ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Державний комітет зв’язку та інформатизації України
Національна академія наук України
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
Баньчик Данута
УДК 621.397.3
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ
Спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Державному науково-дослідному інституті інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та інформатизації і Національної академії наук України
Науковий керівник:
Марецька Ельжбета, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Академія інформатики та управління м.Бєльско-Бяла, Польща, професор
Офіційні опоненти:
Яцимірський Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, м.Львів, пров. наук. співр.
Березька Катерина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, Тернопільська академія народного господарства, м.Тернопіль, доцент
Провідна установа:
Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, кафедра інформаційних систем та мереж
Захист відбудеться 10 лютого 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.813.01 Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури (79601, м.Львів, вул.Тролейбусна, 11).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного НДІ інформаційної інфраструктури (79601, м. Львів, вул. Тролейбусна, 11).
Автореферат розіслано 8 січня 2004 р.
Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук |
Бунь Р.А.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Доходи банківської установи залежать від доходів та коштів, отриманих в результаті окремих родів діяльності банку. В цьому плані встановлення порогової ціни для банківської послуги є важливим чинником в діяльності банку. Порогова ціна є джерелом інформації про рентабельність банківських послуг, а також створює передумови для прийняття рішень про встановлення реальних цін на банківські послуги. При встановленні цін беруться до уваги такі елементи, як: попит на послугу, її величина, прогнозовані зміни в часі параметрів фінансового ринку, кошти створення банківського продукту, ціни конкурентних продуктів. Тому, задача створення математичного та програмного інструментарію для моделювання і прогнозування граничних цін на банківські послуги є актуальною.
В умовах ринкової економіки суттєвим також є те, що кредити можуть надаватися в різній валюті, а це створює банкам широкі можливості щодо реалізації різноманітних пропозицій кредитування. Банк, навіть не маючи відповідної валюти, в якій хоче пропонувати кредит, може створити пропозицію, спираючись на технології визначення ціни валютного кредиту. Важливо, щоб для прогнозованого курсу валюти і розробленої стратегії сплати внесків ціна цього кредиту була б еквівалентною ціні базового кредиту. Крім того, ріст конкуренції між банками вимагає від них все більшої гнучкості в діяльності, в тому числі і в створенні кредитних пропозицій в альтернативних валютах. При виборі банківського продукту клієнт керується різними факторами, такими як ціна, якість або навіть мода. Якщо серед клієнтів банку поширене переконання, що найкращим для них є кредит в певній валюті, то таку пропозицію банк повинен забезпечити.
Науковці Академії інформатики та управління в м.Бєльско-Бяла та Державного НДІ інформаційної інфраструктури починаючи з 1998 р. під керівництвом Е.Марецької розробили ряд високоефективних підходів до інформаційної підтримки та супроводу фінансово-кредитної діяльності, які стосуються питань консолідації та конверсії кредитів, їх валютного забезпечення. На відміну від цих розробок, в яких проблема розглядалася зі сторони клієнта, в цій дисертаційній роботі проблема валютних кредитів розглядається зі сторони банку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках планових науково-дослідних робіт Академії інформатики та управління в м.Бєльско-Бяла (Польща) та Державного НДІ інформаційної інфраструктури, зокрема в рамках тем “Розробка методів інформаційної підтримки та супроводу фінансово-кредитної діяльності” (2001-2003 рр.), ”Дослідження та розробка високоефективних методів і алгоритмів відбору, обробки та збереження інформаційних параметрів з метою аналізу, оцінки та прогнозування складних явищ, процесів, об’єктів і управління” (2000–2001 рр).
Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи – створення математичних моделей, алгоритмів та програмних засобів для визначення порогової ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів, сплачуваних внесками різноманітних типів: повними, відсотковими, капіталовими, комбінованими та секвенційними.
У відповідності з поставленою метою дисертаційна робота включала розв’язання таких основних завдань:
·
розробка математичних моделей та алгоритмів для визначення ціни валютних кредитів із сплатою в повних внесках для фізичних осіб;
·
розробка математичних моделей для визначення ціни валютних кредитів для юридичних осіб із сплатою кредитів у відсоткових, капіталових, комбінованих чи секвенційних внесках;
·
адаптація математичних моделей для врахування різноманітних станів фінансового ринку, способів нарахування процентів, постійної чи змінної процентної ставки;
·
розробка архітектури побудови комп’ютерної системи визначення ціни коротко- та довготермінових кредитів для фізичних та юридичних осіб;
·
дослідження залежності ціни валютного кредиту від величини коефіцієнтів індексації чи валоризації внесків, зміни курсу валюти.
Об’єктом дослідження є інформаційно-фінансові процеси банківського кредитування.
Предметом дослідження є математичні моделі та алгоритми для визначення порогової ціни валютних кредитів.
Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувалися методи формування математичних моделей валютного кредитування на базі принципу еквівалентності капіталу, моделі індексації та валоризації внесків кредитів, елементи структурного та об’єктно-орієнтованого програмування для програмної реалізації розроблених моделей і створення комп’ютерної системи.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
-
розроблено математичні моделі та алгоритми визначення ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів із сплатою в повних внесках для фізичних осіб при простому та складному нарахуванні процентів, а також при постійній чи змінній процентній ставці;
-
запропоновано та обґрунтовано математичні моделі визначення граничної ціни валютних кредитів для юридичних осіб із сплатою кредитів у відсоткових чи капіталових внесках для різноманітних варіантів стану фінансового ринку;
-
розроблено моделі визначення ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів із сплатою у комбінованих чи секвенційних внесках при простому чи складному нарахуванні процентів, а також при постійній або змінній процентній ставці;
-
розроблено архітектуру побудови комп’ютерної системи з модульною ієрархічною структурою для визначення ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів для фізичних та юридичних осіб;
-
отримано залежності ціни валютного кредиту від величини коефіцієнтів індексації і валоризації внесків, від зміни курсу валюти.
Практичне значення та реалізація результатів. Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній запропоновано оригінальні математичні моделі визначення граничної ціни валютних кредитів, які базуються на принципі еквівалентності капіталу, враховують різноманітні варіанти сплати внесків (відсоткові внески, капіталові внески, комбіновані внески та секвенційні внески) та різноманітні стани фінансового ринку. Практична цінність запропонованих математичних моделей та створеної на їх основі комп’ютерної системи полягає в тому, що вони дають можливість знаходити оптимальні варіанти надання як короткотермінових, так і довготермінових валютних кредитів, для випадків простого чи складного нарахування процентів, постійної чи змінної процентної ставки.
На основі розроблених методів та алгоритмів створено комп’ютерну систему визначення граничної ціни валютних кредитів, яка є універсальним інструментом генерування пропозицій валютного кредитування. Ця система використовується в практиці роботи банківських установ. Ряд розроблених методів та підходів використано в навчальному процесі Академії інформатики та управління в м.Бєльско-Бяла.
Особистий внесок здобувача. Всі результати, що складають зміст дисертаційної роботи, отримані автором дисертаційної роботи самостійно. У публікаціях, написаних у співавторстві, авторові дисертації належать: [3-5] – алгоритми реалізації математичних моделей страхування інвестиційних кредитів для різноманітних варіантів стану фінансового ринку, в тому числі для випадку іпотечних та консумпційних кредитів, [1,2,6] – алгоритми реалізації математичних моделей валютних кредитів для різноманітних типів внесків.
Апробація роботи. Основні наукові результати та положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на ряді міжнародних та національних науково-технічних конференцій, в тому числі на: Першій міжнародній конференції з індуктивного моделювання “МКІМ-2002” (Львів, 2002 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Інформаційна техніка і електромеханіка (ITEM-2003)” (Луганськ, 2003 р.); Бескидському фестивалю науки (Бєльско-Бяла, 2001 р.); Міжнародних школах-семінарах “Моделювання та штучний інтелект”, Львів, 2002-2003 рр.; наукових семінарах Державного НДІ інформаційної інфраструктури, м.Львів і Академії інформатики та управління м.Бєльско-Бяла, Польща на протязі 1999-2003 рр.
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 28 наукових праць, серед яких 6 монографій, 4 статті у фахових наукових виданнях України, 10 статей в інших наукових збірниках, 4 препринти, 4 статті в працях наукових конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Робота викладена на 178 сторінках машинописного тексту, містить 142 сторінки основного тексту та список літератури із 239 найменувань.
Основний зміст роботи
У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано її актуальність, сформульовано мету та основні завдання досліджень, визначено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, а також викладено короткий зміст роботи.
В першому розділі наведено огляд відомих підходів за тематикою дисертації та здійснено аналіз сучасних методів і засобів інформаційної підтримки фінансово-кредитної діяльності.
Показано, що відомі підходи в основному присвячені моделюванню валютних кредитів з позиції клієнта, а не в плані створення банком нових пропозицій. Ці підходи базуються на принципі еквівалентності капіталу, охоплюють проблеми консолідації чи конверсії кредитів і в них основна увага надається привабливості для клієнта існуючих продуктів кредитування.
На основі здійсненого аналізу обґрунтовано перспективність формування математичних моделей та створення програмних засобів для визначення ціни короткотермінових чи довготермінових альтернативних валютних кредитів, еквівалентних базовому, що сплачуються повними, відсотковими, капіталовими, комбінованими та секвенційними внесками. При цьому моделювання фінансово-кредитних процесів повинно розглядатися зі сторони банку і повинно охоплювати створення пропозицій альтернативних валютних кредитів при умові, що банк не володіє необхідною для цього валютою. Результати числових експериментів показують, що ціна альтернативного кредиту залежить не тільки від курсу валют, що є достатньо очевидним, але й від типу внесків та стратегії їх сплати. Тому, в залежності від типу внесків, якими клієнт бажає сплачувати кредит, і стратегії сплати цих внесків банк може спеціально для цього клієнта встановити розміри процентних ставок. Наявні пропозиції банківських продуктів таких можливостей не передбачають і кожний тип банківської послуги, як правило, має одну ціну або постійну процентну ставку.
Другий розділ присвячено питанням формування математичних моделей та алгоритмів визначення ціни коротко- чи довготермінових валютних кредитів для фізичних осіб. Проаналізовано проблему генерування банком валютних кредитів, сплачуваних повними внесками.
Розроблено і досліджено математичні моделі та обчислювальні схеми визначення ціни коротко- і довготермінового валютного кредитів, сплачуваних повними внесками, для наступних чотирьох станів ринку: просте нарахування відсотків з постійною процентною ставкою, просте нарахування відсотків зі змінною процентною ставкою, складне нарахування відсотків з постійною процентною ставкою, складне нарахування відсотків зі змінною процентною ставкою. Загальну схему інформаційних потоків показано на рис. 1. Тут: N та M – число внесків; K0 – розмір базового кредиту; rn – процентна ставка базового кредиту; q0 – курс валюти в момент надання кредиту; параметри ДR, ДK, ДI, iR, iK, iI, _описують стратегію сплати внесків; f- коефіцієнт зміни процентної ставки; Дq – коефіцієнт зміни курсу валюти; xn - процентні ставки альтернативного кредиту.
Рис. 1. Схема інформаційних потоків
Для кожного з вказаних станів фінансового ринку розроблено математичні моделі та відповідні обчислювальні схеми. Ці схеми складаються з окремих блоків, характерних для кожного стану ринку (структура типового блоку показана на рис. 2).
Базовий кредит (модуль 1). Використовуючи принцип еквівалентності капіталу та вирази gm, що описують стратегію сплати внесків, математичну модель сплати валютного кредиту можна представити у вигляді
де N – число внесків, - повні внески, - коефіцієнти нарахування процентів. Вартість Qz базового кредиту знаходимо за формулою .
Альтернативний кредит (модуль 2). Для заданого курсу валют розмір валютного кредиту знаходимо як . Використовуючи умову еквівалентності кредитів Qz =Qw і вирази, що описують стратегію сплати внесків gm визначаємо розміри всіх внесків Sn альтернативного кредиту при прогнозованому курсі валют qn, де . Математична модель має вигляд
Ціна альтернативного кредиту (модуль 3). Для знаходження ціни альтернативного кредиту складаємо систему, в яку входить рівняння еквівалентності капіталів та рівняння для стратегії процентних ставок fm. Математична модель має вигляд:
.
Розроблено підсистеми визначення ціни короткотермінових кредитів, які складаються з чотирьох блоків, відповідно, для чотирьох станів ринку. Підсистема для довготермінових кредитів є подібною до підсистеми короткотермінових кредитів. Ці дві підсистеми складають загальну обчислювальну схему коротко- і довготермінових валютних кредитів, сплачуваних повними внесками.
В третьому розділі запропоновано та досліджено математичні моделі визначення ціни коротко- і довготермінових валютних кредитів юридичним особам, сплачуваних відсотковими чи капіталовими внесками.
Кредити, сплачувані відсотковими внесками на відміну від кредитів, сплачуваних повними внесками, характеризуються встановленими розмірами відсоткових внесків і одноразовою сплатою капіталу (рис. 3).
Для базового кредиту використовуючи принцип еквівалентності капіталу і вирази для стратегії сплати внесків gm (з n невідомими внесками In ) формуємо математичну модель у вигляді:
,
з якої знаходимо розміри відсоткових внесків In, а підставляючи їх у формулу , обчислюємо вартість базового кредиту.
Для заданого курсу валюти q0 розмір валютного кредиту знаходимо із співвідношення . На основі умови еквівалентності кредитів (Qz=Qw) і виразів, що описують стратегію сплати внесків gm, визначаємо розміри всіх внесків Jn альтернативного кредиту при прогнозованому курсі валют qn, де . Ця система рівнянь має вигляд:
Ціну альтернативного кредиту визначаємо виходячи з принципу еквівалентності капіталу:
Подібно як і для кредитів, сплачуваних повними внесками, розроблено підсистеми визначення ціни коротко- та довготермінових кредитів з відсотковими внесками, які складаються з чотирьох блоків, відповідно, для чотирьох станів ринку.
Для математичної моделі визначення порогової ціни валютних кредитів, сплачуваних капіталовими внесками (використовуються капіталові внески встановлених розмірів і одноразова сплата певного відсотку) спочатку формується базовий кредит – капіталові внески Kn (рис. 4). Математична модель має вигляд:
.
Одноразові відсотки знаходимо, використовуючи принцип еквівалентності капіталу, який записуємо у вигляді рівняння:
,
на основі чого обчислюємо вартість Qz базового кредиту: . Для альтернативного кредиту (капіталові внески) виходячи з курсу валют q0 обчислюємо розмір валютного кредиту. Використовуючи рівняння сальдо і вирази для стратегії сплати внесків gm, отримуємо систему рівнянь :
,
з якої знаходимо розміри всіх капіталових внесків Wn .
Для одноразових відсотків альтернативного кредиту (модуль 4), використовуючи умову еквівалентності кредитів (Qz =Qw), з врахуванням прогнозу для курсу валют qn, де , отримуємо рівняння , де , з якого знаходимо значення одноразового відсотку Jn. Ціну альтернативного кредиту знаходимо з системи рівнянь:
Розроблено підсистеми знаходження порогової ціни коротко- та довготермінових кредитів, які складаються з одного обчислювального блоку для кожного з чотирьох станів фінансового ринку.
Четвертий розділ присвячено питанням формування математичних моделей для визначення порогової ціни коротко- і довготермінових кредитів для фірм, сплачуваних комбінованими (як капіталовими, так і відсотковими) або секвенційними внесками.
У випадку комбінованих внесків базовий кредит (капіталові внески, модуль 1) знаходимо, використовуючи рівняння сальдо і вирази для стратегії сплати внесків gm. При цьому отримуємо систему рівнянь, в результаті розв’язування якої знаходимо розміри всіх капіталових внесків Kn базового кредиту (аналогічно, як і для кредиту з капіталовими внесками).
Використовуючи рівняння еквівалентності капіталу і вирази для стратегії сплати внесків gm отримуємо модель:
,
з якої знаходимо відсоткові внески базового кредиту In (модуль 2) та вартість базового кредиту .
Капіталові внески Wn альтернативного кредиту (модуль 3) знаходимо на основі рівняння сальдо і виразів для стратегії сплати внесків gm. Відсоткові внески Jn цього кредиту (модуль 4) знаходимо з рівнянь:
,
при прогнозованому курсі валют qn, де , . Подібно як і вище ціну альтернативного кредиту визначаємо на основі рівняння еквівалентності капіталу і виразів для стратегії процентних ставок fm:
Аналогічно, як і в попередньому розділі, для валютних кредитів, сплачуваних комбінованими внесками, також розроблено загальні обчислювальні схеми.
При побудові математичних моделей визначення ціни коротко- і довготермінових валютних кредитів для юридичних осіб, які сплачують секвенційними внесками, враховано, що для цього типу сплати окремо встановлюють розміри капіталових і відсоткових внесків. Сплата такого кредиту може здійснюватися наступним чином: спочатку сплачуються відсоткові внески, а потім _капіталові, або навпаки, спочатку сплачуються капіталові внески, а потім – відсоткові. Запропоновано математичні моделі і обчислювальні схеми визначення ціни коротко- і довготермінових валютних кредитів, сплачуваних секвенційними внесками, для чотирьох станів фінансового ринку.
Для капіталових внесків базового кредиту (модуль – 1) використовуючи рівняння сальдо і вирази для стратегії сплати внесків gk (невідомі внески Kn), отримуємо рівняння:
.
Подібно, відсоткові внески In базового кредиту шукаємо з системи рівнянь:
В результаті розв’язування цієї системи знаходимо розміри відсоткових внесків In базового кредиту, а також за формулою обчислюємо його вартість. Капіталові внески альтернативного кредиту обчислюємо, використовуючи рівняння сальдо, а також вирази для стратегії сплати внесків gk на основі системи рівнянь:
,
Відповідно, відсоткові внески шукаємо використовуючи умову еквівалентності кредитів (Qz = Qw) :
,
Звідси знаходимо розміри всіх відсоткових внесків альтернативного кредиту Jn для прогнозованого курсу валют qn, де , . Ціну альтернативного кредиту в цьому випадку визначаємо, розв’язуючи систему рівнянь, складену з рівняння еквівалентності капіталу і рівнянь для стратегії зміни процентних ставок ft:
Для реалізації запропонованих і обгрунтованих математичних моделей розроблено архітектуру обчислювальної системи (рис. 5). В результаті здійснених числових експериментів отримано типові залежності (див. рис. 6 та рис. 7) порогової ціни валютного кредиту від зміни курсу валюти та стратегії сплати внесків.
Основні результати та Висновки
В дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу створення математичних моделей та алгоритмів для визначення порогової ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів, сплачуваних внесками різноманітних типів. При цьому отримано наступні основні результати:
1.
На основі аналізу відомих підходів до інформаційної підтримки фінансово-кредитної діяльності обґрунтовано перспективність формування математичних моделей та створення програмних засобів для визначення ціни коротко- чи довготермінових альтернативних валютних кредитів в умовах, коли банк не володіє необхідною для цього валютою.
2.
Розроблено математичні моделі та алгоритми визначення порогової ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів із сплатою в повних внесках для фізичних осіб при простому та складному нарахуванні процентів, а також при постійній чи змінній процентній ставці.
3.
На основі принципу еквівалентності капіталу запропоновано та обґрунтовано математичні моделі визначення граничної ціни валютних кредитів для юридичних осіб із сплатою кредитів у відсоткових чи капіталових внесках для різноманітних варіантів стану фінансового ринку.
4.
Розроблено математичні моделі визначення ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів із сплатою у комбінованих внесках при простому чи складному нарахуванні процентів, а також при постійній або змінній процентній ставці.
5.
Запропоновано моделі визначення порогової ціни базових та альтернативних валютних кредитів із сплатою у секвенційних внесках при різноманітних варіантах стану фінансового ринку.
6.
Розроблено узагальнену архітектуру побудови комп’ютерної системи з модульною ієрархічною структурою для підтримки та супроводу процесів валютного кредитування для фізичних та юридичних осіб. Отримано залежності ціни валютного кредиту від величини коефіцієнтів індексації чи валоризації внесків, від зміни курсу валюти.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1.
Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Komputerowa analiza kredytуw walutowych: raty odsetkowe.- Bielsko-Biaіa: WSIZ, 2001.- 127 s.
2.
Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Komputerowa analiza kredytуw walutowych: raty kapitaіowe.- Bielsko-Biaіa, 2001.- 125 s.
3.
Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Komputerowa analiza ubezpieczeс kredytуw konsumpcyjnych.- Bielsko-Biaіa: WSIZ, 2001.- 84 s.
4.
Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Komputerowa analiza ubezpieczeс kredytуw hipotecznych.- Bielsko-Biaіa: WSIZ, 2001.- 89 s.
5.
Marecka E., Gawкda A., Baсczyk D. Komputerowa analiza ubezpieczeс kredytуw inwestycyjnych: raty odsetkowe.- Bielsko-Biaіa: WSIZ, 2001.-94 s.
6.
Marecka E., Myrczek M., Baсczyk D. Komputerowa analiza kredytуw walutowych: raty caіkowite.- Bielsko-Biaіa: WSIZ, 2001.- 97 s.
7.
Баньчик Д. Інформаційна технологія та математичні моделі для підтримки фінансово-кредитної діяльності: валютні кредити в повних внесках // Вісник Східноукраїнського національного університету, Луганськ.- 2003.- № 3.- С. 49-56.
8.
Баньчик Д. Математична модель та алгоритм визначення вартості короткотермінового валютного кредиту для фізичних осіб // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 20.- 2003.- С. 190-197.
9.
Баньчик Д. Алгоритми визначення вартості валютного кредиту з капіталовими внесками // Інформаційні технології і системи.- 2003.- Т.6.- № 1-2.- С. 174-177.
10.
Баньчик Д. Алгоритми визначення вартості короткотермінового валютного кредиту для юридичних осіб // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці.-2003.-Вип.19.–С. 175-182.
11.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny progowej kredytu walutowego spіacanego w ratach caіkowitych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2001.- Nr. 11.- S. 70-82.
12.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny progowej kredytu walutowego spіacanego w ratach odsetkowych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2002.- Nr. 12.- S. 37-50.
13.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny progowej kredytu walutowego spіacanego w ratach kapitaіowych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2002.- Nr. 13.- S. 38-49.
14.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny progowej kredytu walutowego spіacanego w ratach kombinacyjnych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2002.- Nr. 14.- S. 22-31.
15.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny progowej kredytu walutowego spіacanego w ratach sekwencyjnych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2002.- Nr. 15- S. 30-40.
16.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dіugoterminowego kredytu walutowego spіacanego w ratach caіkowitych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2003.- Nr. 16.- S. 29-39.
17.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dіugoterminowego kredytu walutowego spіacanego w ratach odsetkowych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2003.- Nr. 17.- S. 38-48.
18.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dіugoterminowego kredytu walutowego spіacanego w ratach kapitaіowych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2003.- Nr. 18- S. 7-18.
19.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dіugoterminowego kredytu walutowego spіacanego w ratach kombinacyjnych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2003.- Nr. 19.- S. 7-18.
20.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dіugoterminowego kredytu walutowego spіacanego w ratach sekwencyjnych // Zeszyt Naukowy Wyїszej Szkoіy Informatyki i Zarz№dzania.- 2003.- Nr. 20.- S. 19-30.
21.
Баньчик Д. Математичні моделі та алгоритми визначення ціни валютного кредиту для юридичних осіб. Відсоткові внески.- Львів, 2002.-32 с. (Препр./Державний НДІ інформац. інфраструктури;1/5-2002).
22.
Баньчик Д. Математичні моделі та алгоритми визначення ціни валютного кредиту для юридичних осіб. Капіталові внески.- Львів, 2003.-29 с. (Препр./Державний НДІ інформац. інфраструктури;2/6-2003).
23.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny kredytu walutowego dla osуb fizycznych.- Bielsko-Biaіa: Wyїsza Szkoіa Informatyki i Zarz№dzania, 2002.- 31 s.
24.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny kredytu walutowego dla firm.- Bielsko-Biaіa: Wyїsza Szkoіa Informatyki i Zarz№dzania, 2003.- 118 s.
25.
Baсczyk D. Model matematyczny wyznaczania ceny dla kredytu walutowego spіacanego w ratach caіkowitych / Міжнародна школа-семінар “Моделювання та штучний інтелект”.- Львів: ДНДІІІ, 2002.- С. 24-43.
26.
Баньчик Д. Математичні моделі визначення ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів для фізичних осіб Міжнародна школа-семінар “Моделювання та штучний інтелект”.- Львів: ДНДІІІ, 2003.- С. 5-17.
27.
Baсczyk D. The mathematical model of price determining for the currency credit repaid in total instalments / Proc. of the Intern. Conf. on Inductive Modeling “ICIM-2002”.- V. 3.- Lviv, 2002.- P. 116-122.
28.
Baсczyk D. Zabezpieczenie kredytуw / Beskidzki Festiwal Nauki: Komputerowe Systemy Zarz№dzania.- Bielsko-Biaіa, 2001.- S. 47-58.
Баньчик Д. Математичні моделі та комп’ютерна система визначення ціни валютних кредитів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2004.
Дисертацію присвячено створенню математичних моделей, алгоритмів та програмних засобів для визначення порогової ціни коротко- та довготермінових валютних кредитів. Розроблено математичні моделі для визначення ціни валютних кредитів із сплатою в повних внесках для фізичних осіб, а також математичні моделі для визначення ціни валютних кредитів для юридичних осіб із сплатою у відсоткових, капіталових, комбінованих чи секвенційних внесках. Розроблені моделі адаптовано для врахування різноманітних станів фінансового ринку, способів нарахування процентів, постійної чи змінної процентної ставки. Запропоновано архітектуру побудови комп’ютерної системи визначення ціни коротко- та довготермінових кредитів для фізичних і юридичних осіб.
Ключові слова: математична модель, комп’ютерна система, валютний кредит, порогова ціна, принцип еквівалентності капіталу, алгоритм, програмний засіб.
Баньчик Д. Математические модели и компьютерная система определения цены валютных кредитов. – Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы, Государственный научно-исследовательский институт информационной инфраструктуры, Львов, 2004.
Диссертация посвящена созданию математических моделей, алгоритмов и программных средств определения пороговой цены кратко- и долгосрочных валютных кредитов.
На основе анализа известных подходов к информационной поддержке финансово-кредитной деятельности обоснована перспективность формирования математических моделей и создания программных средств для определения цены кратко- и долгосрочных альтернативных валютных кредитов в условиях, если банк не владеет необходимой для этого валютой. Разработаны математические модели и алгоритмы определения пороговой цены кратко- и долгосрочных валютных кредитов с уплатой в полных взносах для физических лиц при простом или сложном начислении процентов, а также при постоянной или сменной процентной ставке.
На основе принципа эквивалентности капитала предложены и обоснованы математические модели определения пороговой цены валютных кредитов для юридических лиц с уплатой кредитов в процентных или капиталовых взносах для разнообразных вариантов состояния финансового рынка. Разработаны математические модели определения цены кратко- и долгосрочных валютных кредитов с уплатой в комбинированных взносах при простом или сложном начислении процентов, а также при постоянной или сменной процентной ставке. Предложены также модели определения пороговой цены базовых и альтернативных валютных кредитов с уплатой в секвенционных взносах при разнообразных вариантах состояния финансового рынка.
Разработана обобщенная архитектура построения компьютерной системы с модульной иерархической структурой для поддержки и сопровождения процессов валютного кредитования для физических и юридических лиц. Получены зависимости цены валютного кредита от величины коэффициентов индексации или валоризации взносов, от изменения курса валюты.
Ключевые слова: математическая модель, компьютерная система, валютный кредит, пороговая цена, принцип эквивалентности капитала, алгоритм, программное средство.
Baсczyk D. Mathematical models and computer system for currency credit cost finding. – Manuscript.
Thesis for a candidate’s degree by speciality 01.05.02 – Mathematical Modelling and Numerical Methods, State Scientific and Research Institute of Information Infrastructure, Lviv, 2004.
The dissertation is devoted to creation of mathematical models, algorithms and software for finding the limiting cost of currency credits. The mathematical models of finding the cost of currency credits with repayment in full installments for physical persons, and mathematical models for finding the cost of currency credits for firms with repayment in interest, capital, combined or sequential installments are designed. The models are adapted for reflection of various conditions of financial market, for various ways of charge of interests, constant or changeable interest rate. An architecture for construction of computer system for finding the cost of short- and long-term currency credits for physical persons and firms is carried out.
Keywords: mathematical model, computer system, currency credit, limiting cost, capital equivalence principle, algorithm, software.
