Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

ЄФРЕМОВА Ганна Вікторівна

УДК 658.012.23

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ПРИ ВИКОНАННІ ПРОЕКТУ

05.13.22 – управління проектами та програмами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент ЛАТКІН Матвій Олексійович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, доцент кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів.

Офіційні опоненти: - доктор технічних наук, професор ЛИСЕНКО Едуард Вікторович, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, професор кафедри інформаційних управляючих систем;

- кандидат технічних наук ЧЕРЕДНІЧЕНКО Аліна Миколаївна, Університет економіки та права “Крок”, доцент кафедри технологій управління.

Захист відбудеться “14” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” за адресою: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, радіотехнічний корпус, ауд. 232.

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17).

Автореферат розісланий “ 5 ” лютого 2008 р.

Голова спеціалізованої

вченої ради Д 64.062.01 О.В. Гайдачук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У процесі виконання більшості великих науково-технічних і виробничих проектів часто виникають різні непередбачені події, пов'язані з додатковими витратами ресурсів і фінансових засобів, втратами робочого часу. Це зумовлено неповнотою та неточністю вихідної інформації при прийнятті рішень, імовірнісним характером майбутніх подій, мінливим зовнішнім оточенням і внутрішнім середовищем проекту. Для досягнення основних цілей та результатів проектів з мінімальними витратами необхідне застосування сучасних технологій управління проектами та ризиками.

Під ризиком розуміють можливі несприятливі події, які призводять до матеріальних, часових, фінансових та інших втрат. Базові процеси управління проектними ризиками, їхній взаємозв'язок з іншими предметними областями та процесами проекту докладно описано в загальноприйнятих міжнародних стандартах ІPMA. Основна мета управління ризиками проекту - зниження ймовірності настання несприятливих для проекту подій та їхнього негативного впливу.

Сьогодні більшість українських підприємств випробовують кризу росту і при постійному збільшенні кількості реалізованих проектів уже не можуть використовувати звичні методи та технології управління. Керівництву підприємств складно визначити стан розвитку проектів, їх виконання та приймати адекватні управлінські рішення. Звичайно 75% проектних ризиків - це внутрішні ризики, пов'язані з некоректним плануванням, недисциплінованістю та низькою кваліфікацією персоналу, відсутністю стандартизованих робіт, безконтрольним використанням дефіцитних ресурсів проекту, несвоєчасним прийняттям рішень. Тому для вирішення цих проблем фахівці консалтингової компанії в області управління проектами "Технології Управління Спайдер Україна" гарною практикою вважають створення систем управління проектами та ризиками.

У наукових публікаціях і літературі з проектного менеджменту фахівці з PMІ Р. Арчибальд, М. Ньюелл, Р. Ньюман, а також вітчизняні автори І.І. Мазур, В.Д. Шапиро, С.Д. Бушуєв, В.І. Ліберзон, Л.С. Кобиляцький основну увагу приділяють організації та контролю виконання проекту, процесам управління цілями, строками, вартістю та ризиками проектів. Наукові праці та навчальні посібники Н.В. Хохлова, В.О. Верби, С.О. Москвіна, В.В. Вітлінського, М.В. Грачової, Г.В. Чернової спрямовані на структурування ризиків, проведення оцінки та аналізу ризиків, розробку заходів реагування на проектні ризики.

Одним з ефективних інструментів для управління ризиками проектів є карта ризиків, яка складається з переліку можливих проектних ризиків, що ранжируються з імовірності виникнення несприятливих подій та відповідних втрат. У ході реалізації проекту менеджери постійно доповнюють та коректують карту ризиків. Деякі ризики йдуть із завершенням певних етапів проекту. Імовірність виникнення та наслідки виявлених ризиків, значущість їхнього негативного впливу можуть надалі змінитися. Можуть з'явитися й нові ризики. Основна мета формування такої карти ризиків - визначити, які проектні ризики найбільш істотні, розробити заходи щодо зниження їхнього негативного впливу, внести витрати на реагування в бюджет проекту.

У ході виконання проекту необхідно проводити постійний моніторинг і контроль зміни рівня виділених проектних ризиків. Підприємства можуть підвищити ефективність виконання своїх проектів, зосередивши зусилля на проектних ризиках, які мають досить високий рівень впливу. У цьому випадку перед керівником проекту виникають проблеми визначення строків і частоти виконання процесів управління ризиками, виділення ресурсів та оцінки вартості заходів реагування на найбільш істотні проектні ризики.

Для зниження негативних наслідків ризиків при реалізації проекту створюють резерви ресурсів, часу та вартості на випадок виникнення несприятливих подій. Як правило, при плануванні проекту для створення фонду самострахування ідентифікованих ризиків виділяють грошові кошти в розмірі 10-15 % від вартості проекту, для випадків настання проектних ризиків додатково створюють резервний фонд у розмірі 15-20 % від вартості проекту. Фінансові засоби, що виділяються на створення таких фондів, будуть мати низьку прибутковість і знижувати економічну ефективність проекту.

Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є розробка моделей та методів моніторингу і управління проектними ризиками для забезпечення регулярного контролю виконання проекту протягом його життєвого циклу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота над дисертацією проводилась на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "ХАІ" в 2004 – 2007 рр. згідно з планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України за держбюджетними темами Д602-44/2003 "Розробка моделей, методів та інформаційних технологій управління бізнес-процесами в аерокосмічній галузі" (ДР №0103U004085) і Д602-10/2006 "Методологія та засоби управління якістю проектів в аерокосмічній галузі" (ДР №0106U001038), в яких автором було виконано роботи з формування структур проектних ризиків, розробки методів оцінки рівня ризиків і моніторингу ризиків проекту на всіх етапах його життєвого циклу. Запропоновані в роботі моделі та методи моніторингу проектних ризиків було використано при формуванні плану управління ризиками проектів підприємства ТОВ "Сапфір".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є зниження впливу несприятливих подій на тривалість, вартість та якість виконання проекту на основі контролю зміни рівня ризиків і вдосконалення управління проектними ризиками.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання дисертаційного дослідження:

- провести аналіз існуючих стандартів управління проектами та технологій управління ризиками, методів контролю виконання проектів і моніторингу проектних ризиків;

- сформувати модель виконання роботи проекту і управління проектними ризиками;

- розробити метод формування моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості, вартості та низької якості проекту;

- удосконалити метод визначення рівня проектних ризиків;

- розробити метод формування резервного фонду самострахування проектних ризиків;

- інтегрувати розроблені моделі та методи в інформаційну технологію бізнес-моделювання підприємства;

- впровадити основні положення та результати дисертації в практику управління ризиками проекту.

Об’єкт дослідження – процес управління ризиками проекту.

Предмет дослідження – моделі та методи моніторингу і управління проектними ризиками.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дисертаційної роботи використано: методи PERT й освоєного обсягу (EV) для оцінки кількісних характеристик проектних ризиків; методи теорії випадкових процесів та теорії графів для моніторингу і управління проектними ризиками; методи системного аналізу для структурування проектних ризиків та контролю зміни рівня ризиків проекту протягом його життєвого циклу.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в такому:

1) вперше одержано моделі виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості, вартості та низької якості проекту на основі спільного застосування методу освоєного обсягу (EV) і марковських випадкових процесів з дискретними станами та часом, які на відміну від існуючих дозволяють проводити моніторинг негативного впливу проектних ризиків і своєчасно реагувати на несприятливі для проекту події;

2) удосконалено метод визначення рівня проектних ризиків за рахунок обліку тривалості їх негативного впливу на досягнення основних цілій проекту, що дає змогу розробляти відповідні заходи реагування на несприятливі для проекту події;

3) дістало подальший розвиток методи управління ризиками проектів у частині визначення величини коштів на створення резервних фондів самострахування проектних ризиків для компенсації втрат у випадку виникнення несприятливих для проекту подій протягом його життєвого циклу.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені моделі та методи є науково-методичною основою для контролю зміни рівня проектних ризиків, постійного управління ризиками проекту в ході його виконання та інтегровані в інформаційну технологію бізнес-моделювання ОРГ-Мастер консалтингової компанії “БІГ Україна”.

Отримані в дисертаційній роботі положення та результати можуть бути використані:

- при розробці плану заходів реагування на проектні ризики;

- при формуванні резервних фондів коштів для ліквідації негативного впливу непередбачених подій та самострахування ідентифікованих проектних ризиків;

- при прийнятті рішень щодо вибору сценаріїв подальшого розвитку проекту на основі моделювання виконання робіт і моніторингу ризиків проекту;

- при проведенні аналізу ризиків та оцінки економічної ефективності проекту на всіх етапах його життєвого циклу;

- у навчальному процесі для дисциплін “Управління проектами” та “Управління ризиками проектів”.

Практичне значення результатів дослідження підтверджується актами впровадження розроблених моделей та методів моніторингу і управління проектними ризиками у діяльність таких підприємств:

- консалтингова компанія “БІГ Україна”, м. Харків (акт впровадження від 14.09.2007 р.);

- товариство обмеженої відповідальності "Сапфір", м. Харків (акт впровадження від 19.10.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації дисертаційної роботи отримані автором самостійно. В публікаціях, написаних у співавторстві, автору належать: структурування проектних ризиків за етапами життєвого циклу проекту [1]; визначення величини резервних фондів самострахування проектних ризиків [2]; модель виконання робіт проекту та управління проектними ризиками [3]; оцінка проектних ризиків за допомогою методу PERT [4, 6]; інформаційна модель структурування та аналізу проектних ризиків [5]; аналіз зміни рівня проектних ризиків у ході виконання проекту [7]; формування переліку суттєвих ризиків проекту [8].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи обговорювалися на чотирьох міжнародних наукових конференціях та семінарах кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, а саме: на 2-й, 3-й та 4-й Міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні інформаційні технології в економіці й управлінні підприємствами, програмами та проектами” (Харків - Крим, 2004-2006 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції “Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ” (Харків, 2006 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковано в 9 роботах, з них 5 статей - у наукових виданнях, включених у перелік ВАК України (3 статті - у науково-технічних журналах, 2 статті - у збірках наукових праць), 4 тези доповідей на наукових конференціях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та додатка. Повний обсяг дисертації – 156 сторінок, в тому числі: 34 рисунка на 7 окремих сторінках, 13 таблиць по тексту, список з 137 використаних літературних джерел на 11 сторінках, додаток на 4 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі визначено актуальність вибраної теми, сформульовано основну мету та задачі досліджень, наведено відомості про зв’язок роботи з науковими темами університету, де її виконано. Далі подано стислу анотацію отриманих у дисертації результатів, їх наукову новизну та практичне значення, наведено дані про використання результатів проведених досліджень у галузі управління проектами та ризиками.

У першому розділі проведено аналіз існуючих стандартів управління проектами та технологій управління ризиками, методів контролю виконання проектів і моніторингу ризиків.

Розглянуто загальноприйняті міжнародні стандарти ІPMA з управління проектами та процеси управління ризиками проектів. Для контролю виконання проекту за критеріями вартості та часу широко застосовують метод освоєного обсягу (EV), відповідно до якого оцінюють ступінь досягнення запланованого результату з уже витраченими ресурсами та понесеними витратами. Також для досягнення успіху протягом усього життєвого циклу проекту необхідно передбачити можливість виникнення проектних ризиків і контролювати їх у ході виконання проекту.

При побудові переліку ризиків проекту менеджери стикаються з проблемами, які пов'язані з визначенням структури проектних ризиків, імовірності їхнього виникнення й можливих наслідків, з оцінкою та аналізом впливу проектних ризиків на основні цілі та результати проекту. У сучасних стандартах управління проектами та технологіях управління ризиками відсутній загальноприйнятий підхід до структурування можливих ризиків проектів, рівень проектних ризиків визначають виходячи зі сполучення ймовірності настання та втрат можливих несприятливих подій без обліку часу їхнього негативного впливу. Існуючі методи моніторингу і управління ризиками проекту не дозволяють протягом його життєвого циклу визначати величину необхідних резервних фондів самострахування проектних ризиків.

За результатами аналізу сформульовано завдання дослідження, які необхідно вирішити для формування моделей виконання робіт проекту і управління проектними ризиками, визначення рівня проектних ризиків, розробки заходів реагування на проектні ризики.

Основні результати розділу опубліковано в працях [1, 2, 6].

У другому розділі подано модель виконання роботи проекту і управління проектними ризиками, розроблено метод формування моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості, вартості та низької якості проекту.

У ході виконання робіт проекту необхідно проводити постійний моніторинг проектних ризиків на предмет виявлення нових і зміни рівня виділених ризиків проекту. Для знову виниклих проектних ризиків слід провести ідентифікацію та аналіз, визначити рівень їхнього негативного впливу, розробити заходи щодо реагування. Також у процесі моніторингу і управління проектними ризиками здійснюють відстеження ідентифікованих ризиків проекту, контроль виконання заходів щодо реагування на несприятливі події.

Таким чином, у ході виконання робіт проекту для всіх фаз та етапів його життєвого циклу можна виділити такі стани (рис. 1):

- виконання роботи проекту;

- виникнення проектного ризику, його ідентифікація та аналіз;

- розробка та проведення заходів реагування на ризики проекту;

- завершення роботи проекту.

У процесі виконання роботи проекту і управління проектними ризиками переходи з якогось стану в інший стан можуть відбуватися тільки в певні моменти часу . Ці моменти будемо називати кроками процесу, - його початком, а кількість кроків визначати виходячи із запланованої тривалості виконання роботи проекту.

Для формування моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління проектними ризиками скористаємося марковськими випадковими процесами з дискретними станами та часом, а також методами PERT та освоєного обсягу.

Для побудови математичних моделей виконання робіт проекту і управління проектними ризиками необхідно прийняти такі допущення:

- роботи проекту виконують із кроком день;

- стан виконання роботи проекту визначають наприкінці кожного -го кроку;

- ідентифікацію та аналіз нових проектних ризиків, що з'явилися, проводять за 1 день;

- реагування здійснюють для кожного можливого проектного ризику;

- заходи реагування на проектні ризики проводять за 1 день.

Перехідні ймовірності на кожному -му кроці моделі виконання роботи проекту і управління проектними ризиками (див. рис. 1) згідно з прийнятими вище допущеннями запишемо у вигляді матриці

. (1)

Початкові ймовірності станів моделі виконання роботи проекту і управління проектними ризиками, що відповідають моменту часу , задамо в такий спосіб:

; . (2)

Розподіл ймовірностей станів моделі виконання роботи проекту і управління проектними ризиками на кожному -му кроці будемо визначати так:

. (3)

До переліку можливих проектних ризиків рекомендують вносити ризики, які істотно впливають на основні цілі та результати проекту, тобто на вартість і час його виконання, якість створюваного продукту. Тому в ході реалізації проекту для всіх фаз та етапів його життєвого циклу можна окремо виділити ризики перевищення тривалості, вартості та низької якості виконання робіт проекту.

Розглянемо формування моделі виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту. На етапі планування будь-якого проекту важко точно визначити тривалість виконання якої-небудь його роботи, і це значення будемо розглядати як випадкову величину , що розподілена за нормальним законом (рис. 2).

Вибір цього закону розподілу випадкової величини тривалості виконання роботи проекту підтвердимо за допомогою центральної граничної теореми теорії ймовірності, що полягає в такому: які б не були закони розподілу окремих випадкових величин, закон розподілу їхньої суми буде близький до нормального. Дійсно, для ефективного планування проекту тривалість виконання роботи нижнього рівня WBS становить 7-20 днів. У свою чергу, кожну таку роботу можна далі декомпозувати на велику кількість більш дрібних завдань, що мають тривалість дні й години, які теж розглядають як випадкові величини.

Звичайно як планове значення тривалості виконання роботи проекту приймають математичне очікування або будь-яке інше значення випадкової величини в інтервалі від до . Тоді під ризиком перевищення тривалості виконання роботи проекту будемо розуміти подію, коли випадкова величина потрапить в область праворуч планового значення (рис. 2).

Розглянемо перший варіант, коли проектні менеджери проводять контроль виконання роботи проекту після її завершення.

Припустимо, що робота проекту не може бути закінчена за час, менший ніж , тобто на кожному -му кроці в інтервалі від 0 до (див. рис. 2) модель виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту може перебувати в станах або . Тоді матриці перехідних ймовірностей на кожному -му кроці для інтервалу будуть виглядати так:

. (4)

Перехідну ймовірність , тобто ймовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до , будемо визначати за допомогою функції Лапласа:

. (5)

Імовірність затримки моделі виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту в стані буде такою:

. (6)

На кожному -му кроці в інтервалі від до (див. рис. 2) модель виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту може перебувати в станах , або , або . Тоді матриці перехідних ймовірностей на кожному -му кроці для інтервалу будуть виглядати так:

. (7)

Перехідну ймовірність , тобто ймовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до , будемо визначати відповідно (5). Перехідну ймовірність на кожному -му кроці будемо визначати аналогічно формулі (5) як ймовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до .

Імовірність затримки моделі виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту в стані буде такою:

. (8)

Після виконання кроку проводять контроль завершення роботи та аналіз відхилень від плану. Якщо робота проекту виявилася невиконаною, то можливо наступне:

- перевищення тривалості зумовлено випадковими відхиленнями, і робота буде виконана до моменту часу ;

- у ході виконання роботи виникли непередбачені події, і тому необхідні додаткова ідентифікація та аналіз ризиків, що виникли;

- у ході виконання роботи наступили ідентифіковані ризики, і тому слід провести заходи реагування;

- перевищення тривалості зумовлено помилками планування, і тому необхідно переглянути відсоток виконання роботи, її планові строки та песимістичну оцінку .

Матриці перехідних ймовірностей на кожному -му кроці для інтервалу будуть мати такий вигляд:

. (9)

За допомогою побудованих матриць перехідних ймовірностей можна знайти розподіл ймовірностей станів моделі виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиком перевищення тривалості проекту на кожному -му кроці. Середню імовірність станів при моделюванні виконання роботи проекту можна визначати в такий спосіб:

, (10)

де - кількість кроків моделювання.

Загальноприйнятою гарною практикою в управлінні проектами з невеликою тривалістю вважають, що контроль виконання роботи необхідно здійснювати не в момент її завершення, а протягом усього ходу роботи, використовуючи при цьому метод освоєного обсягу.

Розглянемо другий варіант, коли проектні менеджери проводять щоденний контроль у ході виконання роботи проекту, який складається з певних етапів.

Етап 1. Визначення оцінок і параметрів розподілу випадкової величини за допомогою методу PERT.

Етап 2. Визначення планового значення тривалості виконання роботи проекту .

Етап 3. Визначення початкових ймовірностей станів моделі з урахуванням прийнятих допущень (2).

Етап 4. Побудова () матриць перехідних ймовірностей для інтервалів та аналогічно (4) і (7).

Етап 5. Визначення ймовірностей станів моделі на кожному -му кроці згідно з (3) і (10).

Етап 6. Контроль виконання роботи проекту наприкінці кожного -го кроку за допомогою методу освоєного обсягу.

Етап 7. У випадку перевищення тривалості виконання роботи проекту для кожного поточного кроку заново будуємо матриць перехідних ймовірностей для інтервалів та , заново визначаємо імовірності станів моделі . При цьому можливі такі дії:

7.1. Перевищення тривалості зумовлено випадковими відхиленнями, і роботу буде виконано в запланований термін .

Імовірності станів моделі для поточного кроку залишаємо без змін. Перехідну імовірність розраховуємо як імовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до аналогічно (5). Якщо , то необхідно заново переглянути параметри розподілу випадкової величини та установити відсоток виконання роботи проекту (рис. 3).

7.2. Перевищення тривалості роботи зумовлено непередбаченими несприятливими подіями, і тому необхідно провести ідентифікацію та аналіз ризиків, що виникли.

Імовірності станів моделі для поточного кроку задамо такими:

; . (11)

Перехідну імовірність розрахуємо як імовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до аналогічно (5). Якщо прогнозна оцінка стосовно завершення роботи , то необхідно заново переглянути параметри розподілу випадкової величини , установити новий плановий строк і відсоток виконання роботи проекту.

7.3. Перевищення тривалості роботи зумовлено ідентифікованими ризиками, що виникли, і тому слід провести заплановані заходи реагування на несприятливі події.

Імовірності станів моделі для поточного кроку задамо такими:

; . (12)

7.4. Перевищення тривалості зумовлено помилками планування, і тому слід переглянути відсоток виконання роботи і її планових строків .

Імовірності станів моделі для поточного кроку залишаємо без змін. Перехідну імовірність розрахуємо як імовірність потрапляння випадкової величини до інтервалу від до аналогічно (5). Якщо , то як нове планове значення можна прийняти прогнозну оцінку стосовно завершення роботи (рис. 4). Якщо , то необхідно заново переглянути параметри розподілу випадкової величини .

Етап 8. Повторюємо етапи 5 - 7 для всіх кроків .

Перший варіант контролю виконання роботи з її завершення доцільно використати при моделюванні робіт, які не входять до критичного шляху проекту. Другий варіант контролю роботи в ході її виконання дозволяє визначити факт виникнення ризику в інтервалі від 0 до , і його доцільно використати при моделюванні робіт, які входять до критичного шляху проекту.

Діючи подібним чином можна сформувати моделі виконання роботи проекту з урахуванням управління ризиками перевищення вартості та низької якості проекту.

Базовим елементом при формуванні плану виконання проекту є ієрархічна структура робіт проекту (WBS), що визначає склад і зміст проектних робіт стосовно фаз та етапів його життєвого циклу. Для обліку всіх робіт, включених до плану проекту, подамо модель виконання робіт проекту і управління проектними ризиками у вигляді композиції повторюваних фрагментів, склад яких є аналогічним рис. 1. Кількість і послідовність фрагментів будемо визначати згідно з виділеним структурним рівнем плану проекту. Початкові імовірності станів , розподіл ймовірностей станів , матриці перехідних ймовірностей моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості, вартості та низької якості проекту в межах кожного фрагмента будемо визначати згідно з (1)-(3).

Таким чином, постійний моніторинг негативного впливу ризиків проекту на всіх фазах та етапах його життєвого циклу дозволяє забезпечити виявлення проектних ризиків на ранніх стадіях виконання робіт проекту, проведення відповідних заходів реагування на несприятливі події, вчасно вносити зміни в план управління проектом.

Основні результати розділу опубліковано в працях [1, 3, 4, 6, 7, 9].

У третьому розділі розроблено метод визначення рівня проектних ризиків, запропоновано метод формування резервного фонду коштів для самострахування ризиків у ході виконання проекту, сформовано інформаційну модель моніторингу і управління проектними ризиками.

Рівень проектних ризиків в основному визначають виходячи зі сполучення імовірності настання несприятливих подій і відповідних втрат за допомогою побудови матриці імовірності та наслідків ризиків проекту. Однак у цьому випадку оцінка рівня проектних ризиків може бути перекручена, тому що деякі ризики можуть виникнути тільки при виконанні певної роботи або етапу проекту, а якісь – протягом усього проекту. Тому при визначенні рівня проектних ризиків крім імовірності виникнення несприятливих подій і втрат у випадку їхнього настання будемо враховувати можливу тривалість негативного впливу ризиків проекту.

Таким чином, як основні кількісні характеристики проектних ризиків будемо використовувати імовірність виникнення несприятливої події () і відповідні втрати у випадку її виникнення (), тривалість негативного впливу несприятливої події в ході виконання проекту ():

. (13)

Для визначення рівня ризиків проекту необхідно сформувати шкалу оцінки характеристик проектних ризиків, що буде відбивати значущість певного ризику. Така шкала може містити описові позначення, розташовані в порядку зростання рівня проектних ризиків (рис. 5).

Звичайно проектні менеджери самі встановлюють та адаптують до конкретного проекту сполучення імовірності виникнення проектного ризику, втрат у випадку його настання, тривалості негативного впливу несприятливих подій, на підставі яких визначають узагальнений рівень проектних ризиків: низький, середній, високий. Це дозволяє на основі табл. 1 розставити проектні ризики за пріоритетами, що відповідає потенційному ступеню їхньої значущості для досягнення основних цілей та результатів проекту.

За допомогою таких таблиць можна сформувати перелік істотних проектних ризиків та періодично обновляти його в ході виконання проекту, розробити заходи реагування для кожного рівня значущості проектних ризиків. На практиці широкого застосування набув метод самострахування проектних ризиків, згідно з яким створюють резерви коштів для компенсації втрат у випадку виникнення несприятливих подій.

Таблиця 1

Визначення рівня проектних ризиків

Імовірність виникнення ризикуВтрати у випадку настання ризикуНезначніПрипустиміВисокіКритичніДуже високаСереднійСереднійВисокийВисокийВисокаНизькийСереднійСереднійВисокийНизькаНизькийСереднійСереднійВисокийДуже низькаНизькийНизькийСереднійСередній

Метод формування резервного фонду коштів самострахування проектних ризиків буде складатися з певних етапів:

Етап 1. Виділення необхідного рівня декомпозиції WBS.

Етап 2. Визначення величини коштів, що мають бути залучені до створення резервного фонду самострахування проектних ризиків для початкової фази виконання проекту:

, (14)

де - кількість проектних ризиків, для яких прийнято самострахування; - втрати у випадку виникнення -го проектного ризику.

Етап 3. Оцінка ефективності рішень стосовно самострахування проектних ризиків:

, (15)

де - ставка дисконту проекту з урахуванням прийнятих заходів самострахування проектних ризиків; - сумарний обсяг коштів, залучених до створення резервних фондів самострахування проектних ризиків для виділеного рівня декомпозиції WBS за -й інтервал виконання проекту.

Етап 4. Коректування переліку та аналіз тенденцій зміни рівня проектних ризиків у ході виконання робіт проекту.

Етап 5. Розробка нових та відновлення прийнятих заходів реагування на проектні ризики.

Етап 6. Визначення адекватності обсягу коштів резервного фонду самострахування проектним ризикам, що залишилися, і внесення відповідних змін.

Етап 7. Визначення величини коштів, що мають бути залучені до створення резервного фонду самострахування проектних ризиків для наступної фази виконання проекту.

Етап 8. Повторюємо етапи 3 - 7 для всіх фаз життєвого циклу проекту.

За рахунок регулярного управління величиною коштів, які виділяють на створення резервного фонду самострахування проектних ризиків, у ході виконання робіт проекту можна підвищити його економічну ефективність порівняно з існуючими методами управління проектними ризиками, що передбачають формування резервів на етапі планування проекту в розмірі 25-35 % від його вартості.

Основні результати розділу опубліковано в працях [2, 4, 5, 8, 9].

У четвертому розділі розглянуто основні напрямки діяльності та життєвий цикл проектів ТОВ "Сапфір", проведено моделювання та аналіз його проектних ризиків, визначено ефективність заходів реагування на проектні ризики цього підприємства.

Отриманий ефект від впровадження моніторингу і управління ризиками проектів ТОВ "Сапфір" полягає в такому:

- розподіл відповідальності за проектні ризики та зобов’язань з компенсації втрат при складанні договорів із замовниками, що дозволяє збільшити первісну вартість проектів на 5-7 %;

- виявлення ризиків на початку виконання робіт проекту та своєчасне проведення відповідних заходів реагування;

- зниження попередніх витрат на проведення заходів реагування на проектні ризики з 15 % до 5 % від вартості проектів;

- своєчасне виконання проектів згідно з очікуваннями замовника та підвищення сприятливого іміджу підприємства.

Основні результати розділу опубліковано в працях [1, 3, 5, 8, 9].

У висновках сформульовано основні результати і положення, що виносяться на захист.

У додатку містяться акти впровадження.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішено науково-прикладну задачу розробки моделей та методів моніторингу і управління проектними ризиками для забезпечення регулярного контролю виконання проекту протягом його життєвого циклу.

Основні отримані в роботі наукові та практичні результати полягають у такому.

1. Сформовано модель виконання роботи проекту і управління проектними ризиками, визначено її основні стани, необхідні допущення, правила розрахунку ймовірностей станів та перехідних ймовірностей моделі. Це дає можливість менеджерам виявляти проектні ризики на початку виконання робіт проекту та проводити відповідні заходи реагування.

2. Розроблено моделі виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості, вартості та низької якості проекту на основі спільного застосування методу освоєного обсягу (EV) і марковських випадкових процесів з дискретними станами та часом, які на відміну від існуючих дозволяють проводити моніторинг негативного впливу проектних ризиків і вчасно реагувати на несприятливі для проекту події.

3. Удосконалено метод визначення рівня проектних ризиків за рахунок обліку тривалості їхнього негативного впливу на досягнення основних цілей проекту, що дає можливість розробляти відповідні заходи реагування на несприятливі для проекту події.

4. Дістало подальший розвиток методи управління ризиками проектів у частині визначення величини коштів на створення резервних фондів самострахування проектних ризиків для компенсації втрат у випадку виникнення несприятливих для проекту подій протягом його життєвого циклу.

5. За допомогою інструментальних засобів Орг-Мастер сформовано інформаційну модель моніторингу і управління проектними ризиками, що дозволяє описати негативний вплив можливих несприятливих подій на основні цілі та результати проекту, проводити оперативний контроль зміни рівня проектних у ході його виконання, накопичувати успішний практичний досвід управління ризиками проектів підприємства.

6. Впровадження моделей та методів моніторингу і управління проектними ризиками в практичну діяльність ТОВ "Сапфір" дозволило підприємству знизити попередні витрати на проведення заходів реагування на проектні ризики з 15 % до 5 % від вартості своїх проектів, розподілити відповідальність з компенсації втрат при складанні договорів із представниками замовника.

7. Основні положення та результати дисертації можуть бути використані менеджерами проектів при розробці плану заходів реагування на проектні ризики, спрямованого на зниження негативного впливу несприятливих подій, при формуванні резервних фондів самострахування проектних ризиків.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Латкин М.А., Ефремова А.В., Чумаченко И.В. Идентификация рисков на этапах жизненного цикла проекта // Авиационно-космическая техника и технология. – 2005. – № 5 (21). – С. 62-65.

2. Агеев А.Е., Латкин М.А., Ефремова А.В. Оценка эффективности методов управления рисками проектов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 5. – С. 71-75.

3. Ефремова А.В., Латкин М.А., Чумаченко И.В. Моделирование выполнения работ и мониторинга рисков проекта // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – № 3. – С. 112-116.

4. Латкин М.А., Бондарева Т.И., Ефремова А.В. Формирование количественных характеристик рисков проекта // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2004. – Вип. 3 (11). – С. 66-73.

5. Латкин М.А., Ефремова А.В. Контроль изменения уровня рисков в ходе выполнения проекта // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2007. – Вып. 36. – С. 145-150.

6. Латкин М.А., Бондарева Т.И., Ефремова А.В. Определение количественных характеристик рисков проекта // II Международная научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в экономике и управления предприятиями, программами и проектами”. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2004. – С. 138-139.

7. Чумаченко И.В., Ефремова А.В. Анализ рисков на этапах жизненного цикла проекта // III Международная научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в экономике и управления предприятиями, программами и проектами”. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2005. – С. 146-147.

8. Ефремова А.В., Косенко В.В., Бугас Д.Н. Контроль рисков в ходе выполнения проекта // IV Международная научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в экономике и управления предприятиями, программами и проектами”. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”, 2006. – С. 41.

9. Ефремова А.В. Процессы мониторинга проектных рисков // Міжнародна науково-технічна конференція “Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні – ІКТМ-2006”. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2006. – С. 410.

АНОТАЦІЯ

Єфремова Г.В. Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та програмами. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, 2007.

У дисертаційній роботі розроблено моделі та методи моніторингу і управління проектними ризиками, застосування яких дозволяє проводити контроль зміни рівня ризиків проекту в ході його виконання та планувати заходи зниження негативного впливу можливих несприятливих подій. Науковими результатами досліджень є: моделі виконання робіт проекту і управління проектними ризиками; методи визначення рівня проектних ризиків і формування резервного фонду коштів самострахування ризиків проектів. Розроблені моделі та методи дають можливість знизити негативний вплив несприятливих подій на тривалість, вартість та якість виконання проекту за рахунок вдосконалення процесів моніторингу і управління проектними ризиками.

Ключові слова: моніторинг і управління проектними ризиками, модель виконання робіт проекту і управління проектними ризиками, метод визначення рівня проектних ризиків, заходи самострахування проектних ризиків.

АННОТАЦИЯ

Ефремова А.В. Модели и методы мониторинга и управления рисками при выполнении проекта. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 - управление проектами и программами. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", Харьков, 2007.

Целью работы является снижение воздействия неблагоприятных событий на длительность, стоимость и качество выполнения проекта на основе контроля изменения уровня рисков и совершенствования управления проектными рисками.

В первом разделе проведен анализ существующих стандартов управления проектами и технологий управления рисками, методов контроля выполнения проектов и мониторинга рисков, определена актуальность выбранного направления и поставлены задачи диссертационного исследования.

Во втором разделе представлена модель выполнения работы проекта и управления проектными рисками, разработаны методы построения матриц переходных вероятностей и формирования моделей выполнения работ проекта с учетом управления рисками превышения длительности, стоимости и низкого качества проекта.

Для построения математических моделей выполнения работ проекта с учетом управления проектными рисками предложены необходимые допущения, определены основные состояния моделей, приняты правила расчета вероятностей состояний и переходных вероятностей моделей. Выделены уровни декомпозиции WBS и определены структурные уровни плана работ проекта, в соответствии с которыми предложено формировать последовательность фрагментов моделей выполнения работ проекта и управления проектными рисками. Это дает возможность уменьшить размерность матриц переходных вероятностей и упростить их применение для проведения расчетов. Применение моделей выполнения работ проекта и управления проектными рисками позволяет контролировать изменение уровня их негативного воздействия на всех фазах и этапах жизненного цикла проекта, выявлять риски на ранних стадиях выполнения его работ.

Таким образом, разработаны модели выполнения работ проекта с учетом управления рисками превышения длительности, стоимости и низкого качества проекта на основе совместного применения метода освоенного объема (EV) и марковских случайных процессов с дискретными состояниями и временем, которые в отличие от существующих позволяют проводить мониторинг негативного воздействия проектных рисков и своевременно реагировать на неблагоприятные для проекта события.

В третьем разделе разработаны метод определения уровня проектных рисков, метод формирования резервного фонда денежных средств по самострахованию рисков в ходе выполнения проекта, сформирована информационная модель мониторинга и управления проектными рисками.

Для определения уровня возможных рисков проекта сформированы относительная и количественная шкалы оценки характеристик проектных рисков, построены таблицы соответствия оценок характеристик проектных рисков и степени их значимости для проекта. Разработан метод определения уровня проектных рисков за счет учета длительности их негативного воздействия на достижение основных целей проекта, что дает возможность разрабатывать соответствующие мероприятия по реагированию на неблагоприятные для проекта события.

Предприятия могут значительно повысить эффективность выполнения своих проектов, сосредоточив усилия на проектных рисках, имеющих высокий уровень. Для этого усовершенствован процесс мониторинга и управления проектными рисками, который позволяет обеспечить регулярный контроль выполнения работ проекта, направленный на снижение негативных воздействий возможных неблагоприятных событий. Получили дальнейшее развитие методы управления рисками проектов в части определения величины денежных средств на создание резервных фондов самострахования проектных рисков для компенсации потерь в случае наступления неблагоприятных для проекта событий на протяжении его жизненного цикла.

Разработанные модели и методы являются научно-методической основой для контроля изменения уровня проектных рисков, постоянного мониторинга рисков проекта в ходе его выполнения и интегрированы в информационную технологию бизнес-моделирования ОРГ-Мастер консалтинговой компании “БИГ Украина”.

Внедрение моделей и методов мониторинга и управления проектными рисками в практическую деятельность ООО “Сапфир” позволило предприятию