуг електронного бізнесу, виявлено напрями|направлення| підвищення ефективності реалізації послуг в ПриватБанку і запропоновано модель процесу впровадження нових послуг в систему електронного бізнесу.

8. Для розробки інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| проаналізовано найважливіші канали одержання|здобуття| інформації у сфері електронного бізнесу, розроблено комплекс методів для аналізу і управління ефективністю маркетингових заходів в цій сфері. Розроблено бізнес-модель просування послуг електронної комерції і метод оцінки ефективності різних інструментів просування.

9. Визначено найбільш перспективні напрями|направлення| розвитку ПриватБанку у сфері електронного бізнесу – надання послуг з обміну електронних валют і організацію інтернет-аукціонів. Проаналізовано основні параметри ринку і визначено потенційні можливості|спроможності| одержання|здобуття| банком прибутку від надання вказаних послуг. Економічний ефект від запропонованих заходів склав 300 тис. грн., що підтверджено актом впровадження.

Список опублікованих АВТОРОМ

праць ЗА темОЮ дисертації

у фахових| виданнях:

1. Пугачев И.Г. Анализ процесса интеграции электронного бизнеса в структуру услуг коммерческого банка. Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 2, 2006. – Спец. вып. С. –40.

2. Пугачев И.Г. Моделирование устойчивости банковских информационных систем. Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.); Донецкий нац. ун-т. // Модели информационного сервиса в системах управления. – Донецк: ООО “Юго-Восток, ЛТД”, 2007. – № 1. – С. 141–150.

3. Лысенко Ю.Г., Пугачев И.Г. Методы обеспечения безопасности расчетов в системах электронного бизнеса. Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.); Донецкий нац. ун-т. // Финансовое моделирование. – Донецк: ДонНУ, 2007. – № 2. – С. 5–16. (Особистий внесок здобувача: запропоновано методи забезпечення безпеки розрахунків у системах електронного бізнесу).

4. Пугачев И.Г., Лысенко Ю.Г. Интеграция компонентов электронного бизнеса в систему коммерческого банка. Моделювання та інформаційні технології (Зб. науч. пр.); КНЕУ. – Київ: КНЕУ, 2007. – № 76. – С. 330–340. (Особистий внесок здобувача: розглянуто механізми інтеграції електронного бізнесу в систему управління комерційного банку).

5. Пугачев И.Г. Оптимизация структуры внутрибанковской системы поддержки электронных платежей. Торгівля і ринок України (Зб. науч. пр.); ДонНУЕТ. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – № 24. – С. 374–386.

за матеріалами конференцій:

1. Пугачев И.Г. Определение эффективности реализации услуг электронного бизнеса КБ ПриватБанк. Тези доповідей. ХII всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”, 3-5 жовтня 2007 р. – м. Львів, 2007. – С. 240–242.

2. Пугачев И.Г. Комплексный подход к построению модели предприятия. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта “2003”. Том 21. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 46.

в інших виданнях:

1. Пугачев И.Г. Вопросы финансового планирования. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 10. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 77–88.

2. Пугачев И.Г. Балансовое планирование. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 108. – Дніпропетровськ: ДНУ 2001. – С. 104–113.

3. Пугачов І.Г. Імітаційне моделювання балансово-фінансового планування. Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту. – Випуск 3 (22). – Київ, 2003. – С. 194–199.

Анотація

Пугачов І.Г. Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007 р.

В дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі розробки комплексу моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

В роботі розроблено концепцію інтеграції компонентів електронного бізнесу в структуру комерційного банку, яка забезпечує їх адекватний взаємозв’язок з зовнішніми і внутрішніми об’єктами і більш ефективне обслуговування інформаційних потоків, пов’язаних з наданням послуг електронного бізнесу.

В рамках запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів, які реалізують технологію інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку:

модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє скоротити інтенсивність інформаційних потоків і підвищити продуктивність системи;

імітаційна модель роботи відділення банку, яка дозволяє оптимізувати пропускну спроможність каналів зв’язку і основні характеристики інформаційної системи;

модель системи безпеки електронних операцій;

методи інформаційного забезпечення прийняття рішень у сфері електронного бізнесу.

На прикладі ЗАТ КБ ПриватБанку було розраховано ефективність впровадження послуг електронного бізнесу.

Ключові слова: електронний бізнес, комерційний банк, інформаційна система, комплекс моделей і методів, інтерфейсні взаємодії, безпека електронних операцій.

Аннотация

Пугачев И.Г. Моделирование процессов интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2007 г.

В диссертации осуществлена постановка и решение новой актуальной задачи разработки комплекса моделей и методов, обеспечивающих оптимальные условия интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка, реализация которых позволит коммерческим банкам сократить операционные затраты и получить дополнительные доходы за счет расширения спектра услуг.

Анализ мировых тенденций развития электронного бизнеса показывает высокие темпы роста операций, относящихся к этой сфере, причем как в абсолютном, так и в относительном выражении. Однако темпы роста электронного бизнеса в Украине несколько ниже, чем можно было бы ожидать. В значительной мере это объясняется пассивной позицией отечественных банков. Это может отрицательно повлиять на их конкурентоспособность, особенно с учетом наметившихся тенденций к интервенции иностранного капитала в украинскую банковскую сферу.

Электронный бизнес предполагает интеграцию систем, процессов, организаций, каналов обмена информацией, рынков и цепей, создающих стоимость, в которых использование Интернета, телекоммуникационный сетей, информационных технологий играет ключевую роль.

В диссертационной работе разработана концепция интеграции компонентов электронного бизнеса в структуру коммерческого банка, обеспечивающая их адекватную взаимосвязь с внешними и внутренними объектами и позволяющая наиболее эффективно обслуживать информационные потоки, связанные с предоставлением услуг электронного бизнеса.

Интеграция электронного бизнеса в систему коммерческого банка предполагает создание обособленной организационной структуры, выделение в ней ряда подсистем и организацию их взаимодействия с существующими банковскими структурами посредством внутренних интерфейсов.

В рамках предложенной концепции разработан комплекс моделей и методов, реализующих технологию интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка:

модель организации интерфейсных взаимодействий во внутрибанковской информационной системе, позволяющая сократить интенсивность информационных потоков и повысить производительность системы;

имитационная модель работы отделения банка, позволяющая оптимизировать пропускную способность каналов связи и основные характеристики информационной системы;

модель системы безопасности электронных операций, с использованием интеллектуальных методов выявления подозрительных транзакций, что позволяет снизить количество ложных срабатываний и повысить эффективность системы безопасности в целом;

методы информационного обеспечения принятия решений в сфере электронного бизнеса, основанные на использовании Интернет-ориентированных технологий и позволяющие проводить оперативный мониторинг и определение эффективности маркетинговых мероприятий.

В диссертационной работе исследованы вопросы, связанные с практической организацией предоставления услуг электронного бизнеса.

Проанализированы каналы реализации услуг, методы определения эффективности их использования, бизнес-модели внедрения услуг, методы оценки конъюнктуры рынка и продвижения услуг банков на рынок.

На примере ЗАО КБ ПриватБанка произведен расчет эффективности внедрения услуг электронного бизнеса.

Полученные результаты использованы для разработки практических рекомендаций относительно кадрового и технического обеспечения работы отделения банка и позволили повысить его пропускную способность и доходность.

Ключевые слова: электронный бизнес, коммерческий банк, информационная система, комплекс моделей и методов, интерфейсные взаимодействия, безопасность электронных операций.

SUMMARY

Pugachev I.G. Modeling the integration processes of e-commerce into commercial banks structure. – Manuscript.

Thesis for competing scientific degree of candidate of economic science by specialty 08.00.11 – mathematical methods, models and information technologies in economy. Donetsk national university Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2007.

The thesis sets and resolves new and important problem of developing the complex of models and methods that provide optimal conditions for integration e-commerce into commerce bank structure.

In thesis the conception of integration components of e-commerce into the structure of commercial bank is proposed. It provides adequate interconnection of the bank with external and internal objects and raises efficiency of processing of information flows tied with providing the services of e-commerce.

Within the conception the complex of models and methods that implement technology of integration e-commerce into commerce bank’s structure is proposed. In particular, model of organizing interface interactions via intrabank information system that allows to reduce intensiveness of information flows and increase productivity of the system;

simulation model of bank’s branch operation, that allows to optimize carrying capacity of communication channels and main characteristics of information system;

model of security system of electronic transactions;

methods of information support of decision making in the field of e-commerce.

On the basis of CJSC CB PrivatBank the efficiency of implementing services of e-commerce was calculated.

Key words: e-commerce, commerce bank, information system, complex of models and methods, interface interactions, electronic transactions security.