ВСТУП
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
СКРИПНИЧЕНКО МАРІЯ ІЛЛІВНА
УДК 330.3:519.86
КОМПЛЕКСНІ МАКРОМОДЕЛІ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
08.03.02 економіко-математичне моделювання
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України.
Науковий консультант доктор економічних наук, професор, академік НАН
України, заслужений діяч науки і техніки України
Геєць Валерій Михайлович,
Інститут економічного прогнозування НАН України,
директор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
академік НАН України
Бакаєв Олександр Олександрович,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій і систем НАН та МОН України, завідувач відділу
соціально-економічних систем та інформаційних технологій;
доктор економічних наук, професор
Бесєдін Василь Федорович,
Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економіки України, заступник директора,
завідувач відділу проблем економічної стратегії,
прогнозування та регулювання;
доктор економічних наук, академік (The International
Academy of Management)
Гольцберг Макс Абрамович,
Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), проректор
з навчальної та наукової роботи, завідувач кафедри фінансів.
Провідна установа Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра математичних
методів еколого-економічних досліджень (м. Київ).
Захист відбудеться “ 28 ” вересня 2005 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “ _26 ” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Трансформаційні процеси в економіці України, що відбуваються протягом останніх десятиріч, вимагають удосконалення і пошуку нових шляхів та інструментів регуляторної політики, що включають в себе макроекономічне прогнозування, ефективність якого переважно визначається відповідними розрахунками прогнозного характеру. Надзвичайно важливим та історично ефективним інструментом економічного прогнозування є економіко-математичні моделі, які дозволяють у короткий термін здійснювати багатоваріантні розрахунки щодо оцінки перспективного розвитку, а також обгрунтовувати і коригувати теоретичні уявлення про об’єкти, генерувати та перевіряти окремі гіпотези, поглиблювати всебічний аналіз наслідків від впровадження економічної політики.
Актуальність теми. На даному етапі економічних перетворень в Україні однією із головних задач в області макроекономічного регулювання є синхронізація економічної політики в її основних складових (податково-бюджетна, кредитно-грошова, зовнішньоторговельна) щодо заданих цільових орієнтирів. У цьому аспекті розробка комплексних моделей, які ув’язують в єдину інтегровану систему різні сфери економіки може стати відповідною базою для кількісного обґрунтування параметрів економічної політики та оцінки їх впливу на динаміку розвитку.
Протягом другої половини минулого століття макроекономічне моделювання отримало значного розвитку насамперед, завдяки науковим доробкам відомих західних вчених: В. Велфе, Р. Вінна, М. Еванса, Л. Клейна, Ф. Кушнірського, В. Леонт’єва, Г. Менк’ю, Д. Ромера, Дж. Сакса, П. Самуельсона, Я. Тінбергена, К. Холдена та інших. В західних країнах та країнах, що розвиваються, макромоделі широко використовуються для аналізу розвитку національної економіки та оцінки наслідків економічної політики уряду: Уортонська та Брукінгська моделі (США), Канадська модель (Канада), а також моделі - ADAM (Данія), EMSE 2.0 (Словаччина), LIMA97 (Австрія), MODIS (Швеція), MODTRIM (Бельгія), MSG (Норвегія), W-8 (Польща), HERMES–LINK (країни ЄС). Водночас спроби деяких міжнародних фінансових організацій використовувати стандартизовані моделі ринкової економіки у трансформаційних економіках виявилися досить невдалими (наприклад, RMSM – модель).
Основна проблема полягала у механічному застосуванні моделі розвинутої економіки для формалізації трансформаційних процесів, що відбувалися у перехідних економіках без урахування об’єктивних особливостей формування економічної моделі нового типу. Як показав досвід, у більшості випадків причинно-наслідкові факторні взаємозалежності перехідної економіки відрізняються від основ економічної теорії, що потребує проведення додаткових якісних економічних досліджень. Важлива проблема, яка також ускладнює автоматичне тиражування моделей ринкової економіки, полягає у наявності надзвичайно обмежених рядів динаміки статистичних показників у країнах перехідного типу, особливо в країнах СНД. Так, в Україні, де більш достовірною слід вважати річну статистичну звітність, методологічно співставну інформаційну базу можна отримати лише з 1996 року, а місячні та квартальні дані за великою кількістю показників, як правило, не викликають довіри і до цього часу у зв’язку з частим переглядом річної звітності. При оцінюванні параметрів регресії це створює серйозні перешкоди щодо дотримання вимоги адекватності економіко-математичних моделей реаліям досліджуваних економічних процесів. Узагальнюючи теоретичні підходи щодо оцінки і прогнозування основних макропоказників, необхідно зазначити, що не потрібно автоматично переносити методології, розроблені на базі досконалих систем національних рахунків (СНР) розвинутих країн, на національне господарство перехідних економік, а втілювати їх відповідну проекцію з урахуванням реального стану і особливостей розвитку країни.
В останні п’ятнадцять років активізувалися розробки власних прикладних макромоделей у країнах з перехідною економікою, орієнтованих на національну специфіку: Білорусь (Білоруський державний економічний університет, Білоруський державний університет), Казахстан (Казахська академія наук), Польща (Лодзинський університет), Росія (Інститут народногосподарського прогнозування, Обчислювальний центр РАН, Центральний економіко-математичний інститут РАН, Новосибірський інститут економіки і організації промислового виробництва Сибірського відділення РАН), Словаччина (Національне бюро статистики), Угорщина (Національний банк Угорщини).
В Україні дослідження у сфері макромоделювання економічних процесів проводяться, починаючи з 70-х років ХХ століття. На першому етапі за умов функціонування планово-розподільчої системи господарювання провідними науковими установами у цьому напрямку були Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України та Інститут економіки НАН України, Головний обчислювальний центр Держплану України, а також Інститут економіки Держплану України, де були виконані одні з перших розробок - комплекси економетричних моделей прогнозування та оцінки основних показників розвитку народного господарства України УКР-1, УКР-2, УКР-3.
Другий етап розвитку економіко-математичних методів і моделей почався з 90-х років ХХ століття з отриманням Україною незалежності і самостійності та переходом до ринкових відносин. Становлення ринкової економіки вимагало опрацювання як західного досвіду конструювання економіко-математичних моделей, так і особливостей формалізації транзитивних процесів національної економіки. В останні десятиліття в Україні в цьому напрямку працюють колективи багатьох науково-дослідних інститутів. Науковими колективами, провідними з яких є Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Національний університет імені Тараса Шевченка, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Інститут економічного прогнозування НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Міжнародний центр перспективних досліджень, зроблено значний внесок у розробку проблем моделювання і прогнозування економіки України. Теоретичні, методичні та прикладні аспекти означених проблем дістали значного розвитку у працях Ю. Архангельського, О. Бакаєва, В. Бесєдіна, Г. Бондаренко, Ю.Василенка, В. Вітлінського, О. Власюка, В. Гейця, В. Голікова, М. Гольцберга, В. Єлейко, О. Ємельянова, О. Карагодової, О. Корольова, Н. Костіної, М. Кузубова, І. Лук’яненко, І. Ляшенко, М. Михалевича, В. Точиліна, О. Черняка, О. Ястремського та інших.
Проте проблеми “ефективного” прогнозування вимагають більш глибокого факторного аналізу та комплексного дослідження в частині удосконалення модельного інструментарію для оцінки і прогнозування процесів розвитку макроекономічної ситуації, формування нових методологічних підходів до побудови моделей, враховуючих специфіку функціонування національної економіки в трансформаційних умовах. Фундаментальні дослідження в цьому напрямку мають базуватися на створенні імітаційних макроекономічних моделей, які дозволяють аналізувати макроекономічні сценарії альтернативних шляхів, умов і факторів розвитку економіки країни, а також оцінювати перспективи національного господарства в цілому. Проблеми розробки адекватних макроекономічних моделей та об’єктивного прогнозування набувають величезного значення, особливо в умовах пошуку потенційних можливостей забезпечення стабільного розвитку і спрямування економічного вектора до стабільного зростання. Представлена робота присвячена створенню комплексних інтегрованих макромоделей прогнозування економічного розвитку з огляду на їх практичну реалізацію в умовах трансформаційної нестабільності та використання для аналізу економічних процесів в Україні, а також оцінки наслідків різних варіантів макроекономічної політики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках трьох планових науково-дослідних тем відділу моделювання економічного розвитку Інституту економічного прогнозування НАН України, у тому числі: “Макроекономічна модель прогнозування економіки України” (1995 – 1999 рр., № ДР 0299U000732) розділ “Моделювання реального сектора економіки України”; “Стратегія розвитку економіки України на середньостроковий період” (1999 2002 рр., № ДР 0203U000241) розділ “Економічне зростання в реальному секторі економіки України: середньостроковій перспективи та шляхи його забезпечення”; “Система макроекономічних моделей ендогенного зростання”, (з 2003 р., № ДР 0103U000301) розділ “Регулювання динаміки ефективного розвитку”.
Автором щорічно, починаючи з 1996 р., в рамках планових науково-дослідних тем проводяться прогнозні розрахунки динаміки найважливіших макроекономічних показників на основі моделей і методів, розроблених у процесі дисертаційного дослідження.
Результати наукових досліджень, відображені у звітах і розділах наукових звітів із зазначених тем, підготовлені дисертантом індивідуально.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є: по-перше, розвиток методологічних і методичних підходів щодо побудови комплексних інтегрованих моделей макроекономічного аналізу та середньо- і довгострокового прогнозування економіки України в умовах нестійкої економічної кон’юнктури; по-друге, розробка макромоделей - структурних складових комплексу інтегрованих моделей як інструментів прогнозування; по-третє, імітаційне прогнозування довгострокових перспектив розвитку економіки України та розробка пропозицій щодо ефективних заходів економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання.
Дана мета дослідження зумовила постановку і вирішення таких задач:
- розвинути методологічні підходи щодо дослідження національної економіки як об’єкта моделювання з виділенням низки факторів, що визначають динаміку основних макропоказників у сучасних умовах;
- розвинути методологію моделювання в частині відображення аналітичних взаємозв’язків між виявленими факторами розвитку, що враховують їх міжсекторну та інтегральну взаємодію;
- обґрунтувати структуру модельного комплексу середньострокового прогнозування;
- визначити особливості інформаційного забезпечення комплексу інтегрованих макромоделей за офіційними статистичними даними України;
- розробити і реалізувати модельний комплекс макроекономічного середньо- та довгострокового прогнозування на базі запропонованої методології;
- методологічно обгрунтувати та здійснити практичне застосування у складі розробленого комплексу макромоделей: секторальних моделей економічного розвитку, моделей міжгалузевих потоків, моделей розвитку інфляційних процесів, моделей оцінки потенційного ВВП, якісної моделі переходу до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку, міжкраїнних моделей економічного розвитку;
- оцінити адекватність модельного комплексу економічним процесам розвитку економіки України;
- здійснити імітаційне прогнозування відповідно до сценарних варіантів ефективного розвитку та розробити пропозиції щодо забезпечення стабільної економічної динаміки України у довгостроковій перспективі.
Об'єктом дослідження є економічні процеси в Україні, які розглядаються з макроекономічних позицій.
Предметом дослідження є методологічні положення та інструментарій економіко-математичного моделювання і сценарного макропрогнозування в середньо- та довгостроковому періоді.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано наступні методи: системний підхід до вивчення сутності економічних процесів і явищ, який став методологічною базою дослідження; у процесі досліджень як основний використовувався метод макроекономічного моделювання; при розробці моделей - економетричні методи; балансовий метод; метод експертних оцінок і факторного аналізу; порівняльного аналізу; статистичних групувань; дедуктивний (для аналізу та опрацювання загальних закономірностей трансформаційних процесів у перехідних економіках і особливостей їх виявлення в окремих країнах).
Інформаційну базу дослідження склали дані Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, звітні дані інших державних органів, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, країн Європейського союзу, Світової організації торгівлі, інших міжнародних організацій, відповідні нормативно-правові акти України, а також вітчизняні та зарубіжні аналітичні матеріали і наукові публікації.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці комплексних інтегрованих макроекономічних моделей середньо- та довгострокового прогнозування розвитку економіки України, які мають методологічне обґрунтування і необхідне для практичного використання методичне, інформаційне, математичне забезпечення, а саме:
· українська економіка розглянута як об’єкт комплексного моделювання з виділенням факторів, які формують динаміку найважливіших макропоказників, а також оцінкою їх можливих змін за варіантами розвитку макроекономічної ситуації;
· вперше розроблено комплекс інтегрованих макроекономічних моделей середньо- та довгострокового прогнозування, орієнтований на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Особливість комплексу моделей полягає в способі інтеграції його складових – за структурою “зірки”, згідно з якою модель оцінки впливу та наслідків складових економічної політики є центральною, а інші приєднуються до неї як “сателітні”, що дозволяє оптимізувати дотримання вимог забезпечення стійкості модельного комплексу, а саме динамічності структури лише центральної моделі, де визначаються взаємозалежності і варіанти результатів розрахунків по окремих моделях – “сателітах”. Запропонований спосіб інтеграції робить можливим об’єднання різнофункціональних моделей, що розширює аналітичний “горизонт” модельних розрахунків і посилює оперативність щодо практичної реалізації всього модельного комплексу.
Як складові комплексу інтегрованих макромоделей, представлених у даному дослідженні, вперше розроблено:
· систему економіко-математичних моделей розвитку реального сектора економіки України, яка ув’язана з усіма основними сферами національного господарства (споживання, інвестиції, зайнятість, зовнішня торгівля, дер-жавні фінанси, гроші і кредит) і призначена для імітаційного прогнозування згідно із заданими сценаріями вибору ефективної економічної політики держави та дозволяє вести підготовку оперативних прогнозних розрахунків в реальному часовому режимі. Запропонована система моделей за розмірністю є однією з найбільших серед економетричних моделей, побудованих для економіки України (107 регресійних рівнянь і тотожностей) і дозволяє визначити не тільки аналітичні залежності, що характеризують основні напрямки економічного розвитку на базі ретроспективних даних, але й оцінити перспективи цього розвитку з точки зору вивчення ресурсних можливостей економічного розвитку. Акцент зроблено на особливостях побудови моделі реального сектора економіки з імітаційними розрахунками економічного розвитку в Україні протягом 2005–2015 років;
· комплекс моделей розвитку за 14 основними видами економічної діяльності України (76 регресійних рівнянь і тотожностей), за якими виконано імітаційне прогнозування за сценаріями зменшення зайнятості відповідно до розгортання негативної демографічної ситуації у перспективі до 2014 р. з урахуванням можливого поширення інфекційних та епідемічних захворювань;
· модель зовнішньоторговельної політики України щодо оцінки наслідків регулювання зовнішньої торгівлі в Україні. Модель (18 регресійних рівнянь та тотожностей) є аналітичним інструментарієм, який дозволяє у режимі імітаційного експерименту реалізовувати різні сценарії і відслідковувати вплив екзогенних та управляючих змінних на ключові макроіндикатори. В моделі передбачено можливість оцінки впливу різних варіантів регулювання курсової та цінової (антиінфляційної) політики на зовнішньоторговельний оборот та індикатори економічного розвитку;
· сателітні позасистемні моделі оцінки індексів інфляції та процедура їх інтеграції як екзогенних змінних у системі секторальних моделей розвитку економіки України;
· модель переходу до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку економіки України, за якою здійснено оцінку співвідношення внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку економіки України та обґрунтування доцільності і стратегії переходу від існуючої екзогенно залежної моделі розвитку економіки України до переважно ендогенно орієнтованої (як напрямок розгортання ефективної економічної політики щодо забезпечення стійкої економічної динаміки). Уперше проведено дослідження причин та характерних особливостей формування переважно екзогенно залежної моделі економіки України. Виконано теоретичні узагальнення щодо характеру моделі трансформації економіки України, проведено розрахунки стосовно оцінки негативних наслідків процесу екзогенізації. Вихідним положенням дослідження є обґрунтування необхідності переходу до моделі економічного розвитку, що орієнтована на ефективний за існуючих економічних умов ступінь використання внутрішніх ресурсів. У якісному аспекті окреслено зміст та переваги ендогенно орієнтованої моделі розвитку, запропоновано стратегічні напрямки переходу від існуючої моделі до переважно ендогенно орієнтованої;
· експериментальні міжкраїнні моделі економічного розвитку “Польща - Україна”, де блок взаємозв’язку зовнішньоекономічної діяльності з боку України представлений 12 регресійними рівняннями і тотожностями, та “Німеччина - Росія - Україна - Швейцарія” (відповідно 34 регресійними рівняннями та тотожностями);
· здійснена оцінка головних індикаторів потенціалу економічного зростання України щодо ефективності використання ресурсів та активізації кінцевого попиту в контексті переходу до переважно ендогенно орієнтованої моделі розвитку економіки України; обґрунтувано складові стратегії ендогенізації та забезпечення стійкого динамічного розвитку за умов дотримання цивілізованих правил і норм ринкового господарювання, пошуку джерел запозичення “довгих” грошей та ефективного залучення міжнародного капіталу, підвищення конкурентоспроможності економіки;
· уперше запропоновано оригінальний методично-інструментальний підхід щодо застосування комбінацій гіперболічних і логарифмічних функцій у системі секторальних макромоделей та міжкраїнних моделях;
· виконано середньо- та довгострокові альтернативні оцінки динаміки ключових макроіндикаторів за заданої сукупності умов і засобів економічної політики щодо реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України. Здійснено прогнозно-аналітичні розрахунки за оптимістичним (прискорено інвестиційно-активним) сценарієм, песимістичним (обмежувальним, підвищено ризиковим) сценарієм та базовим варіантом (найбільш ймовірним), де оцінюється інвестиційно-інтенсивна з підвищенням конкурентоспроможності країни макроекономічна ситуація розвитку подій. За результатами розрахунків виконано макроекономічний аналіз можливого розвитку прогнозних ситуацій в економіці України та коригування їх відхилень від цільових стратегічних макроорієнтирів у 2005–2015 роках.
Дістали подальшого розвитку:
· модифікація балансових моделей міжгалузевих потоків “витрати-випуск” відповідно до умов української економіки. На відміну від відомих модифікацій моделі міжгалузевого балансу (МГБ) запропонована макромодель економіки України (МЕУ), розроблена відповідно до методології синтезу економетричного, міжгалузевого і балансового методів моделювання для одержання коротко- і середньострокових перспективних оцінок результатів реалізації різних макросценаріїв економічного розвитку. Відмінною рисою МЕУ є взаємозв’язок основних показників другого і третього квадрантів МГБ на основі умови рівності ВВП за основними методами обрахування - категоріями кінцевого використання і доходами. У моделі присутня виробнича функція, призначена для порівняння прогнозних значень випуску продукції (товарів і послуг), обчислених за методологією МГБ (всього ресурсів), і випуску продукції як функції від обсягу основних фондів та кількості зайнятих;
· модельний інструментарій та алгоритм оцінки розвитку інфляційних процесів і розгортання “цінових хвиль” на базі таблиць “витрати-випуск”, за якими здійснено аналітичні розрахунки;
· моделі та експериментальна оцінка потенційного ВВП і розриву ВВП за статистичними даними економіки України;
· обґрунтовання пропозицій щодо ефективних заходів економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання, на період 2005–2015 рр. з активізацією нової хвилі росту, яка пов'язується в першу чергу з ендогенізацією економічного розвитку і базується на інвестиціях, що забезпечують структурно-технологічну модернізацію вітчизняної економіки та стабільне підвищення добробуту громадян України.
Практичне значення одержаних результатів. Основні результати дослідження розвивають теорію, методологічні підходи та практику економіко-математичного моделювання і прогнозування економічного розвитку в умовах трансформаційних процесів.
Запропоновані методологічні підходи, методичний інструментарій, практичні рекомендації використовувалися для підготовки документів законодавчого, аналітичного та програмного характеру.
Методичні підходи та модельний інструментарій комплексних макромоделей прогнозування економічного розвитку можуть використовуватися для макроекономічного аналізу і варіантних оцінок перспектив розвитку економіки України, розробки науково-обґрунтованих прогнозів розвитку макроекономічної ситуації на середньо- та довгострокову перспективу. Проведений за розробленими у даному дослідженні комплексними макромоделями аналіз прогнозних ситуацій за альтернативними сценаріями дозволили виробити практичні рекомендації щодо механізмів запобігання кризовим ситуаціям і регулювання економічного розвитку на середньо- та довгострокову перспективу.
Виконані за участю автора та особисто наукові і методичні розробки використані при підготовці наукових доповідей, доповідних записок й інших документів, що надсилалися Інститутом економічного прогнозування НАН України до органів законодавчої і виконавчої влади України протягом останніх 7 років, в тому числі: “Пропозиції до структури Концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України до розділу 1.4. “Поліпшення структури національної економіки на основі інноваційної моделі розвитку” (лист подяки від Кабінету Міністрів України від 05.10.2001 р., №18-3349/4); Загальноінститутська доповідь “Економіка України в 2002 році” (лист подяки від Міністерства економіки України від 22.08.2001 р., №14-21/328); використані Адміністрацією Президента України при підготовці матеріалів для Глави держави: “Наукові висновки щодо комплексної програми розвитку банківської системи” (лист подяки від 20.09.2002 р., №10-08/1575); доповідна записка “Економічне зростання та проблема зменшення відпливу за кордон ефективної робочої сили” (лист подяки від 17.03.2003 р., №10-08/555); “Аналітична записка щодо оцінки середньострокових перспектив розвитку економіки України” (лист подяки від 01.07.2003 р., №10-08/1434); аналітичні записки “Оцінка перспектив фінансування неринкових послуг до 2020 року та внутрішні фактори підвищення їх ефективності” (вих. №135-516 від 02.09.2004 р.); “Резерви підвищення якості та впливу освіти в ендогенізованій моделі розвитку” (вих. №135-576 від 05.10.2004 р.) (лист подяки від 15.11.2004 р., №10-08/2292); доповідна записка “Теоретичні засади планування співвідношення між економічним і людським розвитком” (лист подяки від 06.09.2004 р., №10-08/1848); доповідна записка “Прогноз структурної динаміки промислового виробництва у довгостроковій перспективі” (лист подяки від 28.12.2004 р., №10-08/2408); доповідні записки “Оцінка довгостроковї динаміки структури промислового виробництва” (вих. №315-16 від 14.01.2005 р.); “Прогноз основних макроекономічних показників розвитку економіки України на період до 2015 р.” (вих. №135-82 від 17.02.2005 р.) (лист подяки від 16.03.2005 р., №10-08/276); доповідна записка “Оцінка розвитку макроекономічної ситуації в Україні на період до 2008 р.” (лист подяки від 13.05.2005 р., №10-08/673), а також аналітично-інформаційні матеріали “Комплексна оцінка структурних змін в економіці України та основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної перебудови” (лист подяки від Ради Національної безпеки і оборони України від 15.10.2004 р., №6/9-1507-6-2).
Наукові і методичні розробки виконані за участю автора дисертації використані при підготовці: законодавчих документів - Закон України “Про державне прогнозування та розроблення державних програм економічного і соціального розвитку України” (1999-2000 рр.); Постанов та Програм діяльності КМУ - “Основних напрямків бюджетної політики” (Бюджетної резолюції) (2004-2005 рр.); "Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.). Шляхом європейської інтеграції" (п.4.1 “Макроекономічні індикатори та можливі сценарії розвитку макроекономічної ситуації в Україні на період до 2015 рр.”); Проектів Прогнозу економічного і соціального розвитку України (за 1999-2005 рр. і на перспективу до 2015 р.); Проекту Концепції системи стратегічного планування” (2004 р.); пропозицій до “Основних напрямків бюджетної політики” (Бюджетної резолюції) (1999-2004 рр.); пропозицій до Програм діяльності Уряду (1999-2004 рр.); пропозицій до Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність” (2004 р.); Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради (2002 р.) щодо розвитку ринку житла в Україні; спільних наукових дослідженнях з міжнародними установами та організаціями - міжнародному проекту LINK щодо оцінки перспектив розвитку економіки України на період до 2010 р. за системою секторальних моделей економіки України (Канада, Торонто) з 1992 р. по цей час; середньострокових прогнозів основних макроекономічних індикаторів розвитку економіки України для прогнозно-аналітичного Центру “Consensus” (Великобританія, Лондон) з 1998 р. по цей час; розробці міжкраїнної системи моделей “Україна-Польща” для оцінки перспектив взаємовпливу зовнішньоторговельних зв’язків Польщі та України на економічне зростання в середньостроковій перспективі (Польща, Лодзь) з 2001 р. по цей час.
Основні теоретичні положення наукового дослідження використовуються також в навчальному процесі при викладанні курсу “Макроекономічне прогнозування” за програмами підготовки бакалаврів і магістрів у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” (довідка від 21.06.2004 р., № 154).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням. Наукові результати та висновки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено у списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до дисертації, оприлюднені на: Першій Всеукраїнської економетричній конференції (Львів, 1998 р.), Першій науково-практичній конференції з проблем прогнозування економіки України “Економіка України у 1998 – 2000 рр.” (Київ, 1998 р.); Науково-практичній конференції “Проблеми підвищення ефективності регіональної економіки” (Севастополь, 1999 р.); IX Міжнародній науково-теоретичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку” (Київ, 2001 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях: “Економетричні методи і моделі” (Львів, 2001 р.); “Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку” (Івано-Франківськ, 2002 р.); “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз” (Форос, 2002 р.); “Математическое моделирование экономических процессов переходного периода” (Мінськ, 2003 р.); “Тенденції та перспективи зростання заробітної плати у контексті євро інтеграції України” (Київ, 2005 р.); Міжнародній конференції “Технологічне передбачення для України” (Київ, 2002 р.), Восьмій Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (Алушта, 2003 р.); Міжнародних конференціях “International Project LINK” (Нью-Йорк, 1995 р., 1999 – 2004 рр.); Міжнародних конференціях “Macromodels” (Лодзь, 1995, 1996, 2000 рр.).
Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковані у 10 монографіях, у тому числі у 1 індивідуальній монографії (16,4 д. а.), 30 статтях у наукових фахових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах доповідей науково-практичних конференцій загальним обсягом авторського матеріалу понад 38 д. а.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 5 додатків (75 сторінок). Загальний обсяг роботи становить 397 сторінок, що містить 25 таблиць та 14 рисунків (з них 9 таблиць і 8 рисунків займають 21 окрему сторінку). Список використаних джерел складається зі 263 найменувань і займає 21 сторінку.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У першому розділі “Методологія розробки комплексних моделей прогнозування” розкрито сутність, принципи побудови та структуру комплексних інтегрованих макромоделей прогнозування, орієнтований на практичну реалізацію в умовах нестійкої економічної кон’юнктури. Особливість комплексних макромоделей полягає у способі інтеграції моделей – за типом “зіркового” комплексу, в якому визначається централізований блок симплиціального комплексу (наприклад, блок економічної політики) та симплекси-макромоделі, що йому підпорядковані як відповідні “зіркові проміні”. У разі необхідності оцінки впливу та наслідків складових економічної політики відповідно така модель комплексу стає центральною, а інші приєднуються до неї як промінні або сателітні. “Зірковий” механізм взаємодії складових комплексу надає можливість оптимізувати дотримання вимог системної стійкості модельного комплексу: динамічною є структура центральної моделі, де визначаються взаємозалежності змінних і варіанти “входів та виходів” окремих підпорядкованих моделей.
Виходячи із задач економічного прогнозування щодо оперативної оцінки макроіндикаторів та обгрунтування комплексу заходів реалізації однієї або декількох цілей і підцілей розвитку національного господарства, пропонується на макрорівні застосувати об’єднання локалізованих моделей, підпорядкованих цим цілям і необтяжених надмірною кількістю взаємозв’язків між моделями. Саме тому у даному дослідженні для формування комплексних моделей прогнозування макроекономічних процесів власне і застосовується спеціальний математичний підхід “зіркової інтеграції макромоделей”, який є певним відходом від вимог загальної системності, але він дозволяє посилити оперативність практичних модельних розрахунків.
У процесі дослідження розроблено комплексні макромоделі, які цілеспрямовано узгоджені й упорядковані за змістом, реалізовані і працюють в реальному часовому режимі за вищезазначеними методологічними підходами. При цьому макромоделі, що розглядаються, можуть функціонувати самостійно та інтегруватися у відповідні комплекси за вищезазначеним підходом (рис. 1).
Рис. 1. Блок-схема інтеграції макромоделей прогнозування у симплекс- комплекс
Згідно з вищезазначеною схемою (рис.1) формування макромоделей прогнозування, інтегрованих у симплекс-комплекс, який дозволяє досягти системної стійкості моделей та їх адаптації до розв’язання відповідних задач, вибудована логіка та структура дисертаційної роботи. Так, згідно з метою та задачами дослідження у другому розділі представлені секторальні моделі економічного розвитку, моделі міжгалузевих потоків, моделі розвитку інфляційних процесів; у третьому розділі – моделі оцінки потенційного ВВП і модель переходу до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку; у четвертому – міжкраїнні моделі економічного розвитку; у п’ятому – сценарії імітаційного прогнозування та пропозиції щодо ефективних заходів економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання.
Значну увагу приділено дефініціям категорій “комплекс” і “система” макромоделей та обґрунтовано доцільність застосування саме комплексних інтегрованих макромоделей для цілей ефективного прогнозування, що базуються на загальнометодологічних принципах цілеспрямованості, ієрархічності, розвитку, єдності, відносної автономності, адаптації, зовнішнього доповнення, гнучкості та специфічних принципах централізації зіркового комплексу макромоделей, орієнтації на цільові показники, необхідної різноманітності структури комплексу макромоделей та ув’язування моделей, за якими показано певні переваги перед складними системами макромоделей.
Особливе місце відведено теоретичним положенням щодо загальних концепцій та аналітичних підходів до макроекономічної формалізації міжсекторних взаємозв’язків у сучасних економічних моделях. Обґрунтовано можливості досягнення стійкого і збалансованого економічного розвитку за умов нестабільності перехідних економік в матричній схемі агрегованих макроекономічних співвідношень у системі національних рахунків з визначенням основних тотожностей і функціональних залежностей економічних показників. Розкрито особливості міжсекторного взаємовпливу факторів розвитку у системі сумісних рівнянь через аналіз системи макроекономічних показників, що характеризують розподіл ВВП за системою національних рахунків, показники бюджетного сектора, грошові агрегати, макроскладові платіжного балансу, цінові індекси, а також проблеми моделювання та прогнозування агрегатних макропоказників в умовах економічної трансформації.
Другий розділ “Міжсекторальні моделі економічного розвитку” присвячений особливостям конструювання системи економіко-математичних секторальних моделей розвитку економіки України, яка охоплює всі основні сфери національного господарства (реальний сектор, споживання, інвестиції, зайнятість, зовнішню торгівлю, державні фінанси, гроші і кредит), у складі комплексних інтегрованих макромоделей (див. рис.1). Призначення даної системи пов’язано з використанням її як готового інструментарію імітаційного прогнозування згідно із заданими сценаріями вибору ефективної економічної політики держави щодо отримання модельних оцінок та прогнозних розрахунків в реальному часовому режимі і, в разі необхідності, оперативного характеру.
Секторальні моделі прогнозування економіки України розроблено у відповідності до методології побудови економетричних моделей і використані для отримання середньострокових оцінок розвитку національної економіки і пошуку можливостей її регулювання за допомогою механізмів, що закладаються в бюджетній, грошово-кредитній та валютній політиці. Висвітлено методологічні підходи та особливості моделювання, а також загальна характеристика та структура моделей. Крім того проведено аналіз генеруючих характеристик регресійних рівнянь та прогнозних результатів за сценарними розрахунками.
Подано результати розробки макромоделей: реального сектора, споживання та доходів населення, державних фінансів та грошово-кредитної сфери, об‘єднаних в систему окремих моделей за міжсекторальними взаємозв’язками (рис. 2).
Модель реального сектора містить базові макроекономічні тотожності, на основі яких формуються складові ВВП за різними методами обрахування. В моделі виділені чотири блоки (рис. 3). Блок пропозиції формує виробничу функцію (сума валового внутрішнього продукту (GDP96) та імпорту (M96), що залежить від основних фондів, зайнятості та імпорту кінцевих товарів і послуг, лагових змінних. У блоці присутні функції зайнятості (L) та основних фондів (K96).
Блок агрегованого попиту визначається як використання валового внутрішнього продукту і формує обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств (CP96), сектора загального державного управління (CGD96), валового нагромадження основного капіталу (I96), зміни запасів матеріальних оборотних коштів (INV96) та експорту товарів і послуг (X96).
У блоці зовнішньої торгівлі, де представлена модель зовнішньоторговельної політики України, визначаються макрозмінні експорту, імпорту та торговельний баланс товарів і послуг (TB96) у постійних цінах і цінах поточного періоду. Функція загального експорту залежить від динаміки вітчизняного і світового ВВП (WGNP96) та співвідношення індексів цін ВВП (DEFGDP) і експорту (DEFX). Загальний імпорт та його агрегатні складові: імпорт послуг (MD96), імпорт машин і обладнання (MIAU96) та інший імпорт (MR%D96) моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних цінових індексів експорту й імпорту (DEFМ). Експортно-імпортні товарні потоки України оцінюються також у розрізі основних узагальнених товарних груп за міжнародною стандартною торговою класифікацією SITC (Standart International Trade Classification): (0-1) – харчові продукти та сільськогосподарські товари, (2+4) – сировина за винятком палива, (3) – мінеральне паливо і пальномастильні матеріали, (5-9) – промислові товари.
Блок дезагрегації змінних здійснює деталізацію ВВП за виробничим методом, тобто оцінку валової доданої вартості (ВДВ) за видами економічної діяльності. Рівняння та тотожності моделі охоплюють 14 основних видів економічної діяльності за класифікацією КВЕД. Економіко-математичні моделі пропозиції в макрогалузях побудовані як моделі прогнозування виробництва ВДВ (ВВП) за типом виробничої функції із застосуванням відповідних поведінкових регресійних рівнянь щодо оцінки зайнятості та основних фондів за основними видами економічної діяльності (за часовим горизонтом 1994 – 2004 рр.).
Виділені в моделі блоки тісно пов'язані зі змінними секторів державних фінансів, споживання та доходів населення, кредитно-грошовим.
В моделі реального сектора цінові змінні наводяться для визначення відповідних агрегатних дефляторів, індексів оптових і споживчих цін. У блоках також розраховуються рівні інфляційних сподівань залежно від поточної цінової політики держави, тобто визначення динаміки інфляційних процесів, що очікуються внаслідок впровадження окремих конкретних економічних заходів (моделі розвитку інфляційних процесів), і впливають на рівні галузевих цін через першу й другу цінові хвилі. Для розрахунку цінових хвиль використовується модель міжгалузевого балансу – таблиця “Витрати-випуск” (2003 р.), яка коригується на поточний квартальний рівень галузевої рентабельності і, таким чином, відновлює балансову модель сучасного стану.
Рис. 2. Система секторальних моделей прогнозування економіки України
Для моделювання розвитку інфляційних процесів (див. рис. 1) у дисертації визначено фактори та змінні щодо формалізації функціональних залежностей індексу споживчих цін (ІСЦ) за статистичними даними України та розроблено економетричні моделі: модель структурної інфляції на споживчому ринку (ендогенні змінні – індекси цін на продовольчі, непродовольчі товари і послуги), модель розвитку інфляційних процесів в залежності від фінансових чинників (фактори – грошова маса (М3) з лагом у чотири місяці та дебіторська заборгованість суб’єктів господарчої діяльності з лагом в один місяць) та модель розвитку інфляційних процесів в залежності від соціально-економічних чинників (залежні змінні - грошова маса (М3) з лагом у три місяці, індекс номінальної середньомісячної заробітної плати, взятий з лагом у шість місяців, та індекс обмінного курсу гривні до долара США з лагом у чотири місяці). Відповідно проведені прогнозно-імітаційні розрахунки за базовим, оптимістичним та песимістичним сценаріями розвитку макроекономічної ситуації в Україні, згідно з якими зміна ІСЦ (грудень 2005 р. до грудня 2004 р.) оцінюється на рівні від 9,1 до 12,9%. Показано, що інфляція представляє найважливішу проблему економічної політики, яка залежить не тільки від монетарних (розширення грошової маси), але й інших загальносистемних факторів: динаміки індексів цін виробників промислової продукції за певними видами економічної діяльності, фінансової заборгованості підприємств (перш за все, дебіторської), підвишення номінальної заробітної плати, коливання обмінного курсу гривні.
Модель сектора споживання та доходів населення визначає функцію споживання. Приватне споживання (кінцеві споживчі витрати домашніх господарств) пояснюється динамікою його лагового значення, доходом у розпорядженні, процентною ставкою за депозитами. Розглядаються модельні оцінки індексу інфляції, середньомісячної реальної заробітної плати зайнятих в економіці та заощаджень населення.
У моделі сектора державних фінансів наводяться функції оцінки основних видів бюджетних надходжень і видатків, їх загальні суми та баланс бюджету. У загальному виді сума окремих надходжень формується як функція від відповідних ставки податку, податкової бази та змінних, що характеризують рівень податкового адміністрування. Відповідно до структури бюджету України пропонується модельне визначення основних видів бюджетних надходжень: податок на прибуток підприємств і організацій; податок на додану вартість (ПДВ); акцизний збір; прибутковий податок з громадян; плата за землю; відрахування на геологорозвідувальні роботи; державне мито; надходження коштів від приватизації державного майна та ін. При прогнозуванні надходжень враховується наявність зворотних зв`язків між податковими ставками і податковими базами, що можливо при використанні макроекономічної моделі, яка визначає взаємозв’язки між всіма секторами економіки. Крім того, економіко-математична макромодель надає можливість обрахування доходів на основі функцій, які будуються для різних видів податків, виходячи з прогнозних оцінок відповідних баз оподаткування, видатків та сальдо бюджету за цілями економічної політики.
Модель грошово-кредитного сектора базується на припущенні рівності попиту і пропозиції грошей. Вихідними змінними є прогноз грошового агрегату М2 і грошової бази залежно від динаміки ВВП та рівня інфляції. В моделі здійснюються також прогнозні розрахунки показників грошової сфери економіки, за допомогою яких можна аналізувати поточну ситуацію та оцінювати можливість застосування інструментів монетарної політики.
Реалізація системи секторальних макромоделей здійснюється в режимі імітаційного прогнозування (в середовищі E-Views), що дозволяє, застосовуючи екзогенні змінні, прогнозувати розвиток економічної системи в динаміці за різних сценарних варіантів внутрішніх або зовнішніх змін, а також отримувати результати, які відповідають певним значенням параметрів керуючих змінних і передбачаються наявністю структурних взаємозв‘язків між секторами системи. Існуючі в системі макроекономічних моделей низки прямих і зворотних зв’язків між секторами дозволяють прослідкувати безпосередній і опосередкований вплив окреслених чинників певного сектора на показники інших секторів. Розроблена система економетричних моделей дозволяє прогнозувати макроекономічні показники та макроорієнтири майбутнього розвитку економіки України на 5 – 10 років та, відповідно, перевіряти відповідність загальних напрямків політики, яка знаходить відбиття в економічній динаміці як з боку попиту, так і пропозиції виробництва товарів і послуг.
У проведеному дослідженні серед найбільш розповсюджених у світовій практиці сучасних методів економіко-математичного моделювання і прогнозування перевага надається методам економетричного моделювання, вибір яких обумовлюється, перш за все, неповнотою нормативної бази системи дослідження, наявністю великої кількості взаємообумовлених факторів, структурою і характером функціональних зв’язків національної економіки, а також ступенем ефективності досягнення головної мети дослідження. Використання сучасного апарату економетричного моделювання разом з балансовими моделями міжгалузевих потоків дозволяє визначити не тільки аналітичні залежності основних напрямків економічного розвитку на базі ретроспективних даних, але й оцінити перспективи цього розвитку з точки зору вивчення ресурсних можливостей економічного потенціалу системи, оцінки її основних взаємозв’язків, забезпечення збалансованості та пропорційності
