КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кулинич Роман Омелянович

УДК 331:339.5:338(477)

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Спеціальність: 08.03.01 – Статистика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

КИЇВ 2004

Дисертація є рукописом.

Робота виконана на кафедрі статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, м. Харків.

Науковий керівник:– |

кандидат економічних наук, доцент

Селіванов Володимир Михайлович,

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,

доцент кафедри статистики, обліку та аудиту

Офіційні опоненти:– | доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України

Парфенцева Неля Олексіївна,

Державна академія статистики, обліку та аудиту,

завідувач кафедри економічної статистики–

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Михайлов Володимир Сергійович,

НТК статистичних досліджень Державного комітету статистики України, завідувач відділу методології макроекономічної і фінансової статистики

Провідна установа: | Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра статистики, м. Одеса

Захист відбудеться “ 17 ” вересня 2004 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.317.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.201.

Автореферат розісланий “10” серпня 2004 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, професор Шарапов О.Д.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах системної трансформації економіки України, що відбувається в ситуації об’єктивної незбалансованості структури господарського механізму, надмірної ресурсо- та енергоємності виробничої сфери, низької конкурентоспроможності готових товарів, залежності процесу економічного розвитку країни від зовнішньоторговельної політики країн-партнерів, глобалізації та наявності жорсткої конкурентної боротьби на міжнародному ринку, питання вдосконалення ефективності зовнішньоторговельної діяльності набувають на сучасному етапі економічного розвитку виняткового значення. Необхідність її покращення зумовлює потребу в наукових дослідженнях взаємозв’язку показників економічного розвитку та зовнішньої торгівлі України.

Суперечливість ходу ринкових реформ в Україні має неоднозначний характер їх наслідків як на економічний розвиток, так і на процес інтеграції країни у світові економічні зв’язки. Проте зростання ролі зовнішньоторговельних відносин має надзвичайно важливе значення у призупиненні кризових тенденцій (покращенні ситуації на продовольчому ринку, стабілізації цін, розширенні національного виробництва тощо), тобто є вагомим чинником досягнення економічного зростання за умов глобалізації світового господарства.

Проблемами розвитку зовнішньої торгівлі, її методологічними і методичними аспектами займаються такі вітчизняні вчені: В.Андрійчук, О.Білорус, І.Бураковський, А.Гальчинський, В.Геєць, С.Герасименко, А.Головач, М.Долішній, А.Єріна, В.Єлейко, Г.Ковалевський, О.Кулинич, Д.Лук’яненко, І.Лукінов, Р.Моторин, В.Новицький, В.Онищенко, Ю.Пахомов, А.Поручник, В.Селіванов, А.Філіпенко, В.Черняк, О.Чупріна, В.Швець та інші, а також зарубіжні: І.Беляєвський, Е.Герде, А.Донда, К.Доугерті, А.Еренберг, І.Єлісеєва, О.Кун, Н.Ряузов, Д.Сакс, М.Собчик, С.Фішер, Ю.Шишков, Р.Штрук. Більшість науковців вважають основною причиною зниження ефективності зовнішньоторговельних відносин та економічного розвитку недосконалість моделей ринкового реформування економіки та неврахування впливу зовнішньої торгівлі на її розвиток. Значна частина проблем цієї сфери потребує детального вивчення та теоретичного узагальнення. На нашу думку, у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених не знайшли достатньо повного висвітлення явища й проблеми, пов’язані з кількісною оцінкою взаємозумовленості розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України.

Радикальні зміни в розвитку економіки країни висувають до зовнішньої торгівлі ряд нових вимог, які стосуються економіко-статистичного обґрунтування управлінських рішень у сфері експорту та імпорту товарів і послуг. Їх підготовка повинна ґрунтуватися на вивченні макроекономічних чинників, які формують результати зовнішньоторговельної діяльності, з одного боку, а з іншого – впливу зовнішньоторговельної діяльності на показники економічного розвитку. Зміна чинників (бажана чи небажана), яка сприяє розвитку явищ чи стримує його, має різний вплив на процес господарювання. Значний інтерес практичних працівників до оцінки впливу чинників ставить ці питання в центр уваги. Ефективна господарська діяльність в умовах переходу до відкритої економіки неможлива без оцінки взаємозв’язків між економічним розвитком та зовнішньою торгівлею, виявлення їх тенденцій та розробки економічних нормативів і прогнозів.

За умов ринкових перетворень та зростаючої дії глобалізації світової економіки навіть короткий проміжок часу викликає істотні зміни і породжує нові особливості як у сфері внутрішньої економіки, так і в зовнішньоторговельній діяльності країни. Відповідно ці зміни необхідно досліджувати, давати наукове пояснення і, за необхідності, вносити корективи в економічну політику.

Актуальність і практична значимість окремих проблем, їх недостатнє висвітлення в економічній літературі визначили вибір теми та структуру дисертації, логіку й методи дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає плановій темі науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна “Трансформаційна економіка: загальні тенденції та особливості їх прояву в Україні” (номер державної реєстрації 0199U004422).

Особиста участь автора в одержанні наукових результатів полягає в статистичному оцінюванні взаємозв’язку обсягів зовнішньоторговельної діяльності з основними макроекономічними показниками, прогнозуванні та моделюванні ступеня інтенсивності їх використання у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка методологічних засад використання статистичних методів в аналізі взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України.

Меті дослідження підпорядковано вирішення ряду завдань науково-теоретичного, методологічного та практичного характеру:

- узагальнити теоретичну базу щодо закономірностей і особливостей становлення міжнародної торгівлі як чинника економічного розвитку України в умовах глобалізації світового господарства;

- охарактеризувати методи кількісної оцінки взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі;

- проаналізувати динаміку і структуру зовнішньої торгівлі;

- дати характеристику розміру економії (перевитрат) держави внаслідок зміни цін експорту (імпорту) за допомогою індексного методу;

- оцінити вплив екстенсивних (кількості експортованих/імпортованих товарів) та інтенсивних (цін) чинників на зовнішньоторговельний оборот по експорту/імпорту товарів і умови зовнішньої торгівлі України;

- розробити методичні положення використання статистичних рівнянь залежностей для кількісної оцінки взаємозв’язку і взаємовпливу розвитку економіки та зовнішньої торгівлі, створивши комп’ютерну програму “Метод статистичних рівнянь залежностей” для кількісної оцінки взаємозв’язків економічних явищ і визначення параметрів їх розвитку;

- здійснити прогнозування і моделювання рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні обсягу зовнішньоторговельного обороту в динаміці.

Об’єктом дослідження є зовнішня торгівля України.

Предметом дослідження є сучасний стан, динаміка та взаємозв’язок зовнішньої торгівлі і розвитку економіки України.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, положення праць вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі міжнародної торгівлі стосовно методів вивчення взаємозв’язку економічного розвитку та зовнішньої торгівлі. У дисертації знайшли застосування такі загальнонаукові методи й прийоми, як аналіз і синтез, моделювання та прогнозування.

Інструментарієм при вирішенні поставлених завдань є економіко-статистичні методи: табличний, графічний, регресійний, статистичних рівнянь залежностей, індексний, комплексних статистичних коефіцієнтів, моделі динаміки. Дисертаційна робота виконана на основі використання сучасних інформаційних систем.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є дані Державного комітету статистики України, законодавчі та нормативні документи, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність, і результати проведених автором наукових досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні методологічних положень статистичного аналізу взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі та розробленні рекомендацій у формі методик кількісних оцінок, що дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які мають наукову новизну та характеризують особистий внесок автора.

В дисертації вперше:

- запропоновано використовувати метод статистичних рівнянь залежностей для аналізу взаємозв’язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України, який дозволяє кількісно оцінити взаємозв’язок основних макроекономічних показників з обсягом зовнішньоторговельної діяльності;

- розроблено методичні положення прогнозування і моделювання рівнів макроекономічних чинників, що дозволяє визначити ступінь інтенсивності використання даних показників у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці.

Одержали подальший розвиток:

- визначення ролі і місця зовнішньоторговельної діяльності України, що дозволило обґрунтувати її як чинник економічного розвитку в умовах глобалізації світового господарства;

- обґрунтування методичних підходів щодо аналізу взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі, що дозволяє вибрати найбільш ефективні способи їх оцінки;

- статистичний аналіз динаміки і структури зовнішньої торгівлі України товарами і послугами за 1996 – 2002 рр. (роки співставних даних офіційних публікацій Державного комітету статистики України з питань зовнішньої торгівлі), що дозволило вивчити динаміку обсягу зовнішньоторговельного обороту, його географічну структуру та склад за основними товарними групами і номенклатурою.

Удосконалено:

- спосіб розрахунку індексу цін експорту (імпорту) товарів, що дозволило визначити розмір економії (перевитрат) держави внаслідок зміни цін і розроблено методичні положення індексного аналізу впливу чинників на формування обсягу експорту (імпорту) товарів та умов зовнішньої торгівлі, які дозволяють системно оцінити екстенсивну та інтенсивну форми розвитку зовнішньої торгівлі.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що здійснені в ньому узагальнення, висновки і пропозиції можуть бути використані Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції і Державним комітетом статистики України при обґрунтуванні зовнішньоторговельної політики як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

Розроблена комп’ютерна програма “Метод статистичних рівнянь залежностей”, яка дозволяє кількісно оцінити взаємозв’язки економічних явищ і визначити параметри їх розвитку, використовується у навчальному процесі Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Хмельницького державного університету і Хмельницького інституту регіонального управління та права. Окрім цього, матеріали дисертації (методики, комп’ютерна програма тощо) можуть знайти застосування в навчальному процесі вищих навчальних закладів України при викладанні навчальних дисциплін: “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародна економічна діяльність України”, “Статистика”, “Економетрія” та інших предметів з економіки й менеджменту.

Результати дослідження впроваджено у практичну роботу Головного управління статистики у Харківській області (акт впровадження №10/17а від 21.01.2004р.) та Головного управління статистики у Хмельницькій області (акт впровадження №09-43/27 від 10.02.2004р.), а також у навчальний процес Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (акт впровадження від 25.11.2003р.), Хмельницького державного університету (акт впровадження №61 від 26.01.2004р.), Хмельницького інституту регіонального управління та права (акт впровадження №181 від 23.02.2004р.).

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження апробовані у виступах на п’ятій міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Системний аналіз та інформаційні технології” (1 – 3 липня 2003р., м. Київ), а також Всеукраїнських: 1)“Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті” (23-24 квітня 2002р., м. Кривий Ріг); 2)“Економетрія: проблеми теорії та практики” (29 – 30 жовтня 2003р., м. Хмельницький); 3)“Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (5 грудня 2003 р., м. Київ); 4)“Управління у ХХІ столітті: погляд молодих вчених” (27 – 28 лютого 2004р., м. Хмельницький).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано індивідуально 9 наукових праць загальним обсягом 4,5 друк.арк., з яких чотири роботи загальним обсягом 1,7 друк.арк. – у наукових фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 169 сторінок і, крім того, містить 45 таблиць на 43 сторінках, 27 рисунків на 21 сторінці, 28 додатків на 38 сторінках. Список використаних джерел включає 138 найменувань і викладений на 12 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі дисертаційної роботи розкривається актуальність теми дослідження, дана оцінка стану її опрацювання, сформульовано мету, завдання, об’єкт і методи дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, форми апробації та оприлюднення одержаних результатів, наведено кількість публікацій за темою дисертації.

Розділ 1 “Методологічні засади статистичного оцінювання взаємозв’язку зовнішньої торгівлі і економічного розвитку” присвячено обґрунтуванню значення зовнішньої торгівлі як чинника досягнення економічного розвитку України в умовах глобалізації, а також дано характеристику статистичного забезпечення аналізу стану розвитку зовнішньоторговельної діяльності й методів кількісної оцінки взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі.

На основі комплексного підходу до аналізу взаємовпливу зовнішньоторговельної діяльності та економічного зростання в дисертації у хронологічному порядку здійснено критичний огляд існуючих теорій міжнародної торгівлі в контексті вивчення різними економічними школами. Теоретичне підґрунтя дозволило встановити, що для досягнення країною економічного зростання необхідно забезпечити стабільний економічний устрій, який би обстоював інтереси ринкової економіки, а також залучати та ефективно використовувати іноземні інвестиції. Значне посилення залежності національної економіки від кон’юнктури світових ринків товарів та послуг, економічної політики торговельних партнерів, динаміки і тенденцій розвитку світогосподарських відносин відображено на рис.1.

Рис.1.Динаміка виробництва валового внутрішнього продукту та зовнішньоторговельного обороту товарами і послугами України за 1996-2002 роки

З графіка (рис.1) видно, що, починаючи з 1998 року, простежується тенденція до зниження обсягів торгівлі товарами та послугами. Цей процес свідчить про недостатню протидію наслідкам кризових явищ у Росії як одного з найбільших торгових партнерів України. Після 2000 року зафіксовано активізацію зовнішньої торгівлі в умовах економічного пожвавлення.

Розвиток глобалізаційних процесів ставить питання щодо побудови нової парадигми економічної політики, спрямованої на консолідацію зусиль уряду з метою підтримання національної незалежності на тлі включення до світового економіко-правового простору. Отримання переваг та запобігання загрозам від глобалізації для України значною мірою залежать від спроможності державної влади створити чітку програму реформ економічної системи. Для реалізації програми економічного зростання необхідно саме на етапі вступу в мережу СОТ чітко визначити державні пріоритети промислової, інноваційно-інвестиційної політики, що забезпечить зростання зовнішньої конкурентоспроможності країни на товарних ринках.

За роки незалежності України статистична інформація про зовнішньоторговельну діяльність до 1996 року не мала усталеного характеру внаслідок того, що явища й процеси зовнішньої торгівлі відбувались в умовах майже постійних змін у законодавстві. Тому важливо відібрати такі статистичні показники і методи їх аналізу, які б адекватно відображали дійсний стан зовнішньоторговельної діяльності, її динаміку та взаємозв’язок з розвитком економіки.

У дослідженні встановлено, що основними методами для кількісної оцінки взаємозв’язку розвитку економіки та зовнішньої торгівлі є регресійний і кореляційний аналіз та статистичні рівняння залежностей. Суть методу статистичних рівнянь залежностей полягає в обчисленні коефіцієнтів порівняння, які розраховуються відношенням окремих значень одноіменної ознаки до її мінімального рівня при зростанні значень ознаки й максимального – при її зниженні. Коефіцієнти порівняння характеризують ступінь зміни величини ознаки до прийнятої бази порівняння. На основі коефіцієнтів порівняння чинникової та результативних ознак розраховується параметр рівняння залежності.

У розділі 2 “Закономірності розвитку зовнішньої торгівлі” здійснено статистичний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі та її взаємозв’язку з розвитком економіки України.

Сучасний стан зовнішньої торгівлі України за 1996 – 2002 рр. (за роки офіційних співставних публікацій Державного комітету статистики України) характеризується такими аспектами:

1. Займаючи половину обсягу валового внутрішнього продукту (у 2002 році – 51,9%), експорт відіграє важливу роль у формуванні як самого ВВП, так і розвитку вітчизняної економіки в цілому. Це свідчить про велику залежність вітчизняної економіки від міжнародної, адже експортна квота України, тобто питома вага експорту у валовому внутрішньому продукті значно вища, ніж, скажімо, такої експортоорієнтованої країни, як Німеччина (16,4% у 2000 році).

На ефективність українського експорту негативно впливають повільна структурна перебудова виробництва, висока собівартість більшості видів експортної продукції, а також нездатність суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності забезпечити більш вигідні умови поставок продукції на зовнішні ринки (CIF, CIP та інші). Стримує експортну діяльність вітчизняних підприємств поширена практика неповернень ПДВ суб’єктам господарювання, що експортують продукцію на зовнішні ринки за валюту. Україна має достатньо підстав очікувати зростання експорту товарів високого ступеня переробки (пластмаса і каучук, текстиль, папір, машини та механізми, транспортні засоби тощо) з одночасним зниженням постачання сировинної продукції з низьким ступенем переробки. Така тенденція розпочалася вже в 1998 році, і її закріплення в майбутньому сприятиме прискоренню економічних реформ.

2. Домінуючу роль у зовнішньоторговельному обороті відіграє торгівля товарами (від 83,2% до 87,2%) і відповідно частка послуг становить лише від 12,8% до 16,8%, тоді як у країнах з високим рівнем економічного розвитку її питома вага сягає 50% і більше.

3. Для географічної структури зовнішньої торгівлі України характерна заміна торговельних потоків як експорту, так і імпорту з країн СНД на країни далекого зарубіжжя. Так, у 2002 році, порівняно з 1996 роком, частка країн СНД знизилась на користь інших країн світу. Незважаючи на суттєві структурні зрушення, основним зовнішньоторговельним партнером України залишається Російська Федерація, на яку припадає 17,8% експорту товарів та 57,0% послуг, а також в імпорті – 37,2% та 21,2% відповідно. Поза межами СНД найвагомішими торговельними партнерами є: Туреччина, Китай, Італія, Німеччина, США. У досліджуваному періоді (1996-2002 роки) експорт до країн близького зарубіжжя зменшився. Хоч Україні і вдалося компенсувати це збільшенням поставок в далеке зарубіжжя, детальний аналіз свідчить про незмінність товарної структури. Отже, і найменші несприятливі коливання в торговельних режимах можуть вплинути на економіку України, що свідчить про необхідність наполегливої модернізації експортної структури.

Основною країною-імпортером товарів до України є Росія, частка якої у загальному обсязі закуплених товарів становить у 2002 році 37,2%. За період з 1996-2002 років середньорічне зменшення імпорту товарів з Росії становить 5,4%. Крім РФ, вагомими партнерами України з імпорту товарів є Туркменістан, Німеччина, Польща та США.

4. У товарній структурі експорту українських товарів за 1996-2002 роки переважають неблагородні метали та вироби з них (від 33,0 до 44,0%). Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості займає в загальному обсязі експорту товарів за 2002 рік 7,8%. Металургійна та хімічна продукція, займаючи близько половини експортного потенціалу України, в останні роки втрачають конкурентні позиції на зовнішніх ринках, оскільки у структурі їх собівартості переважають матеріальні витрати, з яких майже половина припадає на енергоносії. Спроби розширити експорт шляхом заниження цін призводять до антидемпінгових заходів щодо вітчизняних експортерів, і в результаті знижується прибутковість поставок металопродукції. По суті, експорт металургійної продукції в багатьох випадках орієнтований не на економічну ефективність, а на утримання будь-якою ціною позицій на зовнішніх ринках для досягнення валютних надходжень.

5. Характеризуючи імпорт товарів Україною за 1996-2002 роки, слід зауважити, що основна його частка традиційно припадає на мінеральні продукти (від 41,5 до 50,0%). Також імпортуються машини, устаткування та механізми (електричні та механічні), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. На частку інших груп імпорту товарів за вказаний період припадає від 27,0 до 30,0% загального імпорту товарів.

6. Основним партнером України в закупівлі послуг за 1996-2002 роки є Російська Федерація (від 70,2% у 1996 році до 57,0% – у 2002 році). Вагомими споживачами українських послуг є Сполучене Королівство, США, Німеччина та Бельгія. В експорті послуг за 1996-2002 роки основна частка традиційно належить транспортним послугам. У 2002 році 47,7 відсотка від загального обсягу експорту всіх видів послуг країни або 57,1% від загального обсягу експорту транспортних послуг становлять послуги трубопровідного транспорту (1934,2 млн. доларів США).

В економічному аналізі розвитку зовнішньої торгівлі розрахунки статистичних індексів не знайшли ще свого належного місця. Так, і в даний час у публікаціях Державного комітету статистики України відсутні дані про індекси цін зовнішньої торгівлі, а також зміни цін та обсягів обороту по експорту/імпорту внаслідок дії екстенсивної (кількості товарів) та інтенсивної (цін) форм розвитку зовнішньої торгівлі.

У дослідженні обґрунтовано доцільність розрахунку середньоарифметичного індексу цін за формулою на прикладі вирахування індексу цін експорту/імпорту товарів по Україні за 2001-2002 роки. Вартість товарів у фактичних цінах, взятих до розрахунків середньоарифметичного індексу цін, становить по експорту 8127,1 та 9286,5 млн. доларів США у 2001 й 2002 роках, по імпорту – 8340,4 та 8607,1 млн. доларів США відповідно. Стосовно загального обсягу експорту товарів прийняті нами до розрахунків значення становлять: 49,97 та 51,71 відсотка у 2001 й 2002 роках і по імпорту товарів – 52,87 й 50,7% відповідно.

Таким чином, індекс цін по експорту товарів становить 1,006 (100,6%), а значення індексу цін по імпорту товарів становить 1,1639 (116,39%). Отже, з розрахунків індексів цін експорту/імпорту товарів видно, що експортні ціни зросли у 2002 році порівняно з 2001 роком на 0,6 відсотка, а ціни імпорту товарів збільшились на 16,39 відсотка. Це означає, що за однойменними в обох періодах експортованими товарами внаслідок деякого зростання цін грошова виручка від експорту збільшилась на 4,92 млн. доларів США, а за рахунок збільшення імпортних цін грошові витрати на імпорт зросли на 1366,59 млн. доларів США.

У роботі запропоновано, крім розрахунку синтетичної формули індексу цін експорту/імпорту, використовувати аналітичну концепцію індексного аналізу зміни обсягу різнорідних товарів, у якій прийнято при обчисленні агрегатних індексів кількісних показників (Iq) за статистичні ваги використовувати ціни базисного періоду (p0), а при вирахуванні індексів якісних показників (Ip) – кількісні обсяги звітного періоду (q1), тобто побудову індексних систем.

Дослідження ефективності застосування методів регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей на прикладі взаємозалежності основного макроекономічного показника – валового внутрішнього продукту (ВВП) – та обсягу зовнішньоторговельного обороту дало змогу одержати такі обґрунтування:

1. Метод регресійного аналізу вирішує задачу: “Як зміниться рівень результативної ознаки при зміні чинника на одиницю, якщо рівні всіх інших чинників прийняти незмінними?”. Однак в економіці вимога незмінності іншого чинника (чинників) неможлива, бо це означало б зупинення їх розвитку. В умовах неможливості елімінування (виключення) впливу всіх інших чинників на економічне явище для визначення впливу чинників на результативну ознаку потрібно застосовувати множинне рівняння залежностей.

2. Змістовна інтерпретація параметрів одночинникових рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей можлива тоді, коли у формуванні розвитку результативного показника чинник відіграє головну роль. У всіх інших випадках для кількісної оцінки впливу кожного чинника на результативну ознаку потрібно застосовувати статистичні рівняння множинної залежності для визначення сукупного їх впливу при зміні чинників на одиницю чи будь-яку задану величину, що дає можливість оцінити також і ступінь (частку) впливу кожного чинника на розвиток економічного явища.

Крім того, метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє вирішити такі задачі:

1. “З яким ступенем впливу використовувались чинники для забезпечення формування середнього рівня результативної ознаки у варіаційних рядах та розвитку економічного явища в динаміці?”.

2. Обернену задачу: “Як зміняться рівні чинників для забезпечення формування збільшення (зменшення) результативної ознаки на одиницю чи будь-яку задану величину (планову, розрахункову, прогнозовану)?”.

У розділі 3 “Статистичне прогнозування та моделювання обсягів зовнішньоторговельної діяльності в контексті економічного розвитку” розроблено і обґрунтовано методичні положення:

1) кількісної оцінки взаємозв’язку зовнішньоторговельного обороту з основними макроекономічними показниками;

2) прогнозування і моделювання рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці.

Статистична оцінка впливу макроекономічних чинників на розвиток зовнішньоторговельного обороту забезпечить одержання детального уявлення про формування обсягів експорту/імпорту та дозволить впливати на них через інструменти управління, що знаходяться у розпорядженні менеджерів й економістів як на державному, так і регіональному рівнях.

Перехід економіки до ринкових відносин зумовлює необхідність оцінки впливу чинників макро- і мікроекономіки на формування обсягу зовнішньоторговельної діяльності України та прогнозування її розвитку. До макроекономічних чинників формування обсягу зовнішньоторговельного обороту відносять як сферу виробництва товарів (промисловість, сільське господарство, будівництво, інші види діяльності з виробництва товарів), так і сферу обороту товарів (роздрібний товарооборот) та надання послуг.

Для оцінки ступеня інтенсивності використання чинників, які формували обсяг зовнішньоторговельного обороту протягом 1996-2002 років, прийнято такі показники: 1)“Продукція промисловості (у фактичних цінах), млрд. грн.”, (Х1); 2)“Продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн.”, (Х2); 3)“Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млрд. грн.”, (Х3); 4)“Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млрд. грн.”, (Х4).

За комп’ютерним опрацюванням взаємозв’язку чинників з обсягом зовнішньоторговельного обороту методом статистичних рівнянь залежностей вибрано кращу функцію одночинникових та множинного рівнянь лінійної прямої залежності.

Розрахунок параметрів рівнянь лінійної прямої залежності здійснюється за формулами:

а) одночинникового:

б) множинного:

де - рівняння одночинникової залежності; - рівняння множинної залежності; - мінімальне значення результативної ознаки; b – параметр залежності; – сукупний параметр множинної залежності; d – символ відхилень коефіцієнтів порівняння; xi - значення чинника; xmin - мінімальне значення чинника; х1min, х2min, х3min, х4min – мінімальні значення чинникових ознак х1 , х2, х3, х4 відповідно.

Для оцінки стійкості зв’язку, тобто характеристики можливості відбору даних рівнянь залежності при проведенні статистичного аналізу, застосовано формулу:

де К – коефіцієнт стійкості зв’язку; dy – розмір відхилень коефіцієнтів порівняння емпіричних значень результативної ознаки; bdx - розмір відхилень коефіцієнтів порівняння теоретичних значень результативної ознаки.

Розрахунки параметрів одночинникових рівнянь залежностей дозволили визначити коефіцієнт стійкості зв’язку, який становить: а)0,85 для чинника Х1 “Продукція промисловості (у фактичних цінах), млрд. грн.”; б)0,82 - Х2 “Продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн.”; в)0,77 – Х3“Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млрд. грн.”; г)0,81 – Х4“Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млрд. грн.”. Це означає, що між вибраними для розрахунків чинниками і обсягом зовнішньоторговельного обороту існує стійкий зв’язок, отже, подальші економіко-статистичні розрахунки будуть достовірними. Тобто, для зазначених чинників можна використати множинне лінійне рівняння прямої залежності, яке дасть змогу обчислити частку впливу кожного з чинників на результативну ознаку (зовнішньоторговельний оборот) та вирішити задачі: 1)“На скільки зміниться обсяг зовнішньоторговельного обороту при сукупній зміні кожного з чинників на одиницю чи будь-яку задану величину?”; 2)“Як мають змінитись рівні чинників для забезпечення зміни результативної ознаки на одиницю чи будь-яку задану величину? (обернена задача)”.

На основі обчисленого рівняння множинної залежності, у яке підставлено дані про розмір зміни кожного чинника, одержано розрахунковий обсяг зовнішньоторговельного обороту при сукупній зміні всіх чинників на 1 млрд. грн. відповідно до частки впливу кожного показника на обсяг зовнішньоторговельного обороту. Встановлено, що при сукупному збільшенні рівнів чинників на 1 млрд. грн. (відповідно до їх частки впливу на результативну ознаку) обсяг зовнішньоторговельного обороту зросте на 1429,89 млн. грн. При вирішенні першого виду розрахунків: “Як зміниться обсяг зовнішньоторговельного обороту при збільшенні кожного з чинників на одиницю (1 млрд. грн.)?” встановлено, що збільшення кожного з чинників на 1 млрд. грн. зумовлює зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту на 5798,62 млн. грн. Результати другого виду розрахунків, а саме: “Визначення рівнів чинників та розміру їх зміни для забезпечення зміни зовнішньоторговельного обороту на одиницю (1 млрд. грн.)”, який є оберненою задачею до першого виду, наведено в табл.1.

Таблиця 1

Порівняння фактичних та розрахункових рівнів чинників для забезпечення зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту України на 1 млрд. грн.

Чинник | Рівні чинників, млрд. грн. | Потрібно збільшити фактичні рівні чинників, млрд. грн.

фактичні | розрахункові

Х1 Продукція промисловості (у фактичних цінах), млрд. грн. | 73,3 | 73,96 | +0,66

Х2 Продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн. | 28,6 | 28,83 | +0,23

Х3 Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млрд. грн. | 12,4 | 12,51 | +0,11

Х4 Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млрд. грн. | 17,3 | 17,41 | +0,11

З даних табл.1 видно, що для забезпечення зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту на 1 млрд. грн. необхідно збільшити виробництво продукції промисловості на 0,66 млрд. грн., продукцію сільського господарства на 0,23 млрд. грн., підвищити обсяги інвестицій в основний капітал та обсяг роздрібного товарообороту на 0,11 млрд. грн. відповідно.

У дисертації здійснено визначення рівнів чинників та оцінку ступеня інтенсивності їх використання для формування обсягу зовнішньоторговельного обороту в динаміці аналогічно з вирішенням оберненої задачі. Ступінь інтенсивності використання чинників, що формують розвиток рівня економічного явища в динаміці, визначається відношенням оптимальних рівнів, розрахованих методом статистичних рівнянь залежностей, до фактично досягнутих їх значень за відповідний період. Оптимальний рівень чинника є розрахунковою величиною, яка характеризує ступінь зміни розміру відхилень коефіцієнтів порівняння чинникової ознаки, зумовлений зміною розміру відхилень коефіцієнтів порівняння результативної ознаки.

Метод статистичних рівнянь залежностей дозволяє одержати характеристику інтенсивності використання чинників для формування результативної ознаки - зовнішньоторговельного обороту України в динаміці за 1997 – 2001 роки. Порівняння розрахованих оптимальних рівнів чинників і фактичних їх значень дає змогу оцінити ступінь інтенсивного (оптимальні рівні чинника перевищують їх фактичні значення) або неінтенсивного (оптимальні рівні чинника менші, ніж їх фактичні рівні) використання чинників (рис. 2).

Рис.2. Динаміка інтенсивності впливу чинників на формування обсягу зовнішньоторговельного обороту України протягом 1997 – 2001 років

З графіка (рис. 2) видно, що фактичні рівні чотирьох чинників за 1997– 1998 роки перевищують оптимальні, тобто це свідчить про зниження їх інтенсивного впливу на обсяг зовнішньоторговельного обороту. Перевищення оптимальних значень чинників над фактичними за 1999 – 2000 роки характеризує зростання інтенсивності впливу цих чинників у цей післякризовий період (1998 – 1999рр.).

Зважаючи на те, що значення фактичних рівнів чинників зберігають тенденцію до зростання, а відношення оптимальних їх рівнів у % до фактичних, починаючи з 2001 року знижуються (рис. 2), то відповідно і сила впливу цих чинників на формування обсягу зовнішньоторговельного обороту знизиться.

Для оцінки можливого розвитку ступеня інтенсивного використання основних макроекономічних чинників у формуванні обсягу зовнішньоторговельного обороту у 2002 році використано прогнозні розрахунки методом статистичних рівнянь залежностей та регресійних рівнянь тренду, а також розрахунки оптимальних рівнів чинників методом статистичних рівнянь залежностей. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів за даними чотирьох варіантів прогнозу, виконаних методом статистичних рівнянь залежностей та регресійних рівнянь тренду, дозволило вибрати найкращі значення прогнозу рівнів основних макроекономічних чинників та зовнішньоторговельного обороту. Визначено, що розрахунок комплексного статистичного коефіцієнта необхідно проводити для випадку, коли зростання значень показників має негативне значення, оскільки це означало б збільшення відсотку помилки прогнозного розрахунку. Розрахунки проведено за формулою:

де xі – значення помилки прогнозу; xmin та xmax – відповідно мінімальне та максимальне значення помилки прогнозу.

Встановлено, що з даних варіантів прогнозу рівнів основних макроекономічних чинників та зовнішньоторговельного обороту найменші значення помилки прогнозу виявлено у розрахунках, виконаних методом статистичних рівнянь залежностей. На другому місці знаходяться розрахунки середніх рівнів прогнозу, визначеного методом регресійних рівнянь тренду, на третьому – максимальних рівнів прогнозу і на останньому – мінімальних рівнів прогнозу, вирахуваного методом регресійних рівнянь тренду.

При розрахунках ступеня інтенсивного використання чинників для формування обсягу зовнішньоторговельного обороту в динаміці за фактичними даними 1996-2002 років та графічному їх зображенні (рис. 3) видно, що у 2002 році тільки чинник Х2 “Продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн.” має тенденцію до інтенсивного його використання, а по всіх інших чинниках спостерігається продовження процесу неінтенсивного їх використання. У дисертації здійснено порівняльний аналіз вибраних значень прогнозу, визначеного методом статистичних рівнянь залежностей, з фактичним розвитком формування зовнішньоторговельного обороту та прийнятими до розрахунків чинниками (рис. 3). |

лінія фактичної інтенсивності використання чинників формування зовнішньоторговельного обороту за 1997 – 2002 роки–

– – – – – | лінія фактичної інтенсивності використання чинників формування зовнішньоторговельного обороту за 1997– 2001 роки

- - - - - - - - | лінія прогнозних значень інтенсивності використання чинників на 2002 рік

Рис.3. Порівняння інтенсивності використання основних макроекономічних чинників для формування обсягу зовнішньоторговельного обороту України за фактичними даними 1997-2002 роки та прогнозними даними на 2002 рік

Зауважимо, що лінії розвитку (фактичні і прогнозні) майже співпадають (рис.3) та свідчать про продовження тенденції до зменшення інтенсивності використання чинників. Винятком тут є лише чинник Х2 “Продукція сільського господарства (у фактичних цінах), млрд. грн.”, рівень якого зменшився у 2002 році порівняно з 2001 роком на 0,3 млрд. грн., що є небажаним моментом сталого економічного розвитку, тобто збільшенням резерву формування зовнішньоторговельного обороту.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі щодо статистичного аналізу взаємозв’язку економічного розвитку і зовнішньої торгівлі України. Це дозволило сформулювати низку висновків теоретичного та науково-прикладного характеру, що відображають вирішення завдань дисертаційного дослідження відповідно до поставленої мети.

1. Сучасна міжнародна торгівля здійснюється в умовах глобалізації і регіоналізації світової економіки, які потребують створення економіки відкритого типу, гармонійно узгодженої з економічним розвитком світового господарства. Це вимагає активізації трансформаційних ринкових процесів в економіці, оптимізації рівня її відкритості, захисту внутрішнього ринку на основі поліпшення структури і конкурентоспроможності національного виробництва. В умовах звуження платоспроможного попиту внутрішнього ринку як на кінцеву, так і на проміжну продукцію, та відсутності в даний час підґрунтя для його збільшення за браком механізмів сприяння зростанню заробітної плати населення і прибутків підприємств, експортна орієнтація може виявитися чи не єдиним механізмом досягнення сталого розвитку.

Усі теорії міжнародної торгівлі (меркантилізм, класична школа А.Сміта і Д.Рікардо, теорія Хекшера-Оліна, М.Портера та інші) вважають зовнішню торгівлю одним з важливих чинників економічного розвитку і становлять практичний інтерес щодо побудови більш удосконаленої моделі розвитку зовнішньоторговельної діяльності. Така модель потребує вибору ефективних економіко-статистичних методів для кількісної оцінки взаємозв’язку і взаємовпливу розвитку економіки та зовнішньої торгівлі, прогнозування й моделювання рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні обсягу зовнішньоторговельного обороту в динаміці, а також оцінки впливу чинників (ціни і кількості експортованих/імпортованих товарів) на зовнішньоторговельний оборот по експорту/імпорту та умов зовнішньоторговельної діяльності.

2. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі України товарами й послугами за 1996– 2002 роки свідчить про недостатню протидію наслідкам кризових явищ в Росії у 1998 – 1999 роках (як одного з найбільших торговельних партнерів). Так, починаючи з 1998 р., встановлено тенденцію до зниження обсягів товарів та послуг і тільки після 2000 р. спостерігаємо активізацію зовнішньої торгівлі в умовах економічного пожвавлення.

3. Порівнюючи структури торгівлі товарами як імпорту, так і експорту України у 2002 році з 1996 роком, можна констатувати, що за сім років товарні структури зовнішньої торгівлі схожі і зміни, які відбувались протягом досліджуваного періоду, є незначними. Так, коефіцієнт подібності товарних структур експорту 2002 та 1996 років досить високий і становить 0,92 (структур імпорту – 0,97). Отже, товарна структура зовнішньої торгівлі України практично не змінилась, незмінною залишилася й номенклатура товарів, які забезпечують основну частину валютних надходжень. Протягом 1996-2002 років товарну структуру складають в основному металургія, хімічна промисловість, машинобудування та агропромисловий комплекс. Розвиток експорту хімічної продукції стримується її високою енергоємністю, залежністю від імпортної сировини (особливо газу, нафти й стиролу) та екологічною шкідливістю. Потрібно також зауважити, що за рівня внутрішніх цін, який склався нині на більшість товарів вітчизняного агропромислового комплексу, важко розраховувати на збереження зовнішніх ринків для цієї продукції.

4. Перспективним напрямом розвитку зовнішньої торгівлі України є прискорення темпів експорту товарів до країн далекого зарубіжжя порівняно з експортом у країни близького зарубіжжя, що сприятиме підвищенню сталості економічного розвитку з огляду на меншу мінливість економічної кон’юнктури за межами СНД. Зрозуміло, що надання переваг відносинам з країнами далекого зарубіжжя не означає необхідності стримання експорту до країн близького зарубіжжя, особливо до Російської Федерації.

5. У дисертаційному дослідженні запропоновано розраховувати індекс цін зовнішньої торгівлі. У даний час Державним комітетом статистики цей індекс не публікується. Розрахунок індексів цін експорту (імпорту) товарів дасть змогу оцінювати розмір економії (перевитрат) держави внаслідок зміни цін. Розроблено методичні положення індексного аналізу впливу чинників на формування обсягу експорту (імпорту) товарів та умов зовнішньої торгівлі.

6. У роботі вперше запропоновано використовувати для кількісної оцінки взаємозв’язку і взаємовпливу економічного розвитку та зовнішньої торгівлі України, поряд з методом регресійного аналізу, метод статистичних рівнянь залежностей. Для проведення розрахунків автором дослідження створено комп’ютерну програму.

7. Створення надійної інформаційної бази для менеджменту в усіх галузях економіки, зокрема, у сфері зовнішньої торгівлі, неможливе без урахування ступеня інтенсивного чи неінтенсивного впливу різних чинників, які формують результати господарської діяльності. Виявлення за допомогою методу статистичних рівнянь залежностей інтенсивного чи неінтенсивного впливу окремого макроекономічного чинника на результативний показник (зовнішньоторговельний оборот) має важливе значення для прийняття обґрунтованих державних рішень з метою інтенсифікації позитивного впливу чинника в майбутньому чи зменшення його ролі – при негативній його дії на розвиток зовнішньоторговельної діяльності.

8. Метод статистичних рівнянь залежностей можна застосовувати для оперативних розрахунків взаємозалежності економічних явищ на державному та регіональному рівнях, а також в будь-якому виді економічної діяльності (промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті тощо) з урахуванням специфіки чинників та результативних показників функціонування певного виду діяльності. У цьому випадку необхідно уточнити перелік чинників та результативних показників, що характеризують конкретний вид господарської діяльності. Наприклад, на регіональному рівні можна вивчати взаємозалежність зовнішньоторговельного обороту і валової